中国股票市场有效性实证检验

本以上证综指和深证成指的变化行为为研究对象,用单位根,方差比（VR）和序列二阶相关性检验方法（BDS）对其是否服从随机游走过程进行检验,从而判断中国股票市场弱式有效性是否成立。结果发现：虽然两指数行为服从单位根过程,且上证指和深证成指序列在同方差情形下基本能够满足序列一阶不相关,但异方差情形下却是序列一阶相关,而BDS检验说明异方差情形普遍存在。得到的结论是：中国股票市场弱式有效性并不成立。     

异方差性的检验方法及评述

本针对用截面数据或单整阶数不同的时序数据进行回归分析时经常遇支异方差性问题，系统地给出了正式与非正式、参数与非参数的检验异方差性的统计方法，提出了各种检验的应用条件及注意事项，并评述了各自的优缺点。     

中国股票市场价格波动与信息流关系的实证分析

本文运用广义自回归条件异方差(GARCH)模型对中国股票市场的价格波动与信息流之间的关系进行了实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,这也验证了国际上流行的量价关系的混合分布假说(MDH)理论。     

基于ARIMA模型对中国民用航空客运量的分析建模

民用航空客运量一直是经济学家和社会学家十分关注的问题。本文以1980年至2012年的中国民航客运量的敷据为基础,根据应用时间序列原理,通过ADF检验,自相关分析,参数估计,建立ARIMA模型,以AXC和SC准则判断模型的形式以及残差的白噪声和异方差检验等方式手段。运用Eviews7.0软件．对民用航空的客运量的变化情况进行了实证分析,揭示了民用航空客运量逐年增加的大趋势,并预测了下一年的民航客运量。就研究结论对民用航空妁发展提出政策性的建议。     

辽宁省农村居民消费行为实证分析

本文通过最近几年的辽宁省统计年鉴,获得辽宁省农村居民的消费与收入的数据,应用持久性收入假说消费理论,将辽宁省农村居民的消费建立计量经济模型,进而对模型进行经济意义的检验、计量检验(包括异方差的检验、多重共线性检验、自相关检验)、统计推断检验。通过一系列检验之后进行分析可以得出,影响辽宁省农村居民消费的主要因素是持久性收入,只有通过提高农村居民的持久收入,才能提高农村居民的消费。     

数学方法在会计研究中的应用

1、财务会计研究领域 近年来,会计政策选择成为实证会计研究的重心,以解释和预测企业″为什么会选择这种会计政策,而不采取那种会计政策″.例如:会计政策选择与企业规模、地区分布、资本结构、分红计划、债务契约的关系,企业的外部利益关系人对会计信息的反应等.如果将上述问题给予抽象,它们都涉及″变量间的相互关系″这样一个可以归结为数学的问题.所以,在研究随时间变化、具有随机性而又前后相互关联的动态数据时,可以运用时间序列分析;在讨论多元变量之间是否存在线性相关时,可以运用多元线性回归模型、典型相关分析.由于会计数据符合正态分布,与正态分布相关的检验方法也被大量使用.如:检验母体均值与原假设均值是否具有显著差异的U检验,检验两个母体均值是否相等的T检验,检验母体方差与原假设方差是否具有显著差异的X2检验,检验两个正态母体方差是否相等的F检验等.     

保险业发展与宏观经济运行相互关系的实证研究

保险业发展和宏观经济运行之间存在动态关系。文章通过建立VAR模型对我国保费收入和消费、投资、净出口之间的相互关系进行实证研究,对内生变量进行格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数分析和方差分解,考察了4个内生变量的相互关系和相互影响程度。研究结果表明:我国宏观经济运行对保险业发展没有显著影响;保险业发展对投资、消费和净出口的影响作用在短期、中期和长期是不一致的;保费收入的方差贡献率始终大于投资、消费和净出口的方差贡献率。     

VaR模型在人民币汇率风险度量中的应用

本文首先从VaR模型的假设前提入手,通过对人民币汇率收益率序列的随机性、正态性和异方差性的综合检验,验证了VaR模型在人民币汇率风险度量中的适用性.随后,分别采用非参数法和参数法两大类共九种VaR方法对人民币汇率风险进行实证度量.最后,通过准确性检验发现,GARCH-t模型是度量当前人民币汇率风险的最优方法.     

银行信贷、利率调整对房地产价格的影响分析

本文以R市为例,运用向量自回归(VAR)、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应(IRF)、方差分解等方法,对不同货币政策阶段房地产贷款、利率调整与房价波动的关系进行了实证研究与比较。结果表明:房地产价格波动和房地产信贷规模在长期存在稳定均衡关系,银行信贷对房地产价格波动具有重要的推动作用;不同货币政策阶段房贷对房价变动的影响幅度存在差异性,宽松货币政策阶段房贷对房价波动影响幅度相对较大;利率调整对房价上涨以抑制作用为主。     

基于ＡＲＣＨ模型的我国股票市场收益波动性研究

运用ＡＲＣＨ模型对我国股指日收益率及波动性进行实证研究,探索我国股指收益率波动特征。实证研究结果表明：上证综指日收益率呈现明显的波动集群性特征,因此我国证券市场表现出的波动幅度和风险性要大大高于国外成熟的资本市场;我国股票市场存在显著的信息非对称性和杠杆效应,尤其是股票市场好消息导致的市场波动比同等大小的坏消息引起的波动要小。研究结果显示回归模型存在自回归条件异方差,这表明我国股票市场波动具有条件异方差效应。