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本文通过对大连商品交易所五种农产品期货:大豆一号、豆粕、豆油、玉米、棕榈油主力合约价格数据的实证分析,研究了我国农产品期货套利交易的效率问题。研究发现:棕榈油、豆油十分适合跨交割期限套利交易,豆粕比较适合跨交割期限套利交易,大豆一号、玉米部分合约间可以进行跨期限交割套利交易;棕榈油、豆油组合非常适宜跨交易品种套利交易,豆油、豆粕组合相对适宜跨交易品种套利交易,大豆、豆粕组合以及提油或反提油操作在时期邻近的主力合约中可以进行跨交易品种套利交易。 相似文献
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本文利用大连商品交易所2006年1月至2015年2月大豆、豆粕和豆油期货的月度数据价格,对它们之间长短期传导的非对称性进行了实证研究。实证结果表明:长期看,我国大豆、豆粕和豆油期货价格三者之间存在长期协整关系,表现出大豆价格向豆粕价格和豆油价格传导的扩散趋势;短期看,表现出豆粕价格和豆油价格向大豆价格传导的挤压效应。在此分析的基础上,本文提出稳定大豆压榨产业链相关产品价格的对策建议。 相似文献
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为了改善我国大豆进口持续急剧增加的不利局势,基于1993至2009年间的数据,运用灰色关联分析法分析了我国历年大豆的产量、国内外价格、人民币对美元名义汇率、食用消费量、豆粕及豆油需求量等因素与大豆进口量之间的关系。结果表明影响大豆进口的主导因素为豆油需求,其次是国内外价格、大豆产量和食用消费,最后是人民币对美元的名义汇率。基于该结论,针对性地提出了增加农业投入力度,培育优质高产大豆;促进生产、流通环节成本的降低,提高国产大豆的价格竞争力;提高我国大豆的产量,发挥我国非转基因大豆的优势等的政策建议。 相似文献
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基于1995年1月~2014年12月我国大豆、豆油月度价格数据,在分析“大豆批发价格—豆油批发价格—豆油零售价格”长期均衡关系的基础上,利用格兰杰因果检验分析价格传递路径,并应用脉冲响应函数和方差分解分析纵向价格在面对短期冲击时的反应时间和传递强度.研究结论表明:大豆产业链上的价格呈反向传递,属于下游拉动上游的传递机制.豆油零售价是豆油批发价变化的原因,豆油批发价是大豆批发价变化的原因;同时存在着价格传递的不对称.豆油批发商和零售商存在一定的市场力量,在大豆产业链中占据主导地位.在短期传递速度上,大豆产业链的下游价格对上游价格的传递速度均滞后一期,并表现为正向影响;短期传递强度存在非对称性,豆油批发价的传递强度最高. 相似文献
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在简要分析大豆提油套利的理论基础后,基于2006年到2012年6月间的大样本日度交易数据对大豆、豆油、豆粕三者间的数量关系进行了计量实证,实证结果证明提油套利收益率和成功率较高,而反向提油套利则大部分不能成功。 相似文献
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昂贵的代价--我国大豆产业发展战略与国际竞争力研究 总被引:5,自引:0,他引:5
20世纪50年代以前,我国是世界大豆的最大生产国,但60年代被美国取代,1974年和1998年分别被巴西和阿根廷赶超.1993年以来,我国大豆总产量一直在1300万吨-1540万吨之间徘徊.2001年我国大豆亩产只有108公斤,仅为世界平均亩产的69%、美国的61%、阿根廷的62%和巴西的60%.近年来,我国对豆粕和豆油的需求不断增长,但由于国内供应不足,进口随即填补了缺口.大豆进口量由1995年的80万吨猛增到2001年的1394万吨,同期进口量占世界进口量的比重则由2.4%猛增到25%(见表1),我国已由世界最大大豆出口国变为最大进口国. 相似文献
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巴西大豆贸易状况和中国面临的机遇 总被引:1,自引:0,他引:1
大豆是巴西主要农作物之一和农业收入的重要来源,巴西是世界大豆第二大生产和出口国。2004年,巴西大豆产量达到5010万吨,占世界大豆产量的26%。大豆种植面积2127.5万公顷,占巴西农作物种植面积的45%。巴西农民的大豆收入占总收入的23%,居世界首位。2004年巴西农牧产品出口390.16亿美元,占巴西出口总额964.75亿美元的44.44%。其中,大豆、豆粕和豆油出口分别为53.95亿美元、32.71亿美元和13.82亿美元,总计100.48亿美元,占巴西出口总额的10.41%,占巴西农牧产品出口总额的25.75%。巴西大豆种植和产量2003年1846.69万公顷,5153万吨,2004年扩大到2… 相似文献
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着眼于国内大豆价格波动风险,利用2012年6月1日至2013年5月31日大连商品交易所大豆1号的交易数据,基于静态OLS和ECM模型和动态ECM-BGARCH模型分别估算国内大豆最优套期保值比率,并对其有效性进行评价与比较。结果发现:对于国内大豆期货市场而言,利用动态ECM-BGARCH模型估算的套期保值比率有效性最好,能更好地降低国内大豆现货市场价格风险。 相似文献
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我国油料和植物油的产业安全:基于进口视角的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从进口的角度,以大豆、油菜籽、棕榈油、豆油和菜籽油为例,通过计算进口依赖性和农业产业安全评价指标,分析了我国油料和植物油进口来源地的可靠性和产业安全状况。得到结论:大豆和豆油的进口可靠性较高,菜籽油和油菜籽的进口可靠性较低,棕榈油居中;棕榈油的产业安全度最低,其次是大豆和豆油,它们都处于危机状态,油菜籽处于不安全状态,菜籽油基本安全。总之,我国油料和植物油的进口供给基本是有保障的,但进口较多使该产业总体处于危机状态。 相似文献
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