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在一个制造商和一个零售商构成的双渠道供应链模型中,引入策略型消费者这一变量来研究时装业传统渠道和直销渠道的定价策略。建立以制造商为主的Stackelberg模型,分析了在市场中策略型消费者的比例对服装业定价策略的影响,求出在集中决策和分散决策下最优定价策略。结果表明当市场中策略型消费者数量少且影响小时,制造商定价策略的主要对象是零售商;而当策略型消费者数量多且影响较大时,制造商定价策略的主要对象是策略型消费者。最后通过数值分析得出集中决策下的供应链利润高于分散决策下供应链利润,从而制定最优定价策略。 相似文献
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本文研究资源分配中的激励问题,基于主从结构的分析框,提出资源最 佳配置的变权激励模型,以及与之相应的变权激励策略,并对模型的求解方法进行了讨论。 相似文献
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两个下游企业情况下供应链中间产品转移价格突变分析 总被引:1,自引:0,他引:1
论文假设在上游有一个供应商、下游有两个分销商的二级供应链中。上游企业供给中间产品给下游分销商。在中闯产品单一定价和差别定价两种定价方式下.分别构建了中闯产品转移价格的非线性模型。在单一定价策略下,运用尖点突变模型研究了转移价格的突变行为:在差别定价策略下,运用双曲脐点突变模型研究了转移价格的突变行为。 相似文献
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加工企业与下游零售商定价决策模型——以绿色食品供应链为例 总被引:1,自引:0,他引:1
构建了绿色食品供应链中加工生产商、零售商组成的下游链利润模型,讨论了合作博弈与非合作博弈情况下的系统效率,结果表明:整个系统及合作双方的收益均存在帕累托改进的可能;阐述了合理确定中间价格是协调供应链的关键,采用Rubinstein讨价还价模型分析了最优价格策略的制定问题,获得了最优的帕累托合作定价策略;最后通过一个算例,验证了该定价策略的有效性。 相似文献
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纵向差异化下替代品定价策略分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文章首先建立了纵向差异化空间下垄断厂商对替代品的定价模型,分析消费者对同一垄断厂商生产的不同质量的替代品的选择情况,研究垄断者的最优定价策略。模型的分析结果表明:垄断厂商对每种产品的定价都是在不亏本的基础上进行的;虽然一个企业内各个生产替代性产品的分部门之间会存在竞争,但是这种竞争并不会导致各个分部定较低的价格,相反,垄断厂商对每种替代品的定价均高于单独生产时的产品定价。 相似文献
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针对房价预测问题,文章给出一种基于粒子群优化的BP神经网络算法,并利用该算法提出两种预测房屋销售价格指数的方法。对房屋销售价格月指数的时间序列预测,直接建立PSO-BP模型;而对年指数预测,首先选择房价影响因素进行因子分析,然后在此基础上建立PSO-BP模型。两种对房屋销售价格指数的PSO-BP模型预测结果与BP模型相比,其精度均有较大提高,收敛更快。 相似文献
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文章从零售商的角度出发.考虑当零售商能够预知市场变化并采用价格折扣时所得到的利润收入,同时价格的变化会影响顾客需求的变化。由于采取价格折扣时刻的不同会导致零售商利润收入的不同.文中给出了零售商的最优定价策略,并通过实例对模型进行分析。 相似文献
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关于牛鞭效应的研究大多是基于订单信息的由供应链下游向上游传导的研究,而对于供应链资金流中的价格波动的反向放大传导机制是一个被忽略的领域。文章根据经济学的最优化原理结合序贯博弈模型,以企业成本定价为基础,建立网状结构的供应链定价模型.分析了供应链中上游采购价格波动对下游零售价格的影响,进一步界定了确定性需求条件下,价格的逆向牛鞭效应产生的条件。 相似文献
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现代企业愈发注重生产成本的控制和客户服务水平的提高,基于上述两点建立了一个多阶段、考虑价格折扣的采购、生产计划多目标联合决策模型,并构造相应的启发式算法,在实证中具有很高的可操作性。 相似文献
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供应链企业通过何种契约方式进行协同合作,以达到整体目标的最优,是供应链管理的一个重要研究课题。在一个两阶供应链系统中,面对价格和响应时间敏感性市场需求,文章通过引入供应商的激励—响应时间函数和市场关于价格和响应时间的需求函数,构建了供应链的收益混合分配契约模型,最后文章给出了算例分析,验证了该模型的可行性。 相似文献
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供应链企业通过何种契约方式进行协同合作,以达到整体目标的最优,是供应链管理的一个重要研究课题。在一个两阶供应链系统中,面对价格和响应时间敏感性市场需求,文章通过引入供应商的激励——响应时间函数和市场关于价格和响应时间的需求函数,构建了供应链的收益混合分配契约模型,最后文章给出了算例分析,验证了该模型的可行性。 相似文献
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In this paper we introduce a calibration procedure for validating of agent based models. Starting from the well-known financial model of (Brock and Hommes, 1998), we show how an appropriate calibration enables the model to describe price time series. We formulate the calibration problem as a nonlinear constrained optimization that can be solved numerically via a gradient-based method. The calibration results show that the simplest version of the Brock and Hommes model, with two trader types, fundamentalists and trend-followers, replicates nicely the price series of four different markets indices: the S&P 500, the Euro Stoxx 50, the Nikkei 225 and the CSI 300. We show how the parameter values of the calibrated model are important in interpreting the trader behavior in the different markets investigated. These parameters are then used for price forecasting. To further improve the forecasting, we modify our calibration approach by increasing the trader information set. Finally, we show how this new approach improves the model׳s ability to predict market prices. 相似文献