清算价格测算与流动性风险评价——以中国建设银行为例

市场冲击和银行财务状况共同决定贷款清算价格。市场冲击也是引发流动性风险的一个重要外因,其随机特征使以清算价格为基础的贷款测算比现行以会计核算为基础的短期流动性缺口管理更适合市场冲击测试。2013年末中国建设银行流动性缺口尽管为负,但是贷款清算折扣很小,流动性管理具有效率性。积极推进信贷资产证券化是流动性风险管理中控制清算折扣的一条有效途径。     

中国商业银行流动性风险特征分析——基于市场流动性和融资流动性视角

本文对金融危机以来中国商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险进行了详细分析,比较了大型商业银行、上市中小商业银行与非上市中小商业银行的市场流动风险与融资流动性风险差异.随着中国商业银行资产构成趋于复杂化,资产方市场流动性风险有所提高;同业负债的规模由于整体上处于一个增长趋势,导致负债方的融资流动性风险加大;大型商业银行整体的流动性风险水平相对其他两类商业银行较低.     

我国商业银行流动性风险预测实证研究——以中国银行为例

长期以来,由于受到政府强有力的支持,流动性风险一直表现得不是很明显。但是自从2007年的美国金融危机之后,流动性风险便成了美国金融危机演变成全球经济危机的关键点,流动性风险由此成为人们普遍关注的焦点,也成为整个金融体系的核心风险,同时在商业银行的运营当中也一直有流动性风险的存在。因此,危机之后的金融改革的一个重要内容便是要首先加强流动性风险的监管。     

金融机构非清算账户流动性不足的现状与风险防范

大额支付系统运行后,为防范支付系统流动性风险,人民银行总行对国家处理中心(NPC)管理的清算账户的日间余额不足做了充分的应对准备,通过开设清算窗口时间、设置日间透支额度、自动质押融资等方式,有效防止了清算账户的透支问题,     

金融风险的防范与规避研究——以商业银行流动性风险为例

流动性风险一直以来都是商业银行特别注重的风险之一,本文结合近年来国际形势、流动性防范的过往经验与不足以及部分商业银行财务状况分析,对商业银行在流动性风险方面的防范提出了诸如提高管理层防范水平,改善部分财务系数、财务指标等方法,旨在通过这些方法,完善并且提高我国商业银行整体防范与规避流动性风险的能力。     

金融风险的防范与规避研究——以商业银行流动性风险为例

流动性风险一直以来都是商业银行特别注重的风险之一,本文结合近年来国际形势、流动性防范的过往经验与不足以及部分商业银行财务状况分析,对商业银行在流动性风险方面的防范提出了诸如提高管理层防范水平,改善部分财务系数、财务指标等方法,旨在通过这些方法,完善并且提高我国商业银行整体防范与规避流动性风险的能力。     

加强清算账户管理防范流动性风险

随着现代化支付系统和中央银行会计集中核算系统(以下简称核算系统)的推广运行,用于清算资金的账户管理模式也随之发生了较大变化,给日常工作带来了一些问题,给人民银行管理商业银行清算账户,防范流动性风险,确保清算资金安全提出了新的思考.     

商业银行流动性风险与防范对策探析

本文从商业银行流动性风险的现状入手,分析了商业银行流动性风险的生成机理,在此基础上提出了防范和化解商业银行流动性风险的具体对策。     

后危机时代商业银行市场流动性风险的反思与防范

对基于金融视角的市场流动性风险研究理论进行了梳理,分析了危机中市场流动性风险所扮演的角色与演进路径,并收集了我国银行业市场流动性风险冲击的相关实证研究以期引起业界重视,最后对危机中商业银行市场流动性风险管理的不足进行反思并提出了相关防范对策,希望能够为改进流动性监管水平提供决策参考。     

我国商业银行流动性风险的现状分析

流动性风险是商业银行面临的最核心风险。本文主要基于反映商业银行流动性状况的指标,对我国16家上市银行的流动性风险进行比较分析,研究发现,我国商业银行总体流动性达标,但有恶化趋势;与人民币相比,外币资产流动性较差;商业银行资产负债结构需要进一步优化。与国有商业银行和城商行相比,股份制银行流动性状况有待提高。     

浅谈新时期商业银行的流动性风险

随着我国社会主义市场经济的迅速发展,我国的金融业的发展也呈现着一片大好的势头。与此同时,金融业中以盈利为目的的商业银行的发展也十分迅猛。但是,在当今的社会形势下,我们不得不提到商业银行中所存在的流动性风险问题。流动性风险是新时期商业银行存在的主要风险之一。本文主要通过对新时期商业银行的流动性风险的现实状况及形成原因的分析和思考,提出一些防范和降低我国商业银行流动性风险的措施和策略,为将来降低商业银行的流动性风险提供一些可行性的理论依据。     

加强我国商业银行流动性风险监管研究

一流动性风险的内涵所谓流动性,从广义的角度来看,就是在需要时获取现金的能力。然而,不同的机构对此有着不同的理解。我国《商业银行流动性风险管理指引》的第三条对流动性风险的定义是:"流动性     

中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。     

我国上市商业银行的市场流动性风险测量

本文通过对流动性相关文献的回顾,提出了基于极差概念的流动性衡量指标,并选取5家上市商业银行作为样本来研究我国银行业的流动性风险问题,最终得出对流动性不足的金融机构进行干预是政府必然选择。     

商业银行与开放式基金流动性风险比较研究

流动性风险是财务领域经常关注的问题,流动性不足往往是企业财务上发生困难的征兆之一。无论是金融还是非金融企业,都存在流动性风险,但对市场流动性创造者的金融企业而言,流动性风险的危害要大得多,很多金融企业都是由于流动性问题导致破产清盘。金融机构由于流动性管理不善所造成的流动性危机,会严重打击债权人或投资者信心,损害企业信誉。金融机构有着防范金融风险的强烈需求。本文试图就商业银行与开放式基金共同存在的流动性风险问题作一比较分析。     

商业银行应对流动性风险的对策建议

为维护商业银行安全稳健运行,加强商业银行流动性风险管理,银监会于2009年发布了相关指引文件,指导和监督商业银行的流动性风险管理体系建设。无论是监管要求,还是日益复杂的市场环境和内部管理水平的提升,都要求银行建立稳健和完善的流动性风险管理体系。     

中国上市商业银行市场流动性风险研究——基于流动性调整的在险价值模型北大核心

本文以16家上市商业银行的股价为样本数据,选取2007—2015年为样本区间,建立GARCH-LaVa R模型,分析我国上市商业银行的市场流动性风险。实证结果表明:大型国有银行更易受到市场流动性风险冲击,且银行业的整体风险水平的波动与宏观经济的走势趋同。La-Va R模型的使用给商业银行的流动性风险监管提供了新的思路与方法。     

我国上市商业银行的市场流动性风险测量

本文通过对流动性相关文献的回顾,提出了基于极差概念的流动性衡量指标,并选取5家上市商业银行作为样本来研究我国银行业的流动性风险问题,最终得出对流动性不足的金融机构进行干预是政府必然选择。