商业银行市场风险监控体系初探

近年来,美国次贷危机加深蔓延使我国银行业面临着全球性市场风险的挑战。本文简略分析了我国银行业市场风险管理的现状及其薄弱环节,提出我国商业银行应对金融危机、加强市场风险管控必须从经营理念、组织框架、政策程序和人才支持等方面入手,加快建立和完善适应国际化竞争需要的市场风险管理体系。     

后危机时代我国银行业的发展之路

2007年爆发的国际金融危机有力地表明,主要依靠担保融资市场开展业务的金融机构具有很大的脆弱性,全球银行业公司治理尚有诸多缺陷.虽然整体上来看,我国银行业受国际金融危机影响较小,但鉴于国际金融危机的教训和我国银行业的发展现状,后危机时代我国银行业需转变盈利模式,培养自身核心竞争力,提高公司治理水平,完善风险防范机制.     

银行监管的边界和效用:金融危机再反思

本文以2008年金融危机为考察背景,深入探析危机前后美国银行监管当局的所思所为,并籍此再次反思危机教训:盲目相信市场的自我约束力量导致风险累积,缺乏前瞻性的监管制度在市场变化时趋于无效,多头重叠的监管架构形成大量监管真空等.文章在反思的基础上,提出未来的监管改进方向:重视创新的同时须加强风险管控,跳出以监管复杂应对金融复杂的思路,促使银行业回归本源,探索构建以目的为导向的监管架构.     

建立完备有效的银行危机管理体系主动有为的做好风险管控工作

银行危机管理是银行为应对各种危机情境所进行的规划决策、动态调整、化解处理及员工培训等活动过程．其目的在于消除或降低危机所带来的威胁和损失。如果处理得当。危机完全可以演变为“契机”。此次金融危机说明银行面临的风险比过去更加多样、更加复杂，面临突发事件倒闭破产的几率更大．目前我国银行业驾驭突发风险的能力明显不足，因此，建立完备有效的银行危机管理体系，主动有为的做好风险管控工作成为当今我国银行业的紧迫性选择。     

我国银行业金融机构市场退出机制的问题与对策

金融市场构成一国经济命脉,而金融市场本身又存在着系统性风险,唯有有效的金融机构市场退出机制才能斩断金融危机的传导、遏制危机的扩散。银行业全面对外开放,外资银行享受国民待遇,市场竞争日趋激烈,部分银行业金融机构在竞争中失败、出现清偿性风险并引发经营危机的市场退出现象将不可避免。本文对我国银行业金融机构市场退出机制存在的问题及对策建议进行分析。     

论银行市场风险的资本计提——兼评内部模型法的适用性

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

论银行市场风险的资本计提--兼评内部模型法的适用性北大核心CSSCISSCI

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

后危机时代我国银行业的发展之路

2007年爆发的国际金融危机有力地表明,主要依靠担保融资市场开展业务的金融机构具有很大的脆弱性,全球银行业公司治理尚有诸多缺陷。虽然整体上来看,我国银行业受国际金融危机影响较小,但鉴于国际金融危机的教训和我国银行业的发展现状,后危机时代我国银行业需转变盈利模式,培养自身核心竞争力,提高公司治理水平,完善风险防范机制。     

欧债危机背景下欧洲银行业形势研究和展望

欧债危机致使欧洲银行业所面临的主权风险和信用风险骤升,将承受较大的投资损失和信贷资产质量恶化风险,欧洲银行业危机形势较为严峻.流动性困境和主权风险敞口过大是欧洲银行业的近忧和远虑,市场投资者恐慌情绪较为浓重,银行股价大幅下挫,今年以来评级机构下调了英、法、意等国银行评级.目前,欧洲银行业危机基本可控,但是还需要银行重组...     

银行业金融机构市场化退出机制研究

2008年国际金融危机以来,各国纷纷推进金融监管体制改革,完善银行业金融机构市场退出机制,其中存款保险机构在银行风险处置和市场退出中发挥了不可替代的作用。借鉴国际经验,完善我国银行业金融机构市场退出机制,应健全银行业金融机构市场退出的法律体系,建立适合我国国情的存款保险制度,发挥现有金融稳定机制在银行业金融机构市场退出中的重要作用。     

我国商业银行系统性风险度量及监管研究

本文用Copula函数的CoVaR方法,度量了我国14家上市银行和整个银行业间的风险溢出效应,通过比较在欧债危机发生前后各上市银行对整个银行业系统性风险的贡献度以及受整个银行业危机的影响程度,分析得出以下结论：单个银行对整个银行业系统性风险的贡献度和受整个银行业危机的影响程度取决于银行的性质、资产规模,以及经济周期等因素.基于以上结论对监管部门在宏微观审慎监管、系统性重要银行监管、逆周期管理方面提出了几点建议.     

从美国的次贷危机看中国银行业的住房贷款业务风险

本文结合笔者实际经验,对美国次贷危机背景下,对国际金融市场产生的影响;同时考虑我国住房贷款业务发展的实际情况,基于次贷危机角度对我国金融市场进行分析,有针对性地提出我国银行业住房贷款面临的业务风险与应对措施.     

改革与监管并重 服务与创新并举——扎实推进农村中小金融机构持续稳发展

过去的2009年，是我国银行业面临挑战最为严峻的一年，也是银监会强化监管、支持经济发展成效显著的一年。在国际金融危机影响加深和国内经济下行的叠加作用下，我国银行业面临的风险不断加大，信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等呈现出相互交织、相互作用的复杂趋势，银行业金融机构的发展受到严重制约，融资中介、     

银行监管的边界和效用:金融危机再反思北大核心SSCI

本文以2008年金融危机为考察背景,深入探析危机前后美国银行监管当局的所思所为,并籍此再次反思危机教训:盲目相信市场的自我约束力量导致风险累积,缺乏前瞻性的监管制度在市场变化时趋于无效,多头重叠的监管架构形成大量监管真空等。文章在反思的基础上,提出未来的监管改进方向:重视创新的同时须加强风险管控,跳出以监管复杂应对金融复杂的思路,促使银行业回归本源,探索构建以目的为导向的监管架构。     

后危机时代商业银行市场流动性风险的反思与防范

对基于金融视角的市场流动性风险研究理论进行了梳理,分析了危机中市场流动性风险所扮演的角色与演进路径,并收集了我国银行业市场流动性风险冲击的相关实证研究以期引起业界重视,最后对危机中商业银行市场流动性风险管理的不足进行反思并提出了相关防范对策,希望能够为改进流动性监管水平提供决策参考。     

九项机制护航商业银行稳健运行

去年10月以来，受国际金融危机影响，我国经济开始进入下行通道，虽然一系列以刺激内需为目标的宏观经济政策业已出台，但至今经济增长仍然乏力。如何在目前复杂的经济形势中，既有力促进经济增长，又有效管控风险，实现稳健运营，是我国银行业面临的重大挑战。本文拟探讨我国银行业在复杂经济形势下如何通过强化内部机制建设实现稳健发展的有关问题。     

欧洲银行业危机形势分析

欧债危机致使欧洲银行业所面临的主权风险和信用风险骤升,将承受较大的投资损失和信贷资产质量恶化风险,欧洲银行业危机形势较为严峻。流动性困境和主权风险敞口过大是欧洲银行业的近忧和远虑,市场投资者恐慌情绪较为浓重,银行股价大幅下挫,今年以来评级机构下调了英、法、意等同银行评级。文章认为欧洲银行业危机基本可控,但是还需要银行重组资本、筹集资金,政府为银行提供融资支持等救助措施,以彻底解决欧洲银行业危机。     

当前我国消费信货创新监管问题探索

在加入WTO后过渡期,我国银行业消费信贷创新迎来了新高潮.按照银行监管的六条良好标准和持续监管工作思路,促进消费信贷创新,鼓励创新、支持创新、规范创新、防范风险,关注消费信贷创新理论的新进展,探索消费信贷监管的新举措,加强消费信贷风险管控,成为银行业监管的新课题.     

我国商业银行全面风险管理的研究

金融风暴席卷了全球银行业,一系列银行危机都进一步昭示,损失不再是由单一风险造成,而是由信用风险和市场风险等多种风险因素交织造成的.     

从美国次级债危机对我国房地产市场发展引发的几点思考

本文通过对目前我国房地产市场发展现状和美国次级债危机的比较分析，提出银行业机构防范行业性风险转嫁的针对性建议。如建立贷款价值评估体系和信用风险管理技术；各银行业机构要增强政策敏感性；实行“区别对待”原则，完善利率风险定价机制。