压力测试:城市商业银行流动性风险案例

流动性风险压力测试能帮助商业银行决策者科学判断金融体系可能面临的流动性冲击、承压能力及传染性风险,制定恰当的流动性管理决策,可以提高流动性风险管理能力。以城市商业银行为例,假定在存款准备金上升和存款流失的压力测试情景下,通过分析流动性缺口率、备付金率、存贷比等相关流动性指标变化对其影响程度来评估城市商业银行可能面临的流动性风险以及其管理防范流动性风险的能力。     

城市商业银行流动性压力测试构建及优化建议探析

近年来,我国不断推进利率市场化改革进程,在利差收窄的背景下,城市商业银行将追求更高收益的资产配置,更为复杂的资产负债匹配,却也降低了其自身的稳定性,提高了其流动性风险管理的难度。因此,构建更为精细化的压力测试,完善银行流动性风险管控机制已经势在必行。     

我国商业银行流动性风险压力测试分析

流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。     

海南州农村信用社流动性风险压力测试研究

流动性风险是农村信用社经营过程中最主要的风险之一,贯穿于农村信用社经营的全过程。因此,加强流动性管理就成为农村信用社经营工作的重中之重。本文运用灰色系统理论,建立2007—2010年海南州农村信用社流动性比例与经济增长率的灰色预测模型,并进行流动性风险压力测试,最后提出相关对策建议。     

中国银行流动性风险压力测试实证研究

目前,国内商业银行流动性风险管理体系尚不够完善,因而存在一定流动性风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,选取影响流动性风险因素,建立流动性风险压力测试模型,并在此基础上,以中国银行为例,设计不同压力测试情景,模拟其流动性风险状况。实证分析结果表明,在轻中度压力下,中国银行流动性风险较低,处于可控状态;而在重度压力下,其流动性风险急剧上升,甚至引发严重流动性风险问题。     

中小银行流动性压力测试探索

在中国人民银行对中小法人银行的流动性压力测试中,对所有银行设定的存款流失率等压力情景完全相同。该做法简单易行,但未能考虑市场约束,无法体现出银行的差异。本文以湖北省37家农商行为样本,基于宏观经济和银行基本面指标,计算出四种情景下单家银行的存款流失率,然后再使用流动性缺口法进行流动性压力测试。结果显示,所有机构均能通过流动性压力测试。     

新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。     

新监管框架下我国商业银行流动性风险压力测试应用研究

2008年的全球金融危机的爆发,让全球金融监管框架生发了重大变革,2010年G20领导人峰会正式通过巴塞尔协议Ⅲ也更是推动这一改革。为结合"十二五"规划和巴塞尔协议Ⅲ中增强的资本要求,中国银监会也进行了及时跟进,推出了适合中国国情的四大监管工具,资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面,这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。在新监管即将到来的背景下,本文就流动性风险压力测试的指标的选取进行探讨,并试图构建符合新监管框架的压力测试模型框架。     

商业银行流动性压力测试应用与实证分析

银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。     

金融机构流动性风险压力测试实证研究——基于中小法人银行的两轮效应测试

本文认为,目前国内银行业流动性风险压力测试中还存在:风险因子的选择缺乏考虑市场风险以及信用风险,风险因子权重的设计缺乏科学性和经济意义,以及忽略传染效应等问题。本文在借鉴国际经验的基础上,针对我国实际,致力于解决以下问题:(1)如何设定风险因子和确定风险因子的权重,以及以什么标准来判断流动性风险;(2)自下而上地对单家银行及区域银行体系做流动性压力测试;(3)利用银行间市场,充分考虑冲击产生的第二轮效应。为开展压力测试及加强流动性风险管理提供了良好的借鉴。     

中国建设银行流动性压力测试报告

流动性是银行合理配置资产和应对债务到期的能力,是银行持续经营的关键。巴塞尔银行监管委员会（BCBS）将流动性风险分为资金流动性风险和市场流动性风险。中国银行业监督委员会（CBRC）认为：流动性风险是指商业银行虽有清偿能力却无法获得或以合理成本取得充足资金应对资产增长或到期债务的风险。流动性压力测试是以定量分析为主的风险分析方法。通过某些假定小概率极端不利事件的存在测算商业银行可能发生的损失,对商业银行流动性管理体系的脆弱性作出适当评价和建议。压力测试本质是预测极端风险信息的工具,流动性压力测试为流动性风险管理做好风险预警,使银行及时意识到自身流动性风险管理的不足,做到未雨绸缪。     

地方法人金融机构流动性风险压力测试研究——基于区域系统性风险防范视角

本文通过构建SVAR模型,对宏观经济影响因素——国内生产总值（GDP）增速与存款准备金率施加轻度、中度、重度冲击,探讨宏观经济影响因素对湖南省地方法人金融机构流动性风险的影响。结果显示,随着GDP增速下降以及存款准备金率上升,湖南省地方法人金融机构流动性风险指数逐步上升,且存款准备金率上升对地方法人金融机构流动性风险造成的冲击比GDP增速下降更大。     

基于流动性覆盖率的商业银行压力测试实证研究

在对2007—2014年不同业务模式商业银行流动性覆盖率和同期我国宏观经济年度数据进行统计和整理之后,本文选用了压力测试这一风险管理量化工具,将流动性覆盖率作为承压指标,建立了多元线性回归模型,发现影响不同业务模式商业银行流动性覆盖率的因素并不相同。在此基础上,本文将ARMA模型对宏观经济指标的预测结果作为参考,设置了宏观压力情景,通过建立传导模型测试在不同压力情景下不同业务模式商业银行流动性覆盖率的变化情况。实证研究发现,在宏观压力情景下,存贷业务占比较高的传统型商业银行在轻度冲击下受到的影响较大;而同业业务占比较高的成长型商业银行则在中度和重度冲击下受到的影响较大。     

地方法人银行流动性风险评估与思考——基于34家机构流动性压力测试实证分析

压力测试是金融危机后监管改革的重要组成部分,已成为银行业监管的基石。当前国内发生的"包商银行接管事件"、"锦州银行重组事件"也深刻表明新常态下我国银行业风险较为严峻。根据人民银行金融稳定局开展压力测试的工作部署,本文选取了湖北省内38家地方法人银行机构开展流动性压力测试,对压力测试流程进行详细介绍,对压力测试中发现的相关问题进行思考,最后从监管和银行两个层面给出相关建议。     

国际银行业及监管当局流动性压力测试情况概述

流动性压力测试是宏观审慎工具箱的重要内容,由于其能够定量测算未预期的尾部风险而受到越来越多的重视。本文以分析近期国际组织关于各国监管当局和业界开展流动性压力测试情况的调研为基础,提出对我国管理部门和商业银行开展压力测试的建议：增加风险因子范围和冲击幅度;延长压力测试时间窗口;将市场风险、信用风险和流动性风险进行综合考量;进一步研究次轮效应。     

经济“新常态”下的商业银行流动性研究及压力测试

在经济"新常态"的影响下,我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。存款波动加大、业务结构调整、存贷利差缩窄、不良贷款率攀升等因素为流动性问题埋下了隐患。本文选取2006~2014年间我国16家上市银行的相关数据建立面板模型,考察经济"新常态"下商业银行流动性的变动趋势,并根据压力测试结果为商业银行加强流动性管理提出了相应的政策建议。     

货币市场基金流动性风险实证研究及承压能力测试

本文根据2010年之前成立的我国31只货币市场基金相关数据,实证分析了我国货币市场基金流动性风险的有效影响因素,并利用有效影响因素设定压力情景和压力测试模型,检验我国货币市场基金行业和不同规模的货币市场基金在一定压力情景下对流动性风险的承压能力.研究发现:上海同业拆借利率变动率、货币市场基金的收益率、国内生产总值增长率...     

基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究

流动性错配是流动性风险产生的根本,有必要从资产端和负债端研究和度量商业银行流动性风险。在综合外部因素的基础上,通过理论和实证两个层面构建我国商业银行流动性错配指数（LMI）,并对我国18家上市银行的流动性风险进行度量、识别和压力测试。研究表明：我国商业银行流动风险存在异质性和时变性,LMI的压力测试结果显示,不同类型银行压力测试和抵御风险的能力具有显著的异质性。为有效地管理和防范商业银行流动性风险,需要严格控制流动性错配程度,密切关注宏观经济形势和资产价格的波动,并建立相应的风险监测和管理机制。     

我国商业银行流动性压力测试方法与国际的差异和比较

在新巴塞尔协议（BaselII）的指导和我国银监会的监督管理要求下,我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视。但是,国内在对流动性风险进行压力测试时,较难直接采用国际上成熟的压力测试系统,主要原因在于国内尚不具备完全市场化的金融价格和可供参考的收益率,从更多市场化的角度进行流动性压力测试,而我国商业银行体系的流动性则更多的受到政策面的影响。本文建立了适合我国大多数商业银行的压力测试模型。