基于信贷资产证券化模式的高校贷款风险研究

信贷资产证券化是银行化解贷款信用风险的有效手段,我国目前正处于尝试阶段。当前高校信贷资产规模不断扩大,导致银行面临巨大的信用风险。本文阐述了高校信贷资产证券化的重要意义和实现途径,试图为今后商业银行利用资产证券化模式解决高校贷款风险问题提供理论支持。     

贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究

本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。     

中国银行业贷款产品定价机制比较分析

中国商业银行贷款产品定价行为主要受到贷款成本分析、信贷人员责任意识、信贷资金监督、信用风险计量、客户市场定位与客户关系管理等因素的影响。研究表明，中国银行业的贷款定价机制具有高度的同质性。客户盈利分析定价模式的效率普遍高于基准利率加点模式，而基准利率加点模式的效率普遍高于成本加总定价模式。信贷人员责任意识与客户关系管理...     

“农业保险+涉农信贷”贷款定价研究

考虑到"农业保险+涉农信贷"贷款模式下农业保险使得农村信贷机构相关资产组合免受自然灾害风险的影响,构建了"农业保险+信贷"贷款利率定价模型,并利用MC模拟方法对该贷款模式下利率定价模型参数性质进行数值分析,结果表明:该模式下贷款利率是关于信贷机构的目标支付概率、资本融资成本等因素的递增函数,关于自然灾害的发生频率则呈现递减规律。     

创新商业银行贷款定价机制的探讨

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。     

创新商业银行贷款定价机制的探讨

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。     

银行押品变现能力分析

资产抵押（包含质押）已经成为现代银行业广泛采用的担保措施,并且深刻影响到银行业务的各个环节。抵押担保方式能有效解决信贷市场中存在的信息不对称问题,促使贷款客户加大信息开放度和透明度,便于银行形成准确、有效的信贷决策;同时,抵押作为一种常见的信用风险缓释工具,一方面能有效降低违约损失,在银行风险控制流程中产生重要作用,另一方面能有效降低风险暴露值和风险加权资产,可以有效提高银行现有资本金利用效率。在实务环节,包括新资本协议下的资本金测算、新会计制度下的贷款减值准备计提、押品会计核算等方面,商业银行都十分重视对抵押品的价值管理,尤其关注押品的变现能力。     

内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算

依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。     

信贷衍生产品——商业银行信贷资产管理的新方法

信贷资产是一种非标准化金融资产,其定价和管理对银行等金融机构的资产管理有着很高的要求.传统的信贷管理方法大多是一种事前管理,对于贷款风险的评估往往发生在贷款发放前.一旦贷款发放后,贷款人就处于被动管理的地位.当借款人信用状况和宏观经济的走势发生改变时,银行只能承受损失.商业银行如何随着贷款回收情况的改变而灵活地管理信贷资产,是一个迫切的现实问题.……     

对银行信用评级风险点防范的探析

关注风险就是关注银行的生命。信用评级是信贷资产质量控制的一个非常有效的工具,已被我国商业银行用来分析单个客户或单笔贷款风险,以及银行内部操作、风险管理与分析(贷款审批、资本配置、定价与收益率分析等方面),如何降低和防范信用评级过程中产生的风险点,提高信用评级质量,直接关系到银行信贷资金投向和信贷资产质量的高低。     

绿色信贷政策如何影响企业债务融资成本？——兼论“碳泡沫”是否存在

运用双重差分法评估绿色信贷政策对企业债务融资成本的影响,分析了信贷市场是否存在“碳泡沫”。结果表明,在绿色信贷政策出台前,银行未充分考虑高污染企业可能面临的资产风险,未对其进行显著的歧视性定价,导致信贷定价存在“碳泡沫”;绿色信贷政策出台后,银行向高污染企业增加贷款利差,具有显著的融资惩罚效应;绿色信贷政策效应具有异质性,对不同企业的债务融资成本呈现显著的非对称性。     

商业银行贷款定价策略和模型设计

建立完善贷款定价体系对商业银行适应利率市场化、增强抵御利率风险具有重大意义。本文从贷款定价理论及其对商业银行重要意义入手,分析我国商业银行贷款定价的现状和难点。作者参照西方发达国家商业银行贷款定价模式,提出了我国商业银行建立完善贷款定价体系的策略和测算模型,即要综合考虑客户的信用风险、综合收益、筹资成本和营运成本以及货币信贷市场变化等因素,从而建立以成本精算、风险量化为基础的价格领导定价测算模型,最后依据客户综合贡献度、计结息周期和利率浮动周期进行修正,最终建立起以市场为导向,以弥补成本为前提,以客户盈利能力为参数的贷款定价机制。     

实行贷款风险五级分类法是提高商业银行资产管理的有效途径

<正> 信用风险是银行生存和发展的主要威胁。识别信用风险是防范和化解信用风险的前提条件。目前国际上通行的做法是通过对贷款进行分类,按风险程度加权汇总贷款的价值,以风险贷款价值与帐面价值的差额来表示贷款的内在损失。这种风险或损失虽然还没有实现,但已经客观存在。我国银行资产业务以贷款为主,4家国有商业银行各类贷款占总资产的70％以上,信用风险     

商业银行贷款定价策略和模型设计

建立完善贷款定价体系对商业银行适应利率市场化、增强抵御利率风险具有重大意义。本文从贷款定价理论及其对商业银行重要意义入手，分析我国商业银行贷款定价的现状和难点。作者参照西方发达国家商业银行贷款定价模式。提出了我国商业银行建立完善贷款定价体系的策略和测算模型。即要综合考虑客户的信用风险、综舍收益、筹资成本和营运成本以及货币信贷市场变化等因素，从而建立以成本精算、风险量化为基础的价格领导定价测算模型，最后依据客户综合贡献度、计结息周期和利率浮动周期进行修正，最终建立起以市场为导向，以弥补成本为前提。以客户盈利能力为参数的贷款定价机制。     

现代商业银行贷款定价模型及在我国的应用前景

商业银行贷款定价是商业银行信贷业务中至关重要的环节。关系到银行的资产质量和盈利水平。本文主要对基于现代金融理论的商业银行贷款定价方法进行评述,介绍贷款定价的最新进展,其中主要评述资本资产定价模型、期权定价模型、VaR和RAROC理论等在贷款定价技术中的应用。     

弱势地区农行推行经济资本管理的难点及策略选择

经济资本管理是目前国际商业银行比较先进的管理技术，它是一种全面的、完整的风险管理手段，管理范围涵盖了信用风险、市场风险和操作风险，不仅包括表内的信贷类资产，而且包括表内的非信贷类资产和表外资产。经济资本管理全面提升了对银行风险管理的内涵，使利润计划、不良贷款计划和信贷业务计划协调联动，三有机融合，同时整合了银行的财务资源、信贷资源和政策资源，是更为完整的银行风险管理工具。那么，在弱势地区农行，该如何推行经济资本管理呢，本试加以论述。[第一段]     

巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率对商业银行的影响——来自中国银行业的证据北大核心CSSCISSCI

本文基于2000-2014年期间中国102家商业银行的微观数据,采用动态面板模型分别从银行负债融资成本、贷款信用风险、贷款资产收益率、其他盈利资产收益率、生息资产盈利能力和单位资产盈利水平这六个角度实证检验了巴塞尔协议Ⅲ中的长期流动性监管指标—净稳定融资比率对我国商业银行的影响。研究结论表明:(1)净稳定融资比率的提高显著提升了我国银行的负债融资成本,降低了银行的贷款信用风险;(2)净稳定融资比率的提高会降低银行的贷款资产收益率,提升其他盈利资产收益率水平,不能显著提升银行生息资产的盈利能力;(3)总体而言,净稳定融资比率的提高增加了银行单位资产盈利水平。     

新巴塞尔协议与商业银行全面风险管理

《新巴塞尔资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。新巴塞尔资本协议也为我国的银行改革提供了重要参考和借鉴．给银行业改革带来了压力和动力．     

对现行贷款定价方式的几点想法

目前，我行的贷款定价系统采取的是一种以成本加成模式为主的定价方式，主要考虑到银行的资金成本、业务费用、贷款期限、借款人的信用、贷款的目标收益率、中央银行利率等，应该说这种定价模式较以往的单一定价模式是一大进步。     

我国商业银行信贷资产安全现状分析

在间接融资模式下，我国经济增长对商业银行信贷资金的高度依赖加剧了我国商业银行信贷资产的不安全性。本文从银行盈利能力、不良贷款、贷款结构、资本充足率等方面对商业银行信贷资产安全现状进行了深入分析。