新《巴塞尔资本协议》对我国银行业的影响

1987年12月10日国际清算银行在瑞士的巴塞尔召开了经合组织十二国(OECD)会议,会上通过了<巴塞尔提议>.在此基础上,巴塞尔委员会于1988年7月正式通过了<关于统一国际银行的资本计算标准协议>,即<巴塞尔资本协议>.20世纪90年代以来,随着金融全球化趋势的日益显现、金融风险管理技术的迅速发展以及计算机技术在银行业中的广泛运用,对于国际化大银行来说,1988年资本协议的有效性面临严峻的挑战.为此,巴塞尔委员会于1999年开始对1988年的资本协议进行修改,新<巴塞尔资本协议>将于2006年底在十国集团国家正式实施.     

巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

1988年的巴塞尔协议被奉为国际银行业风险管理的“神圣条约”，但在国际金融业迅猛发展以及经济全球化的大趋势下，巴塞尔协议的监管理念和监管方法都在不断的变化。自巴塞尔委员会于1999年推出巴塞尔新资本协议第一稿征求意见稿以来，距今已有5年时间，其间几易其稿。2006年底。巴塞尔新资本协议将在十国集团内正式实施，然后逐渐推广。由于我国的金融改革正处于关键时期，巴塞尔新资本协议的出台必将对我国的银行业产生广泛而深远的影响。     

新巴塞尔协议对我国商业银行信贷业务的影响

2004年6月26日，十国集团的央行行长一致通过了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即《巴塞尔新资本协议》的最终稿。巴塞尔协议在国际上被视为银行业的通行规则。根据安排，新巴塞尔资本协议将于2006年前在成员国实施，中国作为巴塞尔委员会的成员国，必然会受到这一新规则的直接影响。我国商业银行的主要利润来源于贷款的利息收入．这一新规则的实施将对信贷业务产生影响，并将直接影响到我国商业银行的利润，因此，我们有必要深入分析《巴塞尔新资本协议》对我国商业银行信贷业务的影响，并提出应对措施。     

调整信用风险权重体系

在资本监管三要素中,风险加权资产居于核心地位,它决定了所计提监管资本能否充分反映银行面临的风险。1988年资本协议(简称巴塞尔Ⅰ)框架下资本仅覆盖信用风险,1996年巴塞尔委员会将市场风险纳入资本监管框架,2006年巴塞尔委员会发布的新资本协议(简称巴塞尔Ⅱ)进一步将风险覆盖范围扩大到操作风险,并引入信用风险内部评级法,大幅度提高了资本要求的风险敏感度;2010年底巴塞尔委员会发布的第三版巴塞尔协议(简称巴塞尔Ⅲ)修改了资产证券化、交易业务、交易     

卷首语

２０世纪９０年代以后，全球经济金融一体化的迅速发展改变了银行的经营环境。加大了银行的经营风险，同时金融的全球化直接推动了全球范围内银行监管与风险管理原则和框架的整合与统一．并促使这些原则和框架随经济金融环境的变化而进行调整。 ２００１年１月１６日．巴塞尔委员会经过长期研究和酝酿，发布了新资本协议草案第二稿，在全球范围内征求意见。根据巴塞尔委员会的安排，新资本协议将在汇集各方面意见并全面修改的基础上于２００１年年底正式发布．初步定于２００４年实施．从而取代１９８８年的巴塞尔协议。 ２００１羊巴塞尔新…     

自我责任、市场纪律与国际银行监管制度改革—新巴塞尔协议草案初探

自198 8年巴塞尔协议诞生以来 ,银行经营环境和风险管理技术都发生了巨大的变化 ,为了适应这些变化、提高国际银行监管的水平和效率 ,巴塞尔委员会已经在 1999年和2 0 0 1年两次就新巴塞尔协议的草案向各国政府和银行公开征求意见。根据最新的时间表 ,巴塞尔委员会将在2 0 0 2年最后一次公开征求意见后确定正式的新巴塞尔协议文本 ,并从 2 0 0 5年开始实施。虽然新巴塞尔协议的一些具体细节还有待进一步修改 ,但从总体上讲 ,它与现行巴塞尔协议的主要区别可以概括为以下三个方面 :一是新巴塞尔协议依然以自有资本比率管制为基础。 8%的资本…     

国际银行业风险管理新版"神圣公约"的中国视角

2001年1月16日,巴塞尔银行监管委员会发布了新的资本协议的征求意见稿,这份新的资本协议框架是以1999年6月该委员会提出的新的资本协议框架为基础修订的,它比较全面地阐述了即将在全球银行业推行的新的资本充足协议的基本原则.目前,巴塞尔委员会正通过美国国际金融研究院组织全球银行业专家就新的标准征求意见,预计正式的定稿在2001年底完成,新方案将于2004年正式推出,全面取代1988年的巴塞尔协议.     

构建开发银行内部评级体系的几点想法

1999年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了关于修改1998年《巴塞尔协议》的征求意见稿。即《新资本协议》，2003年5月，中国银监会发布《巴塞尔新资本协议》第三稿译文，正式稿将于年底前完成．并于2006年在成员国开始实施。从第三稿的要求看，巴塞尔委员会高度重视内部评级法在风险管理和资本监管中的作用．并将以实际措施鼓励有条件的银     

注重资本运营:由新巴塞尔资本协议看我国商业银行的资本管理

巴塞尔委员会是1975年由12个国家中央银行的银行监督官员组成的一个监督国际银行活动的联合代表机构和协调机构,自成立以来制定了一系列重要的银行审慎监管标准和指导原则.我们通常所说的巴塞尔协议,是1988年推出的规定银行资本充足率的<统一资本计量与资本标准的国际协议>,它使得全球银行经营从注重规模转向注重资本、资产质量等因素,在推进全球银行监管的一致性和可操作性等方面具有划时代的意义.1999年6月巴塞尔委员会公布了<新的资本充足率框架>征求意见稿,对1988年的巴塞尔协议作了较为彻底的修改,2001年5月完成了第二轮咨询.为了有充足时间详细考虑咨询期内收到的所有意见,巴塞尔委员会于2001年6月25日宣布将新资本协议的实施时间由2004年推迟至2005年,并在2002年初进行另一轮咨询.新巴塞尔协议的未来实施,不仅对我国商业银行的经营管理方式提出了挑战,而且将资本管理问题摆到了我们面前,值得我们认真思考和研究.     

信用风险量化模型研究——基于风险价值的视角

2004年6月,巴塞尔委员会发布了<统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架>(以下简称新巴塞尔协议).新巴塞尔协议是在1988年<统一资本计量和资本标准的国际协议>(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);     

我国商业银行风险管理存在的问题及改进措施

2003年5月，中国银监会公布了巴塞尔新资本协议概述(即Basel Ⅱ第三稿)。新协议不仅以最低资本要求，监管检查和市场约束(信息披露)等三大支柱取代了旧协议的单一资本充足率要求．而且最低资本要求中不仅包括原来的信用风险和加权风险资产．还包括对市场风险、操作风险的量化。中国银监会明确表态，至少在十国集团2006年实施新资本协议的几年后，中国仍将执行1988年的协议。     

中国银行业实施内部评级法的战略构想

《新资本协议》自发布以来,在国际金融界引起积极反响,不仅十国集团和欧盟计划在2006年实施该协议,而且一些发展中国家,如南非、印度、马来西亚、菲律宾以及俄罗斯也相继出台方案,积极准备向实施新协议过渡。总的看,巴塞尔新协议在全球范围内的实施已成定局,而作为新协议核心的内部评级法也将成为银行风险管理和资本监管的主流模式。     

金融危机后新资本协议改进及对银行业的启示

国际银行业对风险管理的探索,促使了1988年版巴塞尔协议的诞生.后来随着金融市场的发展和监管实践的不断积累,巴塞尔委员会对旧版协议进行了几次重大修改,并在2004年出台了<统一资本计量与资本标准的国际协议:修订框架>即巴塞尔新资本协议,于2006年底率先在国际活跃银行实施.     

商业银行经济资本管理体系应用——以中国工商银行为例

2008年美国金融危机使新巴塞尔协议在风险管理方面的不足得以暴露。2008年8月,巴塞尔委员会在《经济资本模型的实践》中提出将对银行经济资本评估的框架融入巴塞尔协议的第2支柱。我国正在按照巴塞尔新协议的要求引入经济资本管理体系,中国工商银行全面推出了经济资本管理制度,在系统内以经济增加值为主要指标建立综合产品绩效考核体系。     

英法实施新资本协议的探索

2004年6月26日,巴塞尔委员会发布了新资本协议的最终稿。新资本协议将于2006年底在十国集团开始实施。有关调查表明,欧洲银行业为实施新资本协议在提升风险计量枝术,改造风险管理流程等方面投入了大量资源,新资本协议的实施准备工作走在全球的前列。     

市场动态（2009年2月-3月）——海外市场

巴塞尔委员会完善新资本协议。为吸取国际金融危机教训,巴塞尔银行监管委员对其制定的新资本协议进行了修改,修改后的文件特别完善了对再证券化风险暴露的处理。     

巴塞尔协议的风险补偿观及其对风险管理的创新

1988年巴塞尔委员会发布了规定银行资本充足率的《统一资本计量与资本标准的国际协议》，简称巴塞尔协议。巴塞尔协议在推进全球银行监管的一致化和可操作性方面，具有划时代的意义。2001年巴塞尔新资本协议框架继续延续1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心，以信用风险为重点，突出强调国家风险的监管思路，并吸收了《有效银行监管的核心原则》中提出的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个支柱的原则，把有关风险的定义扩大为信用风险，市场风险和操作风险的各种风险，基本涵盖了现阶段银行业经营所面临的风险。除标准法外，允许银行运用内部评级法来衡量和测算信用风险和操作风险。新资本协议目前公布了第三次咨询稿，不久将正式实施。     

金融双语

内部评级法 内部评级法是巴塞尔新资本协议的一项核心内容,它允许商业银行通过内部评级体系确定自身的信用风险及最低资本要求.巴塞尔委员会推出内部评级法的目的之一就是将银行的资本要求与其内在信用风险的大小更加准确地结合在一起.     

金融双语

内部评级法 内部评级法是巴塞尔新资本协议的一项核心内容，它允许商业银行通过内部评级体系确定自身的信用风险及最低资本要求。巴塞尔委员会推出内部评级法的目的之一就是将银行的资本要求与其内在信用风险的大小更加准确地结合在一起。     

中小商业银行运用经济资本管理的路径选择

经济资本管理是当代银行业顺应国际监管要求,在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下,注重内部资本管理,并超越资本监管要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。从1988年的老巴塞尔资本协议到2004年公布的新巴塞尔资本协议,巴塞尔委员会一直在努力使银行的资本能更加敏感地反映其在经营过程中所面临的风险。20世纪90年