发展信用衍生品业务对我国商业银行的重要性

信用衍生品是指包括信用违约互换等产品在内的,通过一定的合约安排,把贷款、证券中的信用风险剥离出来,进行独立定价和交易,将其转嫁给愿意承担信用风险的市场投资者的一种金融创新产品。之所以称之为信用衍生品,是因为它的价值是从其他资产,如债券、贷款或其他金融资产中衍生而出。     

构建信用评价体系 拓展中小企业融资渠道

从构建信用评价体系入手,通过科学合理的评价指标对中小企业进行评价,以达到客观衡量企业信用风险边界,有效防范信用风险的目的。同时,结合银行对中小企业贷款问题进行研究,希望提高银行对中小企业信贷决策的效率,促进中小企业发展。     

贷款利率按风险定价——衡阳市雁峰区农信社实行贷款利率风险定价的调查与思考

湖南省衡阳市雁峰区农信社针对贷款利率机制僵化,信贷市场缺乏细分的状况,结合区域内信贷市场性质和农信社业务发展特点,积极创新,推行贷款利率风险定价。即对贷款利率定价机制进行改革,将贷款利率与贷款质量、贷款客户所处行业的产业性质、贷款期限、贷款客户信用状况等四类风险因素进行"挂钩",按风险的高低决定贷款利率的高低,取得了较好的经济效益和社会效益。     

经济新常态下的土地融资模式与风险管控研究

土地融资不仅是地方财政资金的重要来源之一,也是金融行业重要的经营业务模式。当前经济新常态下对土地融资风险管理和防控的缺陷,蕴含潜在的财政、市场、金融、信用风险等问题,有碍于土地市场健康有序发展,加强土地融资中的风险防范与管控刻不容缓。建议:(1)强化土地抵押贷款的风险管控;(2)科学监管土地融资规模;(3)加快建立土地融资信用担保体系。     

现代信用风险度量模型比较

信用风险，亦称违约风险，是指因交易一方不能履行或不能全部履行合约责任而造成交易对手遭受损失的可能性。一般来讲，信用风险的基本要素包括违约概率、违约损失率。这些风险要素不仅被用来评估信用风险，而且可以用来信用定价、计算信用利差等。信用风险度量模型主要是从这些基本要素展开的。本文就几种有代表性的模型进行逐一分析比较。     

住房抵押贷款证券化信用风险经济学分析

信用风险是住房抵押贷款证券化过程中面临的一种影响较大的风险。在我国信用体系尚不完善的背景下开展住房抵押贷款证券化,必须研究其中蕴含的信用风险。     

信用衍生产品对银行信贷业务选择及效率影响的实证研究

一、信用衍生产品对商业银行经营和风险管理的主要影响(一)改善银行信用管理方式,解决信贷悖论问题信用衍生产品产生前,贷款出售或资产证券化是银行转移信用风险的主要手段。这种做法转让了贷款资产的所有权,将特定贷款转移出银行的资产负债表。由于在交     

企业信用风险体系因素探析

来自中国人民银行研究局的一组数据显示,全国因为信用缺失对企业造成的损失数额巨大,主要原因是企业对信用风险应对不足,所以建立起有效的企业信用风险评估体系显得尤为重要。对客户信用状况进行评估,不仅要评估其偿债能力等财务因素,也要对其非财务因素加以评估。     

加强信用风险管理体系建设初探

在粮棉购销市场化条件下,农发行过去以防范和化解政策性风险为主要内容的信贷风险管理必然要向强化企业信用风险控制的方向转变,加强和完善信用风险管理已经迫在眉睫。本文通过对建行以来信贷风险管理工作的回顾与评价,针对当前信贷风险管理存在的问题,就如何加强以信用风险控制为核心的信贷     

Fisher判别分析模型在上市公司信用风险度量中的应用

以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型,对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证券投资者和分析人员在现有的条件下运用现代信用风险度量模型具有重要的应用价值。     

低风险财政垫付性贷款风险防控的若干问题

2006年2月,总行出台了《中国农业发展银行低风险贷款业务操作规程》(试行),把“财政将还本付息资金列入预算,并承诺全额归还本息的贷款”定义为低风险财政垫付性贷款,并相应下放了贷款审批权限,简化了贷款操作流程。而近日,国家发改委、银监会等五部委联合下发《关于加强宏观调控,整顿和规范各类打捆贷款的通知》,明确金融机构要立即停止一切对政府的打捆贷款和授信活动,并规定“各级地方政府和政府部门不得以向银行和项目单位提供担保和承诺函等形式作为项目贷款的信用支持”,凸显了加强对政府信用风险控制的必要性和紧迫性。所以,如何配合…     

贷款定价系统建设的江南样本

江南农商行贷款利率定价采用测算定价、特色定价、市场定价三种方法,在贷款定价管理系统内根据三种方法设定对应的模型江南农商行于2013年在农商行系统内较早上线了贷款定价管理系统,建立了逐笔贷款差异化定价的管理机制。经过三年运行,江南农商行借助定价系统引导银行增创收入,降低成本,控制风险,树立以资本为导向的经营意识,丰富了财务管理调控手段,有效促进了经营管理水平的提升。     

美国次级债风波分析

能引起国际金融市场轩然大波最核心的是以次级抵押贷款为标的创造出的大量金融衍生品。近年来，这种过度信用创造从根本上加深了金融危机，这种高度合成的信用创造产品并没有经过风险的检验，这场次级抵押贷款引发的危机是对过度信用创造的回应，是被低估的风险溢价的全面显现，也是偿还此前在信用创造过程中所忽视的风险定价。     

福建茶叶企业信用风险的影响因素实证研究

选取茶叶企业主特征、茶叶企业自身特性、金融机构因素、非正规融资因素及宏观环境等方面因素对影响福建茶叶企业信用风险的因素进行理论分析和统计描述。从茶叶企业层面通过参与式调查收集数据,建立实证分析模型,应用Probit模型分析影响福建茶叶企业信用风险的显著因素;实证结果表明:企业主行业管理年限、企业经营时间、合伙制企业、私营企业、其他性质、生产型企业、流动比率、企业年营业额、企业信用等级、抵押贷款、担保贷款、固定资产投资、非正规融资风险利率、国家金融环境等因素对福建省茶叶企业的信用风险的影响显著。通过计量定性实证得出影响福建茶叶企业信用风险的显著因素。     

将企业社会责任(CSR)纳入企业信用评级创新研究

正银行只有在企业信用评级中纳入CSR履行情况,才能准确刻画企业总体风险情况,更好地把控银行信贷风险,促进自身持续健康发展。企业信用评级是银行业信贷流程中的重要一环,也是企业能否获取贷款或在资本市场获得融资的关键举措。当前银行业的企业信用评级体系大都缺少针对企业社会责任(Corporate Social Responsibility,简称CSR)的阐述,而大量的研究和实践表明,能否有效履行CSR是企业表现好坏的重要因素,它往     

大数据背景下吉林省农村信贷风险机制及改善对策研究

在互联网金融迅速发展的背景下，维持农村信贷业务贷款的稳定性及预防信用风险爆发十分必要。运用大数据技术对农村金融贷款的风险进行审查研究，可以有效降低信贷风险，促进农村金融稳健发展。文章针对吉林省农村金融贷款普遍存在的失信问题，提取风险中的主要影响因素，分析了农村金融贷款中农户信用行为的影响机理及改善对策，为吉林省农村金融体系改革提供参考和借鉴，为提高我国农村金融信贷的整体信用水平提供理论依据，为农村金融贷款发展的可持续性提供可行性建议。     

小额信贷风险规避机制的创新——以广东郁南县为例

小额信贷是贷款给没有能力提供抵押品、被正规银行排除在外的特殊群体,即穷人和农户,穷人和农户并非没有信用,而是没有一个适当的机制去支撑这个信用,如果建立了这个信用机制,则贷款的交易成本降低,使贷款可行。尤努斯创建小额贷款,使用小组贷款、经常还款、动态激励等机制规避信用风险,取得了卓越的成就。我国广东郁南县创新了小额贷款风险规避机制——信用村模式、农户征信中心和金融扶贫模式,为小额信贷的运行提供了一种新的降低交易成本的方法,通过运行也取得了很好的效果,成为一种新的具有中国特色的风险规避的替代模式。     

贷前调查应加强对借款企业领导人素质的考察

银行不良贷款的成因，不论是借款企业无力还贷，还是借款企业有钱而不愿还贷，都与借款企业领导人能力素质低有直接的关系。本文就贷前如何加强对借款企业领导人信用观念的考察，防范借款企业的赖帐风险；加强对企业领导人能力素质考察，降低贷款信用风险；加强对借款企业领导人知识水平及业绩考察，综合评价企业管理水平提出一些参考意见     

浅谈我国企业信用管理的现状与对策

我国加入WTO后，外资涌入我国的规模、地区及产业流向逐步扩大，企业的贸易融资和结算方式逐步与国际接轨，企业之间的交易方式已从以现金方式为主转向了以信用方式为主。如何加强企业的信用管理，建立和完善企业内部信用风险管理制度，提高企业的风险控制能力，就成为了当前经济全球化下我国企业管理中面临的急需解决的新问题。我国企业信用管理的现状据统计，目前国际上个人信用消费已占全社会消费总量的10%以上，企业间的信用支付方式已占到社会经营活动的80%以上。市场经济发达国家的大企业多数都设置有专门的信用管理机构，中小企业…     

明确任务 突出重点 狠抓落实 推动农村合作金融各项工作再上新台阶——臧景范主任在2007年全国合作金融监管工作会议上的讲话（摘）

2006年工作回顾(一)确定改革发展目标,明确商业可持续发展思路。在认真总结农村信用社改革发展取得重要进展和阶段性成果的基础上,结合我国银行业发展特别是城乡金融发展不平衡的实际,按照科学发展观和审慎监管要求,研究确定了农村合作金融机构的总体思路和远景目标。(二)推行贷款五级分类,初步摸清信用风险底数。顺利完成了由四级分类向五级分类的过渡,初步实现了以分类查风险、以分类抓管理、以分类强监管、以分类促服务的目的。通过贷款五级分类,历史上第一次较为全面真实地反映了我国农村合作金融机构的信用风险状况,为统一监管语言、统一监管标准和实施分类监管奠定了基础。