国有商业银行引入经济资本管理研究

资本管理是商业银行经营管理中最重要的一个部分。本文从资本管理的产生、发展和意义分析入手,运用经济资本管理的理念和方法,对当前国有商业银行经营管理中值得注意的问题进行了深入分析,并指出:引入资本管理的具体策略应当是以经济资本管理的理念为指导,以风险调整后的资本利润率RAROC方法为手段,以监管资本的管理为切入点,力争用3～5年的时间,分阶段逐步建立和不断完善我国国有商业银行的全面风险管理机制,实现国有商业银行及其分支机构的经营管理行为与银行(或股东)价值最大化相统一。在此基础上,本文对我国国有商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。     

国有商业银行可持续发展与经济资本管理

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具,是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。随着我国银行业改革步伐的不断加快、资本监管力度的加大和《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资本充足率达标最后时限的临近,国有商业银行就如何破解资本不足难题,有效防范经营管理风险,提高资本充足率等方面进行了有益的探索和研究。本文拟从经济资本管理的基本要求出发,就国有商业银行如何强化资本约束,以资本创造效益,以资本覆盖风险,以效益充实资本,实现商业银行的可持续发展进行探索。     

经济资本应用商业银行绩效考评分析

近年来,随着国有商业银行的陆续改制上市,创造价值、回报股东的理念日益深入人心,并逐步体现在商业银行各项经营管理中。同时为适应推进价值管理的需要,商业银行纷纷开发运用了许多先进的管理方法和工具,其中,经济资本管理作为价值管理的核心工具,在商业银行中得到了高度重视,并在银行经营管理诸多领域特别是在绩效考评方面发挥出重要     

关于商业银行经济资本管理现状的思考

我国商业银行中以中国建设银行为代表从2002年开始引入经济资本概念,探索经济分配方法,目前已经建立了以经济资本为核心的风险和效益约束机制。本文通过对近几年来我国商业银行的实施经济资本管理的得失和问题研究,提出下一阶段改进的方向,一方面为本行经营管理献计献策,另一方面期望对目前正在探索经济资本管理的商业银行提供一些参考,从而提高我国银行业整体风险防范能力和经营管理水平。     

国有商业银行经营管理理念的变革

我国商业银行目前正处在一个充斥新颖管理观念和模式的时代,眼花缭乱的西方管理理念已经成为银行管理层迷茫和困惑的制造源.在一轮又一轮不断流行的管理新潮中,商业银行经营管理的理念在发生着变化,这些变化反映了管理学界对管理思想认识的不断深化和管理思想的逐步升华.国有商业银行的改革成功与否直接关系到我国经济和金融发展的全局;特别是我国加入世界贸易组织后,银行业面临着全面开放金融市场和参与国际竞争的巨大压力.本文旨在分析国有银行经营管理理念的八大变革及其趋势,提高国有商业银行的竞争力,无论是从维护国家金融安全与稳定,还是支持经济社会健康发展,促进经济结构合理调整,都具有十分重要的作用和意义.     

积极导入经济资本管理 构建城商行业务增长新生态

经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国城市商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。本文正是基于此,展开对城商行导入经济资本管理的研究。     

论如何优化商业银行经济资本管理

随着我国金融市场改革的不断深化,商业银行对风险管理以及资本管理的意识也越来越强,在这种背景下,商业银行的经营管理体系也在不断的优化和完善中.新的商业银行经营管理体系主要以经济资本管理为核心,其主要解决了银行如何平衡风险与收益的问题.近些年来,我国商业银行逐渐树立了经济资本管理理念,但是由于起步比较晚,在应用中还存在一些问题.本文基于此对商业银行经济资本管理中存在的一些问题进行分析,并提出优化的对策建议.     

我国国有商业银行资本问题研究

资本是商业银行从事经营管理活动的基本物质条件,因而保持合理的资本构成及充足的资本量,对商业银行自身的生存与发展至关重要。本文对我国国有商业银行的资本构成及资本充足比率进行分析,并相应提出了可供选择的有效对策。     

商业银行经济资本管理误区探讨

经济资本是商业银行全面风险控制的重要理念,为适应市场变化,我国商业银行已经初步建立了基于经济资本的管理体系,但是由于种种原因,我国商业银行经济资本管理却存在认识偏颇、经济资本管理本末倒置和经济资本管理考核异常化等误区。本文建议通过彻底转变经营管理观念、建立包含市场风险和操作风险的全面的经济资本管理体系和构建基于EVA和RAROC的绩效考核机制等措施,促进我国商业银行经济资本管理正确实施。     

经济资本管理对分行风险资产经营的影响及改进建议

资本管理是当今国际先进商业银行经营管理的核心，而经济资本日益成为银行价值管理的主要内容。借鉴国际先进商业银行的做法，建设银行自2001年引入经济资本概念，并开始经济资本计量，2004年推出经济资本预算管理办法，按区域和产品配置经济资本，并统一各分行的经济资本基础期望回报率，建立以经济资本为核心的风险和效益约束机制，充分体现了国际商业银行的主流发展方向。[编者按]     

经济资本在商业银行经营管理中的应用研究

随着我国金融业的快速发展,商业银行竞争不断呈上升趋势,特别是我国加入世贸组织后,商业银行的竞争趋势更加激烈。在新时代背景下,如何使我国商业银行立于不败之地已成为了各商业银行值得探讨的问题。资本是商业银行行使各项职能的基础保障,同时资本管理也是商业银行经营管理中的重要组成部分,银行之间的竞争离不开管理,这是知识和技能间的竞争,因此,商业银行需不断创新资本经营管理模式,并不断完善管理机制,以提高其综合竞争能力。本文就我国商业银行管理现状进行简要分析,阐述了资本经营在商业银行经营管理中的必要性,并对经济资本在商业银行经营管理中合理应用提供些许建议。     

RORWA在商业银行经济资本管理中的应用

巴塞尔协议Ⅲ的出台对商业银行资本管理提出了更高的要求,资本管理的压力进一步加大。在我国实施巴Ⅲ的过程中,提高资本管理水平,满足监管要求是我国商业银行面临的重要课题。本文积极运用管理会计理念,根据不同管理目标,在以RAROC为关键资本管理指标的基础上,引入RORWA指标,将RAROC与RORWA指标应用于不同层面,目的是将资本管理渗透至业务一线的日常经营管理中,进一步提高商业银行资本管理精细化水平。     

农行上海市分行举办经济资本管理培训

为全面提升全行经济资本管理理念,加强经济资本的前瞻性和主动性管理,提高各级经营管理人员掌握和运用经济资本管理工具的能力,深化经济资本管理在业务经营中的应用,日前农行上海市分行举办了两期经济资本管理培训,掀起了新一轮经济资本管理业务培训和理论学习的热潮。     

解析经济资本在商业银行经营管理中的应用

经济资本是商业银行生存的根本,在商业银行发展中占据着十分重要的位置。经济资本在商业银行经营管理中有着众多的应用,有助于商业银行的健康发展。本文主要是对经济资本在商业银行经营管理中的应用进行分析,并对经济资本的管理提出合理的建议。     

论商业银行经济资本管理

银行经济资本,是基于银行全部风险之上的资本,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本管理作为一种先进的管理手段,对我国银行业加强风险管理,提高经营管理水平有重要意义。本文从经济资本及经济资本管理的内涵入手,分析了在我国商业银行引入经济资本管理的意义及其现实的可能性,探讨了在我国商业银行如何更好的实现经济资本管理。     

浅谈加强商业银行内部经济资本预算管理

资本充足水平决定着商业银行的经营规模增长能力和风险抵御能力,风险调整后的资本收益率应成为体现商业银行经营成果的核心指标。为适应这些要求,我国商业银行要积极引入发达国家商业银行先进的管理理念和技术,积极探索以经济资本为核心的经营管理模式。本文阐述了商业银行实施经济资本预算管理的必要性、基本框架和主要内容以及应处理好的几个关系。     

运用经济资本提高商业银行经营管理水平

银行经济资本,是基于银行全部风险之上的资本,是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本体系作为一种先进的管理手段,对我国银行业加强风险管理,提高经营管理水平有重要意义。本文简要介绍了经济资本的内涵和作用,分析了在我国商业银行引入经济资本理念的必要性,探讨了经济资本管理体系在我国商业银行中的实现方式。     

经济资本管理：商业银行经营管理机制创新选择

一、经济资本管理机制与我国商业银行传统经营管理机制的联系 （一）经济资本与会计资本的根本区别 在传统观念里，银行企业资本是指投资人资本、利润分配形成资本、制度生成资本（坏帐准备金）等，它们都通过会计科目进行核算反映，因此，被称之为“会计资本”。会计资本起着三个方面的作用：满足企业发展的资本需求、支持公众信心、抵御市场风险。按照巴塞尔资本监管协议划分，会计资本就是银行的核心资本和附属资本，是实体资本。但实体资本对风险抵御是严重不足的，巴塞尔协议资本充足率规定的是最低要求，满足了8％的最低资本充足率要求，只表明银行资本准备达到了国际银行业监管标准，但是对抵御银行风险的资本需求差距还很大。因此，理论界提出了满足抵御风险所需要的经济资本。     

商业银行二级分支行经济资本管理的问题与对策

随着商业银行进入资本管理时代，经济资本管理逐渐成为商业银行核心管理模式，也是转型道路中同业经济资本管理水平和能力的博弈。商业银行二级分支行位于市场竞争最前沿，是整个经济资本管理体系执行层的着力点，其资本管理如何事关全局。本文以工商银行为例，简述了工商银行经济资本管理的主要运行情况，从二级分支行的视角，指出管理层应通过设计经济资本运作管理流程，给予二级分支行相应配套的支持和制度完善，二级分支行要将EVA和RAROC指标及意义渗透到经营管理的考核、评价和资源分配中，在资本管理流程内规范化和程序化运作，引导和约束经营行为，实现新的健康的经营转型目标。     

经济资本管理在我国银行经营及风险管理中的借鉴

实施经济资本管理是现代银行经营管理及风险控制的必然趋势,也是银行监管及巴塞尔新资本协议的现实要求。现代银行经济资本所涉及的内容范围几乎囊括了所有领域的风险。如何应用经济资本来提高我国银行经营及风险管理水平是当下紧迫而重要的课题。本文通过对经济资本概念的内涵和外延的界定,提炼了实施经济资本管理的核心作用,分析了银行资本监管的趋势,总结了我国银行业实施经济资本管理的基本做法,提出了我国银行业实施经济资本管理的借鉴之道。