利率市场化对银行利差的冲击研究——以河南省为例

借助突变点检验和数据生成结构分析等方法,本文发现国有商业银行、股份制商业银行的利差数据在2011年发生突变,其原因可能是我国经济增长态势出现转折性变化所致。而在研究期内,城市商业银行和农村信用社的利差则日渐缩减。分析表明:经济因素是利差变化的主导因素;大银行利差对经济发展指标较为灵敏;中小银行利差持续收窄;不同规模的银行利差有趋同的态势。我国实施价格型调控的基础已经具备,应继续进行利率市场化改革。而中小银行应坚持走集约化、差异化、电子化的发展道路;大型银行应扩大中间业务收入、提高中小企业贷款比例,增强盈利能力。     

市场化考量银行利差容忍度

利差容忍度作为衡量商业银行承受利差缩小能力的重要指标。是判断我国是否满足放开存贷款利率条件应考虑的重要因素之一。     

利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差

本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响.研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显.此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差.     

利率市场化导致商业银行利差缩窄吗？——来自中国银行业的经验证据

本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。     

利率市场化对地方银行发展影响研究--以河南省地方银行数据为例

利率市场化在给地方银行带来机遇的同时也造成了地方银行存贷款利差空间的缩小、资金流动性难于管理、信用违约等风险，地方银行应采取措施，如加快经营转型步伐，提升利率定价与风险管理水平等措施，以实现地方银行的可持续发展。     

存贷款利差结构变化对利率市场化改革的启示

本文从商业银行存贷款实际利差结构变化的角度出发,分析影响实际利差变动的主要因素,并据此评估利率市场化对商业银行经营带来的冲击。分析认为,商业银行可能采取非理性价格竞争手段扩大市场份额,并通过增加信贷规模方式来应对利率市场化导致的利差收窄。对此,中央银行应尽快建立存款保险制度,并加强通过间接手段来影响市场利率的能力。     

我国商业银行如何面对利率市场化

中国人民银行2000年9月5日宣布,从2000年9月21日开始,改革中国外币利率管理体制,放开外币贷款利率.这一政策的宣布表明我国正式开始利率市场化改革的进程.实行利率市场化是我国加入WTO、融入国际金融市场的必然要求,同时也是推行经济市场化改革的必然进程.那么,我国利率市场化的具体内容是什么,它对商业银行有何影响,商业银行应如何应对呢?本文将对这些问题进行初步探讨,并主要针对商业银行系统内部和外部提出一些建议性的防范和改进措施.     

Shibor对不同规模银行贷款利率的影响研究--以河南省为例

基层金融机构贷款利率定价仍过度依靠基准利率。以河南为例,运用协整分析、脉冲响应分析等方法,刻画了Shibor对不同规模银行业金融机构的长期、短期影响,结果表明,国有商业银行、股份制商业银行贷款利率对Shibor较敏感,而农村信用社和城市商业银行对Shibor的反应较弱或影响不明显。未来利率市场化的难点仍在基层,并据此提出了推进利率市场化的建议。     

利率市场化对商业银行的影响研究综述

随着利率市场化的发展,商业银行面临的风险越来越复杂,竞争越来越激烈,由此促使商业银行进行产品创新、业务创新。本文梳理了利率市场化对商业银行影响的研究文献并对其进行汇总与评述,分析了我国商业银行在利率市场化过程中存在的问题,结合其他国家银行在利率市场化中战略转型成功经验提出三点启示。     

利差收窄 转型迫切——存贷款利率市场化对中国银行业的影响及对策

存贷款利率市场化给商业银行的经营、发展、竞争带来全方位影响     

利率市场化、非利息收入与银行净利差

本文利用中国16家上市商业银行2006年第4季度至2013年第3季度的面板数据进行分析,结果显示:非利息收入占比与净利差在总体上呈U形关系;非利息收入出现的巨额亏损会迫使银行提高净利差以弥补损失,在正常状态下,二者因交叉补贴效应呈正向关系;利率市场化改革降低了银行的净利差水平,全国性银行可以通过发展非利息收入应对这种不利影响,但区域性银行则难以利用这种策略。因此,中国的商业银行应走差异化道路,全国性银行可以大力发展非利息收入,区域性银行更应专注净利息收入,且都需加强对非利息收入的风险管理,从而更好地适应利率市场化改革。     

利率市场化及银行应对思路

随着市场化条件的成熟,我国利率市场化进程明显加快,传统粗放的银行经营模式面临挑战,我国商业银行面临转变经营理念、提升专业化水平等重要课题。本文结合商业银行利率管理实际,从计财和综合调控角度来简单论述利率市场化及应对思路。     

利率市场化进程对中国商业银行定价行为影响研究

净利差是商业银行存贷定价的结果,能反映商业银行的定价行为,中国渐进式的利率市场化会不断对商业银行自主定价能力产生影响。本文在做市商模型框架下分离出纯利差,利用纯利差反映银行的定价行为,实证检验利率市场化进程对商业银行定价行为的影响。研究结果显示：随着利率市场化进程的不断推进,中国商业银行的自主定价能力在逐步增强,并且在定价过程中越来越重视风险因素和非传统业务因素,而成本因素和政策保护因素在定价中的重要性降低。     

利率市场化对地方银行发展影响研究——以河南省地方银行数据为例

利率市场化在给地方银行带来机遇的同时也造成了地方银行存贷款利差空间的缩小、资金流动性难于管理、信用违约等风险,地方银行应采取措施,如加快经营转型步伐,提升利率定价与风险管理水平等措施,以实现地方银行的可持续发展。     

利率市场化对银行的影响

利率市场化是金融体系稳步发展的必然趋势,利率市场化为商业银行带来机遇的同时也带来了危机,如何科学控制利率市场化风险?如何实现金融行业的顺利转型?如何发挥利率杠杆效应?这一系列问题都值得商业银行进行深思。本文就利率市场化对商业银行的影响展开分析。     

利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究 ——基于价格型与数量型货币政策环境

将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示：利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58.07的临界值时,银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征,其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应,这是由货币政策逆周期调控功能所决定的,相对于数量型货币政策,价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍,短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减,数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。     

利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究——以中国银行为例

随着利率市场化进程的不断深化,利率风险已成为商业银行面临的主要风险。本文首先介绍了利率风险的定义及类型,然后利用利率敏感性缺口法对中国银行2008-2013年中国银行进行实证分析,得出利率风险管理存在的问题,最后对商业银行利率风险管理提出对策建议。     

商业银行面临利率市场化的考验

近年来,利率市场化改革已经进入实施阶段.从2000年9月21日起,全国各金融机构开始根据国际金融市场利率的变动情况,自行确定各种外币贷款利率及计息方式,对于300万美元以上的大额外币存款利率由金融机构与客户协商确定.外币利率管理体制的改革,基本实现境内外币存贷款利率市场化.从2002年3月21日起,全国有8家农村信用社试点推行人民币利率自由浮动,2002年9月21日起,农村信用社试点面进一步扩大,我国利率市场化正循着"先外币、后本币;先贷款、后存款;先农村、后城市"的原则逐步推进.     

利率市场化对地方银行盈利能力的门槛效应检验--以河南省为例

以河南省24家银行机构的数据为依据,采用面板门槛模型来检验利率市场化对地方银行盈利能力是否存在门槛效应。实证结果显示：我国利率市场化对地方银行盈利能力存在着单一门槛效应。随着中间业务收入占比的提高,利率市场化带来的净利差收窄对地方银行盈利能力的负向影响呈递减趋势。地方银行应积极调整信贷结构,保持稳定合理的净利差水平;加快实施业务转型,改变传统的盈利模式;进一步提升银行存贷利率的定价能力。