利率市场化对银行利差的冲击研究——以河南省为例

借助突变点检验和数据生成结构分析等方法,本文发现国有商业银行、股份制商业银行的利差数据在2011年发生突变,其原因可能是我国经济增长态势出现转折性变化所致。而在研究期内,城市商业银行和农村信用社的利差则日渐缩减。分析表明:经济因素是利差变化的主导因素;大银行利差对经济发展指标较为灵敏;中小银行利差持续收窄;不同规模的银行利差有趋同的态势。我国实施价格型调控的基础已经具备,应继续进行利率市场化改革。而中小银行应坚持走集约化、差异化、电子化的发展道路;大型银行应扩大中间业务收入、提高中小企业贷款比例,增强盈利能力。     

中小银行转型保持比较优势研究

我国经济发展进入新常态以来,中小银行粗放式的发展态势逐步转向,在利率市场化改革、金融科技发展、监管趋严等多重因素作用下,中小银行经营模式迎来深刻转变。原有增长模式难以为继,面对经济下行态势持续、行业分化加剧、大型银行客群下沉等新的市场环境,中小银行亟需积极推进转型,寻求差异化、可持续的发展路径。如何在转型思路探寻中,保持中小银行自身的特色和比较优势,在多层次的金融体系中寻得中小银行的应有定位,对进一步推动中小银行高质量发展,有效服务实体经济尤其是地方经济,具有重要的理论意义和实践意义。     

中小银行基于统一数据平台的管理系统架构应用

一、背景 近几年,我国经济持续快速增长,银行的规模和效益也取得了巨大的发展.但伴随汇率、利率市场化的调整,市场风险随之加大,利差进一步被压缩,竞争持续加剧,银行经营将面临各种困难.而粗犷的经营方式,单一、集中的利润来源,沉重的人力资源成本,创新能力不足等因素都阻碍银行发展,尤其对社区性中小银行将带来更大的冲击.因此,作为全国中小银行中机构最多、区域分布最广的农村合作银行,如何利用科技手段,简化业务流程、促进业务创新、推动精细化管理,科学有效地开展考核激励,发挥机制灵活的优势,增强核心竞争力,始终保持创业激情和活力,是中小银行从业者、尤其是高管层近几年一直关注和思考的问题.     

银行利差多维度量及影响因素：基于中国银行业1998-2006年经验证据北大核心CSSCISSCI

合理的银行利差有利于商业银行创新业务的发展和效率的提升,本文从多维视角度量了银行利差,拓宽了传统意义上银行存贷利差的含义,考虑了中间业务影响的会计利差和反映市场势力的勒纳指数的边际利差,并对中国商业银行1998～2006年的利差进行了实证分析。结果表明,我国银行利差基本处于一个适中且偏高的水平,并呈现上升态势,这不利于商业银行业务结构的调整。对影响银行利差的主要因素分析表明,银行的风险管理对银行利差影响不显著,国有银行机会成本与银行利差存在显著的正相关关系,宏观经济变量对银行利差有一定的影响,中间业务和银行利差之间不具有因果关系。     

中小银行市场退出预警指标机制研究——基于熵值法的白银市地方法人中小银行实证分析

近年来，在经济下行压力下和新冠肺炎疫情双重叠加影响下，我国中小银行金融机构风险暴露呈现“集中”态势。中小银行资产质量真实性和风险积聚问题加速暴露，成为我国当前一段时间金融风险防范的重点领域和薄弱环节。本文构建了中小银行市场退出预警风险评价模型，建立退出预警指标体系，并运用熵值法计算指标权重；然后运用2018—2021年白银辖内银行数据对模型进行实证检验，检验结果与辖内中小银行风险实际情况吻合较好。     

新常态下利率市场化对我国中小银行资产负债管理的影响

中国人民银行2016年度、2017年上半年数据显示,目前我国银行业存款增速已明显跟不上贷款增速。负债业务方面,我国中小银行存款资金来源受多重制约因素影响,负债成本依然高企,且受资本金紧约束影响,未来中小银行资金缺口将逐渐显现,并持续推高其负债成本。而资产业务方面,我国中小银行的传统业务结构需要进行调整,需要更加投行化、表外化,收入结构需要从高度依赖利差,向更多依赖中间业务转化。     

人民币存款利率市场化对我国中小上市银行的影响分析

为研究我国中小上市银行在经营能力、盈利能力和利率风险管理能力方面存在的问题，首先预测了存款利率市场化对中小上市银行盈利能力、资产负债管理能力和面临的利率风险的影响，然后收集了11家中小上市银行近8年的面板数据，从存款利率市场化对盈利能力和利率风险的影响两个方面进行了实证分析，最后得出结论：存款利率市场化缩减了存贷利差，增强了中小银行的盈利能力，同时也对其利率风险管理提出了更高要求。     

农业银行财富管理业务流程再造探析

与西方商业银行快速发展的财富管理业务相比,我国商业银行该项业务的发展明显落后,且差距较大。面对国内商业银行传统业务风险日趋增大、存贷款利差日趋缩小、外资银行步步紧逼和中小银行向大中城市进军的新形势,农业银行应认真研究财富管理业务发展现状,提出切实可行的发展对策。     

中国商业银行的利差及其影响因素

我国银行业存贷款基准利率由人民银行制定,商业银行在基准利率一定浮动范围内享有定价权,基于我国利率市场化进程中银行存贷款定价的这种特点,本文分别从存贷款利率差和商业银行净利差两个层面对我国银行业利差及其影响因素进行了实证检验.研究发现,无论是对利差具有显著影响的因素,还是这些因素影响利差的方式,都表现出我国银行业的特殊性.在存贷款基准利率差层面,经济增长等因素与利率差在一定程度上呈现出了符合我国国情的相关关系.而在商业银行层面,风险因素没有在利差中得到体现,单纯依靠规模扩张及相伴的规模不经济等问题制约着我国商业银行向国际先进银行的真正转变.     

中国商业银行的利差及其影响因素

我国银行业存贷款基准利率由人民银行制定,商业银行在基准利率一定浮动范围内享有定价权,基于我国利率市场化进程中银行存贷款定价的这种特点,本文分别从存贷款利率差和商业银行净利差两个层面对我国银行业利差及其影响因素进行了实证检验.研究发现,无论是对利差具有显著影响的因素,还是这些因素影响利差的方式,都表现出我国银行业的特殊性.在存贷款基准利率差层面,经济增长等因素与利率差在一定程度上呈现出了符合我国国情的相关关系.而在商业银行层面,风险因素没有在利差中得到体现,单纯依靠规模扩张及相伴的规模不经济等问题制约着我国商业银行向国际先进银行的真正转变.     

银行存贷款利差分析

在将利差分为事前利差和事后利差的基础上,本文全面分析了利差的决定因素,包括银行自身的因素、存贷款客户的因素和金融市场环境的因素等,并对中国银行业与世界不同国家和地区银行业的存贷款利差进行了比较。在中国,金融机构的最小利差为央行直接决定的最高存款利率和最低贷款利率所锁定,利差的决定外生于金融机构,也不反映金融机构的竞争力。为了发挥存贷款利差对我国商业银行经营行为的调节作用,我们应该推进利率市场化,促进银行竞争。同时,我们也应该认识到货币政策的重点是决定市场的资金成本而不是利差。     

打造创新合作平台——记兴业银行在银银合作领域的创新实践

近几年来,一个服务于中小银行的共建、共有、共享、共赢的金融服务品牌——"银银平台",在城商行、农商行、农信社以及村镇银行等广大中小银行类金融机构中引起广泛反响。截至2012年末,签约银银平台的合作银行已达到近400家。这是一个什么样的平台,能够吸引广大中小银行联合在一起,又能给中小银行以及社会大众带来何种价值?一、银银平台的发展历程进入21世纪,随着我国经济金融体制改革的不断深化,我国银行业呈现高速成长的良好态势,主要表现在治理结构不断优化,资产规模快速壮大,盈利能力逐步提升,不     

利率市场化对地方银行盈利能力的门槛效应检验--以河南省为例

以河南省24家银行机构的数据为依据,采用面板门槛模型来检验利率市场化对地方银行盈利能力是否存在门槛效应。实证结果显示：我国利率市场化对地方银行盈利能力存在着单一门槛效应。随着中间业务收入占比的提高,利率市场化带来的净利差收窄对地方银行盈利能力的负向影响呈递减趋势。地方银行应积极调整信贷结构,保持稳定合理的净利差水平;加快实施业务转型,改变传统的盈利模式;进一步提升银行存贷利率的定价能力。     

我国银行利差水平及其影响因素分析

银行利差作为衡量银行保持支付中介作用所耗费的单位成本的尺度,其水平的高低会对银行运作及经济发展产生影响。本文通过对我国银行利差水平及影响我国银行利差的直接因素的分析,认为,目前我国银行利差基本处于一个适中的水平,但是需要采取措施促进我国利差主要影响因素的进一步优化。     

区域经济一体化背景下的农村银行类机构综合经营取向问题研究

本文综合运用问卷调查、典型调查、数理统计和定量模型等研究方法,以长三角这一特定区域为例,探析区域经济一体化背景下的农村经济结构和"三农"多样化金融需求变化趋势,以及农村银行类机构对业务创新和综合经营的有效需求;运用面板数据(Panel data)模型模拟利率冲击(利差变动)对农村银行类机构赢利可持续性影响.模型结果显示,农村银行类机构的利润来源几乎完全依赖于利差收入,实际利差对此类机构净利润的影响远超过中间业务.而在区域经济一体化的背景下,将农村银行类机构办成金融百货公司、走综合经营之路是未来方向.     

利率市场化、存款保险制度与我国商业银行利差

本文基于2010—2019年我国175家商业银行的微观数据,使用固定效应模型和倍差法(DID)实证研究了利率市场化和存款保险制度对我国商业银行利差的影响.研究结果表明,利率市场化通过提高贷款利率显著扩大了我国商业银行利差,而存款保险制度通过降低贷款利率显著缩窄了我国商业银行利差,但利率市场化和存款保险制度对大型商业银行利差的影响不明显.此外,运营成本、中间业务收入、隐含利息支付、成本收入比等因素,也会影响银行利差.     

利率市场化对商业银行存贷款利差的影响研究 ——基于价格型与数量型货币政策环境

将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示：利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58.07的临界值时,银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征,其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应,这是由货币政策逆周期调控功能所决定的,相对于数量型货币政策,价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍,短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减,数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。     

我国银行利差水平及其影响因素分析

银行利差作为衡量保持支付机制和中介作用所耗费的单位成本的尺度，其水平的高低会对银行运作及经济发展产生影响。通过对我国银行利差水平及影响我国利差的直接因素的分析，本文认为，目前我国银行利差基本处于一个适中的水平，但是需要采取措施促进我国利差主要影响因素的进一步优化。     

我国银行利差水平及其影响因素分析

银行利差作为衡量保持支付机制和中介作用所耗费单位成本的尺度,其水平的高低会对银行运作及经济发展产生影响。通过对我国银行利差水平分析及利差结构分解,本文认为,目前我国银行利差基本处于一个适中的水平,但是利率市场化中利差收窄的趋势将给我国商业银行运营带来一定的压力,未来需要促进我国利差影响的因素的进一步优化。     

中国银行业股份制改革对实际利差的影响研究

利用86家商业银行1996—2012年的混合数据,通过多元回归模型研究股份制改革对银行实际利差的影响。第一,进行财务重组的商业银行,其重组之前的实际利差低于未进行财务重组的银行的实际利差。第二,引入境外战略投资者的银行,其在引入之前的实际利差低于未引入的实际利差;引入后实际利差短期内上升;境外战略投资者的持股时间越久,银行实际利差越小。第三,上市对我国商业银行的实际利差不具有显著影响,或者说影响效应尚未显现。