我国煤炭市场价格走势及其波动特征研究

煤炭是我国国民经济发展的重要基础能源之一。随着我国煤炭价格市场化改革的不断推进,煤炭市场价格的波动幅度开始加大,煤炭市场的有效性有所提高。而煤炭价格趋势及其波动特征可以作为煤炭市场有效性的测量标准。本文对我国煤炭价格波动的特征进行了实证分析,结果表明:2012年后我国煤炭市场的活跃度明显提高,市场对于价格单向偏差的校正能力增强,市场有效性显著提升。     

煤炭价格市场化改革与煤炭价格风险

随着煤炭价格改革的市场化,煤炭价格的波动对煤炭产业及下游产业的生产与经营产生了广泛的影响,本文主要探讨了我国煤炭价格市场化改革的四个主要过程,以及对煤炭价格风险的影响。进行煤炭价格风险研究对于煤炭产业及下游产业提供较好的风险管理与规避工具有重要的现实意义。     

环渤海动力煤价格预测及用煤企业经营策略研究——基于LSTM和概率区间评估的分析

在“双碳”背景下,煤炭价格受到多种非线性和非平稳因素的影响,煤炭价格的准确可靠预测对增强煤炭市场的稳定性愈发重要。以LSTM神经网络为基础算法研究环渤海动力煤价格指数波动状态,并实现对该指数未来趋势的准确预测;采用混合核密度估计方法探讨煤炭价格指数未来趋势的不确定性,实现了对该价格指数未来价格波动区间分布的概率评估,可为企业决策人员提供全面、高精度的预测信息。经过与经典的BPNN、RNN模型的对比,新模型使环渤海动力煤价格指数预测值的准确度提高,同时能准确提供企业未来价格波动的概率评估结果,为其经营实践提供决策支持。     

我国煤炭价格市场化改革问题研究

煤炭价格直接影响着煤炭资源的供需水平和能力,是政府和企业进行经济决策的重要基础。本文从梳理我国煤炭价格市场化改革的历程出发,深入探讨我国煤炭价格市场化改革面临的诸多问题,以期为进一步推动我国煤炭市场化改革提供对策建议。     

我国煤炭价格波动研究——基于GARCH模型的实证分析

本文通过建立基于正态分布的GARCH模型,选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示:第一,中国煤炭综合价格的波动具有很强的GARCH效应;第二,模型的ARCH项系数和GARCH项系数之和为0.988,表明冲击的衰减很慢,具有长记忆的特征;第三,波动具有明显的杠杆效应,负冲击产生的波动是正冲击的30倍;第四,波动不具有GARCH-M效应。     

我国煤炭价格市场化改革研究

我国煤炭价格依然存在煤炭成本不完全、煤炭价格与市场供求关系不紧密、煤炭价格偏低等突出问题,离煤炭价格市场化还有很大差距.从发达国家煤炭价格市场化情况来看,我国应着力建立煤炭期货市场和煤炭价格指数、加大煤炭市场的开放力度、建立全面反映煤炭成本的核算体系和煤炭价格预测体系等,进一步推动煤炭价格市场化改革,为煤炭市场的可持续发展奠定基础.     

再议煤电价格矛盾

我国煤炭价格市场化改革取得了显著成效。然而,市场化的煤炭价格与国家管制的电力价格存在一定的矛盾,对煤电行业协调运行造成一定影响。本文通过回顾煤炭价格市场化改革历程,从政府监管及市场自发调节角度分析了煤电价格相互影响的作用机制。并在此基础上,提出了理顺和解决煤电价格矛盾的思路。     

煤炭价格关联效应的投入产出分析——以新疆为例

随着资源性产品价格改革的推进,煤炭价格已基本实现市场化。煤炭资源是新疆的主要优势资源,由于受国际、国内市场因素的影响,煤炭价格波动频繁,作为国民经济的基础产业,煤炭开采及洗选业的产业链条较长,煤炭价格波动将通过产业链传导、渗透到产业链上的不同部门,对各部门产生影响。本文利用投入产出模型,从各产业部门对煤炭资源的依赖程度、煤炭价格对各部门产品价格以及对物价总水平的影响三个方面逐层分析了新疆煤炭价格变动的关联效应。     

基于GARCH模型的煤炭价格波动规律研究

为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月～2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合.实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强.     

煤炭价格改革何去何从?

煤炭价格直接影响着煤炭资源的供需水平和能力,是政府和企业进行经济决策的重要基础。自进入21世纪以来,我国的煤炭价格先后经历了数次改革。2002年以前,国家每年都会发布一个有关电煤的政府指导价格,各煤炭行业以及电力公司等依据该指导价格进行相关的煤炭交易。但从2002年起,国家放松了对电煤价格的控制,不再明确发布电煤指导价格,只是在每年的煤炭交易会上发布一个煤     

区间调控机制对我国煤炭市场价格的影响研究——兼析政府对煤炭价格调控政策的发展与创新

煤炭是我国的基础能源。保持煤炭价格基本稳定,对国民经济和社会发展有着举足轻重的作用。2021年以来,为应对煤炭价格的剧烈波动,国家发展改革委先后发布《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格[2022]303号）和2022年4号公告,构成煤炭区间调控机制的核心。从未来较长时间来看,煤炭长协价和市场价将在区间范围内市场化运行,供需因素仍会是决定煤炭价格的主要因素;预计未来煤炭供需关系仍然偏紧;煤炭价格的波动幅度缩小;长协价与市场价之间的价差将维持更为稳定,发生价格倒挂的概率会降低;相对其他能源,未来煤炭的经济性会更为显著。     

我国煤炭价格周期波动特征研究

煤炭价格的波动深刻影响着经济社会的发展。本文通过探析我国煤炭价格的周期性波动,对改革开放以来的煤炭价格波动周期进行HP滤波分解,并逐周期分析其价格波动的特点。通过研究煤炭价格周期性波动特征,基于实证结果提出能适当预控价格波动、促进煤炭行业及国民经济健康稳定发展的相关政策建议。     

收储制度市场化改革能够稳定玉米价格波动吗?——基于双重差分方法的分析

玉米收储制度市场化改革效果对其他粮食政策的完善和改革具有重要的借鉴意义。基于2008年10月至2017年12月省级面板月度数据,本文利用双重差分方法估计玉米收储制度市场化改革对玉米价格波动的影响,在剥离了其他因素对价格波动的影响之后,发现玉米收储制度市场化改革可以降低东北三省一区玉米价格波动率0.76个百分点,机理分析表明玉米收储制度市场化改革平衡了东北三省一区的玉米供给与需求,稳定了东北玉米价格波动,而非改革区因未实施相应政策则导致了两个区域价格波动的差异;玉米收储制度市场化改革实施初期可以降低东北三省一区价格波动率1.32个百分点,但这种影响效应随着时间的推移逐渐减弱。     

面对煤炭可持续发展的价格构成研究

我国煤炭价格与市场接轨后,许多人认为价格放开就等于价格改革已完成,对市场价格运行中存在的深层次问题关注不够,导致煤炭企业以及煤炭区域的不可持续问题突出。随着全国能源短缺现象日益加剧以及可持续发展观的确立,使煤炭价格形成机制的研究进入一个新阶段。一、面对煤炭可持续发展的煤炭价格理论1、煤炭价格构成研究的理论基础和实践意义煤炭属于“不可再生的耗竭性资源”,由于其存量既定,因此,随着经济的发展给煤炭带来加速消耗,严重影响了煤炭资源的可持续开发利用。其主要影响因素:一是煤炭资源消费流量不断增大,使其总量急速下降;二…     

我国煤炭进口是否会引起国际煤炭价格变化

选取2008年～2016年时间序列数据,在协整分析基础上建立向量自回归VAR模型,综合运用误差修正模型、Granger因果关系检验、脉冲响应函数等研究方法,就我国煤炭进口量对国际煤炭价格影响的效应进行实证分析.结果表明:从长期来看,中国煤炭进口量和国际煤炭价格之间存在长期均衡协整关系;从短期来看,我国煤炭进口量和国际煤炭价格之间存在双向Granger因果关系,我国煤炭进口量的当期波动对国际煤炭价格具有显著影响,我国煤炭进口量短期内可以促使国际煤炭价格上涨,但随着时间推移国际煤炭价格涨幅将逐步缩小.     

我国农资价格波动风险控制对策探讨

随着化肥价格形成机制市场化改革的推进,我国农资价格市场化程度明显提高。在这种背景下,为确保农民享受到国家各项惠农政策并真正得到实惠,农资价格的长期平稳运行就显得尤为关键。本文在对我国农资价格波动潜在风险进行分析的基础上,提出了为促进我国农资价格平稳运行的对策建议。     

我国农产品价格波动、调控体系改进与调控研究

在分析农产品价格波动现状、分类和变化特点的基础上,从政府、国际市场、成本等角度探讨了农产品价格波动的内在机理,进而分析我国农产品价格调控的历史变迁及存在的问题,并从市场需求引导、农产品流通体系、价格差异化管理和信息传递角度探讨了农产品价格调控体系的改进,最后从农产品市场监管力度、金融支持体系、价格补贴、协调农产品市场化改革与政府宏观调控角度提出了如何引导农产品价格合理波动的对策建议.     

对价格传导机制的实证分析——以全国、省两级数据为例

掌握我国价格传导的特点,把握价格在传导过程的时滞,对准确控制通货膨胀和执行宏观经济政策具有一定意义。本文在利用全国年度数据分析我国价格传导总体机制的基础上,实证分析了月度数据下我国价格的传导时滞,得出结论是:价格传导时滞较长,程度减弱,上中游间传递时滞为1个月,上下游间传递的时滞为4个月,主要以成本推动型为主,且上游价格的波动大于下游价格的波动。     

对价格传导分机制的实证析——以全国、省两级数据为例

掌握我国价格传导的特点，把握价格在传导过程的时滞，对准确控制通货膨胀和执行宏观经济政策具有一定意义。本文在利用全国年度数据分析我国价格传导总体机制的基础上，实证分析了月度数据下我国价格的传导时滞，得出结论是：价格传导时滞较长，程度减弱，上中游间传递时滞为1个月，上下游间传递的时滞为4个月，主要以成本推动型为主，且上游价格的波动大于下游价格的波动。     

煤炭价格市场化改革在不断前进

本文作者通过梳理近年来发改委对煤炭价格的指导性文件，结合煤炭价格实际变动，得出了价格调整逐步放开，订购合同数量限制逐步被取消、国家对煤炭价格敢于逐步降低等方面的观点，认为煤炭价格市场化改革正在深入并将不断前进。