证券公司权益类自营业务风险管理研究

我国证券公司的权益类自营业务是一个高风险、高收益的业务.本文依据证监会发布的<证券公司证券自营业务指引>,对目前我国证券公司权益类投资业务中的主要风险提出了相关的防范措施,主要包括建立风险管理组织结构、制定风险管理流程、估算风险容忍度和建立风险评估体系等措施.     

论证券公司风险管理和控制

面对入世后国外证券公司的挑战，国内证券公司为增强市场竞争力，必须提高风险管理水平。本文主要从证券公司内部业务构成着手，分析新形势下国内证券公司的风险类型，并在对中外证券公司进行比较分析的基础上，提出了风险应对措施。     

证券公司债券自营投资业务模式分析

我国债券市场经过了十年腾飞,已经发展为相对成熟的市场。在这一过程中,证券公司的业务水平与资本实力不断增强,已成为债券市场的重要参与者,债券自营投资业务也成为证券公司业绩贡献的重要来源。本文着重介绍了证券公司在债券市场的参与情况、债券投资业务的基本模式与风险,以了解证券公司债券自营业务的最新进展,也能为债券市场其他交易主体提供借鉴,有利于管理当局规范债券市场的监管。     

证券公司经纪业务创新模式及其全面风险管理机理研究

经纪业务创新是我国证券业新时期创新发展的核心内容之一.本文归纳总结了我国证券公司经纪业务由单一通道服务模式向全面财富管理模式转型的表现与特征,提出了证券公司经纪业务创新的全面风险管理理念,揭示了链式风险管理、平台化风险管理、虚拟化风险管理与全员化风险管理的全面风险管理机理.     

浅谈证券公司自营业务风险防范

证券公司的自营业务是一个高风险、高收益的业务.本文从证券自营业务的风险种类入手,对自营业务的主要风险提出了相应的防范措施.     

证券公司债券自营投资业务模式分析

我国债券市场经过了十年腾飞,已经发展为相对成熟的市场。在这一过程中,证券公司的业务水平与资本实力不断增强,已成为债券市场的重要参与者,债券自营投资业务也成为证券公司业绩贡献的重要来源。本文着重介绍了证券公司在债券市场的参与情况、债券投资业务的基本模式与风险,以了解证券公司债券自营业务的最新进展,也能为债券市场其他交易主体提供借鉴,有利于管理当局规范债券市场的监管。     

证券公司融资融券业务风险管理实践

融资融券为A股市场注入了活水,是投资者获取高收益和规避波动风险的有效工具,也是证券公司创收的利器。但是证券公司需要权衡风控与效益之间的关系,维护市场公平和投资者利益。本文主要阐述了证券公司融资融券业务面临的主要风险,总结了融资融券风险管理实践经验,并对当前风险管理模式提出了改进意见。     

证券公司财务风险管理研究

证券公司各类风险最终基本上都会转化为财务风险.本文通过分析证券公司财务风险的基本特征和财务风险点,设计了全面、系统、逻辑一致的风险识别和评估的指标框架及风险动态监测框架.     

浅析证券公司风险管理

近几年来,证券公司在我国发展迅速,成为金融市场领域重要的组成部分,在金融领域里,风险管理已经成为不可缺少的一部分。相对于我国而言,虽然我国根据自身特点的探索了适合的风险管理路线和管理方法,但是在风险管理方面依然存在着诸多问题,主要表现在证券公司治理结构、制度规范、资产比重、资本规模、业务服务及人才培养的各个方面,本文从证券公司风险管理的现状出发,分析了证券公司风险管理存在的问题,提出了需要将市场经济和宏观调控结合起来,解决证券公司风险管理中存在的问题,为证券公司风险管理和金融市场的进一步完善具有参考性的借鉴意义。     

我国证券公司风险管理探讨

证券公司风险管理对于证券市场的稳定运行具有重要影响。本文拟从风险管理意识、框架与技术等方面分析我国证券公司风险管理中存在的问题,并提出一些相应的对策建议,以期为我国证券公司提升风险管理水平提供参考。     

我国证券公司全面风险管理研究

本文从分析证券公司全面风险管理的定义入手,梳理出证券公司全面风险管理所包含的框架,在此基础之上,分析了我国证券公司风险管理实施平台、风险管理过程和风险管理监管等现状。最后,提出了我国证券公司实施全面风险管理的策略。     

我国证券公司风险管理存在的问题与对策

目前,我国证券公司主要存在公司治理结构失衡、内控制度不规范、不良资产比重过大、资本规模偏小、业务单一、业务结构趋同、人才缺乏等问题。根据我国证券公司风险状况,宏观控制应着重从资本监管、人员监管、信息披露制度、行业资信评级制度、证券公司保险制度、市场退出机制等方面抓起。     

证券公司风险管控工具有效性及动态决策研究——以债券自营业务流动性管理为例

2016年第4季度,我国债券市场剧烈下跌,流动性风险凸显。证券公司债券自营业务风险管控工具疑似失灵。证券公司如何在极短时间内,进行动态决策,采取切实有效行动,已成为一个重要课题。通过理论推导,剖析典型案例,突破常规认知逻辑,得出具有实践指导意义的结论。     

我国证券公司有效风险管理体系探讨

全面、有效的风险管理是现代金融机构获得成功的一个重要因素。而要对风险进行全面有效的管理，就必须有与之相适应的组织架构作为保障。本文从全面风险管理的内涵出发，并借鉴美国投资银行的经验，结分我国证券公司的现状，对国内证券公司如何建立一个相对科学的风险管理组织架构进行了探讨并提出了一些建议。     

证券公司自营绩效评价与择时能力识别

对2004-2006年证券行业和abc公司自营业务的实证分析表明,不同年份abc公司的投资能力表现出不同水准,但总的趋势是择时能力和择股能力在不断提高.证券行业2005年和2006年的择时能力不如2004年,2005年、2006年行业内公司的盈利能力开始分化.经过模型验证,基于持仓的分析方法与基于收益的方法结论相同,可以为实务界采用.     

证券公司风险管理与内部控制

风险管理和内部控制是任何企业发展过程中不可或缺的管理内容,证券公司由于其特殊性,在日常运行和管理中更要加强风险管理和内部控制。同时在管理过程中要不断的发现问题、总结经验,注重两者的联系和区别,不断的完善风险管理与内部控制措施和制度体系,以更好的发挥风险管理与内部控制的实际价值,为证券公司的经营发展提供更有力的保障。     

关于证券公司建立企业风险管理体系的探讨

近年来从监管部门到证券公司都意识到了金融的核心本质是风险管理,并提出风险管理是证券公司的核心竞争力。但对于风险管理和内部控制二者之间的关系,理论界和实践操作却存在模糊的认识。本文着手从二者的理论发展历程入手,梳理两者之间的区别与联系,结合证券公司的发展和管理现状,提出个人建议。     

证券公司新型业务与高风险业务研究

市场经济背景下,证券公司只有不断调整业务模式,改变原有盈利结构才能跟紧不断变化的社会经济形势。股票质押式回购、场外衍生品交易、融资融券等新型业务表现出顺周期效应,不仅已列入证券公司法定经营范围,并逐步成为券商的重要收入来源。由于新型业务的配套监管制度还未完善,加之部分证券公司为了追求利润而忽视了业务风险,导致业务发展过程中风险事件激增。本文深入分析了我国证券公司新型业务的潜在风险,对比了国内外宏观审慎监管框架,进而提出促进我国证券公司新型业务健康发展的政策建议。     

证券公司全面风险管理理念打造与实施

证券公司作为资本市场的专业服务机构,需要树立全面风险管理理念,构建全面风险管理体系,对风险管理进行定期评估,依据评估结果持续优化风控体系。本文概述了全面风险管理的主要特点与风控体系,梳理了证券公司全面风险管理的实践探索与管理理念,并结合实践提出了对策建议。