凝析气藏开发方案蒙特卡洛风险分析方法研究及应用

油气开发项目由于投资大、风险高,需加强开发方案经济评价的风险分析工作。根据凝析气藏特点,在考虑建设投资、油和气的产量、销售价格以及经营成本基础上,采用蒙特卡洛模拟方法对凝析气藏开发方案经济评价进行风险分析,并实现了分析工具。通过利用该方法进行应用分析,分析结果表明蒙特卡洛模拟方法能够综合考虑多种风险因素对评价指标的影响,并能计算出相应概率,增强了风险分析的合理性,提高了决策可靠性。     

基于结构化模型的违约概率的比较静态分析

由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析了客观违约概率的比较静态特征。     

用随机现金流对单项目进行风险分析

在工程项目经济评价中，经济评价指标的期望值高而风险大的方案，往往还不如评价指标的期望值稍低但风险较小的方案。因此，工程项目经济评价中的风险分析是必不可少的。风险分析亦称概率分析，是指产品计算内部收益率、净现值等评价指标所依据产品价格、产量、成本、投资等可以事先估计它们的取值服从某种概率分布时，根据它们的概率分析，估算经济评价指标内部收益率、净现值的概率分布，进而确定项目可行及不可行的概率，从而定量地分析项目所承担的风险。我们在实际工作中，碰到过大量的单项目经济评价，在风险分析时，蒙特卡洛模拟法（…     

清洁发展机制项目开发中的不确定性风险研究

清洁发展机制(CDM)项目在开发过程中的各个阶段都面临着不确定性风险,不同减排项目类型和减排规模差别较大,如何量化这些不确定性风险以及考虑交易成本后的市场吸引力,对CDM项目各参与方具有重要意义。考虑现有数据基础和可获得性,文章采用概率风险分析方法,对与CDM直接相关的不确定性因素进行研究,并以风电项目和废能回收项目为例,进行量化分析。结果表明,CDM规则日趋复杂化和缺乏可操作性是目前CDM项目开发的主要障碍。因此,未来CDM规则改进的主要方向在于,增加CDM规则的可操作性,减少方法学的复杂性,采用简化、客观的额外性评价方法。     

基于熵权的信息工程监理风险评估

本文利用模糊评判方法对信息工程监理进行风险评估，对各风险因素分别从风险发生的概率和风险产生的影响两方面进行评估。采用熵权系数法对风险因素的权重进行客观计算，克服了专家评判的主观性。通过实例分析表明该方法是有效和实用的。     

解析岩土工程风险以及具体应用

近几年随着建筑行业的不断发展,对岩土工程的关注也越来越多。岩土工程是一门应用型的学科,同时也是一门有着古老与先进特点的专业性技术。其涵盖范围包括了地质学、力学、地基的承载状况、边坡的稳固性、岩土材料、水土保持等多方面岩土的问题。岩土工程主要围绕现代化建设中的土木工程而发展,但是在持续发展的过程中也存在着很多问题和风险。完整的工程风险分析,要涉及自然风险、社会风险、技术上的风险和一般性的建设当中的风险。这样就需要对岩土工程中可能出现的风险进行客观的评价,合理应用这种风险分析的方法,进而展开实际的岩土工程风险的管理。全文介绍将介绍岩土工程的内涵及发展的现状,并解析岩土工程风险以及具体的应用。     

基于事件树与模糊集理论的产业链协同并购风险评价研究

运用事件树方法与模糊集理论对产业链协同视角下企业并购风险分析及评价展开研究。分析并购活动过程中各阶段存在的主要风险因素,根据并购过程中的风险事件序列构建产业链协同并购风险事件树分析模型。讨论提出基于模糊集理论的事件发生概率评价算法,依据并购活动序列事件发生概率及所造成损失率计算其风险大小,解决了事件树方法中风险评价值难以量化的问题。通过案例分析进一步指明产业链协同并购活动中的关键风险点,同时印证了该方法的可行性与有效性。最后,根据研究结果提出产业链协同并购风险管控建议。     

我国商业银行操作性风险分析方法探析

本文通过对商业银行操作性风险损失分布的估计，说明了操作性风险分析的步骤，并具体分析了贝叶斯估计在损失分布估计中的应用，提出了如何合理的选择损失分布的估计方法。     

工程项目风险分析及评价的简单有效方法

工程项目风险分析及评价的简单有效方法刘小川，王永录，李建华一、工程项目的评价方法应包括风险分析目前我国对工程项目的评价方法中文对项目的风险分析考虑得较少，只在敏感性分析上有所作用，但敏感性分析毕竟不能等价于风险分析，敏感细分析只考虑各因素可能的变化对...     

概率树分析在旅游投资项目风险分析中的应用

旅游投资项目的不确定性因素较多,在旅游投资项目的可行性研究中采用概率树分析法对项目带来的风险进行分析和评价是十分必要的。本文首先简述了旅游投资项目的相关知识,以概率树分析为理论基础,对广西桂林的某个旅游投资项目进行了案例分析,得出对旅游投资项目进行风险分析有利于分析各种风险因素、衡量风险,对促进我国旅游业健康、稳定、持续发展有重大意义。     

企业项目投资风险分析、计量及控制

任何投资方案均有风险性。企业在进行投资决策时 ,往往存在许多不确定因素 ,使实际投资结果与预期结果产生误差 ,引起投资利率下降 ,投资回收期延长。企业准确地计量和分析项目投资的风险 ,并采取有效的手段去控制风险 ,可降低投资风险的概率 ,对于企业在激烈的市场竞争中取得竞争优势至关重要。文章论述了风险的成因、风险计量和风险分析的方法 ,并提出了控制风险的对策。     

房地产投资风险分析方法的研究

1．前言我国的房地产业虽然只有十几年的历史，但房地产业的从业者们已体会到房地产投资既有盈利的一面，也有极富风险的一面。在西方发达国家，房地产业已发展了近一个世纪，他们对房地产投资的风险十分重视，在房地产项目的可行性研究中风险分析是必不可少的一个组成部分。随着我国房地产业的发展和调整，房地产市场的竞争将越来越激烈，风险也将越来越大，房地产投资者在项目的评价决策中，为了避免决策的失误，减少风险损失，必须对房地产投资进行风险分析。2．风险分析的方法综述在投资项目的评价决策中，风险分析正起着越来越大的作用…     

概率树分析在旅游投资项目风险分析中的应用

旅游投资项目的不确定性因素较多,在旅游投资项目的可行性研究中采用概率树分析法对项目带来的风险进行分析和评价是十分必要的.本文首先简述了旅游投资项目的相关知识,以概率树分析为理论基础,对广西桂林的某个旅游投资项目进行了案例分析,得出对旅游投资项目进行风险分析有利于分析各种风险因素、衡量风险,对促进我国旅游业健康、稳定、持续发展有重大意义     

论现代审计风险模型的发展与应用

现代风险导向审计以被审计单位的战略经营风险分析为导向进行审计。因此又被称为经营风险审计，或被称为风险基础战略系统审计。现代审计风险模型是应用现代风险导向审计理论指导审计实务的工具。本文在分析传统模型缺陷的基础上，论述了现代审计风险模型的发展与应用情况。     

风险投资中项目投资风险管理与控制研究

本文分析了项目投资风险的过程和原因,比较了项目投资风险分析的方法,提出了项目风险管理和控制的内容和策略。本文的研究可为风险投资公司实施项目投资前的风险分析和风险控制提供了参考。     

浅谈建筑合同风险的防范

建筑施工合同客观上存在风险,从合同订立、合同履行以及产生合同纠纷以后等几个方面论述了可能产生合同风险的情形以及预防风险的对策。如何有效地防范和控制施工合同的风险,防止企业利益损失是每个施工企业十分重视的问题。本文通过对建筑施工合同风险分析,提出了如何防范和控制施工合同风险的措施,供参考。     

长期投资决策指标的概率风险分析

为了分析不确定因素对项目评价的影响，应对评价的主要经济指标做不确定分析——概率风险分析。     

我国铁路项目融资风险分析

<正> 1.项目风险分析技术及方法 风险是指在一定条件下和一定时期内可能发生的各种结果的变动程度。西方一些擅长项目融资的银行(如美国的摩根银行,银行家信托公司,第一波士顿银行等)大都采用风险分析模型对项目进行风险分析。风险分析包括风险识别和风险评价,风险识别主要是分析项目存在哪些风险因素,即存在哪些风险。风险评价是研究风险要素将对项目产生什么样的影响及解决这些风险问题的可能方案,这要求风险分析人员进一步     

贝叶斯决策在序贯分析应用

风险决策的主要特点是具有状态发生的不确定性,这种不确定性不能通过相同条件下的大量重复试验来确定其概率分布,因此往往只能根据“过去的信息或经验”由决策者估计。为区别由随机试验确定的客观概率,我们把前者称为主观概率。进行风险决策的传统方法之一是贝叶斯方法,贝叶斯决策主要是通过积分的方法来解决连续性概率分布的决策,建立收益函数。在序贯分析中,我们可以将贝叶斯决策应用于其中,建立贝叶斯决策模型,最后结合实例,对上述方法的应用过程进行了说明。     

风险投资中项目投资风险管理与控制研究

本文分析了项目投资风险的过程和原因,比较了项目投资风险分析的方法,提出了项目风险管理和控制的内容和策略.本文的研究可为风险投资公司实施项目投资前的风险分析和风险控制提供了参考.