基于Malmquist指数的我国农村商业银行跨区域经营效率研究

我国农村商业银行面临市场定位和跨区域经营的担忧。通过DEA-Malmquist全要素生产率指数测算前沿效率,发现2007—2013年18家样本银行处于效率波动和小幅下降阶段,技术进步的作用强于技术效率变化;从效率值排位来看,省内异地经营最高、仅省内经营其次、跨省经营效率最低;金融危机对跨区域经营有系统性副作用,应在"窗口期"后优先进行省内异地经营。     

2007年-2009年中小银行跨区域经营效率与影响因素分析

自2006年银监会明确支持城商行开设异地分支机构以来,跨区域经营成为中小银行的主流;但近期相继发生的金融案例反映出急速扩展的弊端,这也引发了跨区域经营是否有利的思考。本文以数据包络分析方法评价了25家中小银行2007-2009年的效率,结果发现样本银行的效率下降且规模报酬递减;在此基础上运用面板Tobit模型,对影响中小银行跨区域经营的因素作了分析。实证表明,盈利能力、管理水平与效率呈显著正相关,而异地分支机构数、资产规模则与经营效率呈负相关,这一结果也表明并不是所有的中小银行都适合跨区域发展。     

城市商业银行跨区域经营:信贷扩张、风险水平及银行绩效

本文使用我国城市商业银行2004～2009年跨区域经营数据,首次对城市商业银行跨区域经营的相关问题进行了实证研究。结果发现,现阶段进行跨区域经营的城市商业银行中多是资产规模大、资本水平高、资产质量好、市场势力强的"好银行"。与只在本区域经营的银行相比,跨区域经营能有效分散投资风险,避免区域经济波动的风险,有益于降低银行风险水平。此外,跨区域经营的程度越高,银行的信贷增速越快、风险水平也显著降低。本文的这些发现为城市商业银行跨区域经营战略提供了经验支持,也为监管当局进一步改革监管政策提供了相关依据。     

基于因子分析的商业银行绩效评价研究

本文以我国13家商业银行为样本,运用因子分析法对13家上市银行2015年效率指标体系数据进行分析研究,得出影响商业银行经营绩效的主要因素,并计算各因子得分;进而得出了样本银行的综合评价得分。结合分类结果及综合评分对13家上市银行评价的结果为国有商业银行的综合评价得分均大于零,普遍得分较高;股份制商业银行及城市商业银行综合得分均小于零,得分较低。     

京津冀城市商业银行经营效率的影响因素——基于Tobit回归模型的二阶段分析

本文选取了2012-2016年京津冀11家城市商业银行作为样本,首先利用数据包络分析(DEA)模型测算其经营效率值,然后利用二阶段Tobit回归模型对影响银行经营效率的相关假设进行检验。研究结果显示,京津冀城市商业银行的经营效率总体呈波动上升趋势,在选取影响商业银行经营效率的因素中,其中不良贷款率、存贷比与城市商业银行的经营效率呈负相关关系;人均营业支出、资本充足率与总资产与城市商业银行的经营效率呈正相关关系。因此,在城市商业银行发展的过程中,应逐渐加强风险控制能力建设,不断优化存贷比,合理扩大银行规模。     

城市商业银行跨区域经营风险评价研究

在城市商业银行跨区域经营特点的基础上,采用PLS通径模型构建指标体系,通过25家样本银行2009-2013年的指标数据客观地实证城市商业银行跨区域经营的风险水平。结果显示:从2009年到2013年,跨区域经营的平均风险水平有所降低;不同规模银行面临的跨区域经营风险不同,其中小型银行的跨区域经营风险明显高于大型和中型银行;在影响跨区域经营的风险因素中,组织管理风险是城市商业银行跨区域经营中面临的最主要风险,而信用风险也呈升高趋势。     

基于DEA模型的互联网金融背景下山东省本土商业银行经营效率测度

近年来我国经济发展迅速,尤其是提出互联网+以来,我国国内经济环境已经发生巨大转变,国家的各个部门对这个新变化都积极做出反应。银行业作为我国金融行业的代表,在近几年的发展中增长飞快,在互联网+的背景下,面对互联网金融的影响,传统的商业银行的经营效率值得我们思考。本文通过确立投入与产出指标,以2010~2014年山东省10家本土银行的年度财务报告为数据样本,基于DEA模型,对这10家商业银行的效率进行了测算,并对测算结果进行了综合分析,在此基础上给出了面对互联网金融的影响商业银行经营效率的对策建议。     

金融科技对商业银行经营效率的影响机制分析

本文以2010-2019年中国246家商业银行为样本,利用Python网络爬虫技术构造了商业银行金融科技运用程度指标,并采用随机前沿分析法（SFA）测算了商业银行的利润效率,随后实证检验了金融科技运用对商业银行经营效率的影响机制。主要结论是：首先,商业银行运用金融科技能够显著提升银行经营效率;其次,机制分析表明,商业银行通过促进银行金融创新以及提升银行储蓄转化效率两个渠道提升了银行经营效率。根据上述研究结论,对中国商业银行应用金融科技及提升经营效率等方面提出了一些政策建议。     

竞争与效率——基于我国区域性商业银行的实证研究

针对文献中有关银行业竞争与效率之间关系的争论,本文采用我国区域性城市商业银行和农村商业银行的数据做了进一步的探索。文章采用随机前沿分析法计算银行效率水平,并利用银保监会发布的银行分支许可证信息构建区域竞争指数,从而考察区域银行业竞争程度对银行经营效率的影响。研究印证了竞争程度的增加可以提高区域性商业银行的效率,但竞争度对农村商业银行效率的影响更大。结果表明,我国区域性商业银行中的竞争与效率之间存在非线性关系,过度的竞争会对区域性商业银行的效率造成负面影响。通过对区域性银行跨区经营行为的进一步分析,发现竞争会影响区域性银行跨区经营决策,进而改变其经营效率。具体来讲,当区域性商业银行在银行竞争程度更高的地区设立异地分支机构时,银行效率提高的更多。本文结果对相关文献提供了重要的补充,并为我国区域银行业的发展规划提供了实证依据。     

基于两阶段TOPSIS-DEA模型的我国商业银行经营绩效评价

随着我国利率市场化改革的深入,互联网金融的推广与普及,我国商业银行迎来了机遇与挑战并存的转型关键期,而提高经营效率成为各商业银行应对挑战并抓住机遇的重要举措。通过引入TOPSIS分析法构建两阶段TOPSIS-DEA模型,对我国17家商业银行经营效率进行了测算,并对同处于相对有效的评价单元进行了有效排序。研究结果证明了两阶段TOPSIS-DEA模型评价银行经营效率的有效性,实证结果表明:目前仍有较多银行的经营效率处于相对无效区域,而同处于相对有效的评价单元由于在资金组织及资金运用方面的差异存在二次排序现象。最后结合实证分析结果,分析我国商业银行目前存在的问题并提出相应的对策。     

异质性、外部环境与城市商业银行跨区域经营决策

基于2006~2012年中国城市商业银行跨区域经营的数据,从银行异质性和外部环境两个角度研究银行跨区域经营决策的影响因素。结果发现,从银行异质性的角度来看,资产规模、资本水平、盈利能力、董事会独立性会促进城市商业银行的跨区域经营,风险水平与政府控股会阻碍城市商业银行的跨区域经营;目标地区的金融竞争程度与法律法规环境会促进城市商业银行的跨区域经营,而本地该方面因素对跨区域经营的影响不显著;本地与目标地区的经济发展水平均会促进城市商业银行的跨区域经营。     

跨区域发展战略对商业银行市场绩效影响的实证研究

本文以沪深两市上市商业银行为样本,选用资产收益率作为公司绩效的衡量指标,就跨区域经营对银行绩效的影响进行实证检验。本文的研究表明:在我国跨区域经营与资产收益率呈正相关关系,并且这些相关关系在用不同的多元化衡量方法和加入控制变量后仍然显著。研究表明,商业银行按一二三线城市类型分散布局更可取,跨区域发展市场绩效与银行资本规模存在正相关关系。     

基于DEA的广东省农村信用社效率实证分析

本文以广东省农村信用社作为研究对象,利用DEA数据包络模型,分别选取员工数量、固定资产净值、经营成本作为投入指标,存款余额、贷款余额、营业收入作为产出指标,对广东省农村信用社2000-2009年间与4家国有商业银行、10家股份制商业银行的相对效率进行了测算,并对测算结果进行了分析。研究发现,虽然广东省农村信用社的整体效率与先进银行相比仍有一定差距,但改革后纯技术效率呈逐年上升趋势,规模效率也比改革前发生质的变化,综合效率与改革前相比得到了明显提升。     

中美商业银行跨区域经营及管制制度变迁比较研究

跨区域经营是商业银行规模发展到一定阶段以后的必然结果,是商业银行扩大规模、降低风险和提高经营效率的重要方式之一。本文比较分析了中美商业银行跨区域经营管制制度变迁的背景、保护对象、利益驱动因素及可能产生的影响,认为金融全球化趋势使放松银行地域经营管制成为必然,而且放松地域管制有利于增强银行业竞争、提高资源配置效率、降低银行风险和提高银行的企业价值。     

中国上市银行经营效率的影响因素——基于Tobit回归模型的二阶段分析

本文利用数据包络分析(DEA)模型对截至2007年4月底上市的11家全国性商业银行2004～2006年的效率水平进行总体分析与评价,在此基础上对银行经营效率的可能影响因素进行理论假设,并利用二阶段Tobit回归模型对理论假设进行检验.研究结果显示,样本期间内我国上市银行经营效率普遍呈上升趋势,在影响银行经营效率的四个主要因素中,银行资产质量越高,即银行不良贷款比率越低,银行经营效率就越高;银行人均营业费用越高,即银行投入"拥挤程度"越低,银行经营效率就越高;此外,银行清偿能力和"上市"都对银行效率产生显著影响.     

中国上市银行经营效率的影响因素——基于Tobit回归模型的二阶段分析

本文利用数据包络分析（DEA）模型对截至2007年4月底上市的11家全国性商业银行2004～2006年的效率水平进行总体分析与评价,在此基础上对银行经营效率的可能影响因素进行理论假设,并利用二阶段Tobit回归模型对理论假设进行检验。研究结果显示,样本期间内我国上市银行经营效率普遍呈上升趋势,在影响银行经营效率的四个主要因素中,银行资产质量越高,即银行不良贷款比率越低,银行经营效率就越高;银行人均营业费用越高,即银行投入“拥挤程度”越低,银行经营效率就越高;此外,银行清偿能力和“上市”都对银行效率产生显著影响。     

跨区域发展战略对商业银行市场绩效影晌的实证研究

本文以沪深两市上市商业银行为样本,选用资产收益率作为公司绩效的衡量指标,就跨区域经营对银行绩效的影响进行实证检验.本文的研究表明:在我国跨区域经营与资产收益率呈正相关关系,并且这些相关关系在用不同的多元化衡量方法和加入控制变量后仍然显著.研究表明,商业银行按一二三线城市类型分散布局更可取,跨区域发展市场绩效与银行资本规模存在正相关关系.     

中国银行业动态效率分析

本文利用数据包络分析法(DEA)对我国银行业1999-2008年的经营效率进行总体分析与评价,并利用Malmquist生产率指数对其效率变动进行了测算,研究结果表明,我国银行业生产经营效率呈现上升趋势,但整体水平仍然相对较低,商业银行存在与自身规模不相适应的管理能力。同时,银行业结构、区域分布、规模大小以及企业类型等因素会使银行业在综合技术效率、纯技术效率与规模效率方面存在差异。     

城市商业银行跨区域经营思考——基于宁夏银行和石嘴山银行的案例研究

城市商业银行跨区域经营将有助于自身做大规模,产生规模效应,迅速提高自身经营效益,同时也满足了客户的跨区域业务需求。但与此同时,城商行跨区域经营后存在的隐患也引起了社会各界的广泛关注与担忧。本文以宁夏银行和石嘴山银行的跨区域经营为案例,介绍了两家城商行跨区域经营的发展现状,剖析了城商行跨区域经营存在的问题。在此基础上对城商行跨区域经营提出了有针对性的建议。     

基于DEA的我国民营银行经营效率分析

本文采用DEA数据包络分析法来评估6家拥有部分民营性质银行的经营效率,分别为中国民生银行、浙商银行、台州银行、温州银行、浙江稠州商业银行、浙江泰隆商业银行.样本区间选取了2010年至2014年5年间的财务指标,分别从获利能力和风险控制能力两方面来进行综合效率、纯技术效率、规模效率的结果分析.根据分析结果,提出了提高私营银行经营效率的建设性建议.