香港商业银行“风险为本”的反洗钱实践与启示

当前人民银行正在积极推进"风险为本"的反洗钱监管思路。香港地区商业银行在实施"风险为本"反洗钱工作取得了良好效果,这既得益于监管部门的正确引导,更受益于各商业银行成功的反洗钱工作实践。借鉴香港商业银行的反洗钱成功经验,扎实做好客户身份识别和可疑交易识别报告,并积极开展反洗钱业务培训,将有力推进我国商业银行开展风险为本的反洗钱工作。     

金融监管的动态博弈分析

近几年来对金融监管的研究文献不少,但鲜有结合监管部门与金融机构间的寻租行为来进行动态博弈分析.本文尝试在引入声誉机制的基础上用博弈论方法来分析金融监管,进一步分析监管部门与金融机构间的寻租行为.     

客户风险评级管理工作研究——以湖北省证券保险行业为例

客户风险评级管理是金融机构履行反洗钱客户身份识别义务的重要内容。近年来随着证券保险行业纳入反洗钱监管体系,客户风险评级管理工作变的十分重要。首先介绍客户风险等级评级管理工作的必要性,从湖北证券保险行业客户风险等级划分的工作现状出发,探讨客户风险评级管理的科学分析方法,并就建立科学方法提出相关建议。     

内部审计对金融机构创新的作用

文章从我国当前金融机构内部审计与业务创新方面的现状,分别从内部审计、业务创新两个方面具体分析了当前发展的状况和存在的问题。金融业务创新加大了金融风险。如何有效防范金融业务创新带来的金融风险,根据金融机构内部审计发挥在重要作用,在文中针对当前金融业务创新遇到的各种问题出了建设性的建议与改革措施。     

供应链金融缓解中小企业融资困境的优劣

中小企业的融资难题是阻碍其健康发展的主要原因。供应链金融打破了传统单一授信的信贷模式,对传统融资模式进行了创新,为解决中小企业融资难题提供了新途径。文章首先构建中小企业与金融机构信贷博弈模型,研究中小企业融资困境的成因,对比有无供应链时中小企业融资环境的差异,以此展现供应链金融对缓解中小企业融资困境存在的优势;并进一步构建供应链中的企业联盟与金融机构博弈模型,来阐述供应链金融在缓解中小企业融资困境存在的劣势。最后,对当前发展供应链金融缓解中小企业融资困境提出了若干意见。     

中国证券市场内幕信息操纵监管的博弈分析

针对我国证券市场内幕信息操纵监管的现状,本文利用博弈论建立内幕信息操纵监管的静态博弈模型和动态博弈模型,探讨内幕信息操纵监管的内在机理,分析知情交易者与监管部门之间博弈关系的策略,对博弈模型的纯战略和混合战略纳什均衡进行求解与分析.研究表明,监管部门要加大对内幕信息操纵行为的处罚力度,增加内幕信息操纵行为的违法成本,才能降低内幕信息操纵行为,并有针对性地提出内幕信息操纵监管的对策和建议.     

金融业综合经营动因、现状及利弊探析

随着我国经济、金融全面对外开放，现实生活中已经大量存在金融机构的综合经营，但金融机构的风险管理水平较低，且金融集团、监管部门尚未针对金融机构的综合经营，建立有效的风险防范措施与监管协调机制。文章将从我国金融业综合经营产生的动因、现状、选择的模式类型、现存利弊等方面加以分析、研究，结合目前我国金融业的实际情况，提出几点可行性意见。     

商业银行执行客户身份识别的难点及对策

客户身份识别是商业银行在履行反洗钱义务中的基础工作之一,是金融机构反洗钱活动的第一道关口,但在实际操作过程中还存在很多困难和问题,本文旨在分析这些困难和问题,指出问题产生的原因及历史根源,从商业银行外部及内部两方面提出解决对策。     

转基因食品监管的演化博弈分析

转基因食品的发展是一个世界各国普遍关注的问题,转基因食品的监管对于转基因食品的发展尤为重要。因此,深入研究转基因食品的监管问题对于转基因食品产业的发展具有重要意义。信息不对称的存在使得转基因食品生产企业和转基因食品监管部门存在博弈关系。转基因食品生产企业和转基因食品监管部门的策略选择决定了转基因食品市场的均衡。针对转基因食品生产企业和监管部门的策略选择,运用演化博弈的分析方法,对转基因食品监管的稳定状态进行了深入分析。研究结果表明：加大对转基因食品企业的监管力度、惩罚力度和对转基因食品监管部门的奖励力度能够使转基因食品生产企业与监管部门良性互动,逐步达到帕累托最优状态,从而促进转基因食品产业的健康发展。     

加强金融消费者权益保护的若干思考

金融消费者权益保护工作日益受到监管部门关注。当前,我国相继成立了金融消费者保护部门,这标志着我国金融消费者权益保护工作正式起步。但在此起步阶段,我们应继续加强对金融消费者权益的分析认识与判断识别,提升维权质效,以更好地规范金融机构经营行为,维护金融市场秩序。     

商业银行执行客户身份识别的难点及对策

客户身份识别是商业银行在履行反洗钱义务中的基础工作之一,是金融机构反洗钱活动的第一道关口,但在实际操作过程中还存在很多困难和问题,本文旨在分析这些困难和问题,指出问题产生的原因及历史根源,从商业银行外部及内部两方面提出解决对策.     

地方政府债务风险控制三方演化博弈分析——基于财政分权视角

当前我国地方政府债务风险总体可控,但风险隐患犹在,风险约束机制亟待完善.在中央政府财政分权背景下,文章基于演化博弈理论,构建了中央政府、地方政府、金融机构之间的三方演化博弈模型,研究博弈参与主体的策略选择以及整体的演化稳定策略,并进行仿真验证.研究发现:地方政府债务风险可以通过三方演化博弈的稳定策略加以控制,中央政府演化稳定策略的选择受其审计成本、惩罚额度和转移支付影响,地方政府演化稳定策略的选择受其负债成本、金融机构的监管成本与惩罚额度影响,而且中央政府与金融机构之间的稳定策略选择会相互影响.最后,文章结合当前财政分权的形势,从博弈参与方的视角给出政策建议,以期更好地控制地方政府债务风险,实现债务治理体系现代化.     

基于博弈论的移动商务战略分析

文章首先简要介绍了博弈论的概念,然后,应用博弈论对移动商务中金融机构和移动运营商之间双方博弈以及有政府参与的三方博弈进行了分析,认为目前金融机构和移动运营商在移动商务上的合作意愿较弱,政府应当制定和完善相关法律法规,加强监管体系建设,为移动商务领域两大行业的合作提供便利条件。     

基于客户细分的农村合作金融机构多渠道服务体系研究

目前,农村合作金融机构正在加大渠道布放力度、扩大渠道覆盖广度,但较多的都是一种粗放式的扩张,未能实现对客户需求的细分服务。多渠道服务体系是基于客户需求细分的渠道资源整合布放,是提升渠道效能、促进交叉营销、实现客户需求精准对接的渠道网络。文章首先结合农村合作金融机构客户和业务结构,分析目前农村合作金融机构渠道建设存在的突出矛盾,从客户需求细分的角度,提出农村合作金融机构建设多渠道体系应坚持的原则和具体的策略。     

金融科技创新与金融监管的演化博弈分析

金融科技的运用给金融业态和服务模式带来前所未有的快速革新,同时也造成了金融风险的不断加剧。通过对金融机构和政府监管部门之间的博弈关系进行分析,构建演化博弈模型,研究影响两个主体策略选择的因素。结果显示,两者的策略选择主要受到违规创新所获超额利润、所需支付罚金、合规创新所获奖励以及政府监管成本、社会效益的影响。文章认为应当通过行为监管和行业监管协同作用压缩违规创新利润空间,运用各类科技手段降低监管成本,优化奖惩机制发挥好政策宏观调控作用,确保金融科技运用进入良性轨道。     

职场“道德风险”激励的博弈分析

检查监督机构与行政职员之间存在监管与被监管,规范与被规范的关系,导致他们的决策行为相互影响,这是一个博弈过程。文章用博弈论的方法在完全信息条件下,对职员与监管部门的博弈进行了分析,其结论是职员要达到自身效用最大化,关键在于"纪审部"最优的监督概率p*,而p*决定于职员的不道德收入(Fj)和不道德成本(Px)。     

剖析信息披露系统

文章立足于信息披露系统这个基点 ,运用系统论和博弈论 ,主要讨论了三类关系 :上市公司、资本市场和投资者、债权人间的关系 ;政府、监管部门与上市公司、投资者债权人的关系 ;中介机构与上述其他方的关系 ,试图证明只有当各方要素之间存在有效博弈的时候 ,信息披露系统才能实现帕累托最优。最后从以上三类关系的角度反思了我国证券市场现状。     

互联网金融时代反洗钱防御体系的构建

互联网金融所带来的洗钱风险正日益加大,洗钱方式多种多样。风险隐患包括互联网金融游离于现行法律法规和监管之外、缺乏客户身份识别手段、相关互联网金融机构缺乏履行交易记录保存和可疑交易报告的责任意识、可疑资金追踪监测困难等方面,其中,反洗钱最根本的障碍在于产业碎片化所导致的信息分割。我国有必要从完善立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设提升监测水平、建立反洗钱激励约束机制、拓展国际合作等方面着手构建宏观反洗钱防御体系,实现各义务主体反洗钱工作间的无缝衔接和反洗钱合力的充分发挥。     

科技型中小企业融资履约保险博弈机制--基于多期支付的研究视角

文章基于保险公司与科技型中小企业之间的风险分担博弈模型,对科技型中小企业同时存在道德风险和逆向选择时,保险公司所要采取的动态激励进行了分析研究。通过博弈论和委托—代理理论,讨论了存在两阶段动态博弈时,保险公司可以通过观察第一年内的违约频率来估计未来承保期可能的损失,并判断科技型中小企业采取的最优努力水平,以决定是否继续发放贷款以及后一阶段的保费。保险公司和银行可以通过监控科技型中小企业的历史经营数据等内部数据以及纳税记录、客户反馈等外部数据,以改善金融机构与科技型中小企业间信息不对称的格局,清晰地甄别出企业的风险状况,为制定差异化保险费率和发放贷款数额提供数据支持。该研究对保险公司制定费率有一定的理论意义。     

我国农村金融服务覆盖面状况分析——基于层次分析法的经验研究

本文通过层次分析的方法对我国农村金融服务覆盖面的整体状况和分地区情况进行了分析,研究发现我国农村金融服务覆盖面中存、贷、基础设施等因素的权重各不相同,我国不同省份和地区的农村金融服务覆盖状况也存在着差异,而且不同地区金融服务覆盖面状况与地区经济因素之间并不存在显著的相关关系.本文根据研究结论,得出了针对政策制定部门和金融机构的两点启示,一是我国金融机构农村金融服务必须突破依赖存、贷等基本金融服务的现状,二是我国农村金融发展环境仍需要大力培育.