信用悖论、在险价值与我国商业银行信用风险管理——我国商业银行信用风险管理内部模型研究

现代资产组合理论要求资产组合的单位风险获取最大的收益。但是由于缺乏统一的信用风险度量指标,当前我国商业银行在信贷组合风险———收益问题上面临着严重的两难困境,在增加了信贷风险的同时,降低了我国商业银行的经营绩效,也制约了监管方式的有效性。本课题在借鉴国际性商业银行内部模型计算在险价值经验的基础上,建立了一个适用于当前我国商业银行计算在险价值的内部模型,并进一步对改进我国商业银行的信用风险管理提出了政策建议。     

在险价值法在商业银行风险管理中的应用

近年来在险价值法作为一种金融风险管理技术在国际范围内被普遍应用，本文介绍了该方法的基本原理和计算方法以及它在信用风险度量和控制方面的具体运用一我国商业银行不良贷款数额庞大、信用风险管理问题突出，因而引入在险价值法具有重要的现实意义。     

商业银行信用风险定量模型综述

随着国内商业银行业竞争环境的逐渐加剧,对商业银行的风险管理水平提出了更高的要求.由于信用风险作为商业银行面对的一个目前难以量化衡量的重要风险,基于国际上较为成熟的信用风险定量模型进行探讨研究显得十分必要.     

信用衍生品在我国商业银行信用风险管理中的应用

我国商业银行针对其面临最重要的风险之一的信用风险采取的信用风险管理方式长期以传统模式为主,这种方式较为被动,缺少积极性及动态有效性。该种方式的缺陷在经济全球化的形势下显得更为严峻,而信用衍生品作为能够有效转移信用风险的创新产品,很有须要将其引进到信用风险管理中。在学习与借鉴前人关于信用衍生品在银行信用风险管理应用的经验上,运用了实证分析方法,对银行信用资产质量与信用衍生品交易量的关系作出了研究,得出了信用衍生品在一定程度上对于降低或转移商业银行信用风险产生了作用,进而保证了信用资产质量的结论,结合了信用衍生品在我国实际的发展现状与条件,提出了该产品在我国商业银行信用风险管理中运用的建议。     

商业银行信用风险定量模型综述

随着国内商业银行业竞争环境的逐渐加剧,对商业银行的风险管理水平提出了更高的要求。由于信用风险作为商业银行面对的一个目前难以量化衡量的重要风险,基于国际上较为成熟的信用风险定量模型进行探讨研究显得十分必要。     

信用受险价值方法在金融风险管理中的作用

运用信贷受险价值方法计算资产组合潜在的信用风险，对我国金融机构风险管理可起到一定作用。能为我国建立信用风险动态管理系统提供一些借鉴。     

基于GJR-GARCH模型的上海股票市场在险值分析

风险测度是现代金融活动的中心.近年来,新兴的VaR测度方法已成为国际上风险管理的主流方法.针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的计算模型优于对称的VaR计算模型.     

信用衍生品与商业银行信用风险管理

商业银行信用集中化程度较高是我国金融体制改革过程中亟待解决的问题。基于信用衍生工具管理信贷资产的技术已经进入相对成熟的阶段,以银行业为主体的中国金融体系也具备了构建创新性金融结构的基础条件。借鉴国外银行开展信用衍生工具的成功经验,在我国开展信用衍生产品交易,可为我国商业银行的信用风险管理提供一条有效的途径。     

浅析商业银行信用卡信用风险管理

随着我国经济的快速发展,同时具有支付和信贷功能的信用卡业务成为目前发展最快的金融业务之一。自1985年中国银行发行第一张信用卡开始,27年间,中国信用卡行业取得了高速发展。截至2011年年末,中国信用卡市场累计发卡量为2.85亿张。随着发卡量递增,风险也随之增加。本文主要分析了信用卡的信用风险为发卡银行带来的损失,提出了对信用风险进行防范的相应措施。     

我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是银行业最古老的风险,也是银行业面临的最主要的风险。而商业银行作为承担信用风险的企业,管理信用风险是商业银行的生存之道。我国商业银行由于历史、体制等原因,信贷资产质量不高,信用文化缺失,信用风险管理的技术落后。对此,我国商业银行应通过加强贷款管理,培育健康的信贷文化,改善风险管理方法,创新风险管理机制等手段,增强其竞争力。     

信用衍生产品与现代商业银行信用风险管理

信用衍生产品作为金融市场分散和转移信贷风险的创新工具,近年来在国际金融市场获得了快速发展和成功实践,但信用衍生产品在大大提升银行风险管理水平的同时也带来了新的风险.因此,本文分析比较了现代商业银行风险管理方法,在论述信用衍生产品发展与信用风险管理互动效应的基础上,探讨了我国商业银行风险管理存在的问题与原因,并提出了相应的政策建议.     

基于GJR-GARCH模型的上海股票市场在险值分析

风险测度是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测度方法已成为国际上风险管理的主流方法。针对风险价值VaR的一般参数方法都是对称的,其在处理非对称时间序列时存在着局限性,本文提出了非对称的VaR计算模型,并以上海证券市场为对象进行了实证研究,结果表明基于非对称的计算模型优于对称的VaR计算模型。     

我国商业银行信用风险量化管理VAR方法研究

风险价值是近年来发展起来的一种用于量化和控制金融风险的模型。VaR方法作为金融风险的计量工具已得到国际金融界的广泛认可,目前已经在金融投资、金融监管、信用风险管理等方面广泛应用。本文介绍VaR方法的原理、特点和计算方法,分析VaR方法在风险管理中的应用。最后,对风险价值及计量方法进行总的评述。     

精算方法在信用风险量化管理中的运用

精算学是用来“处理未来有关财务金融不确定性”的学科,其主要思想和方法就是将未来不可预测的风险量化,从而为面临风险的服务对象提供决策建议和解决方案。运用精算方法,通过确定坏死力常数,得到在险价值VAR,从而解决了信用风险的量化问题。     

我国商业银行信用风险管理研究

信用风险是银行经营过程所面临的最主要的风险、历史最长久的风险。信用风险的管理对于我国银行的健康发展,发挥其在国计民生中的作用具有深远意义。本文对商业银行信用风险管理现状及问题进行分析,最后提出完善我国商业银行信用风险管理对策。     

在险价值(VAR)分析在FOF产品设计中的应用

设计FOF产品的关键在于选到好的基金,构建一个好的基金组合.在挑选基金的过程中,除考虑基金公司的管理水平,基金经理的投资风格,每只基金的过往业绩及分红情况等因素外,引入在险价值(VAR)分析对基金组合进行风险评估,能够帮助金融机构选择潜在损失最小的基金组合.     

浅析信用违约互换在我国商业银行信用风险管理中的应用

本文通过对信用违约互换在我国发展和推广的可行性,并结合我国商业银行的目前状况,分析了开展信用违约互换面临的现实障碍,最后还提出了可行性的建议。     

信用衍生产品及其在我国商业银行信贷风险管理中的应用

信用衍生产品有效地解决了信贷过于集中的风险问题，为银行业信贷风险管理提供了新途径。本从介绍信用衍生产品基本结构出发，进而提出了要加强理论研究、提高监管水平、有计划有步骤地进行试点，努力把国外经验为我所用，以求降低银行信贷风险的观点