主产地与主销地之间农产品价格联动关系研究——以环北京蔬菜市场为例

农产品价格是联系供给和需求的重要纽带,农产品价格的波动直接影响到供需双方不同主体的利益,具有重要的联动效应。文章以环北京地区的蔬菜市场为例,运用VAR模型、脉冲响应函数和方差分解法进行实证分析,研究主产地与主销地之间的农产品价格传导方向和影响程度,把握地区间农产品价格的联动关系。研究发现,主产地与主销地之间的蔬菜价格存在传导效应,销地市场价格在蔬菜价格波动中具有引导作用,销地市场的蔬菜价格向产地市场的传导效率较高;北京蔬菜价格是影响环北京地区蔬菜价格变动的重要因素,北京在蔬菜流通中具有重要节点作用;销地市场价格波动对产地市场价格变动的贡献度相对较高,销地市场对产地市场具有带动作用。     

农产品价格波动的国内传导路径及其非对称性研究

本文分析了农产品价格波动的国内传导路径及其非对称性特征。建立向量自回归模型(VAR)对农产品产业链各环节间的价格传导过程进行模拟,结果表明农产品价格波动的国内传导路径中,上中游传导和中下游传导作用程度、时滞、方向均存在不对称。脉冲响应的分析结果显示,价格传导的短期效果与长期影响的运动方向以及作用力的发展趋势的不一致是造成不对称的原因。     

主要农产品国际价格周报

据监测,第37周,国际市场农产品价格小幅波动。     

基于MSVAR的中美大豆现货价格非线性空间传导特征研究

基于2001年1月至2016年1月中美大豆市场现货价格月度数据,本文运用MSVAR模型对中美两国市场大豆价格波动及传导的非线性特征进行了验证分析。结果表明:中美大豆现货价格波动均呈现非线性特征,而且市场间的价格传导存在区制转换效应,区制转换的频率也存在显著的阶段性差异;中美大豆现货价格波动存在平稳和非平稳两种市场状态,各状态具有较强的持续性;同时发现,中美大豆市场之间的价格脉冲影响在非平稳市场状态时要强于在平稳市场状态时,市场价格的空间传导具有明显的非线性特征。在此基础上,提出政府应关注市场运行的不同状态,考虑政策变动可能对农产品市场价格波动和空间传导造成的影响。     

主要农产品国际价格周报

据监测,第35周,国际市场多数农产品价格窄幅波动。     

国际原油价格对国内玉米价格的溢出效应分析——基于VECM-BEKK-GARCH模型

分析了国际原油价格波动对国内玉米价格的溢出效应。研究结果表明:两个市场之间存在明显的信息传导关系;国际原油市场和国内玉米市场之间存在波动溢出,但波动溢出是非对称的,只存在国际原油市场向国内玉米市场的波动溢出,而不存在国内玉米市场向国际原油市场的波动溢出。     

国外农产品价格变化对国内价格的影响

随着贸易全球化和我国农产品市场开放程度的不断提高,国际农产品价格波动对国内农产品价格的影响日益显著。那么,国际价格变化对不同农产品国内价格影响幅度有多大?长期和短期价格影响是否存在显著区别?导致不同农产品国内外价格传导机制差异的主要原因是什么?我国如何在开放的贸易体系下有效地调控国内物价?如此等等,这些问题成为我们亟待研究的课题。     

中国农产品价格波动特征分析——基于国际市场因素影响下的局面转移模型

本文选取全球经济状况、全球农产品供需及库存情况、国家调控、国际农产品价格、能源价格、美元指数走势和投机因素七项指标作为中国农产品价格波动的国际影响因素,采用马尔科夫局面转移向量误差修正模型(MS-VECM)对国际市场因素影响下中国农产品价格波动的特征进行实证分析。结果显示,中国农产品价格受到国际市场因素的影响较大,两者局面转移呈现一致性。在国际市场因素影响下,中国农产品价格波动具有明显的局面转移特征,模型所划分的农产品价格下跌阶段、平稳增长阶段和快速上涨阶段三种局面均具有较强的持续性;中国农产品价格波动具有长期平稳性,高位运行为短期现象;中国农产品市场的局面转移概率存在非对称性,价格波动呈现出暴涨缓跌的特征。     

主要农产品国际价格周报

据监测,第43周（10月24-10月28日）,国际市场农产品价格小幅波动。     

中国生猪价格与猪肉价格非对称传导效应及其原因分析——基于近20年的时间序列数据

本文基于1994年6月至2013年12月生猪价格与猪肉价格的月度数据,采用门槛自回归模型(TAR)、动量门槛自回归模型(M-TAR)和非对称误差修正模型(APT-ECM),对生猪价格与猪肉价格之间是否存在非对称传导效应进行了检验。研究发现,中国生猪价格与猪肉价格之间的传导是非对称的,且这种非对称现象具有双向特征,即生猪价格对猪肉价格的传导是非对称的,猪肉价格对生猪价格的传导也是非对称的。虽然猪肉价格对生猪价格的正向波动反应更敏感,而生猪价格对猪肉价格的负向波动反应更敏感,但是,从经济学意义上看,与"利好"消息相比,生猪价格与猪肉价格之间的非对称传导均表现出对"利空"消息反应更敏感。不完全竞争的市场结构、必需品的商品特性、价格上涨的"棘轮效应"、劳动力成本持续的较大幅度增加,是这一现象产生的主要原因。     

主要农产品国际价格周报

据监测,第24周（6月11日-6月15日）,国际市场农产品价格环比小幅波动。     

农产品价格机制让市场起主导作用

随着劳动力成本、生产成本上升,国际农产品价格不断下压等原因,国内主要农产品的价格往往超过国际市场。同时还由于农业补贴的"黄箱",也加剧了农产品价格的波动,挫伤了农民的生产积极性,造成我国农业市场竞争力低下等问题。如何减少农产品价格大起大落并形成一套防控机制来应对风险,今年"两会"代表、委员们开出了良方。搭建市场、生产者、消费者三者关联的信息流通渠道及监测系统,坚持市场定价原则"农产品价格一头连着农民,一头连着消费者,     

人民币汇率升值对国内农产品价格的传导效应

本文在理论分析汇率波动对国内价格水平传递效应的基础上,利用2005年8月至2011年7月相关月度数据,针对人民币汇率波动对国内农产品价格的传导效应进行实证检验,以期对人民币汇率传导效应有个更全面的分析。     

国际农产品市场价格传导国内市场的两种渠道研究——以大宗农产品玉米为例

文章以大宗农产品玉米为例,选取2008-2013年国内外玉米价格的月度数据,采用VEC模型、脉冲效应函数及方差分解等方法,从国际现货市场和国际期货市场两个角度,定量研究了国际农产品市场通过贸易和信息两个渠道对国内市场的价格传导效应,探讨了近年来国际玉米价格对我国国内玉米价格形成的影响。     

上半年农产品市场总体平稳

正农业农村部称,2020年以来,我国农产品供给总体充足,市场运行总体平稳。上半年,我国农产品供给总体平稳有序,一些品种受国际市场传导、国内供需矛盾等因素叠加影响,出现阶段性较大幅度波动。稻谷、小麦供给充足,价格短期波动后恢复正常。6月,稻米、小麦价格略有回升,但整体依然基本平稳。总体看,由于连年丰产、库存充足,稻谷、小麦和下游米面市场受大环境影响有限,价格保持基本稳定。农业农村部有关负责人表示,目前我国夏粮已获     

警惕国际玉米市场价格波动对国内的传导

近两年,我国玉米等农产品进口增加,国内外玉米价格联动性增强,2021年4月国内市场玉米价格恢复性上行,一定程度上受国际农产品价格上涨拉动,而5月和6月国内外玉米价格同步小幅回调.短期内外价格高度联动受通胀预期和资金充裕影响颇大,未来国际粮食市场形势仍较复杂,需警惕国际玉米市场波动对国内的传导.     

外部冲击对我国农产品价格波动的影响——基于SVAR模型的实证研究

本文采用2001年8月至2010年12月的月度数据,在控制了国内影响因素基础上,运用SVAR模型对影响国内农产品价格波动的各种,外部冲击因素进行了实证分析。结果发现,外部冲击因素对我国农产品价格波动的影响日益显著。其中,国际农产品价格波动的贸易传导影响最大,石油价格的贡献排在第二,外部需求和国际投机资金对国内农产品价格有较强的影响,人民币有效汇率的影响不大。稳健性分析表明结论是可靠的。     

农产品价格传导机制研究方法的创新探索——兼评《农产品市场价格传导机制研究》

文章围绕《农产品市场价格传导机制研究》内容,阐述了农产品市场价格传导机制的基本理论,并分别以生猪、肉鸡、蛋鸡和奶牛为例对农产品市场价格传导机制进行了分析,介绍了农产品价格传导机制的研究新方法。     

统筹两个市场两种资源 确保农业产业安全

过去30多年中,中国在有效利用农业两个市场和两种资源方面取得了显著成效,引进了十几万份动植物种质资源和一大批先进适用农业生产技术,吸引了大量的国外资本投入,农产品贸易快速发展增加了农产品有效供给、促进了农民增收。但是,部分农产品进口的快速增长和外资对特定产业的过度进入给中国农业带了挑战:新增农产品需求市场被过度挤占,农产品趋势价格受到明显抑制和打压,跨国资本大量进入特定产业对中国民间中小资本形成了挤出效应,部分产业的控制权和部分农产品的定价话语权受到削弱,国际农产品市场波动向国内市场快速传导加剧了国内农产品供需和价格的不稳定。维护中国农业产业安全,关键是要在坚持开放中加强对农业利用两个市场和两种资源的统筹。     

农产品价格波动、机理分析与市场调控

进入21世纪以来,我国农产品价格波动呈现出整体上涨、周期缩小、季节特征明显、品种差异显著等特征。本文分析了导致我国农产品价格频繁波动的影响因素,并运用面板数据固定效应模型对农产品价格波动的形成机理进行了实证研究,研究结果显示,宏观经济波动、农村居民消费实际支出、农产品加工业类型和农村劳动力转移等因素对我国农产品价格波动形成影响。最后提出了新形势下我国农产品市场价格的调控体系。