商业银行信用卡业务个人信用评估模型研究

个人信用评估是商业银行信用卡业务一直存在的问题,本文通过信用卡客户信息数据进行实证研究,构建基于C4.5算法的个人信用评估模型,并对信用模型进行了预测和评估,模型有较好的预测效果,可以为信用卡业务的个人信用风险管理提供借鉴。     

香港与内地银行集团客户授信风险管理比较与借鉴

本文通过对香港和内地银行关于集团客户界定、授信风险管理办法、信息管理系统以及集团客户贷款限制性条款的比较,借鉴香港银行的经验,提出了完善内地银行集团客户授信风险管理的政策建议。     

基于可持续发展视角的信用风险评价指标设计

文章以将客户可持续发展能力评价作为信用风险管理为出发点,借用客户风险管理理念及企业业绩评价方法等先进科学的管理方法,对传统企业客户风险管理方法及其不足进行了分析,结合企业商业模式及经营特征和风险类别,提出了以企业自身发展战略为核心,以客户的可持续发展能力为导向,全面评价大区代理商经营中的关键风险点,并指出了构建大区代理商可持续发展评价的核心指标体系的思路.     

商业银行集团客户授信风险管理研究

集团客户在给商业银行带来较大利益的同时,也隐藏着巨大风险。如何有效识别和管理集团客户的信用风险已成为了现阶段我国商业银行信用风险管理领域最具挑战性的难题之一。本文从集团客户的范围和定义出发,通过比较中外集团客户形成、发展和演变的过程,分析了我国集团客户的授信风险特点。并在借鉴西方商业银行在集团客户授信风险管理上成功经验和做法的基础上,提出了加强集团客户授信风险管理的想法和建议。     

商业银行敏捷型风险管理框架构建与应用

数字化转型对商业银行风险管理框架提出新的要求,原有以风险类型为管理对象、以三道防线和三层架构为组织模式的风险管理框架需要更新。本文认为,商业银行要建立敏捷型风险管理框架,设置客户风险管理中台和合规、数据与模型中台,对业务进行全流程管理,提升风险管理效能,助力应对极端风险和交叉风险。     

商业银行集团客户授信业务风险管理中存在的问题及对策

2003年10月银监会印发《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》后,三年多来各商业银行在集团客户授信业务风险管理方面,从制度建设、流程设计、内部控制等方面都积极采取措施,加强了风险管理和规范运作。但是,从日常监管和现场检查情况看,商业银行在对集团客户授信业务风险管理方面,仍存在一些不足和风险隐患。本文结合监管实际,对如何加强集团客户授信业务风险管理进行了探讨。     

金融机构客户洗钱风险管理机制构建及有效性调研

客户洗钱风险是金融机构洗钱风险管理的重要内容。通过选取不同类型银行代表机构,从其客户洗钱风险管理机制及运行两个维度,梳理金融机构客户洗钱风险管理有效性现状,发现金融机构客户洗钱风险管理在客户洗钱风险等级核验、信息共享联动、高风险客户洗钱风险管理、客户风险等级划分等方面存在潜在风险。借鉴美国、德国等国开展客户分类管理原则、金融科技应用等方面的经验,应完善监管层面相关配套规范及机制、完善机构内部洗钱风险管理机制及配套保障、提升高风险客户管理的联动性和有效性、将客户洗钱风险融于机构整体洗钱风险管理体系。     

国外银行同业客户内部评级模型的构建与分析——基于国外银行同业客户数据

通过实际采集某国有商业银行国外银行同业客户数据,构建回归分析模型,探寻可以采用的最优指标,尝试构建该类客户的内部信用评级模型,为完善我国商业银行对国外银行同业客户的风险管理提供思路。     

大数据对解决小微企业融资难的启示——以ZestFinance公司为例

文章指出小微企业融资难归根结底在于市场信息不对称,银行无法对小微企业进行有效筛选,文章总结了客户筛选技术经过了人工定性审批、评分卡审批、全面风险管理三个阶段的发展,之后介绍了以ZestFinance公司为代表的互联网金融公司利用大数据技术为小微企业提供信用评估服务的做法,这在全面风险管理阶段,为我国金融机构发展小微企业客户提供了有益借鉴,最后提出了建立完善的信用体系、加强数据分析等政策建议.     

支持向量机模型在银行客户流失预测中的应用研究

本文结合某商业银行客户流失样本数据探讨利用支持向量机模型(SVM)进行客户流失预测。结果表明,由于商业银行客户流失数据呈现出典型的不平衡特征,直接采用统计预测方法和传统的分类方法预测精度较差,而随机抽样法能通过改变数据集分布从而减小数据的不平衡性。因此,本文利用随机抽样法对支持向量机模型进行改进,并与Logistic回归模型预测效果进行比较,结果发现选取该方法能有效提升模型预测精度,且预测效果优于Logistic回归模型,能较为准确地预测,对于商业银行加强客户管理、提升核心竞争力具有重要的意义。     

浅析如何实现对银行集团客户授信风险管理

集团客户已经成为目前企业组织的重要形式之一,其复杂、经营透明度低、关联往来多等特点使得银行对其进行授信风险识别时存在较大的障碍,为了更好地实现对该类型客户的风险管理,本文通过笔者的实践经验对商业银行在进行此类客户业务管理时需要关注的内容进行了总结,对集团客户风险管理提出可参考借鉴的实践之道。     

国外银行同业客户内部评级模型的构建与分析--基于国外银行同业客户数据

通过实际采集某国有商业银行国外银行同业客户数据，构建回归分析模型，探寻可以采用的最优指标，尝试构建该类客户的内部信用评级模型，为完善我国商业银行对国外银行同业客户的风险管理提供思路。     

基于"大数据+AI"构建全程智能风控体系

受新冠疫情的影响,经济下行压力加大,贷款市场报价利率机制基本形成,银行之间的产品服务具有同质化的趋势,金融市场竞争不断加剧,银行面临更多挑战,特别需要在风险管理领域创新方式方法,推动智能风控体系的构建,实现金融科技、风险管理和业务经营的有效融合.本文深入分析了大数据时代银行风险管理的形势和内涵,提出了基于"大数据+AI"的智能风控平台架构,明确智能风控模型构建思路,分析其在客户营销准入、欺诈行为识别、信用风险计量、线上贷款审批、客户关联风险监测、贷后风险监测等场景的应用路径,为银行实现全程智能风险管控提供有益借鉴.     

农业风险管理中天气衍生品定价问题研究

农业在国民经济中占有重要地位,农业风险问题一直是国家关注的重点问题。当前,我国农业风险管理体系仍以政府为主导,市场化的农业风险管理工具发展水平低且在风险对冲当中应用较少,文章以河南省1999~2019年小麦年产量和3~5月份累计降水量为研究对象,在比较了不同的分离方法之后,采用了5a滑动平均模型来分离出天气产量和趋势产量,在此基础上利用多元线性回归的方法构建天气-产量模型,分析降雨量与农产品产量之间的相关关系,确定天气衍生品标的;采用ARMA模型对降雨量进行模拟和预测,构建累计降雨量指数;最后分别采用史迹分析法和分布分析法对河南冬小麦天气衍生品期权进行定价,对我国农业风险管理提出建议。     

基于数据挖掘关于通信行业客户的研究

简单的客户流失预测并不能减少客户的流失,要降低客户流失率,关键在于对流失客户的挽留。本文基于数据挖掘技术,建立了客户流失预测模型和挽留策略制定模型,针对不同流失客户提出相对应的挽留建议。期望对通信行业的客户挽留问题有实用价值。     

BP神经网络在股市预测模型中的应用——以上证股票价格收盘指数为例

本文介绍了股市的特点以及股市预测的困难性,提出了利用BP神经网络的方法来解决股市预测问题。首先文章介绍了人工神经网络模型以及应用最普遍的BP神经网络,然后以上海证券交易所每日股票价格收盘指数为分析对象,对网络进行训练后,利用BP神经网络对股票价格收盘指数进行了短期预测,并计算出预测值和实际值的误差。通过实验发现该模型收敛速度快,预测精度非常高。     

金融机构基于风险的反洗钱机制探讨

金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系，它集中体现为制度风险；外部风险包括产品／服务风险、客户风险、地理风险，它聚焦于账户。通过回顾反洗钱方法的历史演变过程，本文提出了金融机构基于风险细分与风险评估的洗钱风险管理两阶段模型。     

商业银行模型风险:管理模式和验证技术

模型风险管理是当前国内外商业银行风险管理领域的热点议题,也是监管机构关注的热点问题之一。从2008年金融危机中可以汲取的教训是,风险计量模型的模型风险能否得到有效管理,将直接影响到银行相关业务的风险判断和业务发展,并可能对银行整体风险水平造成潜在的巨大冲击。近年来,国内同业在实施模型风险管理过程中,也遇到了模型风险管理的模式问题和技术方法问题。本文分析总结了银行在实施模型风险管理过程中遇到的职责定位、验证独立性等管理模式问题,以及模型风险管理中同质性/异质性验证方法、低违约组合验证方法、投产前和投产后验证方法等技术问题,并有针对性地提出了部分解决思路,最后提出了银行有效实施模型风险管理的建议。     

基于分层模型的银行客户信用风险预测研究

本文基于商业银行客户信贷记录数据集,通过运用拉普拉斯分层模型对客户的信用风险进行预测研究.利用客户群体存在差异化的特点,采用XGBoost机器学习算法来选择分层特征以及结合多元特征的组合形式来预测客户的违约情况.在不同分层特征结构下依次对比拉普拉斯分层模型、单独模型、共同模型和随机森林四个模型的预测效果,并建立模拟数据集来对拉普拉斯分层模型的性能进行验证.研究发现:(1)拉普拉斯分层模型的预测精度是最高的,预测性能具有稳定性;(2)本文数据集所适用的最佳分层特征是贷款金额、年龄和婚姻;(3)分层特征的选择和数量会依据不同数据而产生相应变化,并非一成不变.结合本文的研究思路和结果,以期为商业银行在客户信用风险评估实践中提供新的思考和建议.     

商业银行集团客户授信风险管控探讨

目前，商业银行集团客户授信尚未形成行之有效的风险管控体系，防范集团客户授信风险是商业银行亟待解决的难点问题。本文通过分析集团客户风险表现形式及成因，提出集团客户风险管理及控制的对策建议。