利率市场化对商业银行经营的影响研究——基于绩效和风险的考量

在利率市场化提速与商业银行经营状况下滑并存的背景下,本文基于利率市场化影响商业银行的一般逻辑和现实情况,选取2007~2014年13家上市商业银行的面板数据,从经营绩效和经营风险两个角度深入考量利率市场化对商业银行经营的影响。实证结果表明,利率市场化通过利差效应、竞争效应等传导机制对商业银行产生较大影响,并且这种影响会因银行类型不同、货币政策松紧而存在异质性。最后,围绕深入推进利率市场化和商业银行应对策略,本文从外部环境、机制建设、商业银行行为等角度提出了相关政策建议。     

利率市场化对我国商业银行经营绩效的影响研究

本文利用存贷利差反映利率波动,净利息收益率反映银行经营绩效,考察了利率市场化所带来的利率风险对商业银行经营绩效的影响。文章在对利率市场化影响银行绩效进行理论分析的基础上,通过借鉴资本资产定价模型(CAPM)加以实证分析。结果表明,存贷利差缩小,银行净利息收益率随之下降;当银行存贷利差每缩小(扩大)1%时,将带来商业银行的平均净利息收益率水平下降(扩大)6.78%。利率市场化将改变银行营业收入规模和结构,恶化银行经营绩效。     

利率市场化、多元化经营与商业银行绩效

多元化经营在利率市场化背景下主要通过资源共享机制、风险平滑机制和市场竞争机制影响银行绩效。对我国47家商业银行2006—2016年的相关数据进行研究发现:整体上我国商业银行多元化经营的积极作用还未充分展现,多元化经营对国有银行和股份制商业银行绩效的影响存在差异,对城商行绩效影响不显著。利率市场化强化了多元化经营对国有银行绩效的积极影响,削弱了多元化对股份制银行绩效的消极影响,对城商行多元化绩效无显著调节作用。     

利率市场化波动对我国上市商业银行经营绩效影响的实证研究

我国从提出利率市场化改革设想至今,一直在有条不紊地推进利率市场化。利率市场化推进过程及改革完成后的初期必然伴随着利率的波动,这将对我国上市商业银行经营业务的稳定性造成影响,导致上市商业银行经营绩效的不确定性。本文利用Flannery的部分调整模型以我国现有的16家上市商业银行资产负债表中相关数据为样本,分析利率波动对我国上市商业银行以利息收入、利息支出、净利息收入为代表的经营绩效指标的影响。最后结合实证结果给出我国上市商业银行在利率市场化下保持经营稳定的两点对策建议:一是提升资产负债管理水平,灵活应对利率升降的不同周期;二是理性看待规模扩张效应,勿盲目扩张。     

商业银行资本结构与经营绩效关系的实证研究——基于盈利性和成长性的考量

本文以商业银行经营绩效中的两个重要方面——盈利性和成长性为出发点,分析我国上市商业银行资本结构对盈利性和成长性的影响。研究结果表明：资产负债率与经营绩效中的盈利性显著负相关,而与成长性的关系不显著;存款债务比与经营绩效显著负相关,附属资本占核心资本的比例与经营绩效显著正相关;第一大股东持股比例及其性质与经营绩效负相关,前五大股东持股比例之和与经营绩效显著正相关。     

利率市场化对商业银行经营的影响及其对策

人民银行决定自2004年1月1日起扩大金融机构贷款利率浮动区间,并将不再采取根据企业所有制性质、规模大小分别确定贷款利率浮动区间的做法,这标志着我国从1993年逐步推进的利率市场化改革又迈出具有实质性意义的一步。在利率市场化条件下如何建立健全科学的管理机制,调整完善正确的经营战略以及保持良好的经营效益是各家商业银行共同面临的课题。     

利率市场化对商业银行的影响研究

利率市场化是一把双刃剑,在为商业银行带来挑战的同时也为商业银行带来了机遇。本文立足利率市场化改革,分析了利率市场化对我国商业银行的积极影响和消极影响,从而为商业银行应对利率市场化提供参考。     

利率市场化对农村商业银行的影响及对策

不管对于我国宏观经济运行还是我国金融改革进程当前我国利率市场化改革多是一个核心的议题。利率市场化对宏观决策和微观主体多是一个重大的影响因素,特别是对我们农村商业银行的经营和风险防范更是一个决定因素。我们农村商业银行必须要加大自生改革创新力度积极面对才能从容应对利率市场化改革。     

利率市场化对商业银行的影响

利率市场化有利于商业银行提升管理素质,优化客户结构,加快金融创新,促进银行之间的公平竞争。同时,利率市场化也使商业银行利率风险、逆向选择风险、流动性风险变大。商业银行要防范和消除利率市场化带来的影响,不仅需要转变经营模式,强化利率风险意识,建立完善的利率风险管理体系,还需要创新避险工具,重视人才培养,提高队伍素质。     

利率市场化对商业银行的影响

利率市场化是我国市场经济深化和发展的必然选择,对长期处于管制利率背景下的商业银行盈利模式、经营行为必将产生重大影响。     

利率市场化对我国商业银行流动性影响研究——以中行、招行、北京银行为例

利率市场化是我国金融体制改革的必然趋势,也必会给我国商业银行流动性管理带来巨大挑战。本文选取了我国3家商业银行,从负债结构、不良率、利率敏感性缺口等关键指标入手,分析说明了利率市场化对我国商业银行流动性的影响。     

利率市场化对商业银行的影响

本文以最近一次央行提高利率为文章的切入点,对利率市场化的本质和内涵进行了讨论,通过对我国利率市场化进行及预期目标的分析,提出了利率市场化对商业银行经营的影响.     

利率市场化对商业银行的影响

利率市场化是政府和央行取消了利率上限,使各金融机构相互竞争,从而实现由市场决定利率的现象。在如今复杂多变的金融市场中,我国金融业要想稳步增长,适应世界潮流,利率市场化的改革是必不可少的,如今我国各方面都已经为利率市场化改革奠定了基础,利率市场化改革已逐渐水到渠成。本文主要通过对国际上利率市场化的经验分析以及对我国利率市场化现状的解剖,提出我国商业银行在利率市场化改革中可能面临的挑战,同时给出了一些建议。     

利率市场化对商业银行影响分析

利率市场化是我国金融改革的重点。依据各国经验,利率市场化必将给商业银行带来各方面的风险,加剧银行业市场的竞争,由此商业银行的竞争行为也会发生变化,各银行也会采用更加积极的竞争策略,在存款保险制度的保障下,也可能会提高到的风险发生的可能性。在分析利率市场化对商业银行影响的基础上提出相应的应对措施,使其更有效的抵御外来冲击。     

我国商业银行安全性、流动性、盈利性的时变关系研究

《巴塞尔协议Ⅲ》的推行和利率市场化的加速,给我国商业银行监管带来了新的考验。本文选取商业银行安全性、流动性、盈利性的代表性指标,建立具有时变特性的TVP-VAR脉冲响应模型,从时滞和时点入手探讨"三性原则"间的相互影响。研究表明商业银行盈利性与资产安全性之间具有非对称性,盈利冲击对资产质量的负向影响在2011年后存在明显的降低趋势,而资产质量下降的冲击则持续对盈利产生负向影响。流动性与盈利性之间具有明显的期限特征,盈利增加,短期内会改善流动性状况,但长期效果不显著;而流动性冲击对盈利则具有长期且更为明显的负向影响。流动性冲击对资产质量的影响微乎其微;而资产质量下降对流动性的影响虽易受政策扰动,但长期负向影响明显。当前,银行业监管机构应强化对监管指标的经验研究,并在不同时间点上动态评估政策可能产生的效果,以适时调整和优化监管策略。