我国上市公司信用风险评估研究——基于Logit模型的分析

国内对Logit模型在信用风险评估应用方面已有不少实证研究,这些研究从总体预测准确率较高角度认为,该模型基本可以借鉴使用,但大多研究没有进一步区分模型误判的第一类错误与第二类错误.本文结合Logit模型的原理、优缺点,分析相关文献,选取我国上市公司财务数据进行实证分析,证实Logit模型在实际运用时犯第一类错误即高信用风险企业误判为低信用风险企业的错误率达到30%左右,而银行最担心的就是犯第一类错误,故我国商业银行在运用Logit模型对上市公司信用风险进行判断时要十分谨慎.     

商业银行房地产开发贷款业务的内部评级模型

银行体系一直对国内经济的持续增长发挥着关键作用。文章将结合内部评级法对商业银行的房地产项目进行模型构建,期望能从银行业角度对房地产开发贷款业务给出科学合理的内部信用评分。     

巴塞尔新资本协议与信用风险模型的监管审查研究

巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。     

供应链金融模式下中小企业信用风险评级模型研究

供应链金融能够有效的解决我国中小企业融资难题,同时也有助于银行探索新的利润增长点。在供应链金融模式下,对中小企业的信用风险评级需要综合考虑供应链上企业的状况,包含的不确定性因素更多更复杂。本文在供应链金融模式中引入了神经模糊系统,构建了我国中小企业信用风险评级的神经模糊模型,并通过实例比较验证了模型的有效性和优越性,为供应链金融模式下中小企业的信用风险评估提供了新的思路。     

商业银行内部信用评级方法的比较研究

新巴塞尔资本协议意见稿进一步明确了银行可以使用标准法和内部评级法这两种方法来计算信用风险的资本金要求,同时针对内部评级法给出了更为明晰、细致的诠释。我国在执行新巴塞尔资本协议时将很可能选用内部评级法。鉴于此,本文围绕银行内部信用评级这一主题,分析了进行内部等级评定时所采用的方法,并重点剖析了不同的模型法在估计违约概率ＰＤ与违约损失率ＬＧＤ时所表现出的不同特征,以期为我国各银行在使用内部评级法时提供有益的借鉴。     

巴克莱银行风险管理实践及其启示

在短短的十年内,英国巴克莱银行已从一家零售银行业务为主的商业银行转变为以投资业务为重心的投资银行,2005年更成为当年全球资产规模最大的银行.巴克莱银行飞速发展的秘诀就在于其成功的风险管理.与国外银行相比,国内银行的经营模式仍以“购买—持有”为主,传统意义的信用风险仍是银行最主要的风险,主要问题是量化程度不足,而非过度模型化.因此巴克莱银行风险管理经验对我国银行仍具借鉴意义.论文总结了我国商业银行风险管理存在的问题并提出了相应的建议.     

银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用

贷款人信用评级是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。银行的信用评级系统含有大量主观因素,会对评级效果产生影响。含随机效应(包含随机截距项和随机系数)的排序响应面板数据模型能够对现有银行信用评级系统的合理性进行检验和分析。实证结果表明,新模型可以发现现有系统的冗余指标,并为权重设置提供依据。据此为银行信用评级系统的修正提供了依据。     

商业银行信用管理体系建设问题探讨

文章概括了商业银行信用风险管理体系的影响因素以及体系内容，同时就商业银行信用风险管理普遍存在的问题，从它的度量模型、体系内容方面、内部管理文化等进行分析，并根据体系建设的指导思想提出了相应的解决措施。研究表明，商业银行信用风险管理体系还不完善，银行自身应该从多方面努力才能完善信用风险管理体系以保证银行生存和发展上的安全。     

我国商业银行客户信用评级方法研究

本文从商业银行客户信用评级方法角度出发,分别介绍国外商业银行的实际操作方法与现状,并与我国银行进行对比,分析发现我国银行在建立客户评级方法中存在的问题,对评级指标设置提出完善建议。希望通过这些研究建议,为我国商业银行客户评级体系的完善提供一些思路。     

论惠誉公司主权信用评级模式及其启示

随着各国政府在国际资本市场上发行主权债券的增多,主权信用评级从商业领域步入政治经济领域,引起世界各国政府的高度关注.主权信用评级在金融危机中发挥预警作用同时还在一定程度上起到了推波助澜的作用.评级公司在对主权风险进行评级的过程中存在诸多问题,如道德风险,评级失误等,对主权评级模式进行研究具有十分重要的现实意义.本文对惠誉公司主权评级模型进行了介绍,提出了主权评级模式的建议,并对美国主权信用进行了评析.     

论惠誉公司主权信用评级模式及其启示

随着各国政府在国际资本市场上发行主权债券的增多，主权信用评级从商业领域步入政治经济领域，引起世界各国政府的高度关注。主权信用评级在金融危机中发挥预警作用同时还在一定程度上起到了推波助澜的作用。评级公司在对主权风险进行评级的过程中存在诸多问题，如道德风险，评级失误等，对主权评级模式进行研究具有十分重要的现实意义。本文对惠誉公司主权评级模型进行了介绍，提出了主权评级模式的建议，并对美国主权信用进行了评祈。     

强化银行客户信用的社会监督

诚信机制是现代市场经济中的重要机制，不可缺失。本文从我国银行客户逃债废债的严峻问题入手，提出必须强化我国银行客户信用的社会监督机制，指出社会监督机制是有别于市场自由选择和政府宏观管制的第三方重要制衡力量。论文进一步剖析了银行客户信用社会监督机制形成的必然性，探讨了实施银行客户信用社会监督的“三公一诚”范式。     

信用风险评分模型初探

各种式样的信用评分模型匀可量化交易风险,模型分为三大类:应用模型,行为模型,信息收集模型。处理大宗交易和小额借贷信息时,信用评级可以帮助银行快速高效的作出决定。本文探讨信用评级发展历程,整合Basel,信用评级表现出空前的重要性。银行以及全球性的金融机构积极推动信用评分模型的发展,使其符合新的法律法规并在现实交易中发挥作用。本文重点讨论了在Basel II下,信用评级的重要过程:评估,实现,校准。更多地考虑的信用评价模型可以帮助银行更有效的计算资金需求。     

基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险应用研究

CreditMetrics模型是近年来国际金融领域信用风险管理方面的重要模型之一，它标志着风险管理在精确性及主动性方面取得了巨大进步。本文介绍了源于莫顿公司价值模型的CreditMetrics模型。重点研究分析了CreditMetrics模型的单笔债券或贷款、组合债券或贷款的信用风险估值方法和应用。该模型对我国的商业银行风险管理工作具有重要的借鉴意义。     

我国商业银行信贷风险评级体系的国际接轨

内部评级法是新巴塞尔协议的核心，它为商业银行的贷款风险识别及贷款管理的创新与完善提供了依据。虽然目前我国还不具备实施IRB法的条件，但认真借鉴新巴塞尔协议、积极准备向IRB法过渡却是很有必要的。只有实施IRB法，才能以新的风险监管理念和先进的风险监管手段。从根本上提高我国银行体系的稳健性与管理水平．增强我国银行业的竞争力、为此，我国商业银行需要在加快建设IRB法的信息数据库、促进国内外银行在IRB领域的技术交流以降低国内评级体系的开发成本、建立并长期拥有一支风险评级的专业化队伍等方面早作准备。     

关于我国商业银行实施内部评级法的研究

内部评级法是巴塞尔委员会新资本临议倡导的银行内部风险监管方法，文章阐释了内部评级法的相关概念及基本框架．对我国商业银行如何实施内部评级法进行了设计。提出我国商业银行业应积极准备全面实施内部评级法的条件，根据目前情况，应当分两步走，首先实施初级内部评级法，创造条件，逐步实施高级内部评级法。     

基于多阶段网络化DEA模型视角的农行经营支行效率分析

一、引言 银行的经营效率度量多年以来一直受到很大关注,学术界、管理当局及金融机构本身都力图找到合理的度量指标说明银行经营的优劣及差异.早期学术研究主要用经济模型予以论证,上世纪70年代charnes开创DEA的非参数模型方法后,银行效率研究文献很多采用非参数法.     

KMV模型度量信用风险的有效性与应用研究——基于中国债券市场的实证分析

文章首先阐述了KMV模型的基本思想和实际操作步骤,并将其与传统信用评级、其他现代信用评级进行比较分析其优势。其次,利用中国债券市场的相关数据实证分析了KMV模型的适用性和在挖掘信用评级被低估或高估的上市发债主体上的应用。     

战略投资者选择与银行效率——来自城商行的经验证据

本文研究了商业银行战略投资者对银行效率的影响,探讨了不同类型战略投资者对银行效率影响的差异,并对战略投资者影响银行效率的渠道进行分析。基于城市商业银行的战略投资者更为多元化,本文选取2008—2016年102家城市商业银行为样本,运用双重差分模型与中介效应模型进行了检验。实证结果表明:第一,引入战略投资者能显著提高我国商业银行的效率。第二,境内金融机构战略投资者是商业银行战略引资时的最佳选择,其次是境内非金融机构战略投资者,最后是境外战略投资者。第三,战略投资者尤其是境内金融机构战略投资者可以通过"引制"与"引智"渠道促进银行效率的提高。     

银行储蓄信息系统安全模型探讨

随着银行电子化的发展,信息系统的安全变得越来越重要。本文在分析现在信息系统安全模型基础上,提出了一种基于数学模型和推理规则信息系统安全模型。该模型监视银行储蓄信息系统的运行,当发现异常操作时,及时进行预警、追踪、并终止异常存取操作,减少银行和客户的损失。