基于银保协作路径的商业银行信用风险识别机制研究——兼论贷款企业信用评估系统

基于银保协作路径分析了信用评估的功能与特征,对贷款企业实施信用评估,就是商业银行信用风险的识别过程。对此,设计了贷款企业信用评估系统的指标体系,并运用多层次系统模糊综合评判法,构建了信用评估系统的评判模型,有效解决了信用平稳状态下贷款企业的信用评估问题,实现了商业银行信用风险的识别目标。该研究成果将为构建科学高效的商业银行信用风险管理机制提供理论指导与决策参考,具有重要的理论与现实意义。     

银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究——基于系统科学的分析视阈

银保协作信贷模式有助于缓解银保之间的信息不对称,从而有助于提升金融市场的资金配置效率。本文从信贷配给与风险分担的理论逻辑剖析了银保协作的内生机理,从系统视阈构建了银保协作下商业银行信用风险的传导模型,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,并设计了银保协作下商业银行信用风险管控机制的科学架构。本文认为,银保体系所具有的信用风险内部化特征,促使商业银行信用风险沿着微分动力系统的演变轨迹进行传导,而系统的均衡点就是信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置点。该结论将为我国银行业构建科学高效的信用风险管理机制提供重要的理论依据与决策参考。     

银保协作视角下担保信用风险分散的机理与路径研究

构建中小企业信用担保机制是解决中小企业融资瓶颈的重要途径,作为金融市场的重要组成部分,中小企业信用担保市场承担着重要的金融功能.一方面,文章从金融经济学视角分析了商业银行与担保机构风险分担理论,并提出应建立商业银行与担保机构的外部协作机制,来实现担保信用风险的外部分散目标.另一方面,通过金融创新,建立基于担保投资理论的风险内部分散机制,来实现担保信用风险的内部分散目标.本研究对于构建完备有效的中小企业信用担保体系,切实有效地发挥中小企业信用担保机构在中小企业融资中的作用,具有很好的理论指导和现实意义.     

商业银行信用风险预警运行机制的研究——以某国有商业银行为例

近年来,我国银行业得到了快速发展,信用风险管理,特别是信用风险预警也到了长足进步。本文回顾了我国信用风险预警的历史,说明了信用风险预警的主要方法和措施。然后,介绍了某国有商业银行信用风险预警的组织架构,运用博弈论和信息论分析了其存在的不足,并提出了改进措施。     

银保协作、ART保险与银行信用风险转移

在分析银保协作与可选择性风险转移(Alternativ Risk Transfer,即 ART)保险的内在逻辑基础上,进一步分析 ART 保险实现银行信用风险转移的内在机理,并以此为依据设计银保信贷系统的 ART 保险机制。结果表明,ART 保险可以有效分担银保信贷系统的信用风险,降低银保信贷系统的风险运营成本,提升银保信贷系统的运营效率,并实现商业银行信用风险转移目标。可见,推行银保协作型信贷模式,对于治理信贷配给,从而提升信贷市场效率具有重要意义。     

商业银行信用风险预警体系建设

在商业银行的众多风险因素中，信用风险是最为重要的风险，也是商业银行管理历史最为悠久的风险。信用风险管理体系和预警机制的优劣，直接关系到商业银行的经营业绩（特别是在我国商业银行以净利息收入作为主要利润来源的情况下），甚至影响到商业银行的生死存亡。巴塞尔新资本协议在研究和论述商业银行的资本配置时，也总是将信用风险的资本配置放在最重要的位置。     

商业银行信用风险管理研究

随着金融改革和金融市场的发展,商业银行的市场风险无疑会增加,但是信用风险依然是我国商业银行面临的最主要风险。信用风险是金融市场上最古老的风险之一,信用风险管理伴随着它贯穿于商业银行的整个历史发展过程。在当今金融全球化、信息化、多元化时代,商业银行的信用风险管理面临着许多新的挑战,对此,必须结合实际,认真研究,以加强内部管理、防范金融危机、应对挑战。     

商业银行信用风险管理研究

随着商业银行在日常经营中出现的信用风险不断增多,信用风险管理已经成为商业银行风险管理工作中的重中之重。本文分析了信用风险产生的原因及信用风险管理存在的问题,最终提出完善我国商业银行信用风险管理的对策。     

商业银行信用风险及其转移研究

银行在经营过程中面临众多的风险，其中信用风险是最基本的风险，不容忽视。作为商业银行信用风险管理的一种手段，信用风险转移自20世纪70年代末以来在欧美国家有相当大的发展，市场交易额逐年提高。本文通过对银企关系的博弈分析，得出信用风险转移使银行在面对信用风险时有更充分配置风险资源的主动权，金融资产的时间价值和空间价值能更好地被开发利用，不失为一种较好的风险管理工具，并进一步分析了目前风险转移市场的现状，结合国外市场的发展，对我国市场的发展提出了一些建议。     

中小企业信用担保风险形成的内在机制研究

从信息经济学角度讨论了金融市场中的信息不对称理论,接着对信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的内在机制进行了深入研究,并基于风险识别、风险预警、科学运营、风险内部分散、风险内部转移、风险内部补偿等分目标,构建了中小企业信用担保风险的内部控制机制的整体架构,为中小企业信用担保的科学化实践提供参考.     

商业银行信用风险控制在助学贷款中的运用

实行助学贷款是发展教育的一项重要政策，但在实施的过程中却出现了“银行有钱贷不出”和“学生没钱贷不到”的尴尬局面，这引起了人们对这项政策的再思考。通过对产生这种现象的内在原因的分析和对银行和学生二者之间预期效用的比较分析，以及对银行和学生行为选择的分析，认为缺乏有效的抵押担保机制和良好的社会信用体系是导致这种现象的重要原因，最后从制度约束和道德约束两方面思考，减少信息不对称现象，增加学生不还贷成本，降低银行风险，不断完善助学贷款制度。     

金融科技布局、银行信贷风险与经营绩效——来自商业银行与科技企业战略合作的证据

商业银行通过布局金融科技进行的金融服务创新,已成为深化金融供给侧结构性改革的重要举措。本文通过手工搜集2005—2019年323家商业银行与科技企业战略合作的数据,研究银行布局金融科技如何影响其信贷风险与经营绩效。结果表明：(1)银行布局金融科技战略能降低银行信贷风险,提高银行经营绩效;(2)银行布局金融科技通过提高其自身创新能力与竞争力从而降低银行的信贷风险水平;(3)银行布局金融科技,通过降低信贷风险、提升普惠金融服务、提高运营管理能力与拓展中间业务这四个渠道提高了银行经营绩效;(4)全国性银行发展金融科技使其信贷风险水平得到降低,资本充足率低的银行通过布局金融科技降低信贷风险的效果更强。同时,信用贷款比重越高的银行通过发展金融科技降低信贷风险、提高经营绩效的效果更加明显。本文研究有助于理解商业银行顺势而为所进行的金融科技布局的微观经济后果,也为进一步完善金融服务实体经济相关政策提供参考。     

信用衍生品在我国商业银行信用风险管理中的应用

我国商业银行针对其面临最重要的风险之一的信用风险采取的信用风险管理方式长期以传统模式为主,这种方式较为被动,缺少积极性及动态有效性。该种方式的缺陷在经济全球化的形势下显得更为严峻,而信用衍生品作为能够有效转移信用风险的创新产品,很有须要将其引进到信用风险管理中。在学习与借鉴前人关于信用衍生品在银行信用风险管理应用的经验上,运用了实证分析方法,对银行信用资产质量与信用衍生品交易量的关系作出了研究,得出了信用衍生品在一定程度上对于降低或转移商业银行信用风险产生了作用,进而保证了信用资产质量的结论,结合了信用衍生品在我国实际的发展现状与条件,提出了该产品在我国商业银行信用风险管理中运用的建议。     

我国上市城市商业银行信贷风险实证研究

信贷风险管理能力是我国城市商业银行核心竞争力的主要决定因素之一,良好的信贷风险管理能力有助于城商行稳健运营。本文通过对我国上市城商行信贷风险进行实证分析,揭示我国上市城商行不良贷款率与其影响因素之间的关系,并提出加强信贷风险管理的相应建议措施。     

商业银行信贷管理体制和考核机制对信贷行为的影响

信贷管理体制和考核机制是金融改革进程中值得高度重视的问题。基于行为金融学分析,我国现行信贷管理体制和考核机制存在着潜在风险。应改革现行的信贷组织结构,建立起专业化、技术型和不受行政影响的较独立的信贷管理体制,进一步健全信贷管理约束和激励机制,并引导银行积极践行社会责任。     

商业银行风险的倾斜系统现象分析

社会经济系统具有往某个方向扩散的特征,其运行机制体现为个体互动或由此产生的群体行为可能导致系统倾斜的状态。商业银行的存款挤兑现象就是由于储户在信息不对称状态下的风险预期抉策或"羊群效应"行为而导致的系统倾斜。在商业银行风险管理中引入倾斜系统分析理论具有现实的指导作用,无论是微观还是宏观层面上,倾斜系统的运行机制都能解释诸如银行挤兑这类风险引致的均衡系统失衡的机理。商业银行应致力于维护平衡系统,谨慎控制风险的临界值,动态预警与随时披露正面信息至关重要。     

商业银行零售资产业务的聚合信用风险模型

在描述商业银行零售资产业务特征的基础上,运用特征函数法对其聚合后的信用风险进行建模分析,结果表明,在违约速率不变和可变的情况下,商业银行聚合信用风险的损失分布都有完整的解析表达式.     

银保协作、风险自留与银行信用风险补偿——基于银保信贷系统的分析视角

在分析风险自留的内生逻辑基础上,进一步分析风险自留实现银行信用风险补偿的内在机理。研究表明：银保信贷系统通过对贷款企业个体风险与事先设定的平均代偿风险的匹配性甄别,实现对银行信用风险的分级补偿功能。针对银行超预期信用风险,先行实施银行风险拨备机制对银行平均代偿风险进行补偿,然后实施超额风险自留机制对超过平均代偿风险的银行超额风险部分再次进行补偿,超额风险自留补偿基金将由银行与担保机构依据各自的风险均衡配置阈值占比共同筹集,以此来实现银行信用风险分级补偿目标。并以此为依据,设计了银保信贷系统风险自留机制。