存款保险费定价模式选择:单一费率制和差别费率制的比较分析

通过对存款保险的两种定价模式--单一费率制和差别费率制经济特征进行分析比较,建议我国存款保险定价模式的选择可以考虑实行强制性的分等级的单一费率制、实行保费预收后补的与风险等级相联系的差别费率制和当风险和信用评价机制完备时实行基于风险的差别费率制三种形式.     

互联网金融对商业银行系统性风险的影响 ——基于沪深股市上市商业银行的证据

立足资产价格波动理论和长尾理论,文章阐述了互联网金融对商业银行系统性风险的影响机理,然后运用条件风险价值法测算商业银行系统性风险,并结合2007～2016年中国沪深股市14家上市商业银行的面板数据进行实证检验。研究发现,互联网金融通过冲击商业银行资产业务和负债业务,进而影响商业银行信贷风险和流动性风险,显著提高商业银行系统性风险。因此,商业银行可通过加强金融创新、增加互联网消费信贷的投放比例、积极调整利率政策等手段应对互联网金融的冲击。     

商业银行操作风险保险——保险发展新领域

商业银行操作风险越来越被巴塞尔银行监管委员会、各国金融监管部门以及各大国际性银行高度关注,成为继信用风险和市场风险后的第三大银行风险。商业银行操作风险保险作为缓释和转移操作风险的有效工具,已得到银行业界认可。我国现有操作风险保险远远不能适应商业银行操作风险保险的要求,准确量化操作风险,组织建立操作风险损失数据库十分必要。保险公司应加强与商业银行的合作与联系,了解商业银行操作风险的特点,设计出更多更好的操作风险保险产品,为商业银行提供规避风险的途径,也为自己培育良好市场前景。     

农业巨灾保险风险区划及费率厘定研究

我国是农业巨灾频发的国家,农业巨灾保险作为分散巨灾风险的重要手段,其成功推出的最大瓶颈在于费率的厘定。运用粮食单产变异系数、因灾减产强度和地区抗旱能力三个指标对我国各省份的农业生产风险水平进行风险区划,确定风险等级。并采用非参数核密度方法测算出我国各省份的粮食产量异常波动率,结合风险区划确定的各省份风险等级,尝试对农业巨灾保险产品进行费率厘定,为我国农业巨灾保险产品的科学、合理定价提供一定的参考。     

商业银行道德风险与存款保险定价研究

本文首先分析存款保险制度所隐含的道德风险问题,然后运用期权定价模型对我国银行上市公司的存款保险费率进行了实证分析。经过测算,我国五家银行上市公司存款保险费率的区间在0.039%~0.749%之间,揭示了期权定价模型在制定我国存款保险定价政策上具有一定的有效性。     

商业银行存款保险定价比较研究

本文运用Merton期权定价模型、RV期权定价模型和预期损失定价模型,计算我国16家商业银行的存款保险费率,并比较三种定价模型得出的费率结果.提出我国存款保险最优的定价模式,并对我国存款保险定价方法和费率水平提出建议.     

贷款行业集中度对商业银行系统性风险影响的实证研究——基于MES方法

金融危机爆发后,银行业系统性风险得到了广泛的关注。基于2007-2012年中国10家上市银行的相关数据,文章利用MES方法测算系统性风险贡献度,分析贷款行业集中度对商业银行系统性风险的影响。研究结果表明,贷款行业集中度对商业银行系统性风险存在正向影响。因此,商业银行在投放贷款过程中,应该防范贷款行业投向的过度集中,从而减少系统性风险爆发的可能性。该研究结论为我国商业银行合理配置信贷资源提供了有利的依据。     

浅析我国存款保险制度的风险

目前我国金融机构的构成体制依然是以央行为领导，国有商业银行为主体，同时存在着多种金融机构，其运行机制也向市场化转变，市场化的一个重要前提便是要金融机构的资产具有高度的流动性和安全性。现在分析一个我国金融机构成主体－国有商业银行的资产负债业务。存款人的存款要求随时兑现，即使是定期存款在存款人放弃一定利益的前提下银行也必须兑现；在另一方面，银行的贷款没有到期不能收回，即使到期也不一定能收回，而且存在着抵押物的价值低于贷款而造成损失的情况。可见银行的负债具有很高的流动性，但资产的流动性却相对缺乏。在这种情况下，很容易造成挤兑现象，进而引起银行倒闭，更为严重的是可能引起整个金融机构的恐慌，导致连锁反应，造成多米诺骨牌效应，引起金融危机。而存款保险制度的引入对促进解决国有商业银行资产流动性的相对不足问题具有重要的作用，建立存款保险制度成为必要。     

商业银行系统性风险的理论分析和度量方法综述

国际上普遍认为,系统性金融风险的累积和宏观审慎监管的缺失,是导致美国次贷危机的重要因素之一,而我国商业银行近年来一直处于高速发展的阶段,同时,我国的银行体系还具有很大的脆弱性,随着金融改革的深化和外资银行的进入。银行业竞争势必更加激烈,面临的风险也会逐步加大。如果不加以监管而任其发展,金融系统性风险会不断积累。最终很可能酿成危机。然而。能够有效识别并科学测度系统性风险,是监管当局进行科学应对的重要前提．本文分别从商业银行系统性风险生成原理和主要的度量方法上对该问题进行了探讨。     

负债保险到存款保险的飞跃——存款保险制度的早期尝试及建立

世界存款保险制度的雏形为负债保险计划。由于早期主要的流通形式为银行券,负债保险为主要的形式。随着银行存款低位上升,美国几个州进行了存款保险尝试,但仅限于州层面上,抵御风险的能力比较差,终归失败。大危机对美国金融业以严重打击。国会通过了《格拉斯-斯蒂格尔》法案,建立了联邦存款保险制度,其在改善银行业经营状况,恢复公众信心方面起了重要作用。     

货币政策最后贷款人与存款保险

货币政策、最后贷款人与存款保险都是实现金融体系安全的重要保障,而三者之间也存在相互影响和制约的关系.最后贷款人的过度救助不但干扰了货币政策目标,还助长了金融机构的道德风险并降低其效率,而且有可能演化成为隐性的存款保险.尽管恰当的货币政策是存款保险的必要补充,但存款保险也会影响到货币政策的独立性.与显性存款保险相比,隐性的存款保险与货币政策的冲突更加明显.     

保险费率市场化与市场费率的管理

入世一年来,我国的保险市场正在逐步市场化,保险费率也在逐步市场化,在保险市场化后保险费率不象过去那样由政府统一制定,而是由市场规律来调节。为防止保险公司之间不正当竞争行为、恶性竞争及保护投保人的利益,仍需要加强费率的管理:加强政府对保险费率的有效监管;充分发挥保险行业协会对保险费率的管理;促进保险公司利用保险费率这一杠杆提高经营效益。     

上调存款准备金率对商业银行股价的影响研究

近期央行加大了运用货币政策工具进行调控的力度,货币政策对经济的调整作用日益显现,同时货币政策的应用对商业银行的经营战略、盈利能力以及股票收益率也产生了一定的影响。然而,在收集了4家国有控股银行和4家全国性股份制商业银行的股票日收益率数据后,运用事件研究法,通过严格的计算,结果证明,存款准备率金的上调对银行的股票收益率产生的影响并不明显。     

关于建立我国存款保险法律制度的探讨

存款保险法制制度是直接针对银行挤竞或倒闭而设计的，最初目的是保护存款人利益。真正意义上的存款保险制度产生于20世纪30年代的美国，目前许多国家和地区都建立了存款保险制度。本文在介绍一些国家和地区存款保险制度运行特点的基础上，分析了我国建立存款保险法制制度的现实因素，并探讨了我国存款保险立法的一些相关问题。     

法定存款准备金率调整对商业银行经营决策的影响

研究我国法定存款准备金率调整与商业银行经营之间的相互关系,可以揭示存款准备金率调整对我国商业银行的影响过程,从而为我国商业银行保障良好的经济效益以及应对存款准备金率调整提供行之有效的建议。     

存款保险制度能否防范银行的系统性风险——基于Panel-Logit模型的实证检验

以全球76个样本国家的数据为基础，通过构建Panel-Logit模型研究存款保险制度与银行系统性风险之间的关系。研究结果显示：利率的市场化改革会加剧银行系统的不稳定，此时建立存款保险制度可以降低银行系统性风险的发生概率，但整体效果不够显著，而且利率市场化完成后，存款保险制度的金融稳定效果还将下降；银行监管制度的强化有助于防范系统性风险的发生，同时与存款保险制度配套使用时，能够一起构成现代金融安全网，显著提升存款保险制度的金融稳定效果；在存款保险制度的具体内容设计中，存款保险机构较强的独立性与监管职能、存款人共同参与保险以及风险调整费率等有助于降低银行系统性风险的发生概率。     

构建适合我国国情的存款保险体系

构建存款保险制度可以维护存款者的利益和正常的金融秩序。目前 ,我国要构建存款保险制度 ,一要构建我国的存款保险机构 ;二要筹集保险基金 ;三要确定保险对象和投保方式 ;四要扩大存款保险制度的标的范围 ;五要实行差别化的存款保险费率 ;六要划定存款保险限额 ;七要保证存款保险公司的资金运作 ;八要实施保险机构对投保银行的救助方式和理赔程序 ;九要加强存款保险公司对投保银行的监管。