《新巴塞尔协议》下我国商业银行资本充足现状分析

一、<新巴塞尔协议>背景下资本充足率的相关规定 (一)<巴塞尔协议>对资本充足率的规定 1988年7月15日西方十国集团国家(G10)中央银行签订了巴塞尔协议,即<统一资本计量与资本标准的国际协议>,将资本与风险资产的比例作为衡量商业银行资本充足程度的指标,具体指标如下:     

市场风险资本监管演进分析:从巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ

2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷.针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量万法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分.本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点.分析表明,由于引入SVaR(压力在险值)的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部vaR模型计量市场风险资本要求.     

国际商业银行资本率问题探讨

实际资本与风险资本率是反映国际商业银行资本实力和风险程度的综合性指标，自从国际清算银行巴塞尔委员会1988年7月正式公布《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》（简称为《巴塞尔协议》）以来，从事商业银行业务的国际性银行，都在这一标准实施进程的具体安排下，积极增加资本，减少风险资产量，以实现国际银行界公认的合理资本率的水平，目前，不论是否参国过《巴塞尔协议》签字的国家，凡是国际性的商业银行都自觉地遵守这一文件的要求，它实际上是国际银行界一个公认的资本和资本率准则，是国际性商业银行在国际金融界开展业务的基本要求。了解和研究国际商业银行资本率问题，对于我们认识国际商业银行制度，尤其是指导中国商业银行的管理，实现与国际银行界的“接轨”都具有重要的指导意义。     

商业银行资本充足率的监控

当前 ,随着我国金融体制改革的深入开展 ,中央银行在对商业银行经营风险的监控和监管中 ,制定了一系列规定。其中也借鉴国际上行之有效的银行监管制度 ,特别是借鉴《巴塞尔协议》的有关内容 ,既使我国对商业银行的监管工作与国际接轨 ,也将我国的金融全球一体化步伐推向前进。本文按《巴塞尔协议》中所制定的资本充足率指标 ,结合中国人民银行的监管要求 ,对资本充足率中的资本构成情况 ,试作阐述和分析。《巴塞尔协议》全名为《关于统一国际资本衡量和资本标准的协议》 ,是由“巴塞尔银行业条例和监管委员会”的美、英等十国集团以及瑞典和…     

巴塞尔Ⅲ框架下我国商业银行风险资本管理研究

G20峰会上确立的巴塞尔Ⅲ框架重新诠释了资本的定义,建立以"资本约束"为核心的资产负债管理将更被我国广大商业银行所重视。在巴塞尔协议Ⅲ框架下,"逆周期"式的资本监管要求和流动性管理标准将催生新的资本管理方法,这不但是我国银行在巴塞尔协议监管下参与国际竞争的必然选择,也是中国商业银行管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。本文将探讨在巴塞尔Ⅲ框架下如何采用资产负债管理的策略和方法对风险资本进行有效管理。     

新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

我国实施新资本协议的难点问题及其对策

200l年巴塞尔委员会发布的新资本协议无疑是各国央行监管的指南针，也是各国商业银行所必须遵守的游戏规则。本文从金融监管者的视角，阐述了巴塞尔资本协议产生的背景并对新旧巴塞尔协议内容加以比较，剖析我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的难点问题，探讨我国实施巴塞尔新资本协议所必须解决的若干问题及方法。     

巴塞尔III框架下我国商业银行风险资本管理研究

G20峰会上确立的巴塞尔Ⅲ框架重新诠释了资本的定义,建立以“资本约束”为核心的资产负债管理将更被我国广大商业银行所重视。在巴塞尔协议Ⅲ框架下,“逆周期”式的资本监管要求和流动性管理标准将催生新的资本管理方法,     

次贷危机视角下商业银行资本约束研究述评

次贷危机爆发以来,对以《新巴塞尔协议》为主的金融监管批评不绝于耳,作为《新巴塞尔协议》三大支柱之一的资本约束有效性也是受到了广泛质疑。本文从商业银行资本充足率及风险、宏观经济和商业银行长期竞争力三个方面对资本约束有效性研究进行了梳理和总结,全面评价了资本约束的有效性,并指出其存在的不足,试图指出资本约束今后的改革方向。     

操作风险资本计量的国际标准和改革趋势

操作风险是巴塞尔协议规定的第一支柱下三大风险之一。虽然商业银行计量操作风险资本的时间较短、技术也相对不很成熟,但是在新资本协议发布以来,操作风险计量手段和工具还是取得了显著的进展,但同时,商业银行的操作风险形态也发生了巨大的变化。本文主要阐释了巴塞尔委员会确定操作风险资本计量方法的主要背景和依据,对操作风险计量方法及配套文件进行解释,并简要介绍了操作风险资本计量要求的最新改革趋势。     

加强资本约束建立审慎经营机制

中国银监会全面借鉴1988年巴塞尔资本协议和新出台的巴塞尔新资本协议，结合我国银行实际，出台了《商业银行资本充足率管理办法》。《办法》是以商业银行资本监管为核心内容，来建立适合中国国情的资本监管框架，体现了中国银监会强化对商业银行资本约束的新监管思路。《办法》的颁布和实施，对促进我     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响分析——基于资本的视角

全球金融危机暴露出巴塞尔协议Ⅱ的缺陷,对金融危机和巴塞尔协议Ⅱ的反思推动了全球银行监管的改革,促成了巴塞尔协议Ⅲ的出台。本文基于资本的视角,展示了巴塞尔协议Ⅲ的监管改革动向,分析了巴塞尔协议Ⅲ的实施可能对中国银行业监管、商业银行经营带来的影响,提出巴塞尔协议Ⅲ未来需要进一步改进的方向。     

商业银行要管好大市场风险

市场风险的概念由来已久,中国金融体系开始市场化改革后,国内商业银行对于市场风险的关注与日俱增。银监会于2004年底发布实施了《商业银行市场风险管理指引》,各商业银行按照指引要求,在实施新巴塞尔资本协议的过程中,借鉴西     

解读《巴塞尔新资本协议》中全面风险管理体系——兼论ERM框架下银行风险管理

从《巴塞尔新资本协议》角度解读了商业银行未来的风险管理方向和标准方法——全面风险管理,同时讨论了ERM框架下我国商业银行如何构建、改进全面风险管理体系。     

巴塞尔新资本协议对中国银行业的影响

1988年的巴塞尔协议被奉为国际银行业风险管理的“神圣条约”，但在国际金融业迅猛发展以及经济全球化的大趋势下，巴塞尔协议的监管理念和监管方法都在不断的变化。自巴塞尔委员会于1999年推出巴塞尔新资本协议第一稿征求意见稿以来，距今已有5年时间，其间几易其稿。2006年底。巴塞尔新资本协议将在十国集团内正式实施，然后逐渐推广。由于我国的金融改革正处于关键时期，巴塞尔新资本协议的出台必将对我国的银行业产生广泛而深远的影响。     

巴塞尔资本协议Ⅲ的八大改进及对我国商业银行风险管理的启示

本文通过全面梳理巴塞尔资本协议Ⅲ的最新变化,解读国际风险管理的先进理念与方法,并与我国商业银行风险管理实际状况相联系,提出新资本协议对我国商业银行全面风险管理、信用组合管理等方面的借鉴与启示。     

巴塞尔资本协议Ⅲ的八大改进及对我国商业银行风险管理的启示

本文通过全面梳理巴塞尔资本协议Ⅲ的最新变化,解读国际风险管理的先进理念与方法,并与我国商业银行风险管理实际状况相联系,提出新资本协议对我国商业银行全面风险管理、信用组合管理等方面的借鉴与启示。     

巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进，对此要认真研究，努力提高国内商业银行的经营管理水平。     

巴塞尔Ⅲ与商业银行经营管理策略

从2008年以来发生的美国次贷危机,到雷曼事件之后所爆发的全球金融海啸,一直到持续发酵的欧债危机,促使国际金融界对银行监管进行反思与革新。在此背景下,2010年12月,国际清算银行正式出台了《巴塞尔新资本协议Ⅲ》,对商业银行的资本监管提出了更高的要求。中国银监会在2011年5月份公布了《中国银行业实施新监管标准的指导意见》,8月份制定《商业银行资本管理办法》的征求意见稿,这一资本管理办法建立在《巴塞尔新资本协议Ⅲ》基础上,并有望在今后实施。国际国内资本监管标准的提高,对商业银行的经营管理提出了更高的要求,需要深入研究应对之策。     

巴Ⅲ改变了什么?

2010年11月,巴塞尔委员会起草的《第三版巴塞尔协议》(下称巴Ⅲ)在G20首尔峰会获得正式批准,它启动了银行业新一轮的监管改革。两年后的2012年6月8日,整合了巴Ⅱ、巴Ⅲ相关内容的被称为"中国版巴Ⅲ"的新监管标准《商业银行资本管理办法(试行)》(下称资本