产能过剩影响商业银行不良贷款率的机制--基于各省市面板数据的实证研究

选取2005年到2014年中国31个省级单位面板数据,采用静态面板和动态面板计量模型,分别从企业存货规模和产能利用率两个角度实证考察了产能过剩与不良贷款率的关系。研究结果表明:企业存货规模变动对商业银行不良贷款影响显著为正,产能利用率对商业银行不良贷款影响显著为负;由此表明,产能过剩是引起商业银行不良贷款规模上升的重要原因。据此,建议政府坚定不移的推动去产能步伐,以有效控制产能过剩带来的金融风险。     

基于VAR模型的商业银行不良贷款影响因素研究

本文选取宏观和微观经济因素,以2004—2012年的季度数据为样本,运用向量自回归模型对商业银行不良贷款的影响因素进行研究,定量分析了各因素对商业银行不良贷款的影响程度,并利用脉冲响应函数和方差分解分析了各个因素对商业银行不良贷款的影响时滞、持续时间和作用强度,最后根据实证分析结论,提出了解决不良贷款问题的对策和建议。     

浅谈化解小微企业不良贷款的策略——以安徽省银行业为例

2014年以来,受经济下行压力增大、企业经营困难增多等因素影响,小微企业信贷风险逐步暴露。本文以安徽省为例,通过分析小微企业不良贷款的现状、成因、危害性及当前商业银行小微企业不良贷款的管理措施,提出化解小微企业不良贷款的几点建议。     

商业银行不良贷款现状、成因及对策研究

从分析我国商业银行不良贷款的存量特征入手,研究造成近年来商业银行不良贷款问题凸显的内外部因素及未来趋势。文章认为当前宏观经济增速放缓、货币紧缩以及部分行业风险暴露是造成不良贷款上升的主要外部因素;同时,我国资本市场不发达导致银行风险过度集中。从内因分析,不良资产处置的社会生态环境存在短板、商业银行内部管理能力不足以及企业自身局限性都会增加商业银行信贷风险。展望未来,伴随着我国加大对经济的逆周期调节力度,商业银行的资产质量将得到有效控制,相应的不良率将出现平稳下滑趋势。预计2020年商业银行不良贷款率将维持在2%以内、部分领域潜在风险仍需关注、不良资产包价格有虚高趋势。基于此,监管机构应充分发挥好宏观政策逆周期调节作用,打造多层次融资体系,使产融结合真正落实到支持技术先进、有产品、有市场的实体经济企业。同时,应加快补齐制度短板,创造良好的监管环境化解不良资产。商业银行应制定更具前瞻性和科学性的信贷策略,积极创新不良资产处置方式,进一步完善贷款管理机制,从根源上防范和化解不良贷款。     

商业银行不良货款率的长期均衡分析

商业银行不良贷款是金融风险的主要表现，具有不可避免性。工商企业经济效益低下、宏观经济不景气是不良贷款产生的深层次因素。从不良贷款与宏观经济的互动关系的分析，可以表明不良贷款率在长期内将趋于稳态均衡，这个结论对我国商业银行不良贷款的管理思路有着重要的指导意义。     

基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险评估

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转换为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析。研究结果表明：选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加。     

不良贷款约束下的我国商业银行效率分析

运用方向性距离函数和超效率DEA模型测度了我国1 1家上市商业银行不良贷款约束下的效率,并与未考虑不良贷款的情况下得到的银行效率作了对比分析。结果表明:大型商业银行并没有因为资产规模大而带来更高的收益和绩效,其效率值落后于股份制商业银行的效率;受金融危机的影响,我国上市商业银行效率呈现先上升后下降的变动趋势。未考虑不良贷款时得到的银行效率值低于不良贷款约束下的银行效率,在银行效率的测度中考虑不良贷款是很有必要的。     

对积极实施不良贷款责任追究制的探讨

所谓不良贷款责任追究制是指对发放贷款未能认真执行各项规章制度而形成不良贷款的责任人追查原因、追究相关责任的一种制度.随着我国经济、金融体制改革的逐步深入,实行不良贷款责任追究制是提高商业银行信贷资产质量的有效途径.对完善商业银行信贷管理,提高信贷经营管理水平具有重要的现实意义.本文对如何……     

数字技术与小微金融:担保与风险转移模式创新研究——基于数字技术在商业银行小微金融风险管理中的应用

小微企业天生的风险承受能力弱与商业银行信贷风险转移化解机制刚性需求相矛盾,小微金融的担保构成是影响信贷交易成功率高低的最重要因素之一,外源性担保不仅增加小微企业融资成本与难度,在一定程度上也加大了商业银行的金融风险,曾经一度盛行的担保公司(典型的是钢贸市场担保)担保风险造成了金融机构巨额资金损失。基于小微企业的本身所属价值,运用数字技术将小微企业的所有资产进行评估折现,通过技术手段进行全覆盖性的管理与控制,从而为商业银行提供相匹配的信贷资源提供基础,既实现了商业银行信贷风险可控可化解,也有利于小微企业低成本、高效率地融通资金,将小微企业的流动性、无形等所有资产转化为信贷资源,为小微企业高质量的发展夯实可靠的金融基础。     

基于人际情报网络的银行信贷风险管理研究

在形成商业银行不良贷款的诸多因素中,商业银行与贷款企业之间的信息不对称是最重要的深层次原因。本文运用社会网络理论,为克服银行、企业间的信息不对称问题,在商业银行内部建立起社会人际情报网络,人际情报网络使银行和企业间的信息最大限度的实现对称化。商业银行可以运用人际情报网络分析工具来获取贷款企业真实信息资源,为贷款决策提供参考,提高商业银行贷款风险管理水平。     

提升农村商业银行信贷资产质量的思考

在银行体系中,农村商业银行无论从经营管理能力还是从银行实力上来说都是银行体系中的弱势群体,从2013年开始我国商业银行体系不良贷款率与不良贷款余额出现持续“双升”局面,其中,农村商业银行的不良贷款率一直稳居榜首,不良贷款率在不断提高,表明信贷资产质量在不断下降,尤其是我国目前出现的经济新常态,经济下行压力较大,这就预示着商业银行信贷资产质量有进一步下滑的风险,对于农村商业银行而言,这种风险可能会更大。现阶段,农村商业银行必须从抑制信贷资产盲目扩张、规范银行高管职业行为、建立信贷质量追责制度、加强贷后管理等方面加强信贷资产的管理,努力提高信贷资产质量,降低银行的经营风险。     

新形势下商业银行不良贷款责任认定实施难：表现形式、主要原因及对策建议

现有商业银行不良资产责任认定工作推进困难,存在相关制度有待完善、准确分解责任存在困难、责任认定队伍的独立性、专业性建设不足、对于责任认定工作存在理解误区等情况。商业银行应通过完善不良贷款责任认定机制、准确界定不良贷款责任、落实尽职免责和不良贷款容忍率要求、提高队伍建设、重视外包、加强宣传教育等方面完善不良贷款责任认定体制机制。     

以物抵贷 亟待完善

为提高我国商业银行的竞争力，1999年开始，我国先后成立了四家资产管理公司，对国有商业银行的不良贷款进行剥离。在此过程中，以物抵贷收回贷款逐步成为商业银行清收不良贷款的重要方式之一。所谓以物抵贷，是指商业银行贷款到期后。借款人无法以货币资金履行债务，银行为保全贷款     

试析国有商业银行不良贷款的成因及对策

不良贷款比例过高是多年来困绕我国商业银行业发展的痼疾。在现阶段金融体制改革过程中,减少不良贷款,化解贷款风险已成为经济社会广泛关注的焦点。从国有商业银行不良贷款现状入手,从制度、市场、银行信用等方面分析产生不良贷款的成因,并提出合理的改进措施。     

规避商业银行信贷风险的几点建议

最近,我们对部分商业银行近四年来新增不良贷款情况进行了现场检查.从现场检查的情况来看,有相当比例的新增不良贷款是内部管理上的原因造成的.面对我国已经加入了WTO,外资银行已经进入,我国金融业面临严峻挑战的形势,如何强化内部管理,规避商业银行信贷风险,笔者谈几点建议:     

当前商业银行信贷风险管理中存在的问题及对策

近年来,商业银行通过改进信贷流程、上收贷款审批权、剥离处置不良贷款等-系列措施,强化了信贷风险的控制和管理.但随着市场和政策环境的变化,商业银行不良资产前清后冒的情况时有发生.本文通过对商业银行信贷风险管理中存在问题的剖析,提出了完善信贷风险管理的对策建议.     

从有限理性分析钢贸危机——以周宁钢贸为例

依据有限理性理论,通过分析钢贸泡沫破裂现象,提出本轮钢贸危机的根源在于钢贸市场存在有限理性.钢贸市场的有限理性包括三个方面,分别是：小型钢贸商有限理性、钢贸“企业家”的有限理性、银行等金融机构的有限理性.并指出钢贸市场盲目的逐利交易战略而最终导致的自毁.     

新一轮债转股对我国商业银行经营影响研究

我国经济正面临着结构性调整,企业债务杠杆和商业银行不良贷款持续上升,债转股议题再次被提上日程.对资产管理公司债转股、商业银行直接和间接债转股等运作模式进行分析,并重点研究债转股对商业银行混业经营、资本构成、流动性风险和道德风险的影响,具有现实意义.商业银行在实施债转股过程中,要充分凸显市场化运作的特征,选择合理的持股主体和债转股对象,确立有效的股权定价和退出机制,建立完善的风险控制体系,从而保障新一轮债转股取得预期的成效.     

商业银行信贷风险成因分析及其对策

商业银行的信贷风险已成为国民经济运行中的一种系统风险，其主要表现为商业银行积累的大量不良贷款。导致商业银行信贷风险不断聚集的主要原因是社会经济借贷化、企业经营不善以及银行自身一些难以消除的因素。产权改革是解决银行信贷风险产生的根源问题，同时也要改善社会信用环境和建立信贷退出机制。     

商业银行资本充足率、股权结构与盈利能力——基于我国商业银行的实证研究

基于对商业银行资本充足率与盈利能力之间联系的理论假设,采用我国商业银行２００４—２００９年的数据,对３６家商业银行的资本充足率与资产收益率进行回归检验,结果表明商业银行资本充足率对其提升盈利能力起到了正的显著作用。同时,商业银行成本效率、市场竞争程度对其盈利能力均有着显著的作用。经过样本细分,外资银行参股、不良贷款率等对于已上市及全国性商业银行的盈利能力也有着较好的解释能力。