主观感知视角下金融科技对系统性风险的影响关系研究

基于主成分分析法,界定了商业银行金融科技水平和系统性风险水平的计算公式,基于主观评价法,评估了商业银行金融科技水平和系统性风险水平,采用多元回归分析验证了金融科技对商业银行系统性风险的影响关系。结果得出,金融科技对商业银行系统性风险具有显著的正向影响关系,提出商业银行应当重视金融科技的实践应用。     

数字金融能降低商业银行风险承担水平吗——来自102家商业银行的经验证据

近年来,以大数据、人工智能等技术为代表的数字金融呈现出长足发展态势,作为防范化解系统性金融风险的重要部门,商业银行在数字金融时代背景下将会面临怎样的风险值得深入探讨。本文基于我国102家商业银行的样本数据,构建固定效应模型和GMM动态面板模型,探讨数字金融发展对我国商业银行风险承担水平的影响。研究发现,数字金融会对商业银行风险承担水平具有收敛作用,货币政策会削弱其收敛作用,资本充足率会增强其收敛作用,数字金融会通过提高非利息收入和科技投入的传导机制,降低商业银行风险承担水平。最后,根据研究结论,从监管策略、货币政策等方面提出对策建议。     

商业银行信息系统内控评价体系

随着金融银行业对信息系统依赖程度加深,加强银行信息系统的内部控制就变得更加重要,当前由于商业银行的竞争能力和业务连续性高度依赖于IS,对IS的评价越来越显得重要,现有的IS内部控制评价方法主要是面向审计的,有的侧重于注册会计师和审计领域,现有的有关商业银行IS内部控制的评价还缺乏有效的监控体制和框架,本文通过建立一套对商业银行IS内控水平的评价体系,对商业银行IS的相关风险进行检查和控制,从而帮助商业银行寻找到关键的风险控制过程,制定相应的风险规避和控制措施。     

基于风险因素的保险业效率研究

通过把反映保险公司风险状况的两个衡量指标纳入效率评估的DEA模型,利用数据包络分析方法对我国产险和寿险公司2002年-2007年的效率水平进行实证分析,比较考虑风险因素前后的效率变化情况.实证研究发现,在我国寿险公司中,有些公司通过承担较高的风险,提高了未经风险调整的效率水平;但在产险公司中,这种现象却不明显.将风险因素纳入效率的分析框架,对于效率评估的准确性和客观性都具有重要的现实意义.     

我国商业银行运行效率水平评价指标体系研究

商业银行运行效率是商业银行综合实力的体现。影响我国商业银行运行效率水平的因素主要包括盈利性状况、稳定性状况和公司治理状况。文章结合实证分析,提出一种新的商业银行运行效率水平评价指标体系,分析表明各商业银行效率差异不大,稳定性状况是目前决定我国商业银行运行效率的最主要因素。此外,文章对我国商业银行的未来发展也进行了分析并提出了对策建议。     

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究

针对控制银行信用风险的传统的统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit-GA算法的银行信用风险评估模型.并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果.     

基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究

针对控制银行信用风险的传统的统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit—GA算法的银行信用风险评估模型。并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果。     

我国上市商业银行经营环境及业绩分析

选取30家上市商业银行,分析宏观经济环境对于商业银行影响,并结合2017年上半年上市公司财务报表进行业绩分析。在企业债务水平和杠杆率不断上升的背景下,宏观审慎评估(MPA)以及各种打击监管套利政策开始实施。加强监管并降低信贷数量在短期内会对商业银行利益产生冲击,但在长期看将降低行业整体风险。通过评价2017年上半年的净利差、净息差、中间业务收入以及资产和负债质量,解释商业银行运行现状。     

宏观审慎背景下我国货币政策传导的银行风险承担渠道研究

基于动态非平衡面板系统GMM模型,对我国已上市的26家商业银行2004—2016年的财务数据进行实证研究。结果表明,在货币政策的传导过程中存在银行风险承担渠道,两者之间的互动呈现出显著的负相关关系,同时受制于经济发展、行业结构以及银行个体特征,如资产收益水平、流动性比率、投入产出效率等,尤其是受到资本充足率的影响,资本充足率不同的商业银行对于货币政策变动的反应也不尽相同。应健全资本充足评估及风险预警机制,适时调整并不断完善宏观审慎政策,建立更加严格的宏观审慎评估体系,以有效促进货币政策传导,增进货币政策效果。     

我国股份制商业银行利率风险研究

随着我国利率市场化进程的加快,如何防范利率风险成为我国商业银行需要研究的重要课题。本文在阐述了当前我国主要金融形势的情况下,通过对五家已上市商业银行的财务报表的利率敏感性和期限进行比较研究,说明我国商业银行目前的利率风险防范水平还有待提高,并对进一步加强商业银行的利率风险防范提出了建议。     

基于PCA-DEA复合模型的我国商业银行效率评价

基于PCA-DEA模型对我国13家商业银行效率进行评价。研究结果表明：2000—2007年13家商业银行的效率变化趋势呈U型先下降后上升;行业整体的技术效率有所提高,但水平依然较低;国有银行整体技术效率高于股份制银行。     

浅析商业银行建立资产损失准备评估制度的意义

本文在对商业银行资产损失准备评估制度进行定义的基础上详细分析了商业银行建立资产损失准备评估制度的重要意义,指出我国应加强资产损失准备评估制度的建立,以完善商业银行风险拨备制度,达到增强商业银行抗风险能力的目的。     

商业银行信贷结构调整优化策略研究——以西部某省G银行为例

合理高效的信贷结构不仅决定银行自身的盈利水平,更关系到整个国家经济的健康及可持续发展,如何优化信贷结构,提高信贷经营效益,直接关系到商业银行的核心竞争力.本文以西部某省G银行信贷结构调整为例进行实证研究,提出了信贷结构调整优化策略,并从“信贷效率”这一新的角度对该行的优化策略进行分析,建立了基于资本占用、风险收益、资产质量、竞争能力四变量的信贷效率评价模型,证明了该策略和模型在商业银行信贷结构调整中的有效性和可行性,对我国商业银行信贷结构调整有一定的启示意义.     

浅析商业银行建立资产损失准备评估制度的意义

本文在对商业银行资产损失准备评估制度进行定义的基础上详细分析了商业银行建立资产损失准备评估制度的重要意义,指出我国应加强资产损失准备评估制度的建立,以完善商业银行风险拨备制度,达到增强商业银行抗风险能力的目的。     

利率市场化与商业银行利率风险控制策略

利率市场化后,利率风险控制将会是我国商业银行风险管理的一个重要方面。本文分析了利率市场化过程中我国商业银行面临的主要风险和我国商业银行在利率风险管理上的现状。在此基础上提出了控制我国商业银行利率风险的表内策略和表外策略。     

风险导向内部控制评价模式研究

风险导向审计要求内部审计结合企业目标，检查、评价企业现有控制措施能否将其存在的风险降低到可接受的水平，并提出管理、控制风险的建议，为企业提供增加价值的服务。这就要求内部审计人员改变传统的内部控制评价模式，把审计的起点放在关注企业的发展战略和业务流程的风险上，利用控制自我评估、内部控制矩阵和网络信息，对内部控制的适当性、有效性及效率开展动态评估。     

农村商业银行治理结构优化分析

农村商业银行治理结构的完善与否是会直接的影响到经营的效率,从而决定农村商业银行的竞争力。本文选取农村商业银行治理结构为研究的对象,分析了我国农村商业银行现有的治理结构中存在的一些问题,如股权结构单一、治理结构不完善等,这已经严重地制约农村商业银行的进一步发展。在现状分析的基础上本文提出了针对性的改进建议。     

中国商业银行跨国经营中的国家风险分析及控制

随着我国商业银行跨国经营的发展,我国商业银行海外分支机构不断增加,使得各项业务活动中越来越多地涉及国家风险管理。国家风险是不同于商业银行经营的其他一般风险,它的涉及面广、突发性强、不可抗力因素多,这对现有国家风险分析和控制体系提出高要求。本文分析了我国商业银行跨国经营的现状及所面临的国家风险,并对客户追随理论下的国家风险发展趋势作进一步探讨,提出商业银行跨国经营有效的国家风险管理对策建议。     

我国商业银行业务创新与风险关联性研究

经济全球化使得商业银行面临越来越激烈的竞争环境,各商业银行纷纷通过业务创新增强自身竞争力。为了研究商业银行业务创新与风险的关系,本文首先对创新可能对风险产生的影响进行了理论分析,然后结合我国商业银行历年经营数据对创新度和风险进行实证分析,分析结果显示,我国商业银行经营风险与其业务创新度无显著性相关关系。     

货币政策、风险承担与银行超效率——-基于中国商业银行面板数据的实证研究

基于２００２—２０１２年中国１１家主要上市商业银行的面板数据,利用ＳＢＭ超效率模型和动态面板数据ＧＭＭ模型,研究了货币政策对风险承担下中国商业银行超效率的影响问题。结果表明：样本银行的超效率水平逐年提高且差异不大,超效率水平呈现倒“Ｕ”型变化趋势;货币政策对风险承担下商业银行的超效率均呈现负向关系且影响显著;风险承担因素对银行超效率的测量十分重要,并且货币政策对风险承担下的银行超效率具有重要影响。因此,从促进经济增长和金融发展的角度而言,中央银行进行货币政策调整时,应在宏观层面审慎监管风险承担下中国商业银行的效率。