新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架

中国银行业缺乏严格的操作风险管理是造成银行体系积累巨额不良资产的重要原因。如何对操作风险进行量化管理已日益紧迫。本文侧重讨论新巴塞尔操作风险的损失分布法(LDA)框架，并对其目前所面临的挑战进行简要总结。     

商业银行实施操作风险高级计量法所面临的挑战及其应对策略

随着自动化技术的大量采用、新产品的不断涌现、电子交易的日益增长,商业银行面临的操作风险更加复杂,操作风险也日益成为商业银行风险管理体系中的重要领域。近期随着国内一系列金融大案的频繁曝光,操作风险越来越受到业界的普遍关注。如何量化操作风险,积极计提操作风险资本以抵御操作风险损失可能造成的重大影响成为各商业银行面临的重要问题。根据巴塞尔新资本协议的要求,基本指标法、标准法、高级计量法等三种方法可用来计量银行所需的操作风险资本。在这三种方法中,以损失数据为基础的高级计量法相比以总收入为基础的基本指标法和标准法更具风险敏感性和前瞻性,也能更好地估计商业银行未来可能发生的操作风险损失。因此,商业银行应努力实施高级计量法,积极发挥高级计量法的重要作用。     

基于情景的操作风险计量方法研究

《巴塞尔资本协议II》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于隋景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。     

商业银行操作风险损失数据分析北大核心CSSCISSCI

新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。     

商业银行操作风险高级计量:国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

商业银行操作风险高级计量：国际经验和启示

金融市场中,商业银行是承担风险和管理风险的重要机构。商业银行面临的主要风险之一是操作风险,也是风险管理的重要组成部分。计量操作风险关系到银行的监管资本要求、经济资本管理等方面。而操作风险资本计量中最具敏感性和复杂性的方法就是高级计量法。该方法能够实现操作风险管理和计量的有效结合,并能够对商业银行在其操作风险管理水平的改进方面起到激励作用。有关国外银行在操作风险计量的内部治理、数据搜集以及建模等方面所采用的计量方法方面,做出了系统性的介绍,总结了我国银行业操作风险计量的现状和问题,并给出了可供解决问题的思路。     

巴塞尔新资本协议对操作风险资本的计量方法

巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)是1975年由十国集团银行监管当局设立的组织。1988年7月，委员会制定了(《统一资本计量和资本标准的国际协议》，规定商业银行必须持有的总资本至少达到其风险加权资产的8％。     

新巴塞尔协议和操作风险高级衡量法框架

本文就新巴塞尔协议中操作风险高级衡量法(AMA)中的内部衡量法(IMA)的基本框架进行初步讨论,以便于商业银行对加强风险内控有所裨益。     

银行操作风险衡量方法比较研究

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布新资本协议,首次提出对操作风险进行量化并将其纳入资本监管。新资本协议提供三种操作风险衡量方法:基本指标法、标准法和高级计量法,要求金融机构为操作风险配置相应的资本金,并制定一套用来衡量银行是否有资格使用某种衡量方法的标准,银行可以选择合适的方法对操作风险进行衡量。本文从适用标准、计算方法、优缺点和适用性等方面对三种衡量方法做比较分析,以使银行能更好地衡量操作风险,提高操作风险管理水平。     

巴塞尔新资本协议内部法损失覆盖机制研究

内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是：首先，制定统一的监管资本标准和储备金标准；其次，明确用资本佥覆盖一定置信度和期限下的未预期损失，用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足，并提出相应的对策或建议。     

浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法

操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金。本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存在的问题,并给出相应的建议。     

损失分布模型在操作风险中的应用分析

随着巴塞尔协议的公布，操作风险（Operational Risk）的量化模型已经成为银行业目前研究的主要课题。本文按照巴塞尔协议规定，利用损失分布方法（Loss Distribution Approach，LDA）来度量操作风险，这种方法的优点在于分别度量损失事件发生频度以及损失幅度，然后利用组合分布方法来研究一段时间内的累积损失分布：本文主要讨论在商业银行内部如何执行LDA以及引入操作风险在险值（Valueat Risk，VaR）的概念，并且介绍了能够反映损失分布的分布函数、同时按照巴塞尔协议公布的方法和策略，从损失事件类型、业务部门以及损失分布额度的估计方法探讨利用高级度量方法的可能性和现实性以及操作中的现实问题。     

当前我国商业银行面临的主要操作风险及对策研究

随着全球经济一体化速度的不断加快,以及金融业经营规模和交易范围的不断扩大,银行的操作风险日益受到关注。本文借鉴西方商业银行操作风险分类技术,分析了目前我国商业银行发展中所面临的主要操作风险,即组织风险、执行风险、人员风险、技术风险和外部风险,并结合实际,剖析问题所在,如组织结构及管理层变化、制度设计的缺陷、随意执行、盲目执行、故意违规逆行、非主观臆行、人力资源管理缺乏科学性以及外部欺诈、竞争、突发事件和政策因素等。最后,从企业文化建设、组织体系调整及管理模式、技术和方法等方面探索操作风险管理架构及缓释风险的方法,以期提高商业银行抗御风险的能力。     

新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理

由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险，同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中，使得金融界对它的关注显著提高，并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是，国际上一些大银行在量化和度量操作风险管理上已经积累了较为丰富的经验，并取得一定的成就。目前我国的金融机构缺乏风险意识，尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法，不能正确反映所承受的风险，操作风险的管理水平亟待提高。面对加入WTO之后国际金融机构在国内市场上的激烈竞争，我国金融机构应广泛借鉴国外商业银行的成功经验，加强操作风险的量化管理和研究。     

商业银行操作风险预测模型及其实证研究

按《巴塞尔新资本协议》中的定义，操作风险分为四类：人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风险和外部事件引起的操作风险。人员引起的操作风险包括操作失误、违法员工行为（内部欺诈或内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。流程因素引起的操作风险包括流程设计不合理、流程执行不严格。系统因素引起的操作风险包括系统失灵和系统漏洞。外部事件引起的操作风险主要包括外部欺诈、突发事件等等情况。操作风险不等于操作性风险。从字面上理解操作性风险极大地缩小了操作风险所包含的范畴。其中属于操作性风险的仅包括人员因素起的操作风险中的操作失误、违法行为和流程因素引起的操作风险中的流程执行不严格等情况。     

现代商业银行操作风险防范探讨

2004年6月,“新巴塞尔协议”第一次对银行操作风险提出了资本要求,并把操作风险定义为：由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。     

巴塞尔新资本协议操作风险及其计量问题思考

巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂化,极值模型法由于只需要较少的损失样本即可计量操作风险的资本要求使其成为备受关注的计量模型。但是风险计量不能作为独立的风险管理法单独使用,必须与风险管理专家的经验结合起来。     

操作风险高级计量法四类数据元素的整合和应用

本文在梳理国内外理论研究和实践经验的基础上,比较了内部损失数据、外部数据、情景分析、业务环境和内部控制因子(BEICFs)等四类数据元素的特点,研究了四类数据元素在操作风险高级计量法中的整合和应用方法,为我国商业银行在实施操作风险高级法过程中更合理地利用各类数据元素进行资本计量和风险管理提供建议。     

论我国商业银行操作风险的防控

在《巴塞尔新资本协议》中,操作风险被定义为:"由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险",如内、外部欺诈、聘用员工违法和工作场所、客户、产品及业务操作安全有问题,实物资产损坏、业务中断和系统失灵,执行、交割及流程管理不完善等     

商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量

利用自上而下模型中的收入模型对银行操作风险进行度量,从宏观视角建立商业银行净利润与经济增长及银行不良资产间的对应关系,对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并在此基础上得出对操作风险资本的计量.研究发现:收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小.目前,我国商业银行面临着较为严重的操作风险,其中,市场因素对收入的影响比信用因素的影响更为明显.