产业内贸易对东亚经济周期协动性影响的实证研究

本文从理论上分析了产业内贸易对东亚经济周期协动性的影响,基于1990-2009年的数据,首先分析了中国与东亚各国产业内贸易指数的动态变化;其次,运用HP滤波方法提取周期因子ct,验证了东亚经济周期的协动性。在此基础上,构建了以贸易强度和产业内贸易为自变量,经济周期协动性为因变量的回归模型,运用分期数据对产业内贸易与经济周期协动性进行了面板数据的固定效应回归分析。研究结果揭示:相较于贸易强度,产业内贸易对中国与东亚经济周期协动性的影响更直接更显著,产业内贸易是中国与东亚经济周期协动性的主要传导渠道。随着产业内贸易比重的提高,中国与东亚贸易伙伴经济周期的协动性趋强。     

中国大陆与台湾地区经济协动性研究

在对中国大陆和台湾地区1979-2010年经济周期进行阶段划分的基础上,本文使用相关系数和同步系数对两岸经济周期的协动性进行分段测算,发现1990年以后两岸经济周期具有强相关性,2000年以后两岸经济周期的转换具有强同步性。所以,中国大陆与台湾地区贸易和资本联系的不断加强是两岸经济周期高协动性的经济基础。     

中外经济周期波动特征及其协动关系的比较研究

随着经济全球化进程的不断推进,世界各国的经济联系越来越紧密,其经济周期也随之产生协动性特征。通过利用HP滤波法和矩分析法对中外经济周期的波动性、粘持性及协动性特征进行比较分析,发现我国与主要贸易伙伴国家之间具有较强的同周期性,并且发达国家的经济周期几乎都领先于我国,对我国经济有一定的拉动作用;而新兴经济体国家的经济周期大多滞后于我国,我国在新兴经济体国家中具有一定的领头作用。     

经济周期协动性对中国经济的影响

经济的周期性波动是世界各国或地区经济发展过程中不可避免的现象,它能够有效地反映一个国家的经济实力以及世界经济整体的发展状态和信息。目前我国的经济飞速的发展,经济周期协动性对我国的影响越来越大。因此,针对经济周期协动性对我国的经济的影响,通过对其传导机制的影响,提出了具有针对性的措施,为我国今后处理经济周期协动性提供了支持和借鉴。     

中国经济周期波动性以及成因分析

经济周期波动在经济发展过程中是一个不可避免的问题,然而在中国,经济周期波动的主要原因可能来自于投资、出口、需求的波动。通过选取1985-2008年度数据,运用H-P滤波技术分解得到各个变量的波动性成分,并分析波动性成分的标准差及其之间的时差相关系数以及建立它们之间的长期协整回归方程,得出结论：短期内当期、后期以及前期波动性对国民生产总值的波动性产生顺周期或反周期作用,长期内国民生产总值波动对居民消费波动反应不敏感,国民经济的平稳性发展需要依靠内需规模的扩大。     

服务业就业对我国总就业波动影响的实证分析

近年来,随着服务业增加值比重和就业比重较大幅度的提高,我国宏观经济和总就业增长波动出现波动幅度变小的趋势.通过利用1978-2008年中国的宏观经济和产业发展时间序列资料,采用HP滤波法分析了服务业就业对总就业波动的影响.结果表明,中国服务业就业波动性大于国民经济总就业波动性,服务业就业的相对波动性是国民经济总就业的1...     

潜在经济增长率与中国区域经济协调发展

潜在增长率的测算与现代经济增长理论紧密相连,是现代经济增长理论在实践中的运用。从现实情况看,潜在增长率的估算,在短期可以评估通货膨胀的压力;在中期可以反映出经济发展所处的状态,有利于决策者确认可持续实际经济增长的空间;在长期可以对经济增长的影响因素和发展趋势做出判断,从而为政府制定长期发展战略提供依据。     

经济波动的趋势周期分解

经济波动是国民经济运行中反复出现的上下波动的现象,对经济周期波动的研究是宏观经济学中的一个重要组成部分,研究经济周期以期从中找出问题、特点和规律性的东西、更有效的对宏观经济加以调控,历来是经济学家关注的焦点。本文尝试采用H-P、B-P滤波的趋势周期分解方法,对改革开放以后的季度GDP数据进行趋势周期分解。对于软件eviews6.0运行的结果,本文联系实际的经济现象进行了分析。     

经济周期与波动对经济平稳发展的影响分析

理论上把经济增长的起伏称为经济波动,由其所形成的周期称为经济周期。这容易把经济周期与经济波动等同,不利于对经济规律的认识。对这两个概念加以区别,并从经济波动的角度加以分析,可以说明我国现阶段所处的经济周期,揭示经济高速增长的原因和我国经济波动的原因,并提供对策选择。     

中国省份工业经济短期波动的相似性:典型化事实

根据基于BP滤波方法得到的中国各省份工业经济短期波动的成分,发现大部分省份与全国工业经济波动的同步性不高,各省份在同步性、易变性、处于收缩期的时间比重和波幅上也存在明显的差异,但没有证据表明存在东、中、西的区域经济周期现象。聚类分析形成了经济发展相对滞后的区域,公有经济、能源经济比重较高的区域,私人资本、外资活跃的区域以及少数异质性程度较高的区域的分类结果。最后在此基础上提出了相应的政策含义和进一步研究方向。     

国际黄金价格周期性波动特征研究

本文利用HP滤波法研究国际黄金价格的周期性波动特征和形成原因。研究结果表明2001年以来国际黄金价格波动经历了4个完整周期,目前国际金价处在第五轮周期波动中,这轮波动收缩期在2008年12月已至波谷,自2009年1月份以来进入了一个持续的扩张阶段,在目前的国际经济形势下扩张阶段还要持续。最后本文对我国黄金市场如何应对国际金价波动带来的风险提出了一些建议。     

我国物价与货币供给关系实证分析——基于2003年-2008年月度数据

物价和货币供给之间的关系是货币经济学的核心问题,也是宏观经济学热点问题。基于在对物价与货币供给的时间序列做出季节调整后,在用HP滤波方法去掉各个时间序列的趋势项后,研究波动项之间联系,在此基础上做VAR模型,分析物价和货币供给关系联系,从而分析我国近几年来物价与货币供给量的关系。     

我国物价与货币供给关系实——基于2003年-2008年月度数据证分析

物价和货币供给之间的关系是货币经济学的核心问题,也是宏观经济学热点问题。基于在对物价与货币供给的时间序列做出季节调整后,在用HP滤波方法去掉各个时间序列的趋势项后,研究波动项之间联系,在此基础上做VAR模型,分析物价和货币供给关系联系,从而分析我国近几年来物价与货币供给量的关系。     

2007年经济政策对股市波动的分析研究

本文首先盘点了2007年政府发布的一些重大经济政策以及国内和香港股市对这些政策在短期内的反应情况，分析了政策对股市造成波动的主要因素。之后对政府在制定、发布和实施政策的一系列环节中需要改善的地方提出建议，寻求解决政策对股市造成巨大影响的方法，确保股市稳定健康发展。     

江苏省经济周期波动的需求影响因素分析

本文运用H-P滤波、因果关系检验和协整理论等方法,利用江苏省1978~2010年度国民经济统计数据,分析了江苏省经济周期波动与消费、投资及净出口波动成分之间的关系。研究结果表明:投资波动是江苏省经济周期波动的强因并具有双向因果关系,消费波动是经济周期波动的弱因,净出口波动与经济周期波动之间没有关系。     

我国蔬菜价格波动特征及原因分析——基于与食品零售价格对比的视角

本文对蔬菜零售价格与食品价格的波动特征进行对比,重点分析我国蔬菜价格的长期波动趋势和波动影响因素。结果表明:相对食品零售价格,我国蔬菜价格表现出变动快、波幅大及波动频繁的特征。供求失衡、自然灾害、成本上涨和货币供给增加是导致这一特征的主要原因。实证分析的结果进一步验证石油价格上涨导致的成本增加和货币供给的增加会对蔬菜价格产生相对更大的影响。     

在中国目前的经济状态下,探索经济增长的方法

本文以经济短周期为研究切入点,选取2001年至2013年的GDP季度数据,通过滤波分析确定了中国目前处在初始复苏阶段.当前投资对经济的拉动作用已不如从前,再加上中国人口老龄化凸现,人口对经济的拉动动能也减弱.要想经济由初始复苏转为稳步繁荣,中国政府该采取怎样的政策?本文结合近二十年全要素生产率的变化,给出一些改革建议.     

2007年经济政策对股市波动的分析研究

本文首先盘点了2007年政府发布的一些重大经济政策以及国内和香港股市对这些政策在短期内的反应情况,分析了政策对股市造成波动的主要因素.之后对政府在制定、发布和实施政策的一系列环节中需要改善的地方提出建议,寻求解决政策对股市造成巨大影响的方法,确保股市稳定健康发展.     

甘肃省进出口贸易与经济增长的协动关系研究

以1981—2011年甘肃省进出口贸易与经济增长的相关数据为研究对象,在总结现有相关研究的基础上,运用CF滤波分析,PEARSON相关检验,偏相关检验及构建甘肃省GDP增长的线性回归模型,研究了甘肃省出口总额,进口总额,进出口总额及净出口总额与甘肃省GDP增长的关系。得到如下结论:第一,4类指标中与GDP序列在增长趋势的相关性和周期波动的一致性程度上由高到低依次是进口总额,进出口总额,净出口总额,而出口总额同GDP序列的趋势的相关性和周期波动的一致性是最差的;第二,偏相关分析的结果表明PEARSON相关检验存在显著的伪相关系数,真正与甘肃省经济增长有显著相关关系的有进口总额、进出口总额和净出口总额;第三,回归结果显示,只有进口总额、进出口总额、净出口总额在统计上显著,这只能说明进口拉动着甘肃省经济增长。