破产概率和最优超额损失再保险

本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和Erlang（2）分布时,得到破产概率的表达式和最优自留额所满足的方程。通过数值计算,得到再保险对破产概率的影响,以及最优自留额与各参数之间的关系。     

基于 Tweedie 类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用

分析广义线性模型和广义可加模型的理论基础和特点,从Tweedie类分布的独特视角归纳保险索赔额数据的分布规律。基于此建立了GLM—Tweedie和GAM—Tweedie索赔额拟合模型,以一组汽车保险损失数据为样本进行车险费率厘定和索赔额拟合的实证分析,识别“车、人、地”不同因素对费率不同的影响程度,助推我国车险费率厘定市场化改革精算技术的提升。     

一类马氏调制费率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型

本文引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的且费率为马氏调制的风险模型.对于给定的初始状态,给出了条件破产概率满足的积分方程,并得出有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式。     

随机利率影响下信用风险的Monte-Carlo模拟

在前人利用马尔科夫链表示公司信用等级的基础上,将信用等级和随机利率引入离散时间的信用风险模型中,从而提出随机利率影响下的新的信用风险模型。就上述模型,对不同初始信用等级、初始盈余以及不同时刻的破产概率进行Monte—Carlo模拟,并讨论了相同条件下初始盈余与破产概率、初始信用等级与破产概率以及时间长短与破产概率之间的相互关系。     

随机利率影响下信用风险的Monte—Carlo模拟

在前人利用马尔科夫链表示公司信用等级的基础上,将信用等级和随机利率引入离散时间的信用风险模型中,从而提出随机利率影响下的新的信用风险模型。就上述模型,对不同初始信用等级、初始盈余以及不同时刻的破产概率进行Monte—Carlo模拟,并讨论了相同条件下初始盈余与破产概率、初始信用等级与破产概率以及时间长短与破产概率之间的相互关系。     

集合风险模型G(x)的Gamma近似

在风险理论中,一种保单的总索赔额的分布是一个中心论题,这个论题涉及到两个方面的问题:分布的选择(个体与集合风险模型),以及籍助于近似方法的数值计算。本文介绍一种在集合风险模型中计算分布函数G(x)的近似方法,从保险人角度来看,也是比较受欢迎的近似方法:Gamma分布近似。     

保险公司破产概率的数学模型

本文介绍了古典风险理论研究方面的一些新成果,运用更新方程的理论,建立了保险公司的破产概率、破产前的瞬时盈余、破产赤字、调解系数及lundberg-Gramer近似的数学模型.     

Knight不确定性环境下资产定价的均衡数值试验研究

资本资产定价理论的核心在于均衡价格——瓦尔拉均衡价格的存在,其关键假设是“经济行为人总能对未来的不确定自然状态做出确切的概率估计“。最近的研究不断突破这个假设,强调经济人对未来的不确定状态的概率估计应该有Knight不确定性。构造一个能够直接进行数值模拟的Knight环境下资本资产定价模型,基于该模型进行多个经济人的均衡数值试验,可以获得一些有启发意义的结果。     

非寿险灰色预测

在非寿险中,由于造成损失的因素多,索赔方式多样,对期望赔付额进行预测是极其重要的。本文将灰色系统理论提出的灰色预测模型应用于非寿险预测,可以得到比较精确的预测结果。     

保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型构建

在经典风险模型的研究中,单位时间所收到的保单数相同,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时间所收到的保单是一个随机变量。运用经典风险模型的研究方法,分析和探讨了保费混合收取的双险种超额赔款再保险风险模型,并得到了模型的破产概率的一个上界和最终破产概率和Lundberg不等式的一般表达式。     

两参数Gamma分布模型下缺失数据的参数估计

针对非随机缺失机制下的数据缺失问题,在总体服从两参数Gamma分布和成功概率为指数分布的假设下,结合矩法和迭代计算方法进行了两参数Gamma分布模型的参数估计和分位数估计。此外,利用R语言对缺失比例分别为0.2和0.5的数据进行了模拟研究,并对模拟结果进行了比较分析,得到了较好的结果。     

基于固定宽度直方图的分布估计算法的一种改进

基于固定宽度直方图分布的分布估计算法(FWH),提出一个改进方案,即在FWH算法中加入概率阈值的要素,不使用改变区间长度的更新方式,保证区间个数不增加,并在更新候选解步骤中加入模式搜索法(Hooke-Jeeves方法),构造出一种改进的优化算法(HJ-FWH)。数值实验结果表明,改进后的算法在最优解精度和收敛速度方面均有了较大的提高。     

系统风险下的银行破产传导机制分析

在系统风险与信息时滞的条件下分析了银行破产的传导性,根据资产组合原理给出银行破产模型,以该模型为基础,得出银行破产直接传导与间接传导的概率,指出人们易忽视的间接传导同样会引起银行危机。考虑距离成本、资产可分割性,指出二者的存在可使规模较小的银行相对于规模较大的银行在危机传导中处于劣势。     

营商环境视角下我国破产管理人制度研究——基于破产回收率指标的分析

办理破产是世行营商环境评价中一项非常重要的指标,我国此项指标得分偏低,特别是破产回收率指标。破产回收率指标是一个与破产程序时间、成本和结果有关的综合指标,破产管理人作为破产程序的直接参与者,破产法律的实际执行者,与该指标得分高低休戚相关。基于扎根理论,搜集了大量文献资料,了解破产管理人的相关理论;在此基础上设计了调查问卷,以山东省为例,分析了在破产管理人实践中制约此指标得分的因素,并在此基础上探索了相应的完善策略。     

浅谈工程量清单计价下的建设工程索赔管理

建设工程索赔是一个不可避免的问题,工程量清单计价下的建设工程索赔管理的重要性是不言而喻的。本文着重阐述了建设工程索赔的重要性和必要性,在此基础上对工程量清单计价模式下的施工索赔进行了更加深入的探讨与分析。     

概率论中微积分思想的应用

概率论与微积分是数学中2个不同的分支,应用微积分中已有理论对概率论中的连续型随机变量的概率密度、分布函数、条件概率以及数学特征等进行探讨,充分体现了微积分思想在概率论应用中的重要作用,较好地实现了两者有机统一,为后续研究起到了铺垫作用。     

抓好索赔环节强化工程项目管理

索赔是建筑施工领域十几年前引进的一个概念,在它引进初期,理论界和实践者就存在着不同看法.到了90年代末,特别是在中国即将加入WTO的形势下,虽然绝大多数施工企业都能拿起索赔这个武器,争取自己的正当权益,但也有不少施工企业的少部分人仍对索赔的可能性及作用存有较大的疑惑.笔者试图通过对索赔的环境 ,索赔同项目合同管理、工程质量管理、成本管理、文档管理及人员素质的提高等方面分析 ,并通过工程实例来说明索赔是新形势下工程项目管理的一个重要环节.     

论FIDIC合同条件下承包商向业主的索赔

FIDIC合同条件下承包工程过程中经常发生索赔的现象。如果承包商不熟悉FIDIC合同条件和索赔程序,就会失去索赔机会,蒙受经济损失。本主要分析了FIDIC合同条件下承包商向业主索赔的索赔证据、索赔可引用的合同条款及索赔程序,并对索赔事件的注意事项和争议进行了讨论。     

增额寿险索赔总额的矩的一些结果

对随机利率采用Wiener过程和Orentein-Uhlenbeck过程建模，得到了增额寿险索赔总额的矩的一些结果。     

基于相依结构的保险公司动态财务分析

本文通过动态财务分析方法研究保险公司各类风险之间的相依结构,及其对保险公司财务状况和偿付能力的影响.文章采用Copula函数作为描述相依关系的工具并选取Kendall秩相关系数度量相关性.随机模拟的结果表明:随着投资收益率之间以及索赔额之间的Kendall秩相关系数的增加,保险公司的预期收益减小,而预期收益的波动在增大...