商业银行操作风险度量及其经济资本分配

操作风险计量模型有基本指标法、标准法、内部衡量法、损失分布法、极端值模型等,各种模型都存在一定的缺陷。对于我国商业银行,现阶段可以将内部控制评价结果纳入基本指标法、标准法,构建自上而下的操作风险经济资本计量和分配模型。     

当前我国商业银行操作风险度量研究

操作风险是银行业三大风险之一,有效控制操作风险是完善银行操作风险管理体系、提高经营管理水平的客观要求:而实现操作风险的准确度量,则是有效防范操作风险的重要前提.目前我国对操作风险的研究还处于探索阶段,今后应在以下五个方面加强研究:(1)制定操作风险管理政策;(2)设计操作风险管理组织架构及再造业务流程;(3)建立内部控制自我评价体系;(4)建立操作风险损失数据库;(5)探索操作风险度量模型.     

我国商业银行操作风险度量方法的选择

操作风险管理是我国商业银行面临的一个严峻课题,影响着商业银行的生存和发展,而其中操作风险的准确度量,是有效管理和防范操作风险的关键环节.国外发达银行和巴塞尔委员会虽然推出了一些操作风险度量的方法和框架,但是直接运用于我国商业银行还存在诸多问题.本文从分析影响我国商业银行操作风险度量方法选择的因素出发,论述了<巴塞尔新资本协议>推荐的几种方法在我国商业银行操作风险度量中的适应性问题,并对我国商业银行发展操作风险度量方法提出了建设性的意见.     

基于收入法的商业银行操作风险度量实证研究

文章以中国工商银行为例,采用了1998年-2008年11年的相关数据,用收入法对商业银行的操作风险进行了实证度量。实证结果得出:商业银行在使用收入法度量操作风险时,在初始模型中应该选取剔除价格因素的GDP增长率(以不变价格计算的环比GDP增长率)、一年存贷利差(一年整存整取贷款利息率-一年整存整取利息率)、银行不良贷款率、企业景气指数(主要体现贷款量)、每日收盘时上证综指的年度平均值(中国工商银行在上交所挂牌上市)五个变量作为目标变量银行净利润(损益表数据中)的自变量,进行逐步回归并做参数相关性检验、t检验、F检验、相关性检验、异方差检验等检验得出最终回归模型方程,从而得出所需操作风险计量资本。     

商业银行操作风险的度量方法及其适用性研究

本文围绕操作风险计量这一主题，分析、比较了各种计量方法，并初步探讨了它们在我国的适用性，以期为我国银行在防范操作风险时提供有益的借鉴。     

警惕商业银行操作风险监管走向误区

一、背景介绍在过去的几十年里,最先由美国信孚银行在上世纪70年代提出来的根据风险配置资本的观念逐渐深入人心。一些在国际上有重大影响力的大银行在这个思想上发展形成了一套新的风险管理方法,那就是经济资本的管理方法。经济资本相对于监管资本有很多优势,但作为一个由众多国家和组织通过谈判、协商,耗费很多年才达成一致的巴塞尔协议,对资本充足率的要求具有很长的时滞性,这显然是很大的缺陷。随着经济资本管理方法的迅速发展,巴塞尔委员会也逐渐认识到了巴塞尔Ⅰ的不足,2004年,巴塞尔Ⅱ正式发布。巴塞尔Ⅱ由三大支柱构成,分别是最低资…     

商业银行操作风险度量建模思路与模型选择研究

由于银行监管和内部经济资本配置的需要，操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要内容。目前，还没有准确度量操作风险的方法，操作风险度量模型构建要以操作风险的特征为基础，操作风险具有自己的特征。应据此提出建模思路并选择合适模型。     

商业银行的操作风险度量及其管理框架研究

《新巴塞尔资本协议》将操作风险纳入风险资本的计算和监管的框架内,因此对量化操作风险提出了迫切要求。文章介绍了几种有代表性的量化操作风险的方法,并进行比较分析。同时,针对目前我国操作风险的管理现状,对建立操作风险管理体系提出相关建议。     

刍论商业银行操作风险

近年来由于商业银行操作风险引起的损失事件频繁发生，逐渐让人们认识到操作风险在风险管理中的重要性，操作风险己成为市场风险和信用风险之后，金融机构面临的又一重要风险。本文在分析操作风险危害的基础上提出对风险监测的方法以及对我国商业银行的启示。     

商业银行操作风险内涵分析

操作风险管理需要遵循商业银行风险管理的一般流程,即风险识别、评估、监测和控制,其中风险的识别是风险管理体系的基础。对操作风险内涵和特征的正确认识将直接影响到商业银行管理操作风险的效果,通过对操作风险原因和事件两个方面进行分析,提出了一个较为综合全面的操作风险定义,对理解操作风险的内涵与识别起到一定作用。     

资本监管对商业银行风险承担的影响机理

以中国银监会于2012年发布的枟商业银行资本管理办法(试行)枠为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理. 具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响. 在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度.     

资本市场发展对商业银行的影响及其对策

资本市场的发展对商业银行的负债业务、信贷业务造成了冲击,同时也给商业银行的转型和发展带来了机遇,银行可以以资本市场为平台开展多元化的业务经营,并通过上市完善其治理机制.商业银行应推进金融业务创新,以提高银行经营效率;进行技术和制度创新,提高金融服务水平;加强人才培养,进一步增强银行竞争力.     

商业银行贷款风险管理

商业银行贷款风险,是指银行贷出去的款项,借款人到期偿还不了形成逾期、呆滞或根本无法偿还成为呆账贷款,银行蒙受损失具有可能性。商业银行信贷资产风险主要表现形式是逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款。商业银行贷款无法收回主要是由于借款人不愿或无力归还借款,所以商业银行贷款风险来源于借款人。     

浅析商业银行会计操作风险防范

如何化解和防范会计操作风险,实现商业银行安全、稳健发展,是摆在现代商业银行的一项重要课题。会计操作风险的防范在现代商业银行经营中的地位日益重要,因为它是反映商业银行资金或资本运动的基础和核心环节,还因为它在资金和资本运动的全过程中无时无刻都充斥着各种风险因素。因此,强化会计操作风险的防范,建立防范会计操作风险的长效机制,是摆在现代商业银行面前的十分重要的深题。     

商业银行国别风险管理国际经验与借鉴

中国金融对国际经济依存度的进一步提高加大了中国商业银行的国别风险,国别风险管理已成为我国商业银行全面风险管理的一个新的领域。对成熟的国家或地区商业银行国别风险管理经验的分析结果显示:加强国别风险管理可以提高跨国经营效率,从而保持金融的稳定。     

中国商业银行体系信用风险评估——基于宏观压力测试的研究

宏观压力测试,作为压力测试方法在宏观经济分析中的具体运用,可以提供极端事件对金融体系影响的前瞻性信息.随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具.本文主要研究宏观压力测试在银行信用风险评估中的应用,并在已有的模型成果的对比分析基础上,建立适用于我国的宏观压力测试模型并以此进行实证分析.本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,选取对银行信贷违约风险构成冲击的宏观经济变量,通过多元线性回归模型将其整合成为一个综合性指标.研究结果发现:名义国内生产总值(NGDP)和通货膨胀率指标(CPI)对银行体系的贷款表现冲击力较强.在此基础上构建了两种宏观经济极端情境,在关于NGDP大幅下降和CPI骤升的压力情境设定下,银行体系的贷款违约率都出现了不同程度的大幅度提高.尤其在关于通货膨胀率的情境设定下,贷款违约率的增幅高于其在NGDP下降情境下的增幅.     

商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路

以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷。探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合"软约束"市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模"硬约束"计划管理方式。     

基于资产质量、资本和风险的我国银行规模经济测度研究

本文认为存款在我国银行经营中主要起投入要素的作用;资本结构、资产质量和风险对国有控股银行、股份制银行和城市商业银行的规模经济效率的测度存在重大影响,并影响银行的排序;近年来,我国商业银行业整体规模经济;从1995年到2005年,我国银行规模经济系数变化趋势呈平缓的"U"型。     

中国商业银行利率风险管理的约束与行为选择

中国商业银行为什么存在着利率风险管理的弱化?这种选择是否满足于商业银行在约束条件下最优的理性行为? 本文通过对中国商业银行利率风险管理的具体约束条件的分析,从成本收益角度,在理论上解释了中国商业银行行为的理性选择.