零膨胀损失次数回归模型及其应用

在许多情况下,损失次数数据一方面具有零膨胀特点,另一方面尾部较长,存在过离散特征。此时,通常的损失次数模型（如泊松回归）将不能很好地拟合实际损失数据。本文对零膨胀泊松回归、零膨胀负二项回归、零膨胀广义泊松回归和零膨胀泊松—逆高斯回归的模型构造和参数估计进行讨论,并用这些模型对一组实际损失数据进行了拟合。结果表明,当实际数据存在零膨胀特点时,零膨胀回归模型可以显著改善对实际损失数据的拟合效果。     

基于 Tweedie 类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用

分析广义线性模型和广义可加模型的理论基础和特点,从Tweedie类分布的独特视角归纳保险索赔额数据的分布规律。基于此建立了GLM—Tweedie和GAM—Tweedie索赔额拟合模型,以一组汽车保险损失数据为样本进行车险费率厘定和索赔额拟合的实证分析,识别“车、人、地”不同因素对费率不同的影响程度,助推我国车险费率厘定市场化改革精算技术的提升。     

广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现

目前国内保险财险公司对汽车保险等业务进行定价和费率厘定最常用的是广义线性模型.然而,数据的特点、实务的需要和技术的发展使得广义线性混合模型成为更适合对保险数据进行统计建模的工具.将广义线性混合模型应用于保险索赔业务中,以一组实际的保险数据为样本,利用R软件进行实证分析.该研究对保险公司的精算人员进行非寿险分类费率厘定的模型创新具有重要的参考价值.     

我国车险费率厘定的实证研究——基于广义线性模型的分析

目前,我国的机动车保险业进入快速发展阶段。科学、公平的费率厘定方法,对我国车险行业健康发展具有积极意义。从索赔频率和索赔额度两个方面利用广义线性模型估计保险费率,分析了从车、从人、从地三个因素的变动对索赔频率和索赔额度的影响。     

（a,b）区间上的泊松逼近问题

提出另一类新的模型－有限区间（ａ，ｂ）上的平稳泊松过程及Ｎ（ｔ）的特性，得出如下结论：有限区间上泊松过程增量Ｎ（ｔ）－Ｎ（ｔ０）分布及Ｎ（ｔ）以有限区间（ａ，ｂ）上的增量是平稳的。     

三类离散性随机变量分布关系的研究

本文研究了二项分布与(0-1)分布、泊松分布之间的关系,得出了以下主要结论:任何一个服从二项分布的随机变量都可以写成对应多个服从(0-1)分布的随机变量的和;二项分布的极限分布就是泊松分布。最后通过具体的例子,再现了上述结论的应用价值。     

竞争会促进创新吗——来自零部件产业的经验证据

基于动态竞争理论的AMC模型,运用逻辑回归和零胀泊松模型对汽车零部件500强企业进行了实证分析。研究发现,战略导向因素中的技术强度和市场强度对企业识别创新机会具有正向影响作用;结构因素中的企业规模和集群规模不仅促进了企业对创新机会的认识,而且强化了其创新的动机;能力因素中的吸收能力则促进了企业学习和应用新的知识。     

商业车险定价机制探究

车险一直是我国财险市场重要的组成部分.而车险的重中之重在于其定价机制的确定.2003年我国以“一车一费率”为原则进行车险费率的改革,大力推动费率市场化的进程.2003年改革重点在于将费率交由市场参与者决定,放弃统一厘定的费率模式.这是费率市场化的一场大胆的尝试,为车险市场打开了全新的一面.然而此次改革以2006年保监会收回费率自主化权利告终,不仅仅由于我国费率市场化正处于初级阶段,也正是我国对于费率市场化并没有完全做好准备.2016年,我国再一次实行车险改革,在此次改革中,重点强调了“随人”“随车”因素,尽管在2003年的改革中也有提出车险定价要考虑“人”、“车”的影响,但并未对其进行细致的探究.此次改革,我国重点围绕着“人”、“车”开展个性化价格定制渠道,并吸取2003年改革失败的教训,逐步放开费率的管制,尽可能的在实现个性化价格的同时,逐步推进费率市场化的进程.本文对两次改革的前后变化进行了分析,并对费率改革中存在的问题进行了剖析,并提出合理化的建议.     

一类马氏调制费率下的复合Poisson-Geometric过程风险模型

本文引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的且费率为马氏调制的风险模型.对于给定的初始状态,给出了条件破产概率满足的积分方程,并得出有平稳初始分布的破产概率的递归不等式和零初始资产时的破产概率的简洁估计式。     

基于深圳成指的股票投资收益实证研究

将股票交易的每个日期看作一次事件的发生，该事件服从泊松过程，将每个交易日的股指收益看作独立同分布的随机变量，从而股指累计收益服从复合泊松过程，利用复合泊松过程基于深圳成指收益数据研究股票市场投资累计收益与投资累计时期的关系。     

单因素利率模型的实证比较——基于模拟定价的视角

首先,选取银行间国债隔夜回购利率,采用极大似然方法对常用的单因素利率模型进行了参数估计.然后,采用蒙特卡罗模拟方法对我国上海证券交易所的19只国债进行了模拟定价,并与真实市场价格进行了比较.结果发现,模拟的债券价格与真实市场价格相差较大,其主要原因是由于单因素利率模型无法描述我国市场上的流动性溢价.此外,在对随机利率条件下的股票欧式看涨期权模拟定价中发现,GBM模型价格明显偏高,Vasicek模型价格明显偏低;在对零息债券的欧式看涨期权模拟定价中发现,两者表现恰好相反.     

地面动态环境下驾驶员空间距离判识对车险定价的研究

驾驶人的因素对机动车辆保险定价的影响具有显著性,因为人的因素在车辆运行安全中具有很重要的作用,其中空间距离判识人的因素没有考虑到,由于驾驶员的风险主观性很强,往往被保险公司在进行车险定价时难以鉴定。将驾驶员空间距离判识引入到车险定价的费率因子体系中,利用AHP层次分析法,建立驾驶员空间距离判识评分体系,可以给出驾驶员空间距离判识的费率调整系数。     

常见离散型分布K阶原点矩的统一递推公式

分别对二项分布、泊松分布和几何分布的k阶原点矩中的相应求导数，推出了它们的k阶原点矩的递推公式，然后分别对其进行恒等变形，得到了它们的k阶原点矩递推公式的统一形式。     

商业车险改革正处于关键节点

本文通过对商业车险改革以来的思考,阐述了目前改革试点地区车险经营的成效,分析了商业车险改革取得一定成效的主要因素,提出了商业车险改革后存在的主要问题,指出商业车险改革正处于关键节点.     

大学最高就业率的验证方法

高校对外发布就业率一般为最高就业率.由于就业数据关系到高校的排名、声誉和招生,毫无疑问,它的发布受到发布学校高度重视,但如何对其中存在的错报、漏报、虚报数据进行验证,尚无有效手段.从工作寻找角度出发,假设毕业生的应聘机会为随机、均匀地出现,毕业生应聘次数的分布为泊松分布,再假设毕业生应聘成功是相互独立的,且概率相同,在整个毕业季,毕业生应聘次数是有限的(假设为k次),大学最高就业率为1减去k次应聘都未成功的概率,由此推导出最高就业率估算公式.对广东农工商职业技术学院三届毕业生就业调查,验证了上述模型和估算公式的正确.建议各大学在公布毕业生就业率质量数据时,至少还需公布毕业生应聘次数和成功次数,以便对就业率进行验证.     

泊松冲击下不同质部件k／n（G）系统的可靠性分析

假设一个系统由n个质量不同的部件组成,当系统中至少有k个部件工作时系统才能正常工作,该系统受到一类齐次泊松过程到达的冲击,冲击量服从某一个分布,每当一个冲击到达时,都会独立的对n个部件产生影响,每个部件以一定的概率产生故障,故障概率不但是冲击量的函数,而且与具体的部件有关,另外还假定各次冲击独立的对系统造成损失,对于此泊松冲击下的不同质部件的k／n（G）系统,显式给出了系统的可靠度函数以及系统的平均工作时间等性能指标,推广了已有文献中的结果。     

车险专业化与人力资本对经营效率的边际影响

本文基于2009-2014年中国27家高车险结构的财险公司的面板数据,研究中国财险公司的人力资本存量、人力资本结构、车险比重对经营效率的交互作用.本文使用DEA数据包络分析法分别测量了样本公司的技术效率、纯技术效率与规模效率,并通过Tobit模型将影响因素与效率指标进行回归检验.研究发现:人力资源存量与人力资本结构对经营效率的影响并非单调正向,车险结构分别与前两者对经营效率均存在负向交互作用.最后根据实证结论,本文主要提出以下建议:第一,高车险结构的财险公司应谨慎扩大人力规模,先改善人员素质结构,并提高车险经营的专业化程度;第二,对于高人力资本存量的财险公司,应提高技术人才结构的专业多样性,并提高产品多元化程度.     

用FORTRAN77语言求解立方体内满足第一类边界条件的电势分布

本文应用以差分法求解三维电势场满足第一类边界条件的泊松方程的理论及便于计算机循环的迭代公式,设计出了具有较高实用价值的物理模型,并用FORTRAN77编制出了求解电势分布的源程序,可以方便快捷地求解各种第一类边界条件下场内电势分布问题。     

三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现

破产概率的计算是精算破产理论的经典问题,对当前保险经营风险的度量有重要的理论意义和参考价值。在以往对破产概率的研究中,出于理论分析的方便,往往假设索赔额分布具有特殊的形式,而对更复杂的索赔额分布,求出理论上的解析解往往是不可行的,为此需要求解数值解。随机模拟是很重要的一种求数值解的方法。本文考虑三类索赔额分布:伽玛分布、对数正态分布、逆高斯分布,对每类分布,通过模拟不同参数下的索赔额,得到破产频数、首次破产对应的索赔次数的期望及标准差,并运用R软件对不同索赔额分布下的模拟结果进行比较分析。     

浅谈智能手机应用程序在汽车保险理赔管理中的应用——以“事故E处理”为例

智能手机广泛应用以来,移动互联技术在保险实务中应用日趋广泛.本文试图对智能手机应用程序及移动技术在车险理赔实务中的应用进行比较分析,解读其实用价值及发展方向.本文讨论了国内车险理赔相关移动应用程序的出现和移动技术在车险理赔管理中的影响,并主要对政府主导型车险理赔管理应用提出了完善解决方案.