浅论商业银行流动性风险管理

面对竞争日益激烈的金融市场,商业银行的流动性风险管理已逐渐成为关系到商业银行未来发展命运的重要因素。本文首先分析其表层及深层成因,然后直击商业银行流动性风险管理现状问题,最后提出了相应的对策建议,以期能为提高我国商业银行流动性风险管理水平提供一些参考。     

我国商业银行流动性过剩的影响因素分析

在明确了所研究的流动性过剩的概念之后，本文对影响我国商业银行流动性过剩的因素实证分析，以期用定量的方法找出对我国商业银行流动性具有显著影响的因素。从实证分析中可以看出国际收支双顺差引起的外汇储备的增加、现金比率的下降，贷款需求的下降是造成我国商业银行流动性过剩的最重要的因素，而股票市场也是影响流动性的显著因素。     

商业银行流动性风险管理

流动性风险管理，包括预测和满足流动性（即兑现力）需求两方面内容，是商业银行风险管理的重要部分。通过分析流动性需求因素、类型来研究流动性风险管理的科学方法。     

浅析商业银行流动性风险的原因及应对措施

随着我国经济的不断发展,商业银行的改革不断深化,各类商业银行也不断的兴起。面对竞争日趋激烈的金融市场,商业银行的流动性风险管理已经成为关系到银行未来发展的重要影响因素,尤其是在2008年的金融危机之后,各国都加强了银行业流动性风险的控制,本文重点分析了我国商业银行流动性风险管理产生的原因及应对策略。     

论我国商业银行流动性风险管理

商业银行经营要遵循盈利性、安全性和流动性三原则。在这三项原则中,流动性处于关键的地位,资产流动性管理已成为现代商业银行经营管理水平的重要标志。在我国,流动性风险还未被充分认识,相应的流动性管理尚处于较低水平,且大多以定性为主,定量化的系统性描述很少,同时,很多研究还停留在流动性风险和资产负债比例管理问题的分析范围内。本文旨在探讨我国流动性风险管理的现状和不足,制约我国流动性管理的因素,借鉴西方商业银行流动性管理的经验,提高我国商业银行的流动性管理水平。     

商业银行流动性过剩的成因及其实证检验

通过界定商业银行流动性的基本含义,从流动性来源及疏导渠道两个方面分析了我国商业银行流动性过剩成因,并进行了实证检验.结果表明:受外部流动性输入与体制因素的影响,我国商业银行流动性过剩是内外部因素共同作用的结果,需要多管齐下,从平衡国际收支、完善人民币汇率制度、健全社会保障体系、发展资本市场等多个角度解决我国商业银行流动性过剩问题.     

对中小商业银行流动性风险压力测试的探讨

本文就流动性风险压力测试的重要意义、国内监管现状和目前中小商业银行在流动性风险压力测试上的不足展开分析,并基于欧洲一家商业银行流动性风险压力测试模板的研究,根据国内监管要求调整后,探讨了如何改进国内中小商业银行短期流动性风险压力测试的方法。     

浅析流动性过剩对我国商业银行的影响研究

当前我国商业银行仍旧面临着流动性过剩问题。文章系统考察了影响商业银行流动性过剩的因素,认为主要是三个方面的因素对商业银行流动性过剩产生作用:分业经营体制下存差规模快速扩大、国际收支"双顺差"持续出现、货币流通速度加快,并从商业银行自身方面和政府的角度提出了相应的策略。     

我国商业银行流动性风险管理的现状与对策

随着金融创新和金融市场的快速发展,银行业经营环境、业务模式、资金来源都发生相应变化,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战,监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。我们应以2008年金融危机为警钟,以巴Ⅲ对流动性风险管理前所未有的重视,时刻警惕我国商业银行出现流动性危机的现实可能性。本文分析了我国商业银行自2008年以来的流动性状况,指出了影响流动性风险的因素,并提出了防范流动性风险的对策。     

中国的跨境电子商务:发展及未来的视角

本文就流动性风险压力测试的重要意义、国内的监管现状和目前中小商业银行在流动性风险压力测试上的不足展开分析,并基于欧洲一家商业银行流动性风险压力测试模板的研究,根据国内监管要求调整后,探讨如何改进国内中小商业银行短期流动性风险压力测试的方法。     

商业银行偿付能力风险、流动性风险与银行体系风险

宏观审慎监管需要微观基础.研究商业银行偿付能力风险与流动性风险和银行体系风险的关系,有助于监管当局制定合适的监管工具,有效管理银行业的系统性风险.中国未曾爆发过真正意义的银行业危机,因而研究影响银行业系统性风险的因素成为难题.在借鉴风险二维定义属性基础上,本文对商业银行偿付能力风险和流动性风险如何影响银行业稳定进行了实证分析.分析结果表明,当商业银行偿付能力上升时,银行风险承担会上升,进而增加银行倒闭的预期损失;商业银行流动性风险的上升也会增加银行倒闭的预期损失;商业银行偿付能力提高时,流动性风险会降低;商业银行流动性风险上升时,偿付能力风险也上升.     

我国中小商业银行流动性风险成因分析

Peter S.Rose(1991)曾经说过:"银行管理所面临的最重要的任务就是要保证充足的流动性以备不时之需。"这充分反映出了流动性问题对于银行业的重要性。本文选取了银行业中的较"弱势"群体——中小商业银行作为研究对象,运用面板数据模型分析了影响中小商业银行流动性的因素,进而据此提出合理的防范流动性风险的对策。     

资本约束对不同类型商业银行流动性创造能力的非对称影响研究

在过去的20年间,巴塞尔协议下资本监管框架越来越繁杂,但其仍难以满足不同禀赋的商业银行。本文试图从商业银行重要的基本功能流动性创造的角度,验证资本充足率的统一监管对商业银行带来的非对称影响。研究表明,从2005年至2008年,样本商业银行创造了大量的流动性。资本的提高会显著促进股份制商业银行提高对风险的吸收能力,提高其流动性创造能力,但是会压缩区域性商业银行的流动性创造能力以及中小企业贷款,非对称效应显著。     

互联网金融发展对商业银行流动性影响的区域异质性分析

为研究互联网金融对商业银行流动性风险承担的影响,本文以2013年～2020年我国东部地区63家、中部地区30家、西部地区22家上市区域性商业银行为样本,先采用固定效应模型实证检验了互联网金融发展对区域性商业银行流动性的影响以及在影响程度方面表现出的区域异质性,然后采用中介效应模型实证检验了互联网金融的发展影响区域性商业银行流动性的中介传导渠道。研究发现：区域性商业银行的流动性水平的确会明显受到互联网金融发展的负影响;但是不同地区的商业银行,其在流动性方面受到互联网金融带来的影响程度是有差异的,其中东部地区以及中部地区的区域性商业银行受到的流动性冲击较为显著,而西部地区的区域性商业银行的流动性受到的影响不显著;互联网金融的发展影响商业银行流动性主要是通过负债结构中介传导渠道以及不良贷款中介传导渠道来实现的。最后基于研究分析的结果,为商业银行构建完善的流动性管理体系提出了相应的建议。本文的研究能够为不同地区商业银行流动性的管理提供必要的经验证据,有利于加强地区商业银行的流动性风险防范,以便更好地应对互联网金融带来的挑战。     

我国国有商业银行流动性过剩实证研究

本文首先分析了1997-2005年期间我国国有商业银行的流动性状况,发现四大国有商业银行除农业银行外,都存在明显的流动性过剩的情况;然后对影响国有商业银行流动性的有关因素进行传导机制分析,并定量研究了各因素对流动性过剩的影响程度,得出影响程度最大的因素依次为外汇储备、企业债券发行额和上证指数;最后提出了改善商业银行流动性的相关策略.     

金融危机下我国商业银行流动性管理

流动性是银行对全部应付款的支付、清偿能力以及满足各种合理资产需求的能力.商业银行的流动性包括资产的流动性和负债的流动性两个方面,在安全性、盈利性和流动性这三个商业银行需要遵循的原则中,流动性最为关键.作为现代商业银行经营管理水平的重要标志,现代资产流动性管理地位也愈发重要.金融危机对我国商业银行流动性管理提出了新的挑战,我们应该做好充足的准备,强化对银行流动性风险管理.     

央行:今年市场流动性整体充足

6月,国内银行间市场"钱荒"问题继续发酵,在银行间隔夜拆解利率意外飙升之后,央行并未像市场预期一样注入流动性。6月24日,央行下发《中国人民银行办公厅关于商业银行流动性管理事宜的函》,指出当前我国银行体系流动性总体处于合理水平,但由于金融市场变化因素较多,且临近半年末重要时点,客观上对商业银行流动性管     

巴塞尔协议Ⅲ框架下中国商业银行流动性风险管理

商业银行作为金融体系的重要组成部分,不仅影响着国家财政政策和货币政策的传导,还通过信贷投放等方式间接影响我国实体经济的发展.随着巴塞尔协议Ⅲ的颁布,商业银行流动性风险管理成为了银行业重点研究对象以及监管内容.巴塞尔协议Ⅲ优化了风险权重的模式计算方法,并对金融资产流动性提出了更加严格的要求.然而目前我国商业银行在流动性风...     

商业银行流动性管理文献综述

流动性是商业银行的生命线，特别是这次金融危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击，给商业银行流动性管理带来了很多新的挑战。本文对国内外一些具有代表性的关于商业银行流动性管理的文献进行了大致的汇总，先从商业银行流动性管理的必要性出发，再旃单地叙述下国外商业银行流动性管理经验，重点是针对我国银行业特殊情况国内商业银行流动性管理策略研究的一些代表性意见的汇总。     

我国商业银行流动性风险现状及对策分析

2008年美国次贷危机所引爆的经济危机对全球经济产生了恶劣的影响,我国经济出现下行局面。为了应对这些局面,我国商业银行采取了一系列措施来进行风险管理。流动性风险作为商业银行所面临的重大的风险之一,对国有银行持续性发展至关重要。从商业银行的流动性风险进行现状与问题分析,深入剖析影响流动性风险的因素,同时提出合理地加强对国有银行流动性风险管理的对策,从而进一步优化商业银行的发展环境。