浅议商业银行风险管理与资产证券化

商业银行资产证券化，可提高银行资产的流动性，有效地改善资产负债结构，协调银行流动性和安全性之间的矛盾，分散贷款非系统性风险，有利于商业银行资本管理，改善资本充足率，降低不良贷款率。提出了若干具有创新意义的对策与建议。     

商业银行资产负债管理方法的研究与探讨

资产负债综合管理强调对资产业务、负债业务的协调管理,通过资产结构、负债结构的共同调整,在保证商业银行一定收益性、流动性的前提下,谋求商业银行风险的最小化,以保证银行经营的安全。     

商业银行资产负债管理目标规划模型

资产负债管理是商业银行经营管理的核心，追求的是银行资金的安全性、流动性和盈利性的统一。本文根据商业银行资产负债管理的目标，利用风险调整后资本收益率作为衡量银行的盈利性指标，建立了资产负债管理的目标规划模型     

证券公司资产负债管理能力提升探讨

当前，随着资本市场深化改革持续推进，证券行业创新业务多元化，行业竞争日趋激烈。证券公司盈利结构不断变化，公司对自有资金的依赖不断加强。而负债端作为自有资金来源的重要渠道，面临着净资本和流动性风控指标的约束。文章在分析了当前证券公司的资产配置模式，借鉴国内商业银行资产负债管理经验的基础上，提出了证券公司提升资产负债管理能力的相关建议。     

浅谈资产负债管理策略

资产负债管理可分为静态的资产管理和动态的资产负债管理。这两种情况有不同的管理技术和不同的管理策略,我们要区别对待,从而实现资金配置的流动性、安全性和盈利性目标。     

浅谈资产负债管理策略

资产负债管理可分为静态的资产管理和动态的资产负债管理.这两种情况有不同的管理技术和不同的管理策略,我们要区别对待,从而实现资金配置的流动性、安全性和盈利性目标.     

量化的商业银行资产负债管理指标体系探讨

一、引言随着我国经济的不断发展，银行业正在加快迈向商业化的步伐。资产负债管理作为商业银行的主要管理理论指导，在各商业银行中得到广泛的运用。其基本的原理是强调对银行的资产和负债进行全面的管理，不偏重一方。从资产和负债的结合上来保证银行业务的安全性、流动性和盈利性。资产负债管理理论还在不断发展之中，它对完善和推动银行的现代化管理起了积极作用，特别是当前银行的业务和管理的计算机化更使得资产负债管理从理论到实践的应用有了必要的物质条件和快捷、准确的数据来源和保证。但由于资产负债管理理论表现在各个方面的指…     

论我国商业银行的资产负债比例管理

一、我国商业银行资产负债比例管理的现状从商业银行自身的经营管理方面看,资产负债比例管理是一种自律性管理模式,它指商业银行依据总量平衡、结构对称、目标互补的要求,通过对一系列能反映银行经营管理状况的比例指标的监管,达到资产负债的优化组合和经营目标顺利实现的资金营运和管理模式。资产负债比例管理的总体目标是保证资产流动性、安全性和盈利性的协调统一,逐步形成和完善自我约束、自我调整、自我平衡、自我发展的商业银行经营机制。1994年年初,我国商业银行开始按照中国人民银行的要求实施资产负债比例管理制度。多年来,人民银…     

中国商业银行流动性管理的特征及其制度背景

1994年 ,中国人民银行制定并下发了商业银行资产负债比例管理指标及有关规定 ,这意味着我国商业银行正式执行资产负债比例管理策略。我国商业银行资产负债比例管理策略与国外商业银行资产负债综合管理策略有何异同 ?现有的指标体系和管理办法是否能解决我国商业银行的流动性问题 ?如果不能 ,为加强和完善商业银行流动性管理 ,我们尚需要创造哪些外部和内部条件 ?诸如此类的问题 ,都需要我们研究和探索 ,但目前这方面的研究成果寥寥。本文试对国外商业银行流动性管理理论和策略的演变 ,以及我国银行业流动性监控和管理的发展作一番梳理 ,并对…     

资产负债管理策略

资产负债管理可分为静态的资产管理和动态的资产负债管理。这两种情况有不同的管理技术和不同的管理策略，我们要区别对待，从而实现资金配置的流动性、安全性和盈利性目标。     

中央银行法定存款准备金政策与资产负债比例管理

资产负债比例管理是我国商业银行根据流动性、安全性和盈利性“三性”均衡原则,在资金营运过程中运用科学的比例指标体系对资产、负债和资本进行的综合运筹,它既包括中央银行对商业银行实施的比例监管,也包括商业银行自律性的比例管理体系。资产负债比例管理对促进我国商业银行形成自主经营、自负盈亏、自我约束和自我发展的经营机制,完善以对商业银行的资产负债比例管理为核心的中央银行监管体系有着十分重大的意义。中央银行法定准备金政策是其执行宏观金融调控的重要货币政策工具之一,它对中央银行的资产负债比例监管、商业银行的自…     

资产负债管理的方略研究

资产负债管理，作为依循“相互联系模式研究”或“权变理论”，对资产负债组合关系进行科学及时的计划、组织、指挥、协调与控制，借以实现既定利润目标的一种有效活动，其实质是商业银行自我发展机制的理论升华和长期管理经验的科学总结。资产负债管理的理论内涵，就是依据资金来源制约资金运用的原理，对资产和负债间的组合关系进行系统有效的监测与控制，并在优化匹配资产总量和结构、寻找新的负债来源的同时，保持银行资产安全性、流动性和盈利性的相互替代、合理协调，借以实现经营目标的观点的体系。商业银行资产负债管理的发展，既包…     

资产负债比例管理理论运作状况及对策研究

资产负债比例管理是现代商业银行优化资金配置的一项综合性管理工作。其目的是通过对资产和负债比例的科学调节,从而在规避风险的基础上实现收益最大化,保证银行经营方针的顺利实施。随着我国经营体制改革的不断深入,以及国有银行新的管理体制的运行,认真研究资产负债比例管理理论,总结运行中的经验,进一步完善资产负债比例管理政策制度,已成为目前迫切需要解决的课题。一、资产负债比例管理理论的产生和发展(一)资产负债比例管理理论在西方商业银行的经营实践从19世纪开始,西方商业银行在经营管理方面基本上经历了从资产管理到负债管理,再…     

资本配置:商业银行风险管理的核心

随着国际银行业风险管理模式和内容的发展,商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理.资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题.本文分析了目前国内外商业银行资本配置风险管理的理论和实践中存在的问题,并提出了对策建议.     

资产负债结构对商业银行盈利能力影响的实证

资产负债管理是商业银行管理的核心内容,银行通过资产负债的管理旨在优化资产与负债结构及组合,降低风险进而达到利润最大化。从银行的资产负债表着手,运用面板数据固定效应模型,对2005—2012年12家商业银行的资产负债结构对其盈利能力影响进行实证研究。结果表明,资产规模、贷款占比和所有者权利占比与银行的盈利能力呈正相关;存款占比与存贷比与银行的盈利能力呈负相关。据此,从优化资产负债结构方面,对商业银行提高盈利能力提出政策建议,以期为商业银行相关发展战略的制定提供借鉴。     

我国商业银行的流动性管理

一、有关流动性管理理论概述所 谓流动性风险 ,就是商业银行缺乏足够的流动性储备来随时应付即期负债的支付或满足贷款需求 ,从而引发挤兑风潮或银行信誉丧失的可能性。这种可能性一旦转化为现实 ,商业银行的损失和在社会上的恶劣影响就难以弥补和消除。这会使银行的生存和发展受到威胁 ,严重时会导致银行的破产清算。因此 ,商业银行的流动性管理对商业银行的经营至关重要。综观银行危机的历史 ,不管危机的起因是什么 ,危机的表现形式必然是流动性不足进而引入困境或破产。流动性管理理论在商业银行发展的早期就已经出现 ,时至今日 ,已经形成了一套较完整的理论体系和管理方法。以西方商业银行的流动性管理理论发展主要经历了三个阶段 :资产管理理论阶段、负债管理理论阶段、资产负债管理理论阶段。资产管理理论产生于商业银行初期 ,它是以银行资产的流动性为侧重点的一种管理理论 ,即只要银行拥有足够数量的随时可以转化的流动资产 ,就能够保证流动性。负债管理理论产生于 2 0世纪 5 0年代。它是以主动负债为经营重点来保持银行资金流动性的一种经营管理理论。这一理论认为 ,银行资金的流动性不仅可以通过强化和调整资产获得 ,而且还可以通过灵活地调剂负债来达...     

中西方银行资产负债管理绩效比较

资产负债管理是商业银行经营的重要内容 ,如何搞好我国商业银行的资产负债管理已成为新世纪的重大课题。对于入世后正面临加速开放的中国银行业来说 ,对比西方商业银行的资产负债管理并寻找差距在此时显得尤为重要。文章首先对中西方商业银行经营的流动性、盈利性和安全性进行比较分析 ,然后得出中西方银行资产负债管理绩效差距明显的结论 ,并提出了提高我国商业银行资产负债管理绩效的建议     

基于多目标规划的寿险公司资产负债管理

资产负债管理是保险公司管理的核心内容之一,其所要实现的目标很多,其中某些目标之间是具有矛盾性的。本文针对寿险公司资产负债管理存在的众多冲突目标问题,建立了一个多目标资产负债管理模型,以帮助寿险公司实现资产配置和负债配置的风险最小化目标、利润最大化目标和公司价值最大化目标。算例分析发现,基于多目标规划的资产负债管理模型能够同时实现不同的目标,改善寿险公司的管理效果,而且该模型具有稳定性。     

商业银行资产负债联合管理

资产负债联合管理综合考虑商业银行资产、负债的安全、流动与收益情况 ,是一种全面、综合、协调管理。目前 ,西方商业银行的资产负债管理已经非常成熟和完善。     

商业银行资金流动性风险管理及对策研究

资金流动性风险是商业银行面临的主要风险之一 ,保证提供充足的流动性是资产负债管理的首要的经常性工作。商业银行的流动性管理是防范和化解金融风险最重要、最基础的方法和工作之一 ,日益受到各国商业银行的重视。商业银行的流动性管理存在哪些主要问题 ,流动性风险管理的定位和策略应如何确定 ,以及如何加强人民币资金的流动性管理等 ,都是值得探讨和研究的课题。