基于损失分布法的商业银行操作风险度量

操作风险是商业银行面临的重要风险之一,本文运用公开渠道收集的中国农业银行1994~2009年的操作风险损失数据,构建损失分布法模型,再用蒙特卡洛模拟方法对操作风险进行了实证分析。得出结论:损失分布法是适用于我国商业银行的,各商业银行应当建立并完善损失数据库,以加强对操作风险的管理。     

企业电子商务操作风险度量模型研究

企业电子商务业务的讯速发展带来了电子商务操作风险问题,但缺乏适用的操作风险度量模型对其进行风险量化评价。文章在借鉴巴赛尔协议Ⅱ商业银行操作风险度量模型基础上,结合企业电子商务损失事故类别,设计出企业电子商务操作风险简化度量模型及对应的评价流程,供企业特别是中小企业风险管理决策、风险控制和内部审计评估所参考。     

商业银行操作风险拟合分布与度量研究

商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注.文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析.结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议.     

我国商业银行操作风险度量:净利润模型

本文结合我国12家商业银行的实际操作情况,提出了商业银行操作风险的度量模型,以便更准确、及时地反映商业银行的操作风险水平,进而促使银行业平稳、健康地发展.     

我国商业银行操作风险度量:净利润模型

本文结合我国12家商业银行的实际操作情况,提出了商业银行操作风险的度量模型,以便更准确、及时地反映商业银行的操作风险水平,进而促使银行业平稳、健康地发展。     

制造业管理经验对商业银行操作风险度量研究的启示

长期以来,商业银行风险管理重点侧重于信用风险、市场风险等外部风险,随着银行业务的日趋复杂和内部分工的加细,操作风险问题日渐突出,如何有效度量操作风险已成为广为关注的问题。制造业在管理和度量操作风险方面已形成诸多有效的经验和理论成果,这对商业银行操作风险度量研究具有重要的借鉴意义。     

商业银行操作风险度量方法比较

使用初级计量法中的基本指标法、标准法(替代标准法)、收入法和高级计量法中的损失分布法度量同一对象(以中国工商银行为例)同一时期的操作风险所需资本,并对上述不同计量方法进行理论和实证比较。实证得出,对同一度量对象同时期的操作风险所需资本来说,基于初级计量法中的不同计量方法的操作风险所需资本相差不大,基于高级计量法的操作风险所需资本远远大于基于初级计量法的操作风险所需资本。现阶段,我国银行比较适合采用收入法度量操作风险所需资本。     

浅谈流程化商业银行下的操作风险转移

近年来,一系列由于操作风险（Operational isk）所导致的银行恶性案件震惊了整个金融业．也对金融机构的操作风险管理提出了严峻的挑战。而当各家商业银行在进行组织架构调整,全面打造“流程化银行”的进程中,操作风险也在悄悄的经历着转移。     

试论商业银行操作风险

近年来由于商业银行操作风险引起的损失事件频繁发生,逐渐让人们认识到操作风险在风险管理中的重要性,操作风险己成为市场风险和信用风险之后,金融机构面临的又一重要风险.本文在分析操作风险危害的基础上提出对风险监测的方法以及对我国商业银行的启示.     

基于极值理论与蒙特卡洛模拟的商业银行操作风险度量研究

本文以商业银行操作风险的度量为研究目标,以操作风险高级计量法的思想为导向,运用极值理论及银行的损失分布情况对操作风险进行量化研究。极值理论注重模拟收益或损失分布的尾部,而操作风险存在明显的厚尾现象．所以极值理论可以比较有效地解决在操作风险数据较少的客观条件下如何计量操作风险的问题。文章阐述了如何运用极值理论对操作风险求取在险价值（vaR）,且在已有现实数据的情况下,引入蒙特卡洛模拟法扩展数据并进行实证分析,使得所求VaR值更加精确。     

内部控制视角下商业银行操作风险研究

近年来,国内商业银行中频频发生内部人员欺诈、腐败等违法违规案件,而且有涉案金额越来越大、涉案人员越来越多的趋势,这些案件对银行业乃至整个金融行业秩序都会有严重的负面影响。之所以会产生这些案件,很大一部分原因是因为我国部分商业银行在银行内控方面存在诸多隐患及漏洞。因此,规避商业银行的操作风险对于保障银行有效运营有着极为重要的作用。     

商业银行操作风险浅析

银行业作为现代金融业的中心,其安全性及稳定性十分重要。这些年以来,经济的全球化进程不断的加快,银行所经营的业务涉及到的领域越来越广。规模持续的扩展,造成经营的复杂性的因素不断的增多。商业银行面临着越来越棘手的操作的风险。从我国来看,最近这些年的,由于操作不利使得各种重大的案件发生的越来越多。为促进我国的操作风险管理,需对我国操作风险的具体状况作出分析,然后根据相关特征情况作出比较精准的判断,准确了解操作风险,进而提出我国商业银行操作风险对策。     

工商银行会计操作风险

随着我国国民经济的快速发展及金融业对外开放,我国商业银行面临了更大的机遇和挑战。会计业务作为商业银行最基本的业务,始终贯穿银行经营管理的全过程。因此,加强银行会计操作风险管理,有效防范和控制银行经营风险的发生,已经成为银行风险管理的重点。     

商业银行操作风险内外损失数据整合研究——基于Bühlmann-Straub信度模型

本文针对商业银行操作风险数据匮乏的现状,将保险精算中的信度理论引入到操作风险的度量中,构建基于Bühlmann-Straub信度模型的商业银行操作风险度量模型,对信度因子进行估计,以实现内外数据的有效整合。并利用我国商业银行的操作风险损失数据进行了实例分析,结果表明该模型有效地解决了单个银行因内部数据匮乏而无法有效度量操作风险的问题。     

浅析商业银行运营操作风险

从中国加入WTO以来,我国的商业银行面临的竞争压力和挑战越来越大。为了应对这些挑战,大多商业银行对产品和服务进行了创新同时也努力地扩张业务规模,这也使得我国商业银行控制操作风险压力逐渐增大。     

商业银行信贷业务操作风险研究

本文从商业银行信贷业务面临的操作风险的现状和存在的问题出发,研究商业银行信贷业务操作风险的相关问题。在新的资本市场环境下,分析商业银行信贷业务操作风险存在问题的原因,并进一步探讨商业银行信贷操作风险管理措施的完善。本文认为国内商业银行应进一步完善公司治理结构,强化监督机制,加强内控制度的执行力,构建良好的信贷风险管理环境,加强信息披露。     

风险度量的主要模型及其评述

风险度量是风险管理的前提,但由于风险本身的复杂性,风险度量的研究一直是学术界探讨的难题。本文对投资风险度量、信用风险度量和保险风险度量的三类模型的理论依据、技术基础和适用性等方面进行了评述,为风险管理的相关研究工作提供了一定的线索。     

商业银行操作风险传导计量研究

本文在大量国内外文献研究的基础上,介绍了概率法、统计估值法、信贷风险模型估计法等方法在商业银行操作风险传导计量方面的应用,为进一步研究商业银行的操作风险的防范及管理提供保障。     

浅谈中国农业发展银行基层机构操作风险

随着银行业的快速发展,银行综合业务作为银行业务操作、资金流动的基础平台,作为操作风险的重要组成部分,其管理要求将更加严格。在当前和今后一段时间内,建立完善操作风险管理控制体系,增强防范风险的能力,是银行员工必须面对和解决的重要课题。     

调控一体化下电网监控员远方操作风险探讨

文章主要阐述了“三集五大”体系建设下,调控运行与设备运行业务集约融合,电网监控员远方操作工作环境及方式发生新变化,主要从电网监控员的角度,对断路器远方操作风险加以分析,并提出有效防范措施。