人民币升值条件下我国商业银行外汇风险及其管理研究

自2005年7月以来,我国人民币汇率形成机制实行新的安排,建立了以市场供求为基础,参考一篮子货币进行调节的有管理的浮动汇率制度,汇率的波动幅度扩大,变动频率加快,升值趋势明显,持有大量外汇敞口头寸的商业银行的外汇风险更加显性化、日常化,这给我国商业银行的外汇风险管理提出了新的挑战.本文从人民币不断升值的大背景下出发,分析了中国商业银行面临的汇率风险,以及商业银行汇率风险管理的现状和存在的问题,最后提出了我国商业银行汇率风险管理的对策和建议.     

基于GARCH模型的VaR方法在商业银行汇率风险管理中的应用

本文将GARCH模型应用于我国汇率风险的计量,通过人民币兑美元汇率日收益率VaR值的实证分析,证明基于GAKCH(1,1)模型得到的VaR值能很好的拟合人民币兑美元汇率的日收益率,在商业银行汇率风险管理中具有应用价值.同时,本研究也可为金融机构、监管部门以及外汇投资者规避汇率风险提供决策依据和理论参考.     

我国商业银行汇率风险评估与管控

自2005年7月21日起,我国开始实行"以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度"。这意味着自此以后,汇率波动对我国商业银行的影响越来越突出。实证研究发现,目前我国商业银行普遍存在较大的外汇敞口,商业银行在外汇风险管理方面存在着对汇率风险重视不够、汇率风险管理模型不完善、外汇风险管理工具和手段有限、外币资产结构不合理等问题。     

论新巴塞尔协议下商业银行操作风险控制的措施

目前我国银行业的金融改革正处于关键时期,操作风险已上升为金融机构所面临的首要风险.新巴塞尔资本协议对商业银行的操作风险管理提出了新的要求,同时也对我国商业银行的操作风险控制措施提供了战略性的指导方案.     

商业银行流动性风险管理

商业银行流动性风险管理不仅是商业银行风险管理的重要组成部分,也是是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中,流动性风险一直是存在的.而流动性问题不仅是我国而且是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一.因此,如何有效加强流动性风险管理、切实建立动态资本补充和监管机制已成为商业银行风险管理的核心内容之一,显得尤为重要.     

我国商业银行面临的金融风险及其控制

我国银行业在快速发展的同时,面临着严重的系统性金融风险和非系统性金融风险。风险管理是商业银行的生命线。我国商业银行应积极采取措施,强化风险管理能力,减少风险损失;同时金融监管部门也应强化以风险为核心的银行监管,构建以防范风险为基础的存款保险制度。     

商业银行汇率风险量化研究——基于正态分布与非对称拉普拉斯分布的在险价值测度

本文应用有另于业界普遍采用的正态或对数正态分布函数量化研究中国商业银行参与国际外汇市场所主要涉及的汇率收益率的风险特征,以期为处于国际化扩张中的商业银行识别、计量与处置汇率风险提供参考.基于正态分布与非对称拉普拉斯分布函数的比较实证研究表明,后者能够更好地拟合汇率收益率尖峰、厚尾、偏态特征;进一步测度基于不同分布的汇率收益率在险价值,发现正态分布假设下的VaR显著低估汇率风险,而非对称拉普拉斯分布在度量汇率收益率在险价值方面更为有效.在商业银行汇率风险管理过程中,非对称拉普拉斯分布无疑是较为理想的选择.     

新巴塞尔协议下我国商业银行风险控制能力测度模型实证研究

风险管理是银行的核心职能,风险管理能力是银行的核心能力,它们直接影响到商业银行的产品创新、市场拓展、绩效管理与收益创造等战略发展问题.而建立我国商业银行风险控制能力测度模型是有效地实施风险控制的前提,可以为我国商业银行实施全方位的风险管理战略提供有效的理论平台和策略指导.     

风险导向审计在商业银行全面风险管理中的角色定位和作用发挥

本文介绍了全面风险管理与风险导向审计的内涵,对风险导向审计在全面风险管理中的角色定位进行了分析,认为风险导向审计是商业银行全面风险管理的内在要求和必然选择,是商业银行全面风险管理的重要组成部分,是对风险管理的再管理.在明确了风险导向审计的目标定位后,本文详细阐述了风险导向审计方法在商业银行运用的具体程序,并深刻剖析了其对商业银行全面风险管理的积极影响.     

利率市场化风险与商业银行的应对策略

利率市场化给我国商业银行带来机遇的同时,也带来了一些风险,如信贷膨胀风险、恶性竞争风险、资产负债结构不匹配风险、企业道德风险等,这些风险的出现要求商业银行改变过去的风险管理策略,利用利率期权、利率互换等衍生金融工具对冲利率风险;增加中间业务;强化商业银行内部利率风险管理机制;加强对宏观经济走势、金融市场运行情况和国际经济形势变化的研究,做到未雨绸缪,应对利率市场化风险。     

商业银行流动性风险管理

商业银行流动性风险管理不仅是商业银行风险管理的重要组成部分,也是是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中,流动性风险一直是存在的。而流动性问题不仅是我国而且是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一。因此,如何有效加强流动性风险管理、切实建立动态资本补充和监管机制已成为商业银行风险管理的核心内容之一,显得尤为重要。     

银行外汇资产风险计量综述

随着外汇体制改革的逐步深入,中国银行的外汇资产的风险管理面临着越来越大的挑战。外汇资产面临着市场风险、流动性风险、操作风险等资产所共有的风险,其中汇率风险是外汇资产面临的特殊的同时也是最大的风险,因此研究银行外汇资产面临的汇率风险具有重要的意义。本文针对汇率风险管理中的基础和核心问题——汇率风险计量进行了综述,通过详细的分析和比较了探讨各类方法的优势和不足,以期为银行外汇资产的风险计量提供有效的理论依据。     

利率市场化与商业银行利率风险控制策略

利率市场化后,利率风险控制将会是我国商业银行风险管理的一个重要方面。本文分析了利率市场化过程中我国商业银行面临的主要风险和我国商业银行在利率风险管理上的现状。在此基础上提出了控制我国商业银行利率风险的表内策略和表外策略。     

中国上市商业银行风险管理能力实证研究——基于因子分析法视角的分析

风险管理是商业银行的核心职能.随着中国金融市场的全面开放,利率市场化的实施以及存款保险制度的推出,中国商业银行的经营环境日益复杂,风险管理能力亟待提升.为系统反映我国商业银行风险管理能力,本文以2014年年报数据为基础,运用因子分析方法,对我国最具代表性的16家上市商业风险管理能力进行了实证研究,研究结果表明,国有控股商业银行综合管理能力突出,而全国性股份制商业银行及城市商业银行的风险防范意识与内部控制能力较强.因此,应从风险文化建设、内部治理结构完善及资产结构优化等方面着手,全面提升我国商业银行整体风险管理水平.     

浅析VAR分析方法

对于商业银行来说,如何量化利率风险是十分重要的.量化利率风险是商业银行进行利率风险管理与控制的基础.在西方国家的一些商业银行,VAR方法已经成为了重要度量利率风险的方法.我国商业银行迫切需要引入VAR方法进行利率风险的度量,以加强我国利率风险的管理.本文主要介绍VAR分析法及其缺点,并介绍VAR的两种改进方法.     

中国银行汇率风险管理实证研究

汇率风险从2005年7月我国汇改后已成为我国商业银行日常经营的风险之一,本文从中国银行实际业务中存在的汇率风险的成因出发,从实证的角度提出了如何防范风险的一些具体做法.     

我国商业银行风险管理的现状分析及对策研究

随着人们对金融风险的重视,我国商业银行的经营风险问题也日益受到社会的关注。本文分析了商业银行风险管理的内涵、意义,风险产生的原因及风险管理的现状,并就如何完善商业银行的风险管理作了初步探讨。     

久期在商业银行利率风险管理中的应用

我国利率市场化进程的快速推进,金融产品创新和混业经营的发展,使商业银行的利率风险问题日益突出,增加了银行风险管理的难度.本文从久期的基本思想出发,分析了久期的局限性及其在我国商业银行风险管理中面临的问题,最后结合实际提出了久期在我国商业银行风险管理中的应用对策.     

远期结售汇政策变革与商业银行业务发展研究

近年来,随着国际金融市场汇率波动的加剧和我国人民币汇率形成机制的逐步深化,我国远期结售汇业务经历了起步、推广和迅速发展阶段.同时,也存在着客户结构失衡,"实需原则"不能满足企业规避风险需求,银行产品设计、创新能力不足,定价机制缺乏合理性等问题.因此,从政策层面上,应加快人民币利率市场化进程,转变外汇衍生交易监管思路,建立高效的银行间远期外汇市场,开辟银行汇率风险对冲渠道;从实务层面上,要加强外汇风险管理人才培养,加强政策引导和业务培训,涉外企业要增强汇率风险意识,银行应提供各种规避汇率风险业务,以促进对外经济的发展.     

操作风险浅谈

以法国业兴银行事件的介绍,从而从而引出操作风险.介绍了操作风险的含义以及我国商业银行在操作风险方面的情况,从而提出一些措施针对我国商业银行的操作风险管理方面的改良.