浅析我国商业银行流动性风险管理

流动性对于商业银行来说是生命线,其变化很可能引起流动性风险,令商业银行蒙受巨大损失。因此商业银行的流动性管理一直是重点关注问题。我国商业银行流动性风险管理主要问题为银行同业业务发展,影子银行和互联网金融迅猛发展,银行资金来源不稳定性增强和期限错配等问题。应改革流动性监管,完善监管指标体系,加强影子银行监管力度,优化资金结构,加强融资管理,加强压力测试和建立风险预警机制。     

期限错配、流动性创造与银行脆弱性

近年来我国商业银行在资产负债管理上的期限错配问题日益凸显,特别是同业业务的期限错配,不仅深刻影响了银行的经营,还对商业银行的内在稳定性和脆弱性产生了重要影响。鉴于此,本文以同业业务期限错配为分析主线,探讨银行同业业务期限错配对银行流动性创造的作用机制,分析同业业务期限错配及其流动性创造对银行脆弱性的影响,在此基础上进一步研究金融强监管对同业业务期限错配与银行脆弱性之间关联性的影响。结果表明:银行过度参与同业业务造成的期限错配尽管显著增加了同业业务流动性创造,却导致了银行总体流动性创造功能的下降;同业业务流动性创造显著增强了期限错配与银行脆弱性之间的关系,随着同业业务流动性创造的膨胀,同业业务期限错配进一步加剧了银行脆弱性,且中小型银行的脆弱性水平显著高于大型银行。2016年下半年开启的一系列监管强化政策造成同业业务流动性剧烈波动,市场因监管政策冲击,产生了一系列的恐慌反应,短期内反而加剧了银行脆弱性。     

我国商业银行同业业务发展的思考

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善与发展,当前我国商业银行同业业务也进入了快速发展的态势当中。同业业务作为开展流动性管理以及优化金融资源配置的重要组成部分,其在服务实体经济方面的作用也极其显著。本文立足于商业银行同业业务的发展现状,介绍了当前银行发展同业业务所面临的市场环境;银行同业业务发展过程中可能面临的风险;并结合上述内容,提出了我国商业银行同业业务发展的优化策略。     

我国商业银行流动性风险管理的现状与对策

随着金融创新和金融市场的快速发展,银行业经营环境、业务模式、资金来源都发生相应变化,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战,监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。我们应以2008年金融危机为警钟,以巴Ⅲ对流动性风险管理前所未有的重视,时刻警惕我国商业银行出现流动性危机的现实可能性。本文分析了我国商业银行自2008年以来的流动性状况,指出了影响流动性风险的因素,并提出了防范流动性风险的对策。     

监管约束下商业银行同业业务转型发展的理性分析与现实选择

商业银行同业业务经过近年来的快速发展,已经成为商业银行利润创造的主要业务,但也面临着监管政策收紧后的转型与创新压力。本文从业务自身诊断与外部环境的理论分析入手,在分析我国同业业务现状的基础上,从同业业务对货币政策和金融稳定影响的角度分析了监管机构从严约束银行同业业务的原因;通过从宏观上明确业务发展和组织定位,从中观上搭建以"互联网+"为核心的同业业务合作平台,从微观上回归业务本源三方面提出基于严格监管背景下同业业务转型发展的现实选择。     

商业银行同业业务发展历程、监管实践与政策建议

同业业务是商业银行金融创新的重要领域之一,已成为商业银行融通资金、管理资产负债、创新金融产品和拓展利润增长点的重要渠道。本文通过梳理商业银行同业业务的发展历程,重点阐述伴随同业业务发展各个阶段的监管实践,揭示监管当局的监管理念及手段,分析监管过程中存在的不足。最后,本文对加强同业业务监管举措提出相关的政策建议。     

由“中国式钱荒”看商业银行流动性风险管理

2013年我国金融市场频频受到＂钱荒＂影响,银行间同业拆借利率屡创新高,商业银行流动性管理压力陡升。本文通过分析＂中国式钱荒＂的表现形式进行分析,探讨了钱荒的成因,结合我国商业银行流动性风险管理状况为我国商业银行流动性风险管理提出了优化对策。     

浅谈财务公司流动性风险管理

2018年我国监管机构结合国际实践经验，经过反复修改调整后，出台商业银行流动性风险管理办法，引入流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）和优质流动性资产充足率三项监管指标，对短期流动性和中长期流动性结构进行监测，进一步细化流动性监管可量化指标，加强流动性风险管理。这是在全球致力提升流动性风险管理水平的背景下，监管机构构建的具有跨时代意义的商业银行流动性风险监管框架。近年来一些高风险金融机构的风险暴露，对我国金融机构流动性管理敲响警钟。财务公司作为我国金融体系中的一员，流动性风险存在集团外溢风险，流动性管理能力和水平的提升也迫在眉睫。     

我国商业银行同业业务发展研究

处在当前的改革发展深化时期,我国商业银行的改革也如火如荼地进行,商业银行同业业务的发展比较重要,在发展中由于受到各种因素的影响,也比较容易存在发展风险。基于此,本文先就我国商业银行同业业务发展的原因和发展的现状加以阐述,然后就商业银行同业业务发展风险以及风险管理和发展措施详细探究,希望能通过此次理论研究为实际发展提供有益发展思路。     

商业银行同业业务监管的思考

银行同业业务快速发展是商业银行顺应利率市场化和＂金融脱媒＂挑战的银行战略转型选择,其表内影子银行模式加大了银行流动性风险和资本脱实向虚的经济风险,对央行货币政策和宏观审慎管理带来较大挑战。本文旨在对银行同业业务发展存在问题分析的基础上,对银行未来业务创新的方向和监管思路提出一些建议。     

我国商业银行流动性风险管理的路径选择

流动性风险是商业银行主要的经营风险 ,保持适度的流动性是商业银行生存和发展的基础。本文通过对我国银行业流动性风险管理的现状的分析 ,借鉴西方发达国家银行流动性风险管理的成熟经验 ,分别从监管机构和管理主体的角度 ,有针对性地提出了加强流动性风险管理的对策。     

我国商业银行流动性风险管理现状、问题及对策研究

流动性风险即商业银行无法及时在金融市场上获得充足的资金用以偿还到期债务及维持正常经营的风险,是制约商业银行生存及发展的严重风险隐患。本文先后研究了商业银行流动性风险的来源、我国商业银行流动性风险的管理现状及存在的问题,并提出加强流动性风险管理的相关对策：商业银行应贯彻“盈利性、安全性、流动性”相统一的原则,提高流动性管理技术,积极调整优化存贷款结构,加快业务多元化的发展步伐,强化经营者的风险管理意识,监管部门要贯彻差异化监管理念,推动金融创新、防范金融风险,加大对房地产市场金融风险的重视,以供行业参考。     

以徽商银行为例分析城市商业银行的流动性风险管理

流动性风险是商业银行经营过程一直要面临的问题,城市商业银行由于受其规模、客户结构、业务结构等因素的制约,在新的监管环境以及市场波动和货币紧缩的情况下,流动性风险管理的难度更大。本文以徽商银行为例分析了在新的环境下城市商业银行流动性风险管理现状,并给予相应的建议。     

我国中小商业银行流动性管理对策

在国家控制金融风险底线的大背景下,2018年5月,中国银保监会为了加强对商业银行的风险监管,出台了《商业银行流动性风险管理办法》,对中国境内商业银行的流动性提出了更高的监管要求。基于此,将对我国商业银行流动性管理存在的不足进行分析,进而结合监管需要和银行自身发展的基础上,提出优化流动性管理的相关建议。     

央行首度预警银行同业业务扰或宏观调控

11月5日发布的《2013年第三季度中国货币政策执行报告》中，央行首次以专栏形式重点介绍了商业银行同业业务对于货币政策的扰动与潜在风险。在同业业务发展火爆、监管部门拟对其加强监管的当下，央行详尽阐述同业业务对货币供给的影响力渐升，并指出不规范的同业业务已经在一定程度上影响了宏观调控和金融监管的效果。     

关于我国银行业一度爆发“钱荒”问题的再思考

2013年6月,我国银行业爆发了"钱荒",导致银行业出现了资金困局,凸显了我国商业银行对于流动性风险管理不足的问题。主要是由随机外部冲击;同业业务规模激增,杠杆率高,信贷风险增大;资源错配等原因造成的。为了防范此类风险,提出促进产业政策与信贷政策的协调配合,优化信贷结构;关注宏观经济形势,实施动态风险管理;完善企业信用评级监控制度等措施建议。     

同业业务发展、货币政策传导与银行风险承担

商业银行同业业务逐渐从传统信用拆借演变为类信贷业务,一些银行通过同业业务实施监管套利、风险资产出表,同业业务的快速发展对原有货币政策传导体系形成干扰,甚至改变了商业银行的风险承担渠道。使用25家A股上市银行2008-2018年数据,在理论和实证两个方面分析了同业业务发展对银行风险承担的影响。理论上,同业业务能够提高银行风险承担水平和强化货币政策风险承担渠道,上述影响并同时对于不同银行伴有异质性。实证结论验证了理论推演的假设:同业业务发展与银行风险承担水平正相关,并对货币政策银行风险承担渠道具有强化作用;同业业务对大型银行的风险承担水平影响有限,但对股份制银行和中小银行的风险承担水平表现了较强的正相关性。分析货币政策风险承担渠道,中小银行对货币宽松与否更为敏感,其同业业务发展程度与货币宽松情况表现出较强的相关性。根据上述研究结论,监管政策应当更加关注银行体系分层结构下的同业业务发展引导,尤其是对于股份制银行和中小银行,应当逐步引导同业业务占比较高银行压缩同业资产,鼓励商业银行业务回归本源,支持实体经济发展。     

商业银行流动性风险的管理研究

由射阳事件引发的对商业银行风险管理中流动性管理的思考,商业银行进行流动性管理是十分必要的。从宏观角度商业银行进行流动性监管既是一种客观需求,同时出于商业银行本身经营管理的需要建立风险管理部门和多方监管制度全方位的预防风险的发生。依据近几年的金融事件及巴塞尔协议的关于流动性的新规定,使用数量化模型和操作人员的双向性风险控制降低风险发生的可能性。     

我国商业银行流动性风险管理现状与建议

银行业监管必须强调安全性、盈利性和流动性,流动性是商业银行的生命,保持适度的流动性是商业银行实现持续经营的首要任务。本文通过分析我国商业银行流动性风险现状,相应提出加强流动性风险管理的建议。     

公司治理视角下的商业银行全面风险管理

商业银行是以盈利为目的的金融机构。风险不仅是商业银行损失的来源,但同时也是其盈利的基础。所以,风险管理就自然而然成为了商业银行稳健经营,实现安全性、流动性、效益性经营原则的根本所在。公司治理是商业银行全面风险管理的保障,商业银行治理结构和机制不完善,会为商业银行带来风险隐患。基于此,需要完善商业银行全面风险管理的组织架构,构建由董事会、高级管理层、监督机关等组成的银行风险管理体系;依靠股东的利益驱动,强调提高信息披露要求特别是风险状况;创新全面风险管理的各项政策,执行全新的风险管理办法;灌输全员风险管理文化的思想,加强从董事会、管理层到所有银行工作人员的风险管理意识和自觉性;另外,政府监管是商业银行公司治理中不可或缺的部分,要加强政府监管。