我国商业银行成本效率实证研究

通过利用柯布-道格拉斯函数对我国四家国有控股商业银行以及八家主要的股份制商业银行的成本效率进行实证分析,发现我国商业银行业整体效率偏低,控股股东的性质对我国商业银行的影响很明显;国有控股商业银行的资金效率略好于股份制商业银行,而人力投入的效率以及金融创新效率显著低于非国有控股商业银行。我国应继续加大对国有银行股份制改革的力度,鼓励国有独资银行与股份制银行的购并与资源优化重组;鼓励效率高的非国有控股股份制银行扩大规模及市场占有率;应注意精减机构,改变我国商业银行尤其是国有控股的商业银行存在着严重的人员过多的现状;应当重视金融创新,引入更有效率的竞争机制,增加科研投入,招览金融人才。     

股权结构特征与我国商业银行金融科技发展驱动

金融科技将金融与科技相联结，为银行业转型升级提供新机遇，而股权结构作为银行治理的基础，将对银行创新活动安排与金融科技发展产生重要作用。本文利用2010—2019年我国112家商业银行的数据，探讨股权集中度、股权制衡、股权性质等股权结构特征对银行金融科技发展的影响。研究结果表明，股权集中度对银行金融科技发展具有正向促进作用，较为集中的股权安排有利于股东充分发挥自身股权优势，集中资源开展创新活动，从而推动银行金融科技发展；非控股股东股权占比的合理增加能够发挥股权制衡作用，提升创新效率，从而有利于银行金融科技发展；尽管国有属性的控股股东更有利于金融科技的发展，但国有持股比例过高反而不利于银行金融科技发展。本文研究为商业银行完善公司治理机制、推进数字化转型发展提供了理论依据和经验支持。     

DEA的银行效率的测度分析

本文选取了国内16家上市商业银行2010至2012年连续三年的数据作为研究对象,采用DEA模型对此16家商业银行效率做出客观全面的分析与评价。本文的实证分析结果表明,大部分股份制商业银行的技术效率、纯技术效率都较高,然而其规模效率有待改善,可以通过扩大规模来进一步提高。然而,国有控股银行的整体效率普遍偏低,可以通过提高其经营管理水平和创新能力来改善其总体技术效率。     

国有控股商业银行股份制改革前后效率分析

国有商业银行股份制改造是我国提升整体金融竞争力,应对金融业全面对外开放的有力举措.文章通过DEA模型对已经改制的三家国有控股商业银行的效率进行了实证分析,得出了国有商业银行在改制的过程中及改制后效率都有明显提升的结论,并在分析影响我国国有商业银行效率的因素基础上,从宏观经济因素、行业因素、银行基本特征和其他因素四个方面探讨了促使国有控股商业银行在改制后效率提升的原因.     

我国商业银行效率测度

文章运用DEA模型,测算了我国16家上市商业银行2013—2016年的技术效率、纯技术效率和规模效率。测算结果显示:第一,样本商业银行的技术效率低主要是因为规模效率低,纯技术效率较高。第二,国有大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行没有明显的效率差异。第三,2013—2016年,样本商业银行技术效率不断降低,主要是由规模效率降低所引起。第四,国有大型商业银行和股份制银行大体上处于生产的规模报酬递减区域,规模相对较小的城市商业银行大体上处于规模报酬的递增区域。为提升商业银行效率水平,商业银行应该向高效率银行学习更为有效的资源组织形式。     

国有控股银行的委托代理问题分析

国有控股银行内部的委托代理问题既区别于一般国有企业,又不同于一般商业银行,"国有控股"导致了一系列特殊的委托代理关系及问题,从而降低了国有控股银行运行的效率和安全系数。国有控股银行内部委托代理关系及问题的分析将有助于其公司治理结构与机制的优化。     

国有控股银行的委托代理问题分析

国有控股银行内部的委托代理问题既区别于一般国有企业,又不同于一般商业银行,“国有控股”导致了一系列特殊的委托代理关系及问题,从而降低了国有控股银行运行的效率和安全系数。国有控股银行内部委托代理关系及阏题的分析将有助于其公司治理结构与机制的优化。     

完善国有控股商业银行公司治理结构的建议

随着2010年中国农业银行完成股改并成功上市,中农工建四大银行的股份制改革已告一段落。经过股改,四大银行的资本充足率和盈利水平大大提高,不良贷款率降低并且跻身世界市值最高的银行之列。尽管如此,四大银行在股份制改革的过程中由于内在经济体制等原因,其公司治理结构中仍然存在一些与现代企业制度要求不符合的现状。在继续深化国有控股商业银行公司治理结构改革中应做到:减少国有控股商业银行承担的政策性目标和任务,防止国有控股商业银行多目标经营;系统评估国有控股商业银行战略引资的绩效,引入多元化投资者,强化股东大会的职能;建立有效的董事会分权制衡机制;发挥外部监管的作用;建立科学,合理的激励机制;减少管理链条,强化对于分支行的有效控制,完成从部门银行向流程银行的转变。     

互联网金融背景下我国商业银行效率的研究

基于数据包络分析(DEA)中的VRS模型,文章选取了我国17家上市商业银行作为研究对象,对这17家商业银行在互联网金融发展背景下的综合技术效率、纯技术效率、规模效率进行了分析。得出我国商业银行的综合技术效率是不断提升的,但大部分银行并没有实现综合技术效率有效,其原因主要是规模效率无效,需要依托互联网金融提高商业银行的效率。据此文章也提出了在互联网金融背景下提高商业银行效率的对策建议。     

基于DEA的我国商业银行经营效率分析

在当前经济新常态和金融深化改革的背景下,商业银行作为重要的资金融通中介,其经营效率关系着社会资源流动的有效性。本文基于DEA的CCR、BCC、Malmquist模型从静态和动态两个角度对2016年～2020年我国具有代表性的19家商业银行的经营效率进行测度分析,研究发现,我国商业银行在2016年～2018年的综合技术效率呈现波动趋势,2018年～2020年综合技术效率呈下降趋势,纯技术效率普遍较高,反映了我国商业银行比较注重技术进步和经营管理升级。不同类型银行的效率表现有所差异,国有商业银行的规模效率普遍较低。从动态Malmquist指数分析,我国商业银行的全要素生产率在2016年～2020年总体有提升。     

我国国有控股银行和非控股银行效能比较研究

改革开放以后,我国商业银行一直处于一个快速发展的水平:有国家控股的四大行,也有非控股的中信银行、浦发银行等诸多商业银行。那么各方监管下的不同主体效能都是如何的呢?采用国际通用准则——CAMEL法,对我国国有控股银行和非控股银行的效能水平进行比较研究,目的在于得出二者谁的效能更高些以及产生这一结果的原因,并对这一现象与结果提出建议。     

对国有商业银行股份制改革问题的思考

国有商业银行改革是我国金融改革的重要一步。鉴于我国国有商业银行财务状况不佳的情况,国有商业银行股权改革势在必行。在改革方式上,金融管理层的改革思路为:先把国有独资银行转变为国有绝对控股型商业银行,然后筹划上市,逐步使它们成为社会公众型银行。且现已在改革进行中。本文提出了不赞成绝对控股思路的主要理由,认为必须对民营资本进入银行放开限制,并且在国有商业银行外部放手发展民营银行,为国有银行改革创造良好的环境,改革才能取得良好的效果。     

我国上市商业银行全要素生产率的分析研究

商业银行效率评价分析不仅能够为中国各银行在判断及提高自身的效率水平方面提供一定的依据,同时还能够为中国银行监管当局提供相应的理论参考。本文基于2005—2010年中国14家上市商业银行的面板数据,运用非参数DEA模型的Malmquist生产率指数方法,测算了我国商业银行全要素生产率水平,结果显示中国商业银行全要素生产率整体呈上升趋势。而且较之十家股份制商业银行,四大国有商业的全要素生产效率显著偏低。在技术效率中,大多数上市商业银行的纯技术效率都提高到1,处于弱DEA有效状态。而且规模不当已成为制约我国商业银行经营效率提高乃至可持续发展的重要瓶颈。针对于此,本文最后提出了相关的对策。     

数字金融与银行流动性创造的U型关系——基于中国173家商业银行的分析

使用银保监会金融许可证信息,首次在北京大学数字普惠金融指数基础上构建了2011—2020年173家商业银行微观数字金融指数,实证研究数字金融对银行流动性创造的影响。结果表明：(1)数字金融冲击对银行流动性创造具有市场竞争效应与技术溢出效应,呈现出“先市场挤出,后技术溢出”的“U”型影响,拐点出现在指数197时,对应时间是2015年,即数字金融冲击短期会恶化银行流动性创造,长期会提升银行服务实体经济能力,且表内与表外流动性创造影响效应一致。(2)数字金融发展对银行流动性创造的作用程度具有异质性,相较于国有大型商业银行与西部地区银行,股份制商业银行、区域性商业银行与东、中部地区银行的影响效应更为显著。     

中国商业银行业效率研究:DEA方法的分析

本文阐述了数据包络分析(DEA)方法对银行效率的测度,并对1997-2002年的中国四家国有商业银行和十家股份制商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率进行了计算,在研究中对四大国有银行和其他新型商业银行效率进行比较。根据研究结果,提出了银行效率改进的手段。     

我国银行电子银行业务的经营绩效分析

在全球金融信息化的背景下,金融业竞争日趋激烈,电子银行和业务正成为各商业银行发展的焦点。本文运用DEA经营效率评价的方法,对中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、浦发银行、招商银行和兴业银行等八家国内商业银行的电子银行业务进行了绩效分析,研究结果显示,在经营效率方面,股份制银行总体表现要优于国有四大银行。     

利率市场化是否会影响商业银行绿色信贷的投放——基于LPR改革的证据

基于LPR改革以及2013年至2021年18家商业银行的非平衡面板数据，实证检验了利率市场化对商业银行绿色信贷投放的影响。结果表明：(1)LPR改革对全体商业银行绿色信贷有正向影响，因为LPR改革引发的贷款利率下降拓宽了银行的盈利空间；(2)LPR改革对不同规模商业银行绿色信贷投放的影响有异质性，国有大型银行受到的影响大于中小银行。这是因为不同规模商业银行的经营绩效、信息搜集和提供服务的能力、绿色信贷的声誉效应和银行风险结构方面存在差异；(3)LPR改革对不同规模商业银行绿色信贷影响的差异具有滞后性。这是因为商业银行对LPR改革具有反应期，商业银行信贷资源有限，银行需要在前期的贷款到期后才能投放新的贷款；同时，中国人民银行推进LPR改革的谨慎性使得LPR下降幅度较为缓慢。研究表明在利率市场化改革中应考虑其对绿色金融的影响，同时在绿色金融发展中应给予国有大型银行更多优惠政策。     

我国上市商业银行公司治理及绩效的关系研究

在金融全球化背景下,商业银行公司治理已成为一个全球性话题。本文选取中国16家上市银行2008~2012年的年度财务报告数据,对商业银行治理结构和治理绩效采用定量分析。实证研究发现,商业银行股权集中度与其经营风险呈正相关,商业银行非执行董事比例、组织运作效率和银行平均经营效率均与其盈利能力呈正相关,银行产品结构的多元化会显著降低银行的不良贷款率,并据此提出建设流程银行等建议。     

对国有商业银行股份制改革问题的思考

国有商业银行改革是我国金融改革的重要一步。鉴于我国国有商业银行财务状况不佳的情况，国有商业银行股权改革势在必行。在改革方式上，金融管理层的改革思路为：先把国有独资银行转变为国有绝对控股型商业银行，然后筹划上市，逐步使它们成为社会公众型银行。且现已在改革进行中。本文提出了不赞成绝对控骰思路的主要理由，认为必须对民营资本进入银行放开限制，并且在国有商业银行外部放手发展民营银行，为国有银行改革创造良好的环境，改革才能取得良好的效果。     

金融科技对商业银行操作风险的影响研究——基于技术溢出效应视角

本文基于2011—2021年16家A股上市银行面板数据进行实证检验,研究发现：(1)从技术溢出效应角度来看,金融科技对商业银行操作风险的影响呈倒“U”型,即在金融科技发展初期,金融科技加重了商业银行操作风险管理负担,但随着金融科技水平的逐渐成熟,金融科技能够节约金融服务成本,减轻商业银行管控操作风险的压力;(2)金融科技对操作风险的影响效果会因商业银行规模不同而有所差异,相比中小型商业银行,大型商业银行对操作风险的影响效果更加显著。