从法国兴业银行欺诈案看商业银行操作风险管理

2008年1月,法国兴业银行公布其一名交易员从2007年上半年开始违规从事欧洲股指期货交易,给银行造成了49亿欧元(约合71.4亿美元)的损失。这是世界银行业迄今为止因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损失,同时这也是自1995年巴林银行因员工从事未经授权交易并隐匿巨额期货交易损失(约16亿美元)而倒闭以来,又一起因违规交易股指期货而引发的银行危机。     

法国兴业银行欺诈案及其启示

2008年1月,法国兴业银行欺诈案给该行造成49亿欧元损失。事件起因于交易员热罗姆·盖维耶尔违规购入大量欧洲股指期货,他用伪造的投资组合来“对冲”真实投资组合中金融工具的风险。法国兴业银行是法国第二大银行和欧洲第四大金融集团,曾是金融衍生产品市场的领导者,但它的风控“天网”在盖维耶尔面前不堪一击。法兴银行平稳地渡过了这次难关,它的危机处理能力值得关注。法兴劫难的启示有：金融风险管理需要警钟长鸣;法兴劫难并不是一个孤立事件;不要迷信任何风险管理制度或系统;要从繁荣处找隐患。     

商业银行 操作风险管理存在的问题和对策

信用风险、市场风险、操作风险是银行业面临的三大风险。长期以来,信用风险、市场风险一直是银行风险管理的主角,但近年来全球银行业涉及操作风险的案件频发,从巴林银行的破产到法国兴业银行的重大亏损,操作风险由于其自身所特有的隐蔽性和强大的破坏力逐渐受到广泛关注和高度重视。     

从齐鲁银行案件看商业银行操作风险管理

本文以齐鲁银行案件为引子。简单介绍了案件的概况,然后分析了其爆发的原因,接着文章从此出发,分析了我国商业银行特别是像齐鲁银行这样的城市商业银行在发展过程中遇到的操作风险问题最后针对这些问题提出了解决措施。     

亮剑银行柜面业务风险管理

当人们的目光聚焦于工行、中行上市之辉煌,农行股改之如火如荼、邮储银行之横空出世时,却也不能忽视银行业赖以生存与发展的重要基础之一——柜台。事实上,中国的情况并不乐观。据统计,仅2005年全国银行机构共发生各类案件1272件,涉案金额54.1亿元,其中大量发生于柜面业务中;如再加上差错事故或其他涉讼事件,银行业柜面操作风险损失远大于此。于是,探讨并亮剑银行柜面业务风险管理,已变得刻不容缓 .[编者按]     

把脉银行风险管理

在银行尚未健全风险管理机制的情况下，日益激烈的竞争和迅速增长的业务量都使国内银行业面临前所未有的风险。很大程度上，竞争的成败将最终由风险管理水平决定。[编者按]     

国际领先银行操作风险管理经验

银行操作风险管理是银行面临的风险之一。银行操作风险在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失。有些是人为欺诈或流程缺失,有些则是天灾、恐怖袭击或恶意破坏行为所致。巴塞尔银行监管委员会对操作风险管理提出了国际标准。但目前操作风险的理论研究、实际应用、制度规范等仍然薄弱。中国建设银行批发业务总监、管理学博士顾京圃对操作风险相关问题的研究有着深厚的功底,并发表过一系列专著。我刊摘录发表之以飨读者。     

法国兴业银行欺诈交易案带给跨国银行风险监管的启示

法国兴业银行欺诈交易案是世界上目前单笔涉案金额最大的交易员欺诈事件。违法风险是无孔不入的,即便是金融监管制度比较发达的国家也不能避免,在复杂的金融交易、尤其是金融衍生工具交易中,建立有效的针对违法风险的防范机制是必须的。对金融机构而言,声誉就是生命,声誉风险对金融机构以及金融市场的破坏性往往是巨大的,如何维护交易主体信用、遏制声誉风险,乃是市场监管者必须关注的问题。内控机制的存在及其建设质量,直接影响着离岸金融机构控制与防范风险的能力,跨国银行监管当局有必要督促金融机构依据法律与国际惯例,建立合理有效的内控机制。巴塞尔协议是跨国银行风险监管的国际惯例,任何国家或地区,都必须考虑依据巴塞尔协议,综合本国国情,建立自己的跨国风险监管法制。     

国际领先银行操作风险管理经验

银行操作风险管理是银行面临的风险之一。银行操作风险在全球范围内给许多金融机构造成了严重的经济损失。有些是人为欺诈或流程缺失、有些则是天灾、恐怖袭击或恶意破坏行为所致、巴塞尔银行监管委员会对操作风险提出了国际标准。但目前操作风险的理论研究、实际应用、制度规范等仍然薄弱。 中国建设银行批发行业总监、管理学博士顾京圃对操作风险相关问题的研究有着深厚的功底，并发表过一系列专著。我刊摘录发表之以飨读者。     

浅谈柜面业务操作风险管理

近年来,由于柜面业务操作风险管理未能及时跟进,客户与银行产生诉讼纠纷的案件越来越多,对银行信誉造成了一定负面影响。本文就如何加强银行柜面风险管理作粗浅探讨。     

国内外商韭银行操作风险管理比较

1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布操作风险管理文件。根据巴塞尔委员会的定义，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统及外部事件所造成损失的风险。从上述定义可以看出，操作风险的损失是指与操作风险事件相联系，并且按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，[第一段]     

浅析电子银行操作风险管理

根据巴塞尔监管委员会《有效银行监管核心原则》,银行业的风险包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等八类。上述风险类型同样存在于电子银行领域,如网上银行外汇买卖业务面临的市场风险,网上银行质押贷款业务面临的利率风险等。     

从信用卡套现风波看银行风险管理

首先提出信用卡套现的概念,进而指出目前信用卡使用中存在收单机构对商户的审查漏洞、银联规则的漏洞、发卡行对信用卡持卡人的审查漏洞,文章认为应该对商户进行全过程管理,发卡机构、收单机构与银联建立完善的监控体系,发卡机构严格审批和发放信用卡。只有严格采取上述应对措施才能在一定程度上避免信用卡套现问题。     

论近失管理在银行操作风险管理中的运用

人们通常将信用风险、市场风险、操作风险管理并列为银行三大风险管理领域。与信用风险管理和市场风险管理相比，操作风险管理还处于起步阶段。目前，还未形成统一的、国际认可的定义。但是，随着操作风险的影响不断增大，国际银行界逐步将巴塞尔银行委员会的定义作为标准化的定义：操作风险是指由于内部程序、人员、系统不充足或运作失当，以及因为外部事件的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。银行实务中有以下几种表现形式：(1)内部欺诈：由于     

银行运营操作风险管理研究

运营操作风险管理在商业银行内部风险管理中具有非常重要的作用,保证商业银行经营发展的稳健,必须重视对于运营操作风险的有效控制。本文针对商业银行运营操作风险管理,首先简要概述了商业银行运营操作风险的分类特征,并分析了在商业银行运营操作风险防范中出现的问题,最后就加强商业银行运营操作风险控制,进行了系统的论述分析。     

防范基层银行操作风险之我见

近几年，我国银行业操作风险管理仍然比较薄弱，为此，2005年3月中国银监会专门出台13条措施，要求各银行业机构加大防范操作风险工作力度，使之成为当前银行业经营管理和监管工作的重中之重。笔者认为应该从以下几方面入手提高银行操作风险防范的有效性。     

银行操作风险管理浅析

近年来,大量的操作风险损失,促使各国政府及金融机构不断寻求合理、高效的风险管理方法,以完善和巩固本国的金融体系。本文以新巴塞尔协议的资本充足率支柱中,就操作风险的衡量方法、操作风险管理与风险管理原则进行初步的探讨,以期对国内银行业的操作风险管理有所裨益。     

从银行监管改革变迁看我国商业银行操作风险管理路径选择

本文从介绍国内外操作风险监管改革变迁入手,分析了巴塞尔协议III和巴塞尔协议II在提升银行风险管理水平方面的差异,通过对我国商业银行操作风险管理现状和问题进行分析,提出了建立操作风险管理体系本质上是在商业银行应用更为精细化的管理方法,我国区域性商业银行、全国性商业银行、全球性商业银行现阶段操作风险管理的路径只要与银行的业务性质、规模和复杂程度相适应就是最佳选择的观点。     

国内外商业银行操作风险管理比较

操作风险是现代商业银行风险管理的核心之一。本文主要是从操作风险的角度,对风险管理进行初步探讨。一、国内外商业银行操作风险发展的历程和现状分析