商业银行操作风险管理问题研究

风险是金融体系和金融活动的基本属性之一,我国银行的风险管理活动刚刚起步,进行操作风险的管理框架建设是一个必须要解决问题.     

新巴塞尔协议下我国商业银行风险管理体系的建立

实施新资本协议是金融业在全球经济一体化中的一个例证。这种风险监管具有了示范效应,事实上对非签署国的商业银行也产生了重要影响．这是全球化带来的一个挑战。通过实施新资本协议,将迫使实施条件不具备的银行面临更大的困难。目前,我国将全面履行加入世界贸易组织时关于对外开放银行业的承诺,银行业全面对外开放,进入了倒计时的关键时期。我国商业银行面临加入WTO后外资银行竞争及新巴塞尔协议的要求。新资本协议作为国际金融领域最重要的规则,其实施是中国银行业改革和开放的必然。为了加强风险防范能力和提高自身竞争力,我国商业银行正致力于全面风险管理体系的建立。     

巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险监管研究

中国加入WTO后，中国的商业银行正经历着一场前所未有的变革。这一变革将使中国的银行也尤其是四大国有商业银行面临空前的挑战，以金融机构全能化为特征的混业经营体制将成为国际金融业的主流模式。因此，文章指出，为应时新的形势变化，我国的监管当局应以巴塞尔新资本协议为标准建立有效的监管。     

商业银行操作风险控制的管理

近几年来,国内外商业银行连续发生的与操作风险相关的重大事件使人们开始关注操作风险问题。特别是巴塞尔新资本协议的出台,进一步引发人们对操作风险的关注。本文主要分析了我国商业银行操作风险的特点、操作风险管理存在的问题及应采取的对策。     

细化商业银行操作风险管理的新思路

突发事件的攀升及美国次级债的恶化,使操作风险的内部管理和外部监管越来越受到重视。为了加强我国商业银行的操作风险管理,银监会于2007年6月在其网站公布《商业银行操作风险管理指引》,就如何管理、计量操作风险进行阐述,再次说明这是当前银行业风险管理面临的一项重要挑战。本文在分析巴塞尔新资本协议操作风险和实际工作的基础上,提出将信息资产作为商业银行一类特殊产品线,采用信息安全管理体系ISO27001完善和细化操作风险管理,以此提升风险管理和内控能力。     

新巴塞尔资本协议对我国商业银行风险管理的启迪

<正>巴塞尔委员会于1988年通过了《关于统一国际银行资本衡量和标准的协议》,即《巴塞尔协议》来限制银行在资本不足的情况下盲目扩张,保证国与国之间商业银行业务的平等竞争。然而,随着资本市场规模的发展壮大,金融全球化、一体化趋势日渐明朗,金融领域的竞争日益激烈,     

商业银行全面风险管理的应用

一、中国银行业实施全面风险管理的背景分析巴塞尔银行监管委员会于2003年公布的《巴塞尔新资本协议》（第3稿）（下称新资本协议）,其主要内容是银行风险监管的三大支柱。其中,第一支柱是资本充足率,第二支柱是监管当局的监督检查,第三支柱是市场纪律。     

商业银行操作风险管理体系设计探讨

2004年6月26日通过的《新巴塞尔资本协议》,对各国商业银行的风险管理提出了新的要求。巴塞尔银行监管委员会对操作风险的正式定义是:由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。为了逐步达到《新巴塞尔资本协议》的要求,加强商业银行操作风险管理,提升其风险管理能力,2007年6月1日,银监会发布了《商业银行操作风险管理指引》(以下简称《指引》)。     

风险资本与风险资本市场

风险资本与风险资本市场存在着相互促进的关系。一个发达活跃的风险资本市场能够极大地刺激风险的扩张。流入高新技术企业的风险资本越多,成功上市的企业就越多,风险资本市场的功能发挥就越强,对社会资金的吸引力就越大,由此推动风险投资事业的发展。本文通过对风险资本与风险资本市场的关系分析,来论证我国二板市场的建立。     

养老金入市的风险控制VAR模型的修正

本文围绕养老金投资股市的市场风险评价和市场风险控制,分析传统市场风险控制模型VAR的不足及技术瓶颈,在考虑养老金投资股市的特殊性的基础上对其进行修正和改进,提出准确性和适应性更强的VG—GARCH-VAR模型,并结合压力测试对未来构建养老金投资股市市场风险分析与控制体系给出方向性建议。     

基于风险价值(VAR)模型在股市中的实证分析

近年来随着股市的下跌,国内各证券公司的自营风险逐步暴露出来。这也为我国证券业风险管理提出新的课题。本文主要对VAR方法介绍,以及VAR在股票市场上的应用分析,以供投资者借鉴。     

基于GRACH-VAR模型的互联网理财产品市场风险管理研究

随着余额宝等基于互联网的理财产品迅速占领投资市场,我们看到了互联网思维下金融理财的一大新模式:凡是有留存资金就关联货币基金。本文引入VAR模型对互联网理财产品进行风险分析,以余额宝2013年5月上线至今的万份收益为样本数据,探讨互联网理财产品的收益波动性,评估其市场风险。借鉴前期相关研究,GARCH-VAR模型可以很好地刻画收益率序列的波动性,研究发现:目前互联网金融产品的市场风险仍处可控范围,波动性较小。     

风险测量VAR及其原理

用公式可表示为:Prob(△P>VAR}=1-a(其中Prob表示:资产价值损失小于可能损失上限的概率;△P表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值失额;VAR表示:给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限;a表示:给定的置信水平。)     

商业银行贷款风险及其防范

作为一种经济现象,商业银行贷款风险具有客观性。一直以来,商业银行的不良贷款比率都较高,情况十分不乐观。商业银行贷款风险一方面给商业银行的运营带来了不利影响,一方面还阻碍到了银行经济效益以及市场信誉的提升。因此,为了符合新协议的相关标准,在日益激烈的市场竞争中处于优势地位,商业银行就必须采取措施对贷款风险进行防范。文中从实际情况出发对商业银行贷款风险的相关现状进行了阐述,并在此基础之上分析了造成贷款风险的原因,进一步提出了相关的应对措施。     

我国商业银行的风险管理初探

当前,在随着世界经济的全球化下,对于国际市场一体化的影响和速度也在不断的深化。2008年全球金融危机给我国的商业银行在风险管理措施上提出了更大的挑战。因此,只有不断的提高风险管理的认知性,加强防范措施体系,才可以更好的持续发展。     

商业银行财务风险管理的探讨

伴随我国市场经济的发展,在高压的市场经济条件作用之下,商业银行财务管理风险面临着较为严峻的风险问题,对商业银行的经济效益与社会效益造成负面的影响,风险管理工作也成为了商业银行经验管理当中不容忽视的部分。本文针对我国商业银行财务风险的具体成因进行了简要的总结与分析,并提出了几点建议,以期促进我国商业银行财务风险管理工作的进步。     

中国商业银行信用风险管理存在的问题及对策

信用风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前中国商业银行最主要的金融风险。银行大量的不良资产和国外银行的竞争,使得提高银行的信用风险管理水平成为中国银行业面临的重要课题。本文将以商业银行信用风险为主题,分析信用风险的危害及信用风险管理的重要性,探寻中国银行业信用风险管理的缺陷与不足,提出解决方案。     

重构国有商业银行经营管理模式

国有商业银行的改革与发展需要良好的外部环境,更需要科学的内部管理。国有商业银行必须树立现代商业银行经营理念,改革管理模式,转换经营机制,提高经营效果。首先,国有商业银行必须以资本增值为目标,做好资本的有效配置;其次,应以提高效益为中心,完善资金营运管理体制;最后,要以价值管理为导向,推行全面成本管理。