商业银行操作风险的度量与管理

操作风险是商业银行三大风险之一,商业银行急需提高对操作风险管理的水平。其中,操作风险的度量是操作风险管理中的难点和重点。根据对商业银行操作风险的研究和新巴塞尔协议,本文提出了相应的建议。     

我国商业银行操作风险的度量

为操作风险单独提取规范准备金是<巴塞尔新资本协议>的要求.为此,文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行为操作风险需要配置约15亿元的资本,资本准备金率约为4.79%.     

国际银行业操作风险度量方法探析

对操作风险的度量在银行业是一个相对较新的领域。本文阐述了目前国际银行业操作风险度量的几种主要方法，并作了彼此之间的比较分析，旨在为研究与发展适合我国商业银行实际的操作风险度量方法，改善与提高我国商业银行风险管理水平提供基本的研究思路和方向。     

关于国有控股商业银行操作风险度量的研究——基于收入模型的实证分析

2004年6月,巴塞尔委员会将操作风险纳入《巴塞尔新资本协议》,自此操作风险与信用风险、市场风险一起构成了银行业三大风险。本文通过研究国外操作风险量化的方式和手段,结合中国的实际情况,选择在中国银行业市场占较大份额的、上市时间较早的中国银行、工商银行、建设银行三家有代表性的国有控股商业银行,采用收入模型,为商业银行计算操作风险资本提供经验与参考。     

我国商业银行操作风险问题浅析

新一轮的全球金融危机,导致大量金融机构破产倒闭,风险管理再次成为金融机构面临的巨大挑战.这场源于美国次债危机的金融风暴中,商业银行面临的首要威胁是信用风险和市场风险,然而操作风险始终伴随着商业银行的运营和发展.金融大案要案层出不穷,不仅给商业银行造成了巨大的损失,也严重损坏了整个银行业的形象,加强操作风险的分析与管理迫在眉睫.     

我国上市商业银行操作风险实证分析——基于收入模型研究

操作风险作为商业银行的三大风险之一,一直隐藏在商业银行运营管理当中,与信用风险及市场风险相比,其识别、度量、管理更为困难.文章采用自上而下模型中的收入模型,选取2007年2季度至2011年4季度的面板数据,将14家上市商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行及城市商业银行三类进行度量和对比分析.结果表明,在考察期间,国有商业银行操作风险相对较小,城市商业银行次之,股份制商业银行较大.应加强对操作风险的重视,科学计量并严格防控.     

银行操作风险管理的稳健原则、风险资本度量方法及对我国银行业的启示

随着银行操作风险损失案例的日益增多，对操作风险的管理已经逐渐引起国际银行业的重视。本文对银行操作风险管理的国际稳健原则以及银行操作风险资本的三种度量方法BIA、SA、AMA加以评介，并提出我国商业银行操作风险管理的若干建议。     

浅析我国商业银行操作风险问题

近年来,随着全球经济一体化速度的不断加快,银行经营规模和交易范围不断扩大,商业银行的操作风险问题也日益凸现.国内银行业面临的操作风险形势不容乐观,文章对操作风险的定义进行阐述,分析引发我国商业银行操作风险的原因并提出加强操作风险管理的措施.     

我国商业银行操作风险的实证分析

近年来,我国由操作风险管理不足引发的案件触目惊心,对商业银行的操作风险管理提出了严峻的挑战.文章采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行实证分析,并提出了相应的对策.     

商业银行信用风险管理与VaR风险度量

新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险，并强调了商业信用风险管理的重要性，基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的重要途径。本文介绍VaR度量风险的含义及基于VaR的风险度量模型Credit Metrics原理，提出提高我国商业银行信用风险管理水平方法。     

我国商业银行操作风险的识别与防范

随着银行业的发展及业务的扩展,操作风险正日益成为商业银行面临的最重要风险.文章分析了商业银行操作风险的成因与特点,以及操作风险防范中的缺陷,并提出了相关措施.     

商业银行信用风险管理与VaR风险度量

新巴塞尔协议提倡量化商业银行风险,并强调了商业信用风险管理的重要性,基于VaR的风险度量模型成为商业银行提高信用风险管理水平的重要途径.本文介绍VaR度量风险的含义及基于VaR的风险度量模型Credit Metrics原理,提出提高我国商业银行信用风险管理水平方法.     

防范商业银行操作风险的思路和方法

在我国商业银行的发展中,如何有效的防范操作风险已经成为商业银行急需解决的重要问题。本次论文吸收了西方发达国家的先进的管理经验,提出了防范商业银行操作风险的思路和方法,建立一种有效的管理模式和框架,在对风险控制时要求“诚信审慎”,同时,在进行改进过程中充分发挥高新科技的优势,完善对于操作风险的区分、评定体系和完整的内控信息反馈机制;严格杜绝道德风险的出现,并且及时采取风险的补偿和转移方法;还有做好法律、法规及相应的规章制度的制定和完善。     

我国商业银行操作风险防范与化解浅析

操作风险是商业银行面临的诸多风险之一,随着银行业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展,商业银行的操作风险也呈现增大的趋势。有效防范操作风险,规范操作行为,是商业银行面临的一个重要课题。     

有效防范商业银行操作风险

随着我国金融市场的对外开放度不断提高,本土商业银行面临更加激烈的竞争,这对商业银行的风险管理提出了更高的要求。但基于本土商业银行产权缺位、内部控制机制缺乏,流程设计失当等因素所造成的操作风险日益凸现。     

贝叶斯网络模型在操作风险度量中的应用

在巴塞尔新资本协议框架下，操作风险成为商业银行面临的三大风脸之一。操作风险的度量是对操作风险进行有救管理的前提。贝叶斯网络模型是探讨在给出结果的情况下，条件参数发生的概率问题的模型。本文利用这种度量模型对巴林银行倒闭案的操作风险状况进行了分析。利用这种分析找出为倒闭案负主要责任的因素。     

高级计量法（AMA）在商业银行操作风险度量中的运用

随着新的巴塞尔协议的推出,长期以来一直被忽视的商业银行操作风险引起了各界的广泛关注,对操作风险的定义、识别、衡量的研究逐渐兴起,尤其是各种风险度量模型也不断确立。本文主要讨论其中较为复杂和先进的高级计量法(AMA),对该方法的适用原则,一般模型以及应用该方法面临的难点问题做一个简要的介绍。     

我国商业银行操作风险内部计量法的应用探讨

操作风险是当前国际银行业面临的最重要的风险之一,如何计量和管理操作风险已成为商业银行风险管理的重点。文章着重介绍了巴塞尔委员会推荐的一种量化操作风险资本金方法——内部计量法,通过剖析在我国推进内部计量法可能遇到的障碍,试图将内部计量法应用到我国商业银行操作风险管理中去,以期推动我国商业银行加强操作风险管理,进一步提升风险管理能力。     

我国商业银行利率风险度量方法选择

随着金融自由化趋势和金融创新的不断发展,商业银行面临的风险也呈现出复杂多样化的特点,商业银行的风险管理水平也将直接影响商业银行自身的经营业绩.因此本文将试图探讨在利率市场化背景下商业银行如何加强其利率风险 管理.通过对西方先进的利率风险度量方法的介绍以及其在我国现阶段的适用性比较分析,初步提出适应与当前环境的 VAR利率风险度量模型