交易账户利率风险监管改革及影响研究——以Shibor利率风险为例

2016年1月巴塞尔委员会通过了《市场风险的最低资本要求》,该要求规定各国监管当局应于2019年之前根据交易账户市场风险新规制定本国标准,同时要求商业银行于2019年年底之前按照新规报告交易账户市场风险。本文以Shibor利率作为研究对象,根据交易账户利率风险监管新规,分别采用VaR计量方法和ES计量方法计算Shibor利率风险,并对VaR和ES模型的相关指标进行了对比分析。基于研究的结果,本文提出了商业银行应对监管新规以及提高交易账户利率风险管理水平的政策建议。     

网银“钓鱼”为何屡屡得手？

近期一些中行网银客户账户内资金瞬间被钓鱼网站洗劫一空,不断升级的诈骗技术再次敲响网银安全的警钟。一时间,人人自危,网银的安全性再次受到强烈的质疑和考验。     

商业银行开展超级网银业务的法律风险防控——一起超级网银风险事件及其启示

中国人民银行"超级网银"系统凭借其强大的功能,实现了各商业银行网银系统的互联互通,用户可以通过"超级网银"完成多家银行账户管理、跨行资金汇划等金融活动,提高了银行服务效率。但超级网银授权签约交易的安全性等问题也颇受公众关注,若处理不当,则易引发商业银行被诉风险,应引起各商业银行的高度重视。对此,商业银行应通过有效的信息披     

交易账户市场风险资本计量方法的改革与完善

市场风险与信用风险、操作风险一起,并列为巴塞尔协议框架计算最低资本要求的三大元素。自上世纪九十年代中期推出以来,市场风险计量方法随着风险和管理实践的变化而不断演进。由于国际金融危机揭示出市场风险资本计量中存在的交易账户与银行账户划分不清导致监管套利、风险捕捉不全、难以应对极端损失等缺陷,巴塞尔委员会启动了对交易账户市场风险资本计量方法的全面改革,按照多维度覆盖风险、谨慎对待内部模型、充分考虑压力情境等原则,对完善账户划分、计量技术、风险管理、监管方法等提出新的更精细化的要求,有助于提升银行风险管理和计量的审慎性。     

二手房交易，六大陷阱你得防

陷阱一:产权状况根据我国法律法规的有关规定,司法机关或行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的房屋不得转让。另外,若房屋仍设定有抵押,房地产交易中心也不会办理此种房屋的产权过户手续。上述两种情况常常会被购房者所忽略,而房屋业主通常又不会主动提及     

绕开二手房交易陷阱

在目前尚不规范的二手房市场上，买房似乎成了“聪明人的游戏”，有许多陷阱等着你，如果眼不明、心不亮而又缺乏经验，那就只有等着吃亏了。     

我国中小商业银行交易账户的划分与市场风险管理思考

交易账户的设立和划分是商业银行市场风险计量和风险资本计提的一项基础工作,中国银监会于2004年发布的《商业银行市场风险管理指引》提出了对商业银行交易账户的划分要求,但由于并未作出更为具体的操作指引,本身风险管理前沿理论水平和研究能力较弱的中小商业银行缺少直接的参照标准,常常仅根据会计准则对金融资产四分类的结果直接划定交易账户,并以会计意义上的公允价值变动作为交易账户市场风险的计量基准,在近年来的工作实践中仍然面临着一些理论和实务操作上的困境。     

后危机时代银行交易账户划分监管的演进历程

2016年1月,巴塞尔银行监管委员会发布了《市场风险的最低资本要求》,对交易账户的划分标准进行了修订。本次修订在交易账户基础审查前两次征求意见稿的基础上结合业界反馈对交易账户的划分规定进行了完善。本文着重对交易账户边界划分的修订历程进行综述,并探讨了交易账户边界修订对我国的启示。     

我国中小商业银行交易账户的划分与市场风险管理思考

交易账户的设立和划分是商业银行市场风险计量和风险资本计提的一项基础工作,中国银监会于2004年发布的《商业银行市场风险管理指引》提出了对商业银行交易账户的划分要求,但由于并未作出更为具体的操作指引,本身风险管理前沿理论水平和研究能力较弱的中小商业银行缺少直接的参照标准,常常仅根据会计准则对金融资产四分类的结果直接划定交易账户,并以会计意义上的公允价值变动作为交易账户市场风险的计量基准,在近年来的工作实践中仍然面临着一些理论和实务操作上的困境。     

中小银行账簿和交易账户利率风险量化评估——基于利率敏感性缺口和GARCH-VaR模型的分析

随着全球利率环境的不确定性增大,商业银行尤其是中小银行的盈利能力和偿债能力受到的冲击愈发明显。基于国内外利率环境和我国中小银行利率风险管理的现状, 2018年5月中国银保监会发布《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,进一步规范和完善商业银行利率风险管理。本文以我国上市城商行为例,分别运用利率敏感性缺口和基于GARCH模型的VaR方法,对商业银行银行账簿和交易账户的利率风险进行量化评估,并提出政策建议。     

客户风险画像在互联网交易风险防范中的实践探索

金融科技发展对银行业互联网业务产生积极推动作用,业务场景和金融产品的丰富大大提高了银行服务客户的能力和效率。中小银行作为金融市场的重要组成部分,在享受互联网业务发展红利的同时,其线上业务风控能力面临前所未有的新挑战。文章依托审计实践,归纳总结互联网交易风险特征,在大数据的基础上开发标签模型构建客户风险画像体系,精准刻画高风险客户的特征,提出具有实践价值的互联网交易风险防控路径,为中小银行互联网交易风险防范提供参考和借鉴。     

企业关联交易中的风险及其管控研究

尽管关联方交易可以优化企业资源优化配置,提高企业经营效率,提高市场协同能力;但是,关联方企业也可能存在不等价交易等问题,引发审计风险、税务稽查风险、高负债率风险等风险.本文在分析企业关联交易风险防范的重要性基础上,深入探讨了企业关联交易中存在的主要风险点及其表现,并针对性地提出了企业关联交易中风险防范的对策建议,以期加...     

民生银行力推U宝保网银安全

为打造安全放心的网银交易环境,民生银行大力推广U宝,已先后推出免驱U宝、预制证书U宝、七彩U宝、生肖u宝和章鱼U宝,目前U宝客户已近百万,覆盖大多数中高端客户,成为民生银行网上银行的主要交易群体.同时,民生银行积极采取多项措施全方位保证网银交易的安全性,     

交易安全的金融盾牌

你的客户是否曾经为交易的安全性而忧心忡忡：“老兄，我想买车，可是你怎能帮我确认从交付定金到交车整个过程中，一切都是安全可靠的呢？”     

电子化和互联网时期票据交易的四大趋势

随着票据市场发展进入电子化和互联网时期,票据交易呈现电子化平台化、智能化模型化、短期化高频化以及指数化衍生化的四大趋势。在这四大趋势中,电子化平台化、短期化高频化的趋势已经十分明显,智能化模型化、指数化衍生化的趋势还在逐步发展,未来将更加清晰。作为市场参与者,要主动适应票据市场的未来发展趋势,提前布局、抢占先机,积极应对票据市场新一轮市场洗牌和激烈竞争的挑战。     

小议艺术品份额交易

本文主要阐述新的投资形式艺术品份额交易,以及其交易的模式,同时引入艺术品份额交易中的风险防范机制,艺术品份额交易还在不断的发展中,艺术品的证券化、大众化是一种不可避免的趋势。     

小议艺术品份额交易

本文主要阐述新的投资形式艺术品份额交易,以及其交易的模式,同时引入艺术品份额交易中的风险防范机制,艺术品份额交易还在不断的发展中,艺术品的证券化、大众化是一种不可避免的趋势。     

浅谈反交易业务防范对策

反交易顾名思义就是相对于正交易面言与正交易方向相反而做的一种交易,是在日常业务处理中,对发现的错误及时纠正,并以此达到使该笔业务正确、安全之目的,是由凭证要素审核不严,账户信息输入错误或业务操作不发等原因造成的差错而采取的一项纠改措施.     

融资融券交易的相关风险

融资融券交易作为证券市场一项具有重要意义的创新交易机制,一方面为投资者提供新的盈利方式、提升投资者交易理念、改变“单边市”的发展模式,另一方面也蕴含着相比以往普通交易更复杂的风险。除具有普通交易具有的市场风险外,融资融券交易还蕴含其特有的杠杆交易风险、强制平仓风险、监管风险,以及信用、法律等其他风险。