我国商业银行资本充足状况研究

根据《巴塞尔协定》,商业银行的资本充足率即银行资本与风险加权资产之比不得低于8%,各国银行监管机构将监管重点逐步转移到以资本充足率为核心上来,资本是否充足成为衡量商业银行风险大小的最基本的指标。我国商业银行在经营过程中重资产轻资本,重扩张轻风险,使资本充足状况堪     

按国际标准建设现代商业银行

资本约束是商业银行监管的要求，也是商业银行自身发展的要求。中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称《新办法》）规定了商业银行资本充足率的最后达标期限，资本管理成为各家商业银行高度重视并积极解决的战略问题。商业银行不同于一般的企业，从事的是高风险的货币经营业务，既有追求高额利润、资本高回报的客观要求，也有控制风险、审慎经营的内在要求。这就要求银行的经营管理，要以资本充足率为核心，以资本约束银行的风险资产业务扩张；资本将成为风险资产增长的限制条件，不能再以市场份额和资产规模为标准。     

更新理念 转变发展模式

资本约束机制，就是以资本充足率制约银行风险资产扩张的机制。2004年3月，中国银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》规定商业银行最迟要在2007年1月1日前达到8％的最低资本充足率要求。目前，商业银行正在逐步建立健全以资本金管理为核心的约束机制，确保资本充足率满足监管要求。     

资本充足率影响我国商业银行资产风险的实证研究

<正>一、引言作为巴塞尔系列协议以及各国监管当局的监管指标,对商业银行的资本充足率进行监管被认为能够约束商业银行的风险行为,增强其稳定水平。资本充足率越高,银行承担的风险越低。本文使用银行风险加权资产作为商业银行资产风险的度量     

我国商业银行的资本充足率水平分析

资本充足率是指商业银行的资本净额与其加权折算后风险资产总额的比例,用以表明银行自身抵御风险的能力,它是世界各国普遍实行的考核商业银行经营安全性的重要监测指标,由于我国未建立存款保险制度,因此资本充足率可以说是抵御银行风险的最后一道防线.     

权重法与内评法的效果比较及政策建议

2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下称《新资本办法》)中提出了两种银行风险加权资产的计量方法:权重法和内评法。在银行业面临中国版《巴塞尔Ⅲ》更高资本要求的背景下,选择合适的风险资产计量方法对商业银行意义重大。本文对权重法和内评法的差异进行了深入分析,在此基础上,基于国内、外银行业数据进行了实证研究,最后结合中国银行业现状提出了使用内评法和权重法若干政策建议。     

以资本监管制度强化为契机 大力提高银行风险管理水平

《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称《办法》)的主要目标是通过提高资本监管制度的审慎性和完备性，缩小与国际标准的差距，强化商业银行资产扩张的约束机制，促使商业银行多渠道筹集资本，增强银行体系抵御风险的能力。《办法》沿用了1988年资本协议的资本充足率计算方法，不可避免地带有1988年资本协议固有的弱点，商业银行如果完全照搬《办法》确定资产结构特别是贷款结构，在一定程度上会导     

关于商业银行分行优化风险加权资产管理的若干思考

银监会于2004年3月1日发布(《商业银行资本充足率管理办法》(以下简称(《办法》)，对商业银行提出了审慎的资本监管要求。(《办法》的出台，无疑对商业银行加强资本和风险加权资产管理提出了更高的要求。如何在现有资本总量的情况下优化资产结构，有效降低风险资产比例，提高核心资本自我补充能力，是各家商业银行，尤其是分行层面研究的新课题。     

国有独资商业银行资本充足率问题浅谈

《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率应该达到8％，即资本金与风险加权总资产的比例要在8％以上。有了这样的定性和定量的规定，商业银行经营管理和发展战略就不能只注重规模的扩张和短期盈利性，还要考虑资本的同步扩张和短期盈利性，还要考虑资本的同步扩张和谨慎稳健经营，提高效益。监管机构通过对资本充足率的监督和检查，会使银行的外部监管与银行内部的管理形成合力，拓展和强化监管的范围和功效，进而提高银行业防御风险的能力。     

资本充足率约束对商业银行非信贷资产监管的影响

目前,商业银行非信贷资产业务随着银行业务多元化的发展不断扩大。银监会《资本充足率管理办法》的颁布,实现了商业银行由追求规模扩张的粗放型发展向资本约束型发展的过渡,必将会对包括信贷资产和非信贷资产在内的所有风险资产的管理和风险控制产生重要影响。目前,我国商业银行对于非信贷资产的风险认别和管控的重要性还没有充分认识,潜在一定的风险隐患,本文就如何利用资本充足率约束,根据风险为本的监管理念,监督和促进银行非信贷资产业务的多元化健康发展方面提出自己的见解。     

银行资本管理术

近年来,随着银行金融体制改革向纵深推进,金融监管逐步与国际接轨,中国银行业正面临着对资本约束的考验和风险文化的冲击。尽管目前多家银行虽然实行了经济资本管理,但是由于理解深度不够,操作不规范,存在一些不足之处。例如,关注表内贷款管理,管理幅度不能涵盖银行全部风险;与财务和资产风险的管理衔接性不够;对风险资产经济资本的事后定量计量,没有形成对风险资产和资本回报的有效约束机制等。今年6月,银监会推出《商业银行资本管理办法》,对银行资本管理提     

资本管理对商业银行分支机构的影响及对策分析

本文以银监会新发布的《商业银行资本管理办法》为切入点,从加权风险资产计量和管理角度分析了新办法给银行商业分支机构带来的冲击,重点讨论了内评法对商业银行分支机构经营策略的影响。在此基础上,对商业银行分支机构的应对策略进行了探索,探讨了对单个客户的定价策略、正确处理发展与管理关系、持续优化结构以及建立资本约束管理机制等问题。     

我国商业银行建立资本约束机制和资本规划程序的探讨

我国商业银行资本管理的目标主要有三,一是达到或维持监管当局要求的资本水平;二是对银行资产配置相应的资本以覆盖风险;三是对各分支机构、业务条线进行绩效考核。我国银行应当在授信决策、风险管理和绩效考核三个环节深入贯穿资本理念,建立资本约束机制。资本管理应当是一个动态的过程,我国商业银行应当通盘考虑银行资本决策的各个环节,建立资本规划程序。     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

我国商业银行资本充足率与风险资产关系研究

资本充足率管理是商业银行风险管理的核心。本文构建了反映我国商业银行资本充足率和风险资产关系的模型,对我国商业银行资本充足率和风险资产之间的关系进行分析。结果发现:商业银行资本充足率的变化会引起资本结构的变化,从而对风险资产产生影响。风险资产的变化又会对资本充足率产生影响。商业银行资本充足率与风险资产这种相互影响的关系为商业银行风险资产管理提供了理论依据。     

巴塞尔新资本协议对操作风险资本的计量方法

巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)是1975年由十国集团银行监管当局设立的组织。1988年7月，委员会制定了(《统一资本计量和资本标准的国际协议》，规定商业银行必须持有的总资本至少达到其风险加权资产的8％。     

《商业银行资本充足率管理办法》实施对股份制商业银行分支机构影响的调查与建议

《商业银行资本充足率管理办法》的正式实施对国内商业银行长期以来以规模扩张为主的经营模式提出了严峻的挑战,各股份制商业银行积极调整自己的经营策略,构建以资本充足为目标,以风险资产管理为轴心的风险敏感和资本成本敏感的经营和考核模式,并收到一定效果。本文对该《办法》实施对济南辖区各股份制商业银行的影响进行了调查,并提出了监管建议。     

资本约束对我国商业银行资产负债表影响的实证研究

随着资产规模的持续扩张以及资本监管的强化,如何应对资本约束已经成为我国商业银行面临的最紧迫问题。本文利用16家上市银行2000-2014年的面板数据,分析了资本约束对商业银行资产负债表行为的影响,包括资产负债表调整的内容、方向与相对力度。实证结果显示,商业银行在面临资本约束时会同时对资产和资本项进行调整,但是资本项的调整力度要远大于资产规模,而资产结构调整的贡献非常有限;在资产项调整中以贷款资产为主,资本约束将限制贷款总体规模的增长,但是风险权重较低的个人贷款增速反而更快。本文的研究发现,对于理解商业银行行为以及制定监管政策均有重要意义。     

商业银行资本与风险承担行为研究——基于资本监管的视角

通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明:在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。     

转变发展观念强化基层银行经济资本管理

经济资本管理是当代银行业顿应国际金融监管要求,在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下,注重内部资本管理,并超越资本监管要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。强化基层银行经济资本管理,对促进基层银行转变经营管理理念和模式,在业务发展和资产扩张的同时,有效控制风险,实现风险管理与价值创造的有机统一;推动优化资源配置,合理利用经济资源;建立科学考评体制及激励约束机制具有重要意义。