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本文构建基于K-means聚类算法的贷款风险管理框架.将银行贷款风险测算模型指标体系化,对我国银行中贷款风险的情况进行实地分析和总结,提出了基于K-means聚类算法的贷款风险预测方法.这种方法是将K-means聚类算法与银行贷款风险测算管理结合起来,通过建立六个量化指标,在实践中建立银行贷款风险测算管理实用体系,解决了经济快速发展中的银行贷款量大规模增加带来的风险测算与管理工作繁杂问题,能有效期确保银行贷款的安全. 相似文献
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刘晓星 《中国农业银行武汉培训学院学报》2006,(4):24-27
根据银行贷款风险五级分类原则,将吸收态的马尔可夫链运用到银行贷款风险管理中,通过建立贷款风险的状态转移概率矩阵,分析和预测银行贷款未来所处的发展状态,为银行信贷资金的管理决策提供了一种较为可行的定量分析方法。 相似文献
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商业银行加强房地产贷款风险管理的措施建议 总被引:1,自引:0,他引:1
2000年以来,我国房地产业发展迅猛,房地产业银行贷款的金额也急剧增长,引起广泛关注。国内外的经验教训表明,房地产业银行贷款的风险对房地产业、金融业乃至整个宏观经济的发展产生巨大影响。从实务操作的角度,建议商业银行在建立风险预警体系、建立跨区域风险控制互动体系、借款人信用风险全程控制体系、完善贷款责任人制度、贷款风险转移及退出机制等方面落实有效措施,实现对房地产贷款风险的有效管理。 相似文献
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企业经营机制转换。市场竞争日趋激烈,适者生存,优胜劣汰,一些企业在竞争中关停倒闭也将不可避免。银行贷款风险也在随时增大。太谷县农业银行总结了以往贷款形成风险的主客观因素,解放思想,大胆改革创新。建立起一整套贷款风险防范制约机制,进行综合治理,运用多种手段降低贷款风险。 相似文献
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银行贷款是各级地方政府筹措建设资金的主要方式.本文认为,在宏观调控背景下,政府类贷款固然有其优势,但也面临一定风险,商业银行需要有选择地介入,注重落实有效担保并重视贷款风险管理. 相似文献
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略论我国银行贷款风险管理制度的改革与完善闫敏贷款风险管理是一项复杂艰巨的系统工作,为保证其持久一贯地规范化运行,必须建立相应的管理制度予以约束。在旧体制下,我国各经营性银行根本没有风险损失的压力,故也没有必要建立相应的贷款风险管理制度和加强贷款风险管... 相似文献
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一国或一个厂商举债规模的大小都有一个客观界限,凡超越借款偿还能力举债或银行过度贷款,均可能引发债务危机或造成银行贷款损失.在当今借贷实践中除偿债率和债务率尚作一个国家外债规模合理性的测评指标外,对单个厂商借债规模合理性测评或银行贷款安全规模的界定问题迄今未能有效解决.基于此,本文拟根据贷款回归依存的主要经济因素,建立贷款安全规模的测定模型,为控制贷款规模、授信和完善贷款风险防范体系,提供一项综合性的测评工具.与现行贷款风险管理方法和贷款投放方式相比,该模型具有多元归一、结构严密,弥补缺陷、简便实用,口径统一、通用性强的特点. 相似文献
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一国或一个厂商举债规模的大小都有一个客观界限,凡超越借款偿还能力举债或银行过度贷款,均可能引发债务危机或造成银行贷款损失。在当今借贷实践中除偿债率和债务率尚作一个国家外债规模合理性的测评指标外,对单个厂商借债规模合理性测评或银行贷款安全规模的界定问题迄今未能有效解决。基于此,本文拟根据贷款回归依存的主要经济因素,建立贷款安全规模的测定模型,为控制贷款规模、授信和完善贷款风险防范体系,提供一项综合性的测评工具,与现行贷款风险管理方法和贷款投放方式相比,该模型具有多元归一、结构严密,弥补缺陷、简便实用,口径统一,通用性强的特点。 相似文献
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陈彩虹 《金融经济(湖南)》2003,(11):18-19
我国银行贷款分类,目前采用"五级分类法"(贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类,后三类为不良贷款)辅以"四级分类法"(贷款分为正常、逾期、呆滞、呆账四类,后三类为不良贷款)来进行分类管理.这些分类方法只是评价贷款风险的工具,它们能不能够真实、客观和合理地反映银行贷款风险和质量,在于它们是不是与我国经济运行的现实环境要求相适应,是不是与现行的贷款制度相匹配. 相似文献
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“公司 农户”是当前农业产业化的主要组织模式。在这种模式下,公司贷款与农户贷款面临着统一的市场风险,农户贷款风险已不完全地转嫁给了公司,而且农户联保方式也有需要改进的地方,银行贷款风险的评价指标有必要做出一定的调整。 相似文献
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本文通过将数据挖掘中的聚类分类技术应用于保险客户风险贡献矩阵的客户细分中,提出了基于Clementlne数据挖掘平台的客户细分管理解决方案,建立一种保险客户细分方法,为保险公司制定费率、控制理赔风险提供决策依据,以提高保险业客户细分管理的科学性,增强保险企业市场竞争力。 相似文献
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卞云 《广西农村金融研究》2005,(1):56-60
贷款风险分类管理,又称贷款五级分类管理,是指银行主要依据借款人的还款能力,即最终偿还贷款本金和利息的实际能力,确定贷款遭受损失的风险程度,将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类的一种管理方法。目前,贷款风险分类管理是商业银行早期防范和控制风险的有效途径,对加快建立现代银行制度,提高贷款质量,降低金融风险,具有很强的现实意义。 相似文献
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秦义恺 《广西农村金融研究》1998,(7)
在市场经济条件下,商业银行经营的成败,决定于其资产质量的高低。正确反映、衡量资产质量状况,是商业银行运作的基本要求。从今年八月份开始实施的贷款风险分类法,正是适应商业银行的内在要求,采取国际通行的方法对银行贷款质量进行衡量,并对其抵御风险损失的能力进行综合评价的系统方法。其内涵是依据风险程度将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,同时按照审慎会计原则建立呆帐准备金制度,提取充足的呆帐准备金,随时核销实际已形成损失的贷款。这一贷款分类方法的实施,是我国银行信贷管理上一项重大改革。一、贷款风… 相似文献
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在社会主义市场经济逐步建立和完善的过程中,建立贷款风险管理系统是专业银行转换经营机制的突破口。一、建立贷款风险管理系统是我国银行金融业务国际化的需要。巴塞尔协议中一个很主要的内容就是关于贷款风险度管理的问题。它涉及到贷款风险的评估、风险权重的确定及风险度评价及贷款风险量化管理,为统一国际上商业银行贷款风险管理确定了一个科学合理的基本标准。我们在建立贷款风险管理系统时,一方面要参照 相似文献
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刘忠勤 《广西农村金融研究》1993,(9)
目前,金融界对企业负债经营与银行贷款风险管理问题的探讨很多,对银行贷款风险的防范,也有许多新见解,比如贷款风险度管理、乡镇企业风险基金制度等。但是,笔者认为,贷款风险管理主要还在于加强日常信贷管理工作。银行信贷资金是作为一种“两权”(所有权和使用权”分离的资金,被企业投入商品再生产过程的,客观上存在一定风险。就其风险发生源而言,主要两个方面,一方面来自信贷资金分配环节上的决策失误。它一般表现为银行对企业领导者经营管理能力和水平,企业资信状况,经济效益和发展条件及其前景等调查分析或评估论证不够而盲目作出贷款决策,或者是银行信贷自主权受到冲击。另一方面,来自信贷资金使用环节上的移位或耗损。主要表现为信贷资金因受企业生产经营意外因素影响而转移了贷款用途, 相似文献
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Mahmut Kutlukaya Michele Fornino Kazuko Shirono Ananthakrishnan Prasad Dulani Seneviratne 唐成千 陆春华 《新金融》2023,(12):39-44
银行贷款碳足迹(CFBL)是旨在量化一个国家银行业面临的气候转型风险的指标。该指标可通过国际货币基金组织(IMF)的气候变化指标仪表板(CID)公开获取,其基于两种方式测算:一是以强度为基础,仅考虑直接排放;二是以乘数为基础,将上游部门投入的排放纳入直接排放。本文研究发现,新兴市场和发展中经济体的银行贷款碳足迹呈上升趋势,而发达经济体略有下降;前者的银行贷款碳足迹总体高于后者;考虑间接排放时,这种差别更加明显。该文还讨论了如何在更广泛的气候信息架构背景下克服与CFBL相关的数据限制。本文是2023年IMF出版物《绿色世界的数据:从业者和政策制定者指南》的第7章。该报告对中国实现“双碳”目标具有参考意义。本刊编译了此文,以飨读者。 相似文献
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本文在分析金融分权与银行大股东之间内在关系的基础上,建立了商业银行经营函数,分析政府层级间金融分权和政府与市场间金融分权对银行贷款风险的影响,进而实证得出结论:中央政府向地方政府的金融分权深化后,地方政府通过成为城市商业银行和农村商业银行的大股东,在地方银行的公司治理和重大项目贷款等事项上具有一定的干预权利,从而加剧了银行的贷款风险。政府与市场间金融分权深化,一方面会一定程度上减少地方政府的干预,有利于提高利率弹性和资金效率,有利于降低银行贷款风险;但另一方面,这一分权导致金融竞争程度提高,会增加银行的冒险冲动,引发贷款风险。因此,从货币金融的外部性、金融风险的内生性及自发膨胀性,以及政府与市场的均衡等角度,应保持必要程度的金融集权或金融适度分权。 相似文献