信息科技风险管理：在新资本协议推动下稳步前行

现代银行业务和管理高度依赖信息科技,信息科技已贯穿于银行所有产品、流程和经营活动中。新资本协议的实施必将推动银行业务流程和管理模式向全面风险管理为本的方向转化,这既是对中国银行业风险管理能力的一次大考,也对银行机构信息科技工作提出了更高要求。     

新巴塞尔资本协议对中国银行业监管的挑战

巴塞尔委员会提出的新资本协议框架在征求意见完毕并定稿后，估计将在2004年全面实施，成为国际银行业风险监管的新标准。我国是国际清算银行的成员国。中国人民银行必然要签署相关协议，这就要求我国的中央银行利用这一标准监管国内的商业银行，因此，及早根据新的资本协议框架采取措施，才能使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。     

从巴塞尔新资本协议看农村信用社的有效监管

一、巴塞尔新资本协议的三大支柱 巴塞尔委员会在1988年正式颁布实施<关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议>后,又针对20世纪90年代以来经济金融全球化、科学技术迅速发展和金融危机频繁爆发的新情况及1988年协议的缺陷,于2001年提出了新资本协议框架,将于2004年在全球推广.新资本协议由三大支柱组成,它们相辅相成,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用.     

新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

巴塞尔新资本协议与我国商业银行风险管理

《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即巴塞尔新资本协议（以下简称新协议）将于2006年底在十国集团开始实施。新协议主要考虑的是十国集团成员国“国际活跃银行”（internationally active banks）的需要，并没有充分考虑发展中国家的国情。同发达国家相比，我国银行的风险管理水平和金融监管水平还存在较大的差距。     

新资本协议框架下市场风险的资本监管

市场风险是新资本协议框架下的三大风险之一。我国商业银行所面临的市场风险呈上升趋势,显示出对市场风险实施有效监管的重要性。本文在全面梳理巴塞尔银行监管委员会发布的市场风险相关文献的基础上,考察新资本协议框架下市场风险资本监管的历史轨迹和发展趋势,分析资本监管变革对我国商业银行的影响,并为我国实施新资本协议提出建议。     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。     

巴塞尔新资本协议及其最新进展

为什么有这么多的监管者、中央银行和银行机构要花费如此大的时间精力,去修订巴塞尔协议呢?也许,部分的解释是我们都知道,本杰明&#183;富兰克林说过勤奋是幸运之母。但如果你认为从各方面来看现有的1988年协议已经是一个巨大的成功,那么我们付出的勤奋努力就很难解释得通。1988年协议简单实用,     

巴塞尔新资本协议和公司治理

为什么银行和银行监管人员重视公司治理 在我具体谈银行的公司治理之前，我想先探讨一下在过去的几年中安然和帕玛拉特丑闻折射出的公司治理问题。虽然情况不尽相同，但在这些案例中，仍有一些问题没有被认识到。目前，许多管理上的问题看来存在一些共同的原因：     

我国中小银行实施巴塞尔新资本协议的问题与建议

后金融危机时代,严格资本监管要求,进一步推广新资本协议乃是全球银行业的大势所趋。对任何银行来说,实施新资本协议都是一项庞大的系统工程,这一过程对我国银行业尤其是中小银行来说是一个巨大的挑战。本文从新资本协议的基本思想出发,提出制度文化建设和配套机制的完善是新资本协议实施的重要基础,并从建设完善全面风险管理体系的角度提出了建议。     

从资本监管制度演进看巴塞尔第三版资本协议

鉴于2007年爆发的全球金融危机给银行体系带来了巨大冲击,巴塞尔银行监管委员会开始金融监管改革,公布了巴塞尔第三版资本协议.本文从历次资本监管制度的演进出发,阐述第三版协议的产生背景,并重点概述其主要内容及对国际银行业、全球经济增长的影响.本文认为第三版协议强化了全球审慎监管标准,但过长的过渡期安排可能影响政策效果.我国银行业整体上受新规的中长期影响仍有待观察,在当前银行业面临大量不确定风险的情况下,作者建议当局应继续保持银行业较高的资本监管要求,并着力提升其风险管理能力,合理确定过渡期,确保在提高银行体系稳健性的同时降低对宏观经济的负面影响.     

实施新资本协议为何进展缓慢

经过2008年的制度准备和2009年．的政策测试,2010年起我国商业银行正式进入与新资本协议的接轨阶段。自2008年以来,银监会已多次发布各项相关规范、指引文件,以确保新资本协议如期实施。然而在风险管理机制、工具等多个方面存在的诸多问题,严重制约了我国商业银行实施新资本协议、推进全面风险管理的进程。     

内部控制、全面风险管理与新资本协议

近年来，内部控制、全面风险管理与新资本协议，成为我国银行业关注的三个热点问题。但是，从目前工作实践来看，我国银行业对这三个问题的相关概念以及相互关系并未形成共识。这种状况既不利于我国银行业与国外同业的业务交流，也不利于我国商业银行风险管理改革的深化。为此，本文试对内部控制、全面风险管理及其与新资本协议的关系，谈几点看法。     

巴塞尔新资本协议及其对银行业的影响

和世界其他国家一样，印度银行界目前最为高度关注的事情就是新资本协议。虽然我现在是从事监管工作，但我过去的职业生涯中的绝大部分时间是从事商业银行工作。因此，作为银行家，在评估任何监管方法之前，我会充分考虑商业银行的实际情况。这样，我就能够更好地、实事求是地理解一些细微问题，从商业银行的角度看问题，而不是单纯从监管当局角度看问题。     

浅谈新资本协议监管指引在中国银行业的实施

中国银监会于2008年10月发布了实施新资本协议第一批监管规章,这表明新资本协议在中国银行业的实施有了实质性和突破性的进展。监管规章为国内商业银行改进风险管理提供了具体的指导,有利于推动新资本协议在国内银行业的实施。全面落实监管规章并实现监管合规是一项长期、复杂、事关全局的系统工作,商业银行针对具体的监管指引,应该进行周密细致的部署,分析差距、确定目标、制定切实可行的实施路线,以保证新资本协议实施的顺利推进。     

新巴塞尔协议对保险资本监管的借鉴

概述 资本监管是金融业监管体系的核心内容，但不同金融机构资本监管体系的发展并不均衡。在银行业，资本监管通常被称为“资本充足率”监管，在保险业通常被称为“偿付能力”监管。与保险业的国际资本监管相比，银行业的国际资本监管体系发展的较早，也较为成熟，值得借鉴。     

实施新资本协议要避免走弯路

全面风险管理领域,围绕巴塞尔新资本协议的系统建设和应用研究是一些先进银行从2002年左右开始的。在“新资本协议”正式被通过后,随着2007年初银监会发布《中国银监会关于印发〈中国银行业实施新资本协议指导意见〉的通知》     

协调监管 渐行渐进——新资本协议对中国金融监管的影响

目前，监管取向越来越多地考虑到银行业的竞争力，监管政策也越来越多地转向政府监管和市场行为的有机配合，为商业银行全面改进风险管理体系和程序提供了必要的积极性。[编者按]