商业银行风险管理的多维度思考

国外一家大型商业银行的CEO曾经给银行下过这样的定义：“银行是通过风险管理而实现收益的金融企业“。那么．银行应该如何认识自身的风险管理？银行业务的性质．决定了其必需承担风险。一般是风险越大，预期收益越大；风险与收益呈正相关关系。从某种程度上讲．消除风险就等于消除收益。风险本身并不是坏东西。关键是如何管理好风险．糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。风险管理的目的就是在控制风险的情况下．实现收益最大化。风险管理的复杂性要求银行应该用多维度的方法和理念．全面认识风险管理的广度和深度。     

建立风险—收益控制原则下的信用风险管理体制

银行的风险管理不是简单地规避风险，而是在控制风险的基础上使收益最大化，银行发展战略也是在不断地对业务风险-收益进行权衡的过程中形成的，这是当今银行业风险管理的主要特征。     

平衡风险与收益：实现银行价值最大化的思考

风险与收益的关系问题历来是商业银行追求的永恒话题，也是各级银行经营管理者重点关注的问题。本文从二者之间的辩证关系阐述了建立风险管理文化、建设风险管理长效机制的必要性和重要性，进而实现银行价值最大化。     

深化先进风险管理理念推动风险控制能力提升——中国工商银行加拿大多伦多境外培训班学习与思考

一、加拿大银行业风险管理的先进做法 （一）加拿大银行主流风险管理理念 风险管理不是将风险最小化，而是在可承受风险内将收益最大化。风险是把双刃剑，银行生存的前提就是做好风险和收益的平衡；     

基于风险——收益均衡控制的信用风险管理研究

风险-收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险-收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段，制度转型的方向是改革单向风险管理制度，建立风险-收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导，探讨在缺乏有效资本管理制度条件下，如何建立基于风险-收益均衡控制的过渡，陆信用风险管理模式，重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术，并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性，并有很强的信贷政策指向意义。     

增强风险防范意识 提高资产管理质量

银行的经营特征是负债经营。因为银行资金除了资本金以外，主要来源于客户的存款和居民个人储蓄，以及发行债券等，而这些资金是有偿使用的，到期必须兑付。由于银行是负债经营，必然产生风险，所以说：“银行是风险企业”。银行在经营过程中，风险与收益同时存在于一种资产之中，两者有个正比关系，即风险越大，收益越高，风险越小，收益也越低。     

李冰治水之道与银行信贷风险管理

银行是经营风险的企业，是在风险与收益的博弈中获得持续发展能力的实体。风险管理博大精深，永无止境，事关银行的长治久安。在当前经济金融危机风云变幻，信贷天量投放刺激经济发展，但经济回升向好势头还不稳定、不巩固、不平衡的背景下，如何有效推进银行风险管理，力求风险管控与业务发展的辩证统一是重要课题。2260年以前，李冰缔造的治水方略及其智慧成果——都江堰水利工程，为我们留下了现实的借鉴载体、伐谋韬略和思辨空间。     

全面风险管理核心方法——RAROC技术研究述评

银行全面风险管理是近几年由国外先进银行发起的银行风险管理革命,它注重对银行的信用风险、流动性风险、利率风险、市场风险、操作风险、清偿风险等银行风险从整体上进行管理和衡量.其核心是用RAROC(风险调整资本收益率)为衡量标准,进行资本的最优配置,实现收益的最大化.     

新资本协议内评法下RAROC与EVA的经济涵义探析

风险调整后的资本收益率(RAROC)和经济增加值(EVA),诠释了风险、资本与收益三者之间的关系,是现代商业银行风险管理的两个重要指标,也是新资本协议内部评级应用的重要指标。通过其在银行各业务条线和管理领域的应用,可有效传导银行风险偏好,实现银行股东价值的增加,促进银行稳健经营和可持续发展。     

加强信用卡风险管理之我见

加强信用卡风险管理之我见王志华随着我国商业银行体系的确立，信用卡作为银行的中间业务，由于是一项高投入、高科技、高收益的业务，决定了其风险是不以人们的意志为转移的。信用卡业务的发展带来风险度也越来越高。如何加强信用卡业务的风险管理，消除或减少信用卡业务...     

人民币汇率新体制下银行的外汇风险控制

银行的外汇风险，是指由于汇率的变动而给银行收益带来的不确定性。中国在汇率体制改革前采取的是盯住美元的固定汇率制度，并且银行信贷基本上以人民币业务为主，所以银行交易风险比较小。2006年3月6日银监会发布了《银监会督促银行业机构进一步加强外汇风险管理》的通知，3月9日又发布了“关于进一步加强外汇风险管理的通知”，     

基于风险-收益均衡控制的信用风险管理研究

风险—收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险—收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段,制度转型的方向是改革单向风险管理制度,建立风险—收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导,探讨在缺乏有效资本管理制度条件下,如何建立基于风险—收益均衡控制的过渡性信用风险管理模式,重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术,并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性,并有很强的信贷政策指向意义。     

浅议事业单位财务风险防范

人们的生活离不开风险，风险与收益并·存：风险不仅可以认识，也可以掌握和控制：风险管理已成为现代管理的要求之一。财务风险是财务活动中由于各种难以预料或无法控制的因素作用，使财务收益与预期收益发生偏离，因而蒙受损失的可能性。[第一段]     

利率变动周期与商业银行绩效的实证研究

利率风险的计量、评估、监控是银行市场风险管理的重要内容。科学分析利率波动与银行收益之间关系,进而了解银行资产负债期限特征及利率风险管理水平,对实现我国商业银行资产负债管理科学决策,提升利率风险管理水平意义重大。本文采用Flannery的部分调整模型对我国上市银行的利率风险管理进行长时间窗口实证分析,结果表明:样本银行呈“借短贷长”的资产负债期限特征,利率变动期内其资产负债管理并未为银行带来实质收益,利率风险管理水平有待提高。     

经营透明化与银行名誉风险管理

中国银行业经营透明化既是改革的要求，也是银行自身成本-收益比作用的结果，还是银行外部监管者提高监管能力的要求。然而信息屏蔽收益的递减并非意味透明化收益的自然递增，事实上，透明化也加大了银行的名誉风险。名誉风险有社会性、内生性、间接性和综合性等特征，对其进行科学管理能为银行带来巨大的商业利益。为此，中国银行业应加强名誉风险的基础管理，科学制订名誉规划，建立管理责任制度。同时，要强化名誉风险意识，扩大名誉风险管理视野，提高名誉风险管理人员素质，实行专业化管理。就现实而言，中国银行业名誉风险管理亟待解决商标管理、改革面临的矛盾、透明化进程及文化建设等四方面问题。     

以合规风险管理为引导 全面加强风险管理

风险管理是银行的核心管理活动,如何有效进行风险管理,防范和化解风险,获取收益,成为众多经济学者研究,银行争相实践的课题。在银行竞争日趋白热化,业务品种不断推陈出新,特别是在2008年世界金融危机爆发后的今天,对风险管理进行研究更具有现实意义。     

银行结构性理财产品零收益的启示

银行结构性产品一推出就受到市场的追捧，因其远高于同期存款利率的最高收益率得到了众多投资者的青睐。但是结构性产品是有衍生产品属性的，有很大的风险，这一点在很长的一段时间内没有受到银行和投资者的重视。而零收益事件给了银行及投资者一次认真思考结构性产品风险与收益之间该如何权衡的机会，双方务必要谋求共识以实现双赢。     

建设银行：风险管理无止境

在高风险的银行业，风险管理作为一个具有时代意义的管理模式，在指引银行经营管理实践，谋求风险与收益优化中无疑发挥着举足轻重的作用。近年来，随着竞争加剧，银行风险呈现出多样化、复杂化、全球化的发展趋势，全方位风险管理被提升到关系银行存亡的重要地位。中国建设银行的风险管理实践，为保证银行稳健发展提供了坚实的基础。近日，建设银行发布了前三季度经营成果，     

构建商业银行风险控制体系的思考

银行是经营风险的企业,风险无处不在、无时不在,回避风险就意味着停止或死亡.花旗集团前董事长沃尔特·瑞斯在总结花旗集团的成功经验时说:"银行工作的全部内容是管理风险而不是消除风险."因此要坚决摒弃将风险管理与业务发展相对立的错误认识,处理好风险与收益的辩证关系,把风险管理的过程视同创造价值的过程.在业务的拓展中,预见性地进行风险计量分析、控制和化解,从管理风险中追求高于风险的价值回报.随着中国金融市场开放程度的不断提高,商业银行面临的金融风险也将与日俱增,未来商业银行的竞争,其核心是风险管理水平的竞争.如何防范和控制新的金融风险产生,及早化解已经形成的金融风险,是当前我国商业银行亟须解决的问题.     

试析商业银行风险管理职能在内部资金定价机制中的实现

现代商业银行所面临的多样性风险要求全面的风险管理，全面的风险管理则要求全面的成本管理，其核心和灵魂是内部资金转移价格。本文介绍了银行所面临的主要风险及相应的管理手段，着重分析了风险管理职能在两种内部资金转移价格定价机制中的实现，给出了几个具体问题的解决方案，并进一步指出了完善内部资金转移价格体系的方向。