VaR模型在供应链金融价格风险防范中的应用

在介绍供应链金融风险种类的基础上,分析VaR模型在供应链金融价格风险防范业务中的应用和改良情况,并以金属铝为例,分析在金属铝市场价格变动情况下,综合运用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,来估算货值变化在什么范围内,铝锭作为质押物的货值不会低于银行的贷款成本额.     

VaR方法在风险评估中的应用

现代金融市场的金融产品种类繁多,市场不确定因素不断加大,市场风险越来越大,传统的风险评估方法难以满足市场对风险评估的需要。VaR法通过定量计算风险值,以求达到对风险准确评估的目的。     

VaR方法在风险评估中的应用

现代金融市场的金融产品种类繁多,市场不确定因素不断加大,市场风险越来越大,传统的风险评估方法难以满足市场对风险评估的需要.VaR法通过定量计算风险值,以求达到对风险准确评估的目的.     

基于VaR的我国证券投资基金绩效评价方法

证券投资基金绩效的评价,不仅要考察基金的收益率,而且还要看它所承担的风险。投资基金绩效评价传统经典方法主要有特雷诺指数法、夏普指数法、詹森指数法及T-M模型、H-M模型。基于VaR的证券投资基金绩效评价方法——RAROC,这种经风险调整后的绩效评价方法能更客观、准确地反映证券投资基金的绩效。     

基于VaR和RAROC的保险基金最优投资研究

本文从保险基金的有效运用所应遵循的安全性、盈利性和流动性的基本原则出发,把VaR、RAROC纳入到保险基金投资的研究中来,建立了一个考虑承保风险、VaR限额约束和追求风险调整的资本收益率最大化的保险基金投资优化模型,并给出了模型的求解方法和计算实例。     

VaR方法及其拓展模型在投资组合风险管理中的应用研究

本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997～2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。     

试析金融投资管理在企业经营管理中的应用

随着经济的飞速发展以及市场开放程度的不断加大,企业之间的竞争日益激烈,在这样的形势下,强化企业内部管理,提高企业金融投资的科学性,成为了目前各大企业实现可持续发挥的有效途径和手段。从目前我国企业集资方式来看,其主要是依靠银行信贷以及自身积累的方式实现的,完善企业资金体系,是提高企业自主经营权的关键。在激烈的市场竞争中,企业内部的金融投资管理也应该积极开展,从而为企业金融投资行为的准确性、合理性提供保障。     

VaR在商业银行风险管理中的应用

VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际银行中得到广泛的应用。在新巴塞尔协议中则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,本文从三个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并相应提出了VaR应用的不足和改进措施。     

VaR及其在商业银行风险管理中的应用

商业银行是负债经营的高风险的特殊行业，银行经营活动过程中收益与风险并存。银行在追求高收益的同时如何控制和管理潜在的风险一直是商业银行风险管理者所关注的问题，VaR模型是金融领域风险管理的一种新方法，被世界各国广泛应用，其成功的经验能极大地提高我国商业银行风险管理水平。     

VaR在社保基金风险管理中的应用

在金融危机日益蔓延的背景下,风险管理已成为资产管理工作的重中之重。本文介绍了测度风险的VaR理论基础和方法,对VaR在我国社保基金风险管理中的应用进行了初步探讨,并提出相关建议。     

VaR方法对我国保险投资风险管理的借鉴及应用

近20多年来金融市场迅猛发展,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。保险公司作为经营风险的企业,必将面临着这种金融风险。研究VaR对于保险投资风险管理的影响可以防患于未然,有效地避免由于信用风险和市场风险带来的损失。     

浅析金融投资管理在企业经营管理中的实践

企业金融投资管理是提高实际经济效益的一个重要措施,但同时也与相应的投资风险相伴随。在企业经营管理中,金融投资管理是企业另辟蹊径获得发展机遇的一种重要方式。然而并非所有企业都掌握了金融投资管理的正确方法,而且存在目光短浅和盲目投资的两极分化,前者进取不足,后者激进有余,均严重限制了企业经营水平的全面提升,阻碍了发展机遇的获得。文章联系企业金融投资实践案例,从投资形式、审计体系、全面预算三个层面,探讨了金融投资管理在企业经营管理中应当如何正确展开和实践。旨在促进企业金融投资管理效益的提升,助力现代企业高质量发展。     

VaR模型及其在金融风险管理中的应用

风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准。本文着重介绍了VaR的概念、计算及其应用,并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景。     

企业金融化与企业绩效

企业金融化对企业绩效既可能存在促进作用也可能存在抑制作用。本文选取2009-2010年中国上市公司的相关季度财务数据,通过实证发现企业金融化显著提升了企业绩效,即企业金融化对企业绩效的"蓄水池"效应大于其"挤出"效应,且该结论在企业绩效代理变量变化的情况下也仍然成立。     

VaR在BOT项目投融资风险分析中的应用

应用风险价值理论,对BOT项目投融资风险进行定性与定量的风险分析。这里首先介绍了VaR的相关理论及计算方法,在此基础上,以某污水处理厂项目为工程实例,建立了项目的财务净现值模型,并将此模型作为风险价值分析的估值模型,BOT项目投资者可以结合具体项目的特点,根据论文探索的这一套理论和风险价值计算方法,对项目的投融资风险做出较为准确的定量描述,为BOT项目投资者准确预期项目未来收益、合理规避或降低项目风险提供基础的数据依据。     

基于VaR模型的证券投资风险分析

VaR(ValueatRisk)方法是分析证券投资风险的常用方法。本文介绍了VaR模型的一种分析及计算方法,即方差—协方差法,并通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投资风险,为我国投资者进行投资提供参考。