对银行高管操作风险的经济学分析

本文通过构建“银行高管—银行监管人员”之间的跨时博弈模型,对当前银行面临的“由银行高管引发的操作风险问题”这一重要课题进行了理论上的探讨。基本结论如下:一、银行高管是否违规取决于其预期总收益和违规预期总成本的比较;而银行监管人员的查处力度大小则决定了其违规金额的大小。二、现实中,由银行高管引发的操作风险不可能被完全消除,监管机构和监管人员必须存在。三、银行高管和监管人员之间的博弈是否存在一个稳定均衡解,取决于他们各自效用函数的具体形式以及模型中各外生参数的取值,对这点的认识对政策的制定将有根本的导向作用。     

青岛商业银行风险管理系统：与核心系统匹配是难题

2005年5月18日，银监会在济南举办了第三期城市商业银行高管人员培训班，就防范案件风险、提高高管人员的风险控制意识和能力等内容，对全国113家城市商业银行高管人员进行了专门的系统培训，并就案件专项治理作了具体的部署。青岛市商业银行的高管人员，包括科技部总经理龚钢铁、风险管理部总经理孙继刚等人也出现在该培训班上。     

强化高管人员管理促进农信社稳健发展

农信社高管人员对农信社的经营管理及风险控制发挥着十分重要的作用。当前对农信社高管人员的监管，存在监管手段落后、监管措施不到位、监管制度不科学等问题，要解决这些问题，最关键的是监管部门必须树立“人本监管”的理念。     

农村信用社风险预警和防范问题调研

牡丹江市辖区农村信用社风险问题比较突出，不良贷款比例偏高，经营亏损严重，抵御风险能力不强，阶段性支付风险时有发生。按照银监会“管法人、管风险、管内控、提高透明度”，以风险监管为核心的监管理念，建立健全农村信用社风险预警机制，有效地防范和化解农村信用社的风险已经成为监管当局目前亟待解决的问题。     

全面推广应用会计监控系统 努力提高防范操作风险能力——省农行会计监控系统推广应用动员会暨业务培训在巢湖举行

为提高农行会计风险控制水平，有效防范会计操作风险，8月11日-15日，全省农行会计监控系统推广应用动员会暨业务培训在巢湖半汤培训中心举行。各二级分行分管行长、计会科长、科技科长及二级分行财会监管员共330人分别参加了会议和培训。省分行党委副书记、副行长谢利克同志出席会议并作了《全面推广应用会计监控系统努力提高防范操作风险能力》的动员报告。会议向参会人员介绍了会计监控系统概况，对各二级分行计会科长、财会监管员、试点行会计主管及省分行有关人员进举办了两期业务培训。     

数据解读中国银行业监管的重要进展

2003年以来．在党中央、国务院的正确领导下，银监会从加强银行业风险监管的角度入手．认真贯彻落实科学发展观和宏观调控政策．着力建立银行业风险防范长效机制．树立了“管法人、管风险、管内控，提高透明度”的监管理念，确立了“提高贷款五级分类准确性-提足风险拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管模式。     

风险为本反洗钱监管机制建设研究

目前,反洗钱监管不再是传统的打钩式检查,由“规则为本”逐渐向“风险为本”转变。我国风险为本反洗钱监管工作也已经起步,但仍存在风险为本理念贯彻不足、风险为本反洗钱监管工作机制不成熟、风险评估的质量不高等问题。为此,应全面贯彻风险为本的反洗钱监管理念,提升洗钱和恐怖融资风险评估质量,确定支持风险为本监管的适当措施,强化对反洗钱监管人员的培训,加快信息技术的应用,提升反洗钱监管的有效性。     

创业板培训全面启动

2009年7月7日。创业板培训全面启动。当日,深交所在北京和上海分别举办了证券公司高管培训班和第一期证券营业部负责人培训班。中国证监会姚刚副主席在京出席了证券公司高管培训班,并作了重要讲话。     

小失误引发大风险——对话操作风险管控

4月14日,河北省邯郸市发生震惊全国的金库盗窃案。由此大案所引发了国内银行业对操作风险防范的一系列思考。现代风险管理理论认为,银行业面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险。与市场风险、信用风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平。20世纪80年代以来,全球金融机构因操作风险已经损失了2000多亿美元。巴塞尔委员会在2002年举行过一次全球操作性风险调查,被调查银行共计报告47269起损失金额超过1万欧元的操作性风险事件,平均每家银行发生操作风险事件528起。操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。为推进我国银行业对操作风险的理论研究与实践研究,本刊将围绕操作风险这一话题,邀请国内资深学者、银行业高管,从理论框架、监管策略、技术防范和风险模型研究的多维角度,共同探讨我国操作风险体系的建立。     

确立风险监管理念 防范化解保险风险

保险企业经营失败风险的不可接受性是实行保险监管的重要原因。如何避免保险企业经营失败风险及保险体系动荡风险,以确保保险业适应和满足社会经济发展的需要,是保险监管部门首先必须明确的问题,其实质也就是监管什么和如何监管的问题。本文从存在保险监管风险的客观事实出发,通过构建监管风险模型,探讨风险监管的作用机制,阐述做好保险监管工作必须确立风险监管理念、加强风险监管技术创新和监管组织建设等主张。     

内蒙古证监局召开2013年全区证券期货经营机构创新发展暨风险防范工作会议

为全面贯彻落实党的十八大和全国证券期货监管工作会议精神,总结2012年工作,分析当前形势,交流工作经验,部署2013年监管工作,内蒙古证监局于4月2日在呼和浩特市召开了"2013年全区证券期货经营机构创新发展暨风险防范工作会议"。辖区证券公司高管、证券期货营业部负责人及特邀嘉宾共100余人参加了会议。会上,内蒙古证监局党委书记、局长陈家琰作了题为"深化监管开拓创新全力推动内蒙古证券期货     

反洗钱风险监管理论及应用研究

本文首先分析了当前反洗钱监管面临的问题,指出金融机构履行反洗钱义务的结果不是合作博弈均衡,要提高反洗钱监管效率,必须开展反洗钱风险临管.构造被监管者履行反洗钱义务的竞争机制.在此基础上,对风险监管的条件和机理进行了解析,并对反洗钱风险监管的方法进行了探讨.最后,提出了推动合规监管向风险监管转变的政策建议.     

科技服务趋向市场化

银监分局是银行监管体系的神经末梢，紧紧贴近着银行业金融机构风险点。为防范金融风险，强化监管手段、加大临管力度，有效行使监管职能，必须充分利用现代科学技术手段，准确、快速、高效地发现风险、预防风险、化解风险。银监分局从其成立之日起就对科技服务工作提出了高要求，然而，目前银监科技工作却面临着人员奇缺、任务繁重、起步艰难的困难境地。     

我国创业板市场的风险防范研究

创业板市场的推出对我国具有高成长潜力的中小企业的融资和发展具有十分重要的意义。本文分析了创业板市场的发展历程和主要风险,并从市场准入、上市公司和交易监管、保荐机构监管、投资者教育等方面入手,提出创业板市场的风险防范对策。     

高管媒体从业经历与股价大跌风险——基于上市公司的实证研究

基于高管媒体从业经历影响公司信息披露的视角，本文以我国上市公司2010-2019年数据为样本，考察了高管媒体从业经历对公司股价大跌风险的影响。研究发现，当公司的高管具有媒体从业经历时，其股价大跌风险更高。同时，高管媒体从业经历的作用在不同公司中存在差异，其在经营状况差、有管理层持股、外部审计质量差、有分析师关注的公司中更为明显。影响路径分析发现，高管媒体从业经历会通过降低公司信息披露质量和掩盖负面信息引致公司股价大跌风险增加。本文的结论表明，加强对有媒体从业经历高管的监管是提高上市公司质量、降低公司股价大跌风险的重要着力点。     

我国创业板市场的风险防范研究

创业板市场的推出对我国具有高成长潜力的中小企业的融资和发展具有十分重要的意义。本文分析了创业板市场的发展历程和主要风险,并从市场准入、上市公司和交易监管、保荐机构监管、投资者教育等方面入手,提出创业板市场的风险防范对策。     

我国金融控股公司风险监管问题浅析

本文讨论了金融控股公司的监管框架,认为资本金重复计算和高财务杠杆的风险、内部关联交易风险、集团内部的风险传递、内部利益冲突的风险等四个方面是监管的重点。     

D&O保险制度——商业银行风险管理之“双刃剑”

近年来,随着越来越多的银行类金融机构在境外上市融资,董事及高管人员的执业责任风险日益凸显,D&O保险作为商业银行董事及高管人员为规避执业风险而产生的一种保险制度,是商业银行公司治理与风险管理模式中新生的制衡点。本文立足于风险监管理念,通过对董事及高管人员在商业银行风险管理组织体系中的职能、地位以及执业责任风险的分析,阐述D&O保险制度产生原理及其双刃作用,并提出监管建议。     

外刊扫描

高盛总裁:加强银行监管会导致风险转移高盛一位高管警告称,对银行加大监管可能会推动高风险活动转移至对冲基金和其它监管较少的实体,从而导致下一场危机。在高盛地位仅次于董事长兼首席执行官劳尔德.贝兰克梵的总裁盖瑞.柯恩发表上述评论之际,全球各地的银行在盈利日益恢复和市场猛涨的鼓舞下,加大了影响金融监管的努力。在世界     

金融强监管、短贷长投与企业债务风险：来自《资管新规》的证据

金融强监管旨在防范和化解系统性金融风险,进而推动实体经济高质量发展。本文以《资管新规》的实施作为准自然实验,以2016—2022年中国A股非金融、非房地产类上市公司半年度数据为样本,考察金融强监管对企业债务风险的影响。研究发现：《资管新规》的实施加剧了短贷长投企业的债务违约风险,且这一影响在非国有企业、低成长型企业和银行竞争水平较低的地区表现更加明显。机制分析表明,这一影响由企业外部融资环境变化和债务偿还压力共同作用实现,实施《资管新规》引致的影子银行业务收紧加剧了短贷长投企业的债务偿还压力,最终导致其债务风险上升。进一步研究发现,《资管新规》对企业债务违约风险的影响是多方面的,若短贷长投由过度投资所致,则《资管新规》的影响主要体现为治理效应和缓解债务风险;若短贷长投由长期融资约束所致,则《资管新规》的影响主要体现为流动性效应和加剧债务风险。本文从企业债务风险的角度拓展了《资管新规》的政策效应研究,为优化强监管政策提供经验参考。