基于VaR模型对我国商业银行市场风险管理的研究

1980年后,商业银行进行混业经营变革的同时对经营相对放松监管,在这段时间内,金融领域竞争不断加剧,市场风险逐渐成为研究者们所关注的问题。在金融市场中,银行业作为金融体系中十分重要的组成部分,如何同时提升商业银行自身的市场竞争力与抗风险能力,成为众多商业银行经营管理的核心内容。     

VaR模型及其在我国商业银行利率风险管理上的应用

随着我国利率市场化改革不断深化,利率风险已成为我国商业银行的主要风险之一,迫切需要借鉴国际先进管理技术和经验来管理我国商业银行的利率风险。VaR模型是金融领域风险管理的一种先进方法,在西方大型商业银行中广泛应用。本文主要较介绍VaR模型并探讨在我国商业银行利率风险管理上的应用。     

VaR方法在证券市场风险管理中的应用

文章概括叙述VaR的基本原理和它的理论模型,并对VaR方法在中国证券市场风险管理中的应用做一定的阐述。     

VaR模型在中国证券市场中的应用研究

Va R模型作为一种测量市场风险的工具已成为风险测量和风险监管的主流方法,得到了金融界的广泛应用和认可。本文主要从金融风险测量的重要性、Va R模型的基本思想、模型的主要计算方法和模型的应用等方面入手;介绍了中国证券市场的现状,Va R模型的应用过程,以"上证指数"为例,进行模型的简单应用;最后对研究状况进行概括。     

基于VaR模型的股票组合投资风险管理研究

本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略。     

基于VaR方法的保险投资风险度量

风险管理直接影响到保险投资管理决策的有效性，风险管理中的在险价值VaR（ValueatRisk）法是风险度量的一般方法，被广泛应用于国外金融机构的风险管理中。1995年12月，美国证券交易委员会将VaR方法列为三种市场风险披露方法之一。因此，研究VaR的具体操作方法及应用到保险投资的风险管理中，对我国保险资金风险防范具有积极的指导意义。     

VaR在我国商业银行市场风险管理中的应用研究

VaR是当前国际主流的市场风险计量工具。由于我国金融市场与西方成熟金融市场存在着很多差异,我国商业银行运用VaR计量金融市场风险时面临许多约束条件,目前国内现有的VaR体系在风险管理过程中仅起参考作用,尚未真正用于决策。为提高自身的风险管理水平,银行应聘请业内和学术界的专家对有关部门的领导和业务人员进行培训,从外界吸收专业的风险管理人才,为将来更好地开展风险计量工作作好人才储备;重视数据积累,加紧完善风险管理数据库,为风险管理信息系统有效运转提供数据支持;在对单一风险来源的金融产品尝试开展风险计量工作的基础上,对同时受多种风险因素影响的金融产品和多种资产构成的组合及二级金融衍生产品开展风险计量工作。     

基于VaR技术的开放式基金风险管理研究

本文主要针对国内发展迅速的开放式基金的风险管理中的问题进行了研究.根据风险管理的基本方法和程序,分析了中国开放式基金所面临风险的特殊性,建立以程序为基础、以VaR风险度量方法为技术手段的风险管理体系,意在构建从风险识别、度量,评价、控制和处理、以及风险管理效果评价和反馈风险管理流程.     

VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用

VaR模型已经成为国外大多数金融机构衡量金融风险和进行风险管理的主要方法之一。该文介绍了VaR模型的基本内容,并就VaR模型在银行信用风险管理中的应用做了详细分析,然后指出了论文中存在的不足。     

VaR在风险管理中的应用

VaR因其简单易行日益成为金融机构管理金融风险的工具,本文从VaR的涵义、参数的选择以及其优缺陷等方面分析了VaR在风险管理中的应用。     

VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究

作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险.结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用.     

VaR计算方法在基金风险管理应用的比较

VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在对其概念、主要特点以及目前应用比较广泛的几种主要计算方法进行简要介绍、分析的基础上,对各方法在证券投资基金风险管理方面的应用优劣进行了比较并得出结论。     

金融市场中风险管理VaR值的计算和应用

近年来,金融市场中风险管理一直备受人们关注,特别是自2007年美国次债危机爆发以来,全球性危机随之蔓延,至今金融危机的余热未退去。通常在金融市场中管理部门采用传统的定性方法对各种风险进行计量和分析,但这些传统的方法不能有效地对风险进行评估和管理,而作为国际上大型金融机构青睐的另一种方法——VaR法,其在金融市场中已经得到推广,并逐渐成为金融市场中风险预测和管理的一种重要工具和主流方法,而且在实践中得到验证。本文简单介绍了VaR的基本理论和VaR值的计算方法,通过对VaR值在实际应用中的分析,为我国金融市场中风险管理提出参考性建议。     

DEA和VaR在证券公司风险管理中的应用

证券公司因证券业的出现而逐步成立,但证券在我国属于舶来品,现如今我国资本市场还处于初级阶段,各项与之相关的制度还不够完善,因此,在证券公司运营发展中,市场风险成为了管理者关注的重要方面,而应用DEA和Va R模型对证券公司的风险度量具有一定的现实可行性。本文将主要研究如何在证券公司风险管理中应用DEA和Va R方法,同时指出应用DEA和Va R方法需要注意的事项及其相关发展。     

VaR模型及其在证券投资管理中的应用

近年来,国际金融市场规模越来越大,管理越来越规范,金融机构的竞争重心也从原来的资源探索转移到内部管理上来。目前越来越多发达国家的银行和证券公司等金融机构都在创新金融产品,各金融机构的经营管理也越来越注重风险管理。证券市场是金融市场的重要组成部分,在金融一体化浪潮中,须更加注重风险管理。基于此,本文介绍了VaR模型在风险管理中的应用。首先对VaR模型进行了概述,接着分析了证券公司的风险控制和管理,最后阐述了VaR模型在证券投资管理中的应用。     

基于中国证券市场高频交易的VaR计算方法的风险管理研究

20世纪80年代以来,伴随着全球金融市场的改革,金融衍生品发展迅速,交易品种越来越丰富,吸引了大量的投资者的关注,交易量迅猛增长,为市场提供了系统性风险管理的工具,同时也推动了证券市场的不断完善。日益波动剧烈的金融市场也使得金融风险暴露越来越频繁。新产品的陆续推出也使得传统风险度量方法不能满足金融市场的需要,迫切需要寻求更加可靠、精确、通用和符合市场实际情况的度量风险模型。VaR这种计算方法适应了时代发展。本文主要基于VaR计算方法研究中国证券市场高频交易的风险管理。     

VaR及其补充模型的研究

本文主要介绍了风险管理最重要的模型之一VaR模型,分析了其在风险管理中发挥的作用,以及它自身的一些缺陷。针对它的缺陷本文又提出了一些补充模型,包括CVAR模型、POT模型、压力测试,以及极值分析。旨在得到一个完善的风险管理体系。     

VaR方法及其在中国私募基金风险管理中的应用

本文介绍了VaR方法产生的背景,讨论了VaR方法的基本原理及计算方法,并且将VaR方法应用于中国私募基金风险管理中,通过对好买·中国对冲基金指数的数据实例分析,验证了VaR方法在中国私募基金风险管理中的适用性。     

VaR与我国金融风险管理

现代金融风险管理是一门技术性非常强、非常复杂的新兴的管理学科。研究应用西方金融机构和工商企业广泛采用的风险管理模型--VaR(Value at Risk),对我国金融风险管理技术的现代化有着极其重要的意义。     

基子VaR模型的股票组合投资风险管理研究

本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略.