基于多元回归模型的兰州市商品房价格分析及预测

本文以2001~2010年兰州市商品房价格的相关数据为基础,应用多元线性回归方法建立了兰州市商品房价格的回归模型,并对其进行分析和检验。结果表明:该模型的校正可决系数R軓2=0.9914,即模型与数据的拟合度很高;又运用方差分析和数据模拟检验方法对该模型进行了实际检验,结果显示,该模型的精确度达到了95.447%,可用于兰州市商品房价格的预测。     

老龄化、居民消费与商品房价格——基于我国省际数据的实证分析

本文建立了面板向量自回归模型和面板门槛效应模型,采用我国2001—2017年30个省市的数据,实证研究了老龄化、居民消费和商品房价格之间的动态关系以及老龄化对商品房价格的非线性影响。结果显示,老龄化、居民消费与商品房价格之间存在着显著的相关性,整体来看老龄化对商品房价格的影响为负,居民消费对商品房价格的影响为正。在控制房地产投资、就业和金融发展水平等因素后,老龄化对商品房价格的影响存在消费水平的门槛效应。消费水平较低时,老龄化的增加能促进房价的上涨。当消费水平较高时,老龄化的增加能抑制房价的上涨。地区分析结果表明,2007年以后老龄化的增加并不是推动房价上涨的因素。     

中国新建普通商品房价格指数编制方法研究

我国新建商品房价格指数的准确与否关乎房地产调控政策的效果检验、风险与泡沫程度的测量以及金融经济政策的制定,但目前我国的房价指数存在理论基础缺乏、发布的指数与房地产市场不相吻合等问题。本文首先深入分析了我国新建商品房价格指数编制方法存在的主要问题,提出我国新建商品房价格指数编制方法应满足的3个要求,其次建立房价指数的半线性混合效应模型,并基于同一上下楼集合的房屋匹配,重点构建了同质可比的房价指数编制模型与迭代计算方法。本文所建立的模型回避了特征价格法需要采集众多特征变量数据的问题,所给计算方法可剔除原始价格异常数据所产生的匹配对误差,并可剔除匹配过程所产生的新误差。最终基于襄阳市的商业银行贷款数据进行实际计算和结果分析。本文的模型具有理论上的科学性、采样上的方便性和计算上的简单性,达到了第3代房价指数的要求。     

经济适用房能降低房价吗?——基于经济适用房供给量的调节作用分析

笔者在理论框架分析的基础上,采用2003—2010年我国29个省、直辖市和自治区的省际面板数据,以人均GDP、土地价格和房产税为控制变量,运用层级回归方法探讨了经济适用房价格与商品房价格之间的关系。研究结果表明,经济适用房价格未能抑制商品房价格的表象是不真实的,两者存在着正向关系。而且,经济适用房供给量正向调节经适房价格与房价之间的关系。人均GDP和房产税均显著正向影响商品房价格。经济适用房供给量对商品房价格有显著负向影响。土地价格正向影响商品房价格,但不显著。最后,从合理确定经适房价格、增加经适房供给力度、调整房产税征收内容与范围和改革土地招拍挂制度等方面给出了降低商品房价格的政策建议。     

广西商品房价格研究——基于多元线性回归分析

广西商品房价格自2005年后逐年飙升,高房价使普通大众望房止步,加剧了广西地区的社会矛盾,给社会和谐带来极大挑战。弄清楚广西地区高房价的原因已经显得及其重要,本文通过搜集广西房地产的相关数据,利用多元线性回归模型对广西房地产价格进行了解释,提出相应的建议。     

中国商品住房价格的影响因素实证研究

商品房价格变化是多种因素发展变化、共同作用的结果。本文截选自2011年我国31个省市自治区的商品房的平均销售价格和相关的截面数据,运用计量经济学理论和建模思路,用Eviews软件对各省市自治区的商品房平均销售价格的影响因素进行回归分析,并对其影响程度大小进行定量实证分析。希望解释商品房价格变化与其相关经济因素的关系,同时能够为我国房地产业的健康和稳定发展提供一些理论方面的支持和帮助。     

基于VAR模型的商品房销售价格对我国商品房销售额影响的动态效应研究

商品房销售价格关系到居民的生活质量,更对整个房地产行业产生重要影响,因而对我国房地产价格变动的研究具有重要的现实意义。文章选取我国1998-2014年的时间序列数据,建立向量自回归模型VAR,对商品房销售价格与销售额的动态效应进行实证研究。研究表明:商品房销售价格与销售额之间存在长期均衡的协整关系;在短期内,商品房销售价格和销售额之间存在双向Granger因果关系;商品房销售价格与销售额的变化均在很大程度上取决于自身因素,销售价格对销售额具有一定程度的冲击作用。     

浅析影响房地产价格的主要因素

本文以2001—2010年商品房价格为研究对象,运用多元线性回归方法就地价、GDP和贷款利率对房价的影响进行了研究。研究表明:1.地价与GDP分别对房价有显著影响,而贷款利率在显著性水平0.05下对房价影响不显著。2.地价与GDP存在高度线性相关性,因此不能建立它们对房价的二元线性回归模型。     

商业银行信贷对房地产价格的影响分析

近年来中国商业银行的信贷规模呈扩张趋势,房地产价格持续走高,房地产信贷风险逐步扩大。通过对2008～2010年月度商品房均价数据和金融机构房地产信贷额数据的相互关系进行分析,运用协整分析和格兰因检验等计量方法进行实证研究,结果表明:房地产价格与银行信贷具有相互促进的密切关系;商业银行信贷长期影响房地产价格。     

房价波动对消费支出影响的实证分析

房地产资产是我国居民最重要的资产财富,房价波动通过财富效应影响居民消费支出行为.对全国和特定地区的数据进行稳定性检验、因果关系检验和加入房价变量的消费函数模型实证检验的基础上发现,房价上涨对我国居民消费支出有显著的抑制作用,房价波动的财富效应在不同地区之间存在很大的差异,不同类型商品房屋的财富效应是不同的,财富效应分析可作为考量房地产市场需求结构和价格合理性的一个测度.     

吉林省房地产价格影响因素决策模型——基于因子分析及多元回归法的实证研究

采用因子分析及回归等方法,以吉林省2001~2012年商品房平均售价及相关数据为基础,建立吉林省商品房价格影响因素因子分析决策模型。结果表明,由变量人均生产总值、人均每年可支配收入、商品房竣工面积、竣工房屋造价、年末总人口定义的经济发展因子和由固定资产投资价格指数及居民消费价格指数定义的价格因子,提供了原始数据的足够信息。其中人均可支配收入、人均生产总值、商品房竣工面积及房屋造价的波动,均为影响房价走势的重要因素。     

基于协整与平稳性的我国商品房价格归因分析

本文选取我国近20年的商品房价格作为研究的样本值,分析了影响我国房价的主要因素;首先对各因素变量进行平稳性检验,运用差分对时间序列的非平稳进行修正以达到平稳状态;接着对各因素变量间进行因果关系检验;在构建模型时依次对模型的多重共线性、自相关性、异方差性进行检验和修正,得到最终模型;最后结合模型对影响我国房价的诱因进行经济意义分析并提出了一些建议。     

基于灰色预测的商品房价格影响因素及预测研究

在这篇论文里面分析武汉市09年到15年期间对商品房价格影响的因素时使用的是灰色关联分析方法进行的定量分析。在对未来武汉市商品房价格的情况进行预测的时候使用了G M(1,1)模型,这样有利于政府对房地产市场宏观调控。在这次研究的时候是综合的进行分析,将很多学科的知识融在一起,主张从实践的过程中发现问题,进而进行理论研究,然后再用于实践中进行检验。     

外商直接投资对房地产价格的影响——基于华东地区省际面板数据分析

本文在基于1998年房地产业才开始进行商品房的改革,所以选用2000年到2010年11年华东7个省际外商实际直接投资额FDI与商品房平均销售价格HP的年度面板数据,分析外商直接投资额对房地产价格的影响,通过建立固定效应变截距模型分析FDI与HP之间的关系,通过格兰杰因果关系检验,得出房价变动引起外商直接投资额的变动的单向因果关系,最后针对一系列理论和实证研究结果提出政府应该寻找其他影响房地产价格的关键因素来控制房价,通过合理地控制房价水平,从而更好的进行房地产业的招商引资。     

国际原油价格对中国股市收益影响研究

国际原油价格的变动对中国经济有重要的影响,为了探究股票市场与国际原油价格之间的关联性,本文首先对原油和股市的基本面进行了分析,然后基于2005年1月到2019年5月的月度数据,进行了Johenson协整检验并建立向量自回归模型以及向量误差修正模型,其中脉冲响应函数、方差分解等方法也应用在联动效应的分析中。结果表明,国际原油价格与我国股票市场之间不仅存在长期均衡关系,而且国际原油价格长期对中国股票市场有负向影响。最后,提出可能造成此现象的原因和对股市管理者及投资者的建议。     

股权定价模型的比较研究——基于双汇发展的面板证据

股权融资作为一种重要融资方式,在我国市场上存在价格与价值严重背离的现象。以双汇发展为样本,分别利用B-S模型、蒙特卡罗模型对股权理论价格进行估计,并采用相关性和最小二乘回归方法检验实际价格和理论价格之间的关系,结果表明蒙特卡罗模型优于B-S模型,但都存在一定程度的背离。     

人民币汇率变动与房地产价格关系的实证研究

本文利用我国1998年第3季度至2007年第2季度的人民币实际有效汇率和房地产价格的季度数据建立协整模型,使用格兰杰因果检验方法对我国的房地产价格和人民币实际有效汇率的关系进行实证检验。得出结论:人民币有效汇率和房地产价格之间存在正的相关关系,保持人民币汇率小幅升值有利于维持房地产价格的稳定。     

商品房价格和金融稳定的关系研究——基于土地财政的视角

本文采用2007-2017年省级面板数据,利用主成分分析法测算金融稳定性指标,实证分析了商品房价格、土地财政与金融体系的关系。结论表明:商品房价格上涨不利于金融稳定,在考虑土地财政的情况下,商品房价格与土地财政的交互项系数显著为负,即商品房价格上涨的同时,土地财政规模也随之变大,商品房价格对金融稳定的边际效应加强,土地财政是造成商品房价格对金融稳定产生影响的重要原因。提出可通过完善分税制体系、推进税制改革、规范房地产市场金融监管等政策措施维护金融体系的稳定。     

金融集聚一定提升城镇化水平吗?——要素价格扭曲的门槛效应

基于1997-2016年中国省级面板数据,利用交互项模型、分组回归检验和面板门槛模型实证检验了金融集聚影响城镇化水平的要素价格扭曲门槛效应。结论表明,金融集聚与城镇化之间存在非线性关系,在存在要素价格扭曲的情况下,金融集聚阻碍了城镇化水平的提高。具体而言,交互项回归表明,要素价格扭曲和金融集聚的交互影响显著抑制了城镇化水平提升;分组回归表明,要素价格扭曲越高,金融集聚对城镇化的抑制作用越强;门槛回归表明,金融集聚和城镇化之间存在双资本格扭曲门槛、单劳动力价格扭曲门槛和双要素价格扭曲门槛,当要素价格扭曲跨越第一个门槛值时,金融集聚对城镇化产生显著的抑制作用。因此,要素市场扭曲影响了金融系统作用的发挥,要实现金融发展支持城镇化的作用,纠正要素市场扭曲是当务之急。     

房地产价格传导货币政策效果的实证研究

货币政策作为调控宏观经济的重要政策手段,它的经济效果需要通过诸多渠道传导来得到体现。国内外学者关于房地产价格对货币政策传导的研究还处于起步阶段,特别是国内的研究还存在着较大的争议。为了进一步检验房地产价格对我国货币政策传导的效果,本文选取2001年3月至2005年12月的月度数据,运用Johansen协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归模型(VAR)、脉冲响应函数和预测方差分解检验等多种计量方法,对我国房地产价格传导的货币政策效果进行实证分析,结果表明房地产价格传导我国货币政策存在着阻碍,并没有表现出显著的财富效应和投资效应,利率也不能充分发挥对房地产市场的调节作用,为完善房地产价格对货币政策的传导提供了理论依据。