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一、操作风险、操作风险管理和操作风险管理的基本流程
新巴塞尔协议(2004)把操作风险定义为:由不完善或有问题的内部程序、人员系统或外部事件所造成损失的风险.操作风险管理就是对操作风险进行识别、评估、监测和控制.操作风险管理流程包括:风险战略和管理政策的确定、风险识别、风险评估和量化、风险管理和风险缓释、风险监控和风险报告.各步骤的关系如图所示: 相似文献
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一、操作风险和操作风险管理巴赛尔新资本协议2004)对操作风险的定义:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。这个定义建立在对其基本成因分析基础上,便于对操作风险进行管理,从而取得比较广泛的认同。操作风险管理就是对操作风险进行识别、评估、监测和缓释/控制。二、操作风险管理的模型选择在开发操作风险管理模型方面,许多银行面临的问题是损失数据的缺失。如果没有一个损失的历史数据库,大多计量工具和技术如损失分布法)都无法应用。巴赛尔新资本协议2004)要求用于计算监管资本的内部操作风… 相似文献
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巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入银行风险管理框架中,这既是对近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结,也对操作风险管理提出了新的要求,促使金融机构加快向全面风险管理转变。因此,对我国银行而言,深化对操作风险的认识,完善内控制度以提高操作风险管理的水平,实现与国际市场的接轨,是一个不容回避的新课题。一、操作风险的定义、分类与资本约束巴塞尔新资本协议将操作风险定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成直接或间接经济损失的风险”。这个定义最大的特点在于其对银行内部过程的关注,它包… 相似文献
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本文从新巴塞尔协议对银行操作风险的定义出发,分析了银行操作风险具有:与市场风险及信用风险具有内在联系性、主要存在于银行内部控制及公司治理机制的失效和分析注重原因分析等特点,与此同时,本文还详细阐述了新巴塞尔协议对操作风险的计量方法,最后在前文讨论的基础上,提出了对我国银行进行操作风险管理的相关建议. 相似文献
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商业银行业务范围的增大加剧了操作风险事件的发生,对于商业银行来说,操作风险的发生易造成较大影响,甚至导致严重经济损失,引发声誉风波,商业银行应重视对操作风险的防范管理。本文研究商业银行操作风险管理,从操作风险的定义、分类及风险出发,分析了现阶段商业银行经营过程中所面临的操作风险管理问题,针对相关问题提出了防范商业银行操作风险的有效措施。 相似文献
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张艺霄 《商业经济(哈尔滨)》2010,(4):66-68
操作风险引发的银行重大损失案件时有发生,引起巴塞尔委员会的关注。操作风险的定义、度量标准和管理体系等在新巴塞尔协议中得到体现。相对于新加坡,香港地区来说,我国大陆操作风险管理起步较晚,银行在公司治理、内部控制等方面存在的缺陷也使得操作风险管理呈现特殊性。从成因上看,操作风险主要由于内部欺诈,尤其是管理层欺诈引起:从制度制定上看,常常因业务先行于制度而不能有效约束风险。面对实施新巴塞尔协议带来的机遇与挑战,应结合银行业现实,建立适应中国国情的风险管理长效机制,树立正确的操作风险管理理念,正确把握操作风险资本计量。将操作风险管理纳入全面风险管理,从而提高银行整体风险管理效率。 相似文献
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操作风险是我国商业银行面临的重要风险之一,它的存在直接影响到商业银行的正常经营与发展。本文通过介绍典型的操作风险的定义和将其与信用风险、市场风险的比较来揭示它的内涵。在此基础上,结合国外商业银行操作风险管理的先进经验,提出了改善农村金融机构操作风险管理的对策。 相似文献
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新巴塞尔协议对操作风险的定义适用于保险企业,保险企业存在相似的操作风险损失事件。保险企业应尽快建立与其它金融机构相容的风险管理体系,借鉴巴塞尔委员会提出的管理原则尽快达到操作风险管理的第二阶段。在新巴塞尔协议提出的度量方法中,保险企业可以使用高级度量法中的损失分布法度量操作风险。 相似文献
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本文从新巴塞尔协议对银行操作风险的定义出发,分析了银行操作风险具有:与市场风险及信用风险具有内在联系性、主要存在于银行内部控制及公司治理机制的失效和分析注重原因分析等特点,与此同时,本文还详细阐述了新巴塞尔协议对操作风险的计量方法,最后在前文讨论的基础上,提出了对我国银行进行操作风险管理的相关建议。 相似文献
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相对于信用风险和市场风险的管理而言,我国商业银行对操作风险的管理还处于非常初步的阶段。这使得提高商业银行操作风险管理水平已成为我国商业银行的燃眉之急。本文首先论述了操作风险的内涵、评估方法和风险资本计量方法,然后对我国操作风险管理现存问题的深层原因进行分析,对症下药,对我国商业银行操作风险管理提出了建议,认为我国商业银行应重点从内控制度、操作风险管理计量、风险转嫁、外部金融环境几方面来加以提高才能有效地避免操作风险事件的发生。 相似文献
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商业银行操作风险主要源于员工的风险行为,员工的风险行为与员工的职业素质直接相关,因此,商业银行要加强操作风险管理,实现既定的操作风险管理战略目标,必须加强对员工的培训,通过培训,提高员工的职业素质,增强履岗能力.基于此考虑,本文对基于操作风险管理战略的商业银行员工培训进行了思考,提出了一些具体的建议. 相似文献
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本文首先对国内外学者在操作风险领域的分析进行综述,并根据证券公司操作风险所涵盖的内容对其操作风险的特征进行了分析,进一步得出适合证券公司进行操作风险管理的工具;其次,本文对我国证券公司操作风险管理的现状进行了梳理;最后,对提升我国证券公司操作风险管理能力提出了建议。 相似文献
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完善内控制度,提高我国银行操作风险管理水平 总被引:3,自引:0,他引:3
巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入银行风险管理框架中,这既是对近年来国际金融界日益注重操作风险管理实践的一个总结,也对操作风险管理提出了新的要求,促使金融机构加快向全面风险管理转变.因此,对我国银行而言,深化对操作风险的认识,完善内控制度以提高操作风险管理的水平,实现与国际市场的接轨,是一个不容回避的新课题. 相似文献
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本文通过对国外学者的关于风险的定义的分析,提出了对他们的风险分类的质疑。从而提出了一个全新的风险分类方法,并在此基础上提出二阶段风险发展模式,提出了风险管理的阶段论。通过对新的风险分类的研究,又提出一个全新的四维物流风险传导模型和物流风险相互激发原理,为物流风险管理提供了更加广阔的思维空间和操作平台。 相似文献
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关于商业银行操作风险管理的探析 总被引:3,自引:0,他引:3
一、操作风险的界定与内涵操作风险传统上一直以来被定义为除市场风险、信用风险和流动性风险之外的所有风险。过去的风险管理总是在风险出现后才做出反应而不是一种事前管理。这种方式的思想是,操作风险是一种“业务成本”暴露,而这种暴露被认为已经在标准控制之下,结果就是风 相似文献
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信息系统的风险管理研究综述 总被引:1,自引:0,他引:1
随着社会的发展和科学技术的进步,使得风险管理越来越重要,同时也使对系统进行有效的风险管理成为可能,本文简述风险管理的定义、风险的类型及如何对风险进行有效的管理。系统风险管理的三个要素是风险识别、风险分析、风险控制,它运用了数学、信息技术、系统工程管理方法等,是一个交叉性的前沿研究课题。本文主要通过分析管理信息系统来展开对风险管理的研究。 相似文献